東方紅中證A500指數增強型證券投資基金托管協議
東方紅中證A500指數增強型證券投資基金托管協議
東方紅中證A500指數增強型證券投資基金
托管協議
基金管理人：上海東方證券資產管理有限公司
基金托管人：上海浦東發展銀行股份有限公司
東方紅中證A500指數增強型證券投資基金托管協議
目錄
一、基金托管協議的依據、目的、原則和解釋....................................2
二、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查..................................3
三、基金管理人對基金托管人的業務核查.......................................11
四、基金財產保管...........................................................12
五、指令的發送、確認和執行.................................................16
六、交易及清算交收安排.....................................................19
七、基金資產凈值計算和會計核算.............................................25
八、基金收益分配...........................................................28
九、信息披露...............................................................28
十、托管費用...............................................................30
十一、基金份額持有人名冊的保管.............................................30
十二、基金有關文件和檔案的保存.............................................32
十三、基金管理人和基金托管人的更換.........................................33
十四、禁止行為.............................................................35
十五、基金托管協議的變更、終止與基金財產的清算.............................36
十六、違約責任.............................................................38
十七、適用法律及爭議解決方式...............................................39
十八、基金托管協議的效力和文本.............................................39
十九、其他事項.............................................................39
東方紅中證A500指數增強型證券投資基金托管協議
東方紅中證A500指數增強型證券投資基金托管協議
基金管理人：上海東方證券資產管理有限公司
住所：上海市黃浦區中山南路109號7層-11層
法定代表人：楊斌
成立時間：2010年7月28日
批準設立機關及批準設立文號：中國證監會證監許可[2010]518號
組織形式:有限責任公司
注冊資本：3億元人民幣
經營期限：持續經營
基金托管人：上海浦東發展銀行股份有限公司
注冊地址：上海市中山東一路12號
辦公地址：上海市博成路1388號浦銀中心A棟
法定代表人：張為忠
成立日期：1992年10月19日
基金托管業務資格批準機關：中國證監會
基金托管業務資格文號：證監基金字[2003]105號
組織形式：股份有限公司（上市）
注冊資本：人民幣293.52億元
經營期限：永久存續
東方紅中證A500指數增強型證券投資基金托管協議
一、基金托管協議的依據、目的、原則和解釋
（一）依據
本協議依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國證券投資基金法》
（以下簡稱《基金法》）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱《運
作辦法》）、《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》、《公開募集證券投
資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）、《公開募集開放式證券
投資基金流動性風險管理規定》（以下簡稱《流動性風險管理規定》）、《證券投資
基金托管業務管理辦法》、《證券投資基金信息披露內容與格式準則第7號＜托管
協議的內容與格式〉》、《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指
引》、《東方紅中證A500指數增強型證券投資基金基金合同》（以下簡稱《基金合
同》或基金合同）及其他有關法律、法規制定。
（二）目的
本協議的目的是明確基金托管人與基金管理人之間在基金財產的保管、投資
運作、凈值計算、收益分配、信息披露及相互監督等有關事宜中的權利、義務及
職責，確?；鹭敭a的安全，保護基金份額持有人的合法權益。
（三）原則
基金管理人和基金托管人本著平等自愿、誠實信用、充分保護基金份額持有
人合法權益的原則，經協商一致，簽訂本協議。
（四）解釋
除非本協議另有約定，本協議所有術語與《基金合同》的相應術語具有相同
含義；若有抵觸應以《基金合同》為準，并依其條款解釋。
（五）若本基金實施側袋機制的，側袋機制實施期間的相關安排見基金合同
和招募說明書的規定。
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二、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查
（一）基金托管人對基金管理人的投資行為行使監督權
1.基金托管人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，對下述基金
投資范圍、投資對象進行監督。
本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票及存托憑證(含創業板及其
他經中國證監會核準或注冊上市的股票及存托憑證)、港股通標的股票、債券（包
括國債、地方政府債、政府支持機構債、金融債、企業債、公司債、次級債、可
轉換債券、分離交易可轉債、可交換債、央行票據、中期票據、短期融資券、超
短期融資券等）、債券回購、貨幣市場工具、同業存單、銀行存款（包括協議存
款、通知存款、定期存款等）、資產支持證券、股指期貨、股票期權、國債期貨
以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會
的相關規定）。
本基金可根據法律法規和基金合同的約定，參與融資融券業務中的融資業務
及轉融通證券出借業務。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當
程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金不得投資于相關法律、法規、部門規章及《基金合同》禁止投資的投
資工具。
2.基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定對下述基金投
資比例進行監督：
（1）按法律法規的規定及《基金合同》的約定，本基金的投資比例為：
本基金投資于股票資產（含存托憑證）的比例不低于基金資產的80%（其中
投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0%-50%）；投資于標的指數成份股及
其備選成份股的資產不低于非現金資產的80%；每個交易日日終，在扣除股指期
貨、國債期貨及股票期權合約需繳納的交易保證金后，基金保持現金或者到期日
在一年以內的政府債券的投資比例合計不低于基金資產凈值的5%，前述現金不
包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履
行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
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（2）根據法律法規的規定及《基金合同》的約定，本基金投資組合遵循以
下投資限制：
1）本基金投資于股票資產（含存托憑證）的比例不低于基金資產的80%（其
中投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0%-50%）；投資于標的指數成份股
及其備選成份股的資產不低于非現金資產的80%；
2）本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨及股票期權合約需繳
納的交易保證金后，保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內
的政府債券。前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；
3）本基金持有一家公司發行的證券，其市值（同一家公司在內地和香港同
時上市的A+H股合計計算）不超過基金資產凈值的10%；
4）本基金管理人管理并由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司發行
的證券（同一家公司在內地和香港同時上市的A+H股合計計算），不超過該證券
的10%，完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的基金品種可以不受此條款
規定的比例限制；
5）本基金管理人管理并由本基金托管人托管的全部開放式基金（包括開放
式基金以及處于開放期的定期開放基金）持有一家上市公司發行的可流通股票，
不得超過該上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理且由基金托管人托管
的全部投資組合持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流
通股票的30%。完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的開放式基金以及中
國證監會認定的特殊投資組合可不受前述比例限制；
6）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基
金資產凈值的10%；
7）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20%；
8）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過
該資產支持證券規模的10%；
9）本基金管理人管理并由本基金托管人托管的全部基金投資于同一原始權
益人的各類資產支持證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%；
10）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證券。
基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評
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級報告發布之日起3個月內予以全部賣出；
11）本基金的基金資產總值不得超過基金資產凈值的140%；
12）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資
產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；
13）本基金參與股指期貨和/或國債期貨交易時，應當遵守下列要求：
基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值不得超過基金資產凈
值的10%，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產凈值的15%；
基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的
股票總市值的20%，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市
值的30%；
基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超
過上一交易日基金資產凈值的20%，在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債
期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的30%；
在任何交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值與有價證券市
值之和，不得超過基金資產凈值的95%；
其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、資產
支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；
基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）
應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定；基金所持有的債券（不含到期
日在一年以內的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計
算）應當符合基金合同關于債券投資比例的有關約定；
14）本基金參與股票期權交易的，應當符合下列要求：
本基金因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產凈
值的10%；
開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應持有
合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可沖抵期權保證金的現金等價物；
未平倉的期權合約面值不得超過基金資產凈值的20%，其中，合約面值按照
行權價乘以合約乘數計算；
15）參與融資業務后，在任何交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其
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他有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；
16）本基金參與轉融通證券出借業務的，應當符合以下要求：
最近6個月內日均基金資產凈值不得低于2億元；
出借證券資產不得超過基金資產凈值的30%，出借期限在10個交易日以上
的出借證券應納入流動性受限資產；
本基金參與出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的50%；
證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權平均
計算；
因證券市場波動、上市公司合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致
使基金投資不符合上述規定的，基金管理人不得新增出借業務；
17）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手
開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保
持一致；
18）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的
15%；
因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因
素致使基金不符合前款所規定的比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受
限資產的投資；
19）本基金投資存托憑證的比例限制依照內地上市交易的股票執行;
20）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述2）、10）、16）、17）、18）情形之外，因證券、期貨市場波動、證券
發行人合并、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制
等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管
理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。法律
法規另有規定的，從其規定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍應當符合基金合同的
約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。
法律法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在
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履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或按照調整后的規定執行,基金
管理人及時根據《信息披露辦法》規定在規定媒介公告。
3.基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定對下述基金投
資禁止行為進行監督：
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是法律法規或中國證監會另有規定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。
如法律、行政法規或監管部門取消或調整上述禁止性規定，如適用于本基金，
基金管理人在履行適當程序后，本基金可不受上述規定的限制或以調整后的規定
為準。
4.基金托管人依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定對于基金關聯
投資限制進行監督。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際
控制人或者與其有其他重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證
券，或者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循
基金份額持有人利益優先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機
制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并
按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分
之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事項進行
審查。
法律法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在
履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或按變更后的規定執行。
如法律、法規或《基金合同》有關于基金從事關聯交易的規定，基金管理人
和基金托管人事先相互提供關聯方名單及關聯關系?；鸸芾砣思盎鹜泄苋擞?
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責任確保關聯交易名單的真實性、準確性、完整性?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋说?
關聯方名單變更后應及時發送另一方，經另一方確認后，新的關聯交易名單開始
生效?；鹜泄苋藘H按基金管理人提供的基金關聯方名單為限，進行監督。如果
基金托管人在運作中嚴格遵循了監督流程，基金管理人仍違規進行關聯交易，并
造成基金資產損失的，由基金管理人承擔責任。
5.基金托管人依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定對基金管理人
參與銀行間債券市場進行監督。
基金管理人應在基金投資運作之前向基金托管人提供符合法律法規及行業
標準的、經慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單，并約定各
交易對手所適用的交易結算方式。基金托管人根據基金管理人提供的銀行間債券
市場交易對手名單進行監督?；鸸芾砣丝梢远ㄆ趯︺y行間債券市場交易對手名
單及結算方式進行更新，新名單確定前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結
算的交易，仍應按照協議進行結算。
基金管理人有責任控制交易對手的資信風險，由于交易對手的資信風險引起
的損失，基金管理人應當負責向相關責任人追償。
6.基金托管人依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，對基金銀行
存款業務進行監督。
基金管理人應當加強對基金投資銀行存款風險的評估與研究，嚴格測算與控
制投資銀行存款的風險敞口。對于基金投資的銀行存款，由于存款銀行發生信用
風險事件而造成損失時，應先由基金管理人負責賠償，之后有權向相關責任人進
行追償。如果基金托管人在運作過程中遵循有關法律法規的規定和《基金合同》
的約定監督流程，則對于由于存款銀行信用風險引起的損失，不承擔賠償責任。
7.基金托管人對基金投資流通受限證券的監督
如下所指“流通受限證券”與本協議以及基金合同所指“流動性受限資產”
定義存在不同。就流動性受限資產定義，請參照基金合同的“第二部分釋義”
部分。
基金管理人投資流通受限證券，應事先根據中國證監會相關規定，明確基金
投資流通受限證券的比例，制訂嚴格的投資決策流程和風險控制制度，防范流動
性風險、法律風險和操作風險等各種風險。
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（1）本基金投資的流通受限證券須為經中國證監會規范的非公開發行股票、
公開發行股票網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券,不包
括由于發布重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回購交
易中的質押券等流通受限證券。本基金不投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券。
（2）基金管理人投資非公開發行股票，應制訂流動性風險處置預案并經其
董事會批準。風險處置預案應包括但不限于因投資流通受限證券需要解決的基金
投資比例限制失調、基金流動性困難以及相關損失等問題的應對解決措施，以及
有關異常情況的處置?；鸸芾砣藨谑状瓮顿Y流通受限證券前向基金托管人提
供基金投資非公開發行股票的相關流動性風險處置預案。
基金管理人對本基金投資流通受限證券的流動性風險負責，確保對相關風險
采取積極有效的措施，在合理的時間內有效解決基金運作的流動性問題。如因基
金巨額贖回或市場發生劇烈變動等原因而導致基金現金周轉出現困難時，基金管
理人應保證提供足額現金確?；鸬闹Ц督Y算，并承擔所有損失。對本基金因投
資流通受限證券導致的流動性風險，基金托管人不承擔任何責任。如因基金管理
人原因導致本基金出現損失的，基金托管人不承擔任何責任。
（3）基金管理人應在基金投資非公開發行股票后兩個交易日內，在中國證
監會規定媒介披露所投資非公開發行股票的名稱、數量、總成本、賬面價值，以
及總成本和賬面價值占基金資產凈值的比例、鎖定期等信息。
有關基金投資的流通受限證券應保證登記存管在相關基金名下，基金管理人
負責相關工作的落實和協調，并保證基金托管人能夠正常查詢。如因流通受限證
券的登記存管不能保證基金托管人正常履行資產保管責任，有關此項基金資產存
管的責任不由基金托管人承擔。
如基金管理人未遵守相關制度、流動性風險處置方案以及投資額度和比例限
制要求，導致基金出現風險使基金托管人承擔賠償責任的，若基金托管人此前已
切實履行監督職責的，基金管理人應賠償基金托管人由此遭受的損失。
（4）本基金投資非公開發行股票，基金管理人應至少于執行投資指令之前
兩個工作日將有關資料書面提交基金托管人，并保證向基金托管人提供的有關資
料真實、準確、完整。有關資料如有調整，基金管理人應及時提供調整后的資料。
上述書面資料包括但不限于：
東方紅中證A500指數增強型證券投資基金托管協議
1）中國證監會批準發行非公開發行股票的批準文件。
2）有關非公開發行股票的發行數量、發行價格、鎖定期等發行資料。
3）基金擬認購的數量、價格、總成本、賬面價值。
4）該基金投資流通受限證券的投資額度和投資比例控制。
5）基金托管人應按照《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關
問題的通知》規定，對基金管理人是否遵守法律法規進行監督，并審核基金管理
人提供的有關書面信息?；鹜泄苋苏J為上述資料可能導致基金出現風險的，有
權要求基金管理人在投資流通受限證券前就該風險的消除或防范措施進行補充
書面說明，并保留查看基金管理人風險管理部門就基金投資流通受限證券出具的
風險評估報告等資料的權利。若基金管理人不提供或提供后經基金托管人評估認
為可能存在無法消除的風險，基金托管人有權拒絕執行有關指令。因拒絕執行該
指令造成基金財產損失的，基金托管人不承擔任何責任，并有權報告中國證監會。
如基金管理人和基金托管人無法就上述問題達成一致，應及時上報中國證監
會請求解決?；鹜泄苋寺男辛吮緟f議規定的監督職責后，不承擔任何責任。
(5)相關法律法規對基金投資流通受限證券有新規定的，從其規定。
（二）基金托管人應當依照法律法規和基金合同約定，加強對側袋機制啟用、
特定資產處置和信息披露等方面的復核和監督。
當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金
份額持有人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事
務所意見后，可以依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制，無需召開基金
份額持有人大會審議。如基金托管人經評估認為不滿足監管機構規定和基金合同
約定實施條件的，基金管理人不得啟用側袋機制。
（三）基金托管人應根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基
金資產凈值計算、各類基金份額凈值計算、各類基金份額累計凈值計算、應收資
金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推
介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查。
（四）基金托管人發現基金管理人的投資運作及其他運作違反《基金法》、
《基金合同》、基金托管協議等有關規定時，應及時以書面形式通知基金管理人
限期糾正，基金管理人收到通知后應在下一個工作日及時核對，并以書面形式向
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基金托管人發出回函，進行解釋或舉證。
1.在限期內，基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改
正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規事項未能在限期內糾正的，基金托管人
應報告中國證監會。
2.基金管理人應積極配合和協助基金托管人依照法律法規、《基金合同》和
本托管協議對基金業務的監督和核查，對基金托管人發出的書面提示，必須在規
定時間內答復基金托管人并改正，或就基金托管人的疑義進行解釋或舉證，對基
金托管人按照法律法規、《基金合同》和本托管協議的要求需向中國證監會報送
基金監督報告的，基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。
3.若基金托管人發現基金管理人發出但未執行的投資指令或依據交易程序
已經生效的投資指令違反法律、行政法規和其他有關規定，或者違反《基金合同》
約定的，應當立即通知基金管理人，并報告中國證監會?；鸸芾砣说纳鲜鲞`規
失信行為給基金財產或基金份額持有人造成的損失，由基金管理人承擔。
4.對于必須于估值完成后方可獲知的監控指標或依據交易程序已經成交的
投資指令，基金托管人發現該投資指令違反法律法規或者違反《基金合同》約定
的，應當立即通知基金管理人，并報告中國證監會。
5.基金托管人發現基金管理人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，同
時通知基金管理人限期糾正。
基金管理人無正當理由，拒絕、阻撓基金托管人根據本協議規定行使監督權，
或采取拖延、欺詐等手段妨礙基金托管人進行有效監督，情節嚴重或經基金托管
人提出警告仍不改正的，基金托管人應報告中國證監會。
三、基金管理人對基金托管人的業務核查
基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括但不限
于基金托管人是否安全保管基金財產、是否分別開設基金財產的資金賬戶和證券
賬戶及投資所需其他賬戶、是否復核基金管理人計算的各類基金資產凈值和各類
基金份額凈值、是否根據基金管理人指令辦理清算交收、進行相關信息披露和監
督基金投資運作等行為。
基金管理人發現基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分賬管理、
東方紅中證A500指數增強型證券投資基金托管協議
無故未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反
《基金法》、《基金合同》、本托管協議及其他有關規定時，基金管理人應及時以
書面形式通知基金托管人限期糾正，基金托管人收到通知后應及時核對并以書面
形式向基金管理人發出回函。在限期內，基金管理人有權隨時對通知事項進行復
查，督促基金托管人改正?；鹜泄苋藢鸸芾砣送ㄖ倪`規事項未能在限期
內糾正的，基金管理人應報告中國證監會?；鸸芾砣税l現基金托管人有重大違
規行為，應立即報告中國證監會和銀行業監督管理機構，同時通知基金托管人限
期糾正。
基金托管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關資
料以供基金管理人核查托管財產的完整性和真實性，在規定時間內答復基金管理
人并改正。
基金托管人無正當理由，拒絕、阻撓基金管理人根據本協議規定行使監督權，
或采取拖延、欺詐等手段妨礙基金管理人進行有效監督，情節嚴重或經基金管理
人提出警告仍不改正的，基金管理人應報告中國證監會。
四、基金財產保管
（一）基金財產保管的原則
1.基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人、證券經紀機構的固有財產。
2.基金托管人應按本協議規定安全保管托管財產。未經基金管理人的指令，
不得自行運用、處分、分配基金的任何財產（基金托管人主動扣收的匯劃費及依
據本協議扣劃的托管費等費用除外）?；鹜泄苋瞬粚μ幱谧陨韺嶋H控制之外的
賬戶及財產承擔責任。
3.基金托管人按照規定為托管的基金財產開設資金賬戶和證券賬戶及投資
所需其他賬戶。
4.基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，與基金托管人的其他
業務和其他基金的托管業務實行嚴格的分賬管理，獨立核算，確?；鹭敭a的完
整與獨立。
5.對于因基金認（申）購、基金投資過程中產生的應收財產，應由基金管理
人負責與有關當事人確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金財產沒有到達
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基金托管人處的，基金托管人應及時通知基金管理人采取措施進行催收。由此給
基金造成損失的，基金管理人應負責向有關當事人追償基金的損失，基金托管人
對基金管理人的追償行為應予以必要的協助與配合，但對基金財產的損失不承擔
責任。
6.基金托管人對因為基金管理人投資產生的存放或存管在基金托管人以外
機構的基金資產，或交由期貨公司或證券公司負責清算交收的基金資產（包括但
不限于證券交易資金賬戶內的資金、證券類基金資產、期貨保證金賬戶內的資金、
期貨合約等）及其收益，由于該等機構或該機構會員單位等本協議當事人外第三
方的欺詐、疏忽、過失或破產等原因給基金資產造成的損失等不承擔責任。
7.除依據法律法規和基金合同的規定外，基金托管人不得委托第三人托管基
金財產。
（二）募集資金的驗證
募集期內銷售機構按銷售與服務協議的約定，將認購資金劃入基金管理人在
具有托管資格的商業銀行開設的募集賬戶。該賬戶由基金管理人開立并管理。基
金募集期滿，募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份額持有人人數符合《基
金法》、《運作辦法》等有關規定后，由基金管理人聘請符合法律法規規定的會計
師事務所進行驗資，出具驗資報告。出具的驗資報告應由參加驗資的2名以上（含
2名）中國注冊會計師簽字方為有效。驗資完成，基金管理人應將募集的屬于本
基金財產的全部資金劃入基金托管人為基金開立的資產托管專戶中，并確保劃入
的資金與驗資金額相一致?；鹜泄苋耸盏接行дJ購資金當日以書面形式確認資
金到賬情況，并及時將資金到賬憑證傳真給基金管理人，雙方進行賬務處理。
若基金募集期限屆滿，未能達到《基金合同》生效的條件，由基金管理人按
規定辦理退款事宜。
（三）基金資產托管專戶的開立和管理
1.基金托管人以基金的名義在其營業機構開設資產托管專戶，并根據基金管
理人合法合規的有效指令辦理資金收付?；鸸芾砣藨鶕煞ㄒ幖盎鹜泄?
人的相關要求，提供開戶所需的資料并提供其他必要協助。本基金的資產托管專
戶的預留印鑒的印章由基金托管人刻制、保管和使用。
2.本基金的一切貨幣收支活動，均需通過基金的資產托管專戶進行?；鸬?
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資產托管專戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要。資產托管專戶不
得用于存取現金或開立網銀轉賬等功能。除因本基金業務需要，基金托管人和基
金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶；亦不得使用以基金名義
開立的銀行賬戶進行本基金業務以外的活動。
3.資產托管專戶的管理應符合《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《現金管理
暫行條例》、《人民幣利率管理規定》、《支付結算辦法》以及銀行業監督管理機構
的其他有關規定。
（四）基金證券賬戶與證券交易資金賬戶的開設和管理
1．基金托管人以基金托管人和本基金聯名的方式在中國證券登記結算有限
責任公司開立專門的證券賬戶。
2．基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要。基金托
管人和基金管理人不得出借和未經對方同意擅自轉讓本基金的任何證券賬戶；亦
不得使用本基金的任何證券賬戶進行本基金業務以外的活動。
3.基金證券賬戶的開立由基金托管人負責，賬戶資產的管理和運用由基金管
理人負責。
4.基金管理人為基金財產在證券經紀機構開立證券交易資金賬戶，用于基金
財產證券交易結算資金的存管、記載交易結算資金的變動明細以及場內證券交易
清算，并與基金托管人開立的基金托管賬戶建立第三方存管關系。
（五）銀行間市場債券托管賬戶和資金結算賬戶的開立和管理及市場準入備
案
《基金合同》生效后，在符合監管機構要求的情況下，基金管理人負責以基
金的名義申請并取得進入全國銀行間同業拆借市場的交易資格，并代表基金進行
交易；基金托管人根據中國人民銀行、中央國債登記結算有限責任公司、銀行間
市場清算所股份有限公司的有關規定，以本基金的名義分別在中央國債登記結算
有限責任公司、銀行間市場清算所股份有限公司開立債券托管賬戶和資金結算賬
戶，并代表基金進行銀行間市場債券交易的結算?；鹜泄苋藚f助基金管理人完
成銀行間債券市場準入備案。
（六）其他賬戶的開設和管理
1、因業務發展而需要開立的其它賬戶，可以根據《基金合同》或有關法律
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法規的規定，經基金管理人和基金托管人協商一致后，由基金托管人負責為基金
開立。新賬戶按有關規則使用并管理。
2、法律、法規等有關規定對相關賬戶的開立和管理另有規定的，從其規定
辦理。
（七）基金投資銀行存款賬戶的開立和管理
1.基金投資銀行定期存款應由基金管理人與存款銀行總行或其授權分行簽
訂總體合作協議，并將資金存放于存款銀行總行或其授權分行指定的分支機構。
2.存款賬戶必須以基金名義開立，賬戶名稱為基金名稱，存款賬戶開戶文件
上加蓋預留印鑒及基金管理人公章。
3.本基金投資銀行存款時，基金管理人應當與存款銀行簽訂具體存款協議，
明確存款的類型、期限、利率、金額、賬號、對賬方式、支取方式、賬戶管理等
細則。
4.為防范特殊情況下的流動性風險，定期存款協議中應當約定提前支取條款。
5.基金所投資定期存款存續期間，基金管理人、基金托管人應當與存款銀行
建立定期對賬機制，確?；疸y行存款業務賬目及核對的真實、準確。
（八）基金財產投資的有關實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證的保管
基金財產投資的有關實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證由基金托管人
存放于基金托管人的保管庫；其中實物證券也可存入中央國債登記結算有限責任
公司、中國證券登記結算有限責任公司、銀行間市場清算所股份有限公司或票據
營業中心的代保管庫。有價憑證的購買和轉讓，由基金托管人根據基金管理人的
指令辦理。屬于基金托管人實際有效控制下的實物證券在基金托管人保管期間的
損壞、滅失，由此產生的責任應由基金托管人承擔?；鹜泄苋藢鹜泄苋艘?
外機構實際有效控制或保管的實物證券、銀行定期存款存單對應的財產不承擔保
管責任。
（九）與基金財產有關的重大合同的保管
由基金管理人代表基金簽署的與基金有關的重大合同的原件分別應由基金
托管人、基金管理人保管。除本協議另有規定外，基金管理人在代表基金簽署與
基金有關的重大合同時應保證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件?；鸸芾砣嗽诤贤炇鸷?個工作日內
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通過專人送達、掛號郵寄等安全方式將合同原件送達基金托管人處。合同原件應
存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部門，保管期限不低于法律法規規
定的最低年限。
對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金托管人提供與合同原
件核對一致的并加蓋基金管理人公章的合同傳真件或復印件，未經雙方協商一致，
合同原件不得轉移。
五、指令的發送、確認和執行
基金管理人在運用基金財產時向基金托管人發送資金劃撥及其他款項付款
指令，基金托管人執行基金管理人合法合規且符合本協議相關約定的指令、辦理
基金名下的資金往來等有關事項。
基金管理人發送的指令包括電子指令、紙質指令以及雙方約定的其他方式發
送的指令。
基金管理人在啟用電子指令前，應與基金托管人另行簽署托管電子指令直連
協議或網上托管服務協議?；鸸芾砣嗽诎l送紙質指令前，應根據雙方約定的方
式提供傳真號、發送指令附件的郵箱地址以及指令確認人員及其聯系方式。
（一）基金管理人對發送指令人員的書面授權
基金管理人應事先向基金托管人提供書面的劃款指令授權書（以下簡稱“授
權書”），指定指令的被授權人及被授權印鑒，授權書的內容包括被授權人的名單、
簽字/簽章樣本、權限、預留印鑒和生效時間?；鸸芾砣说膭澘钪噶钍跈鄷?
基金管理人的法定代表人或其授權代理人簽署并加蓋公章，若由授權代理人簽署
的，還應附上法定代表人的授權書。基金管理人應保證其提供的劃款指令授權書
中被授權人個人信息已獲得被授權人的同意。基金托管人在收到授權書當日回函
或回電向基金管理人確認。劃款指令授權書無論是在本基金成立還是后續更新時，
必須提前至少一個交易日，發送掃描件或其他基金托管人和基金管理人書面確認
的方式向基金托管人發出加蓋基金管理人公章，并由法定代表人或其授權代理人
簽字的被授權人變更通知，同時電話通知基金托管人。變更通知應載明生效時間，
并提供新的被授權人的簽字/簽章樣本，基金托管人收到變更通知當日通過電話
向基金管理人確認。授權變更于變更通知載明的生效時間起生效。若變更通知載
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明的生效時間早于基金托管人收到變更通知時間，則授權變更于基金托管人收到
變更通知時生效。基金管理人在此后三日內應將劃款指令授權書變更通知的正本
送交基金托管人，劃款指令授權書原件未按時送達基金托管人的，基金托管人有
權拒絕執行該授權書對應的劃款指令，基金托管人不承擔由此造成的損失?；?
管理人和基金托管人對授權文件負有保密義務，其內容不得向授權人、被授權人
及相關操作人員以外的任何人泄露，但法律法規或有權機關另有要求的除外。
（二）指令的內容
1．指令是指基金管理人在運用基金財產時向基金托管人發送的付款指令（含
贖回、分紅付款、回購到期付款指令等）以及其它資金劃撥的指令等，證券交易
所證券投資的資金結算不需要基金管理人發送指令，基金托管人根據相關登記結
算公司向基金托管人發送的結算數據進行資金結算。
2．基金管理人發給基金托管人的指令應寫明付款賬號、付款戶名、開戶行、
收款賬號、收款戶名、開戶行、款項事由、支付時間、到賬時間、金額、賬戶等，
紙質指令還需加蓋預留印鑒并由被授權人簽字/簽章。
（三）指令的發送、確認和執行的時間和程序
1.指令由基金管理人通過電子指令等雙方約定的方式向基金托管人發送?；?
金管理人有義務在發送指令后及時與基金托管人進行確認，因基金管理人未能及
時與基金托管人進行指令確認,致使資金未能及時到賬所造成的損失，基金托管
人不承擔任何責任?；鹜泄苋艘勒铡笆跈鄷币幎ǖ姆椒ù_認指令有效后，方
可執行指令。對于被授權人發出的指令，基金管理人不得否認其效力?；鸸芾?
人應按照《基金法》、有關法律法規和《基金合同》的規定，在其合法的經營權
限和交易權限內發送劃款指令，被授權人應按照其授權權限發送劃款指令?；?
管理人在發送指令時，應為基金托管人留出執行指令所必需的時間。由一般劃款
指令（不含新股申購指令）應在15點（指令截止時間）前提交基金托管人，如
基金管理人要求當天某一時點到賬，則指令需提前2個工作小時(工作時間9點
至11點30分,13點至17點)提交基金托管人。
2.新股申購指令，基金管理人須在申購前1個工作日向基金托管人發送指令，
如需在申購當日下達指令，基金管理人應為基金托管人留出執行指令所必需的時
間，指令最遲不得晚于上午11：00點（指令截止時間）提交基金托管人。
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3.對于場內業務，基金管理人在運用基金財產開展場內證券交易前，基金管
理人通過基金托管賬戶與證券交易資金賬戶已建立的第三方存管系統在基金托
管賬戶與證券交易資金賬戶之間劃款，即銀證互轉。
4.對于銀行間業務，如需發送銀行間成交單或者劃款指令的，基金管理人應
于交易日15:00前將銀行間成交單及相關劃款指令發送至基金托管人?；鸸芾?
人應與基金托管人確認基金托管人已完成證書和權限設置后方可進行本基金的
銀行間交易。
5.如劃款指令中給予基金托管人的劃撥時間小于2個工作小時或晚于前述
指令截至時間的，基金托管人應盡力在指定時間內完成資金劃撥,但不承擔因時
間不足導致執行失敗的責任。
6.基金管理人原因造成的指令傳輸不及時、未能留出足夠劃款所需時間，致
使資金未能及時到賬所造成的損失由基金管理人承擔?；鸸芾砣藨诮灰捉Y束
后將同業市場債券交易成交單加蓋預留印鑒后及時發送給基金托管人并電話通
知基金托管人。
7.指令到達基金托管人后，基金托管人應指定專人及時對指令的要素是否齊
全、印鑒與被授權人是否與預留的授權文件內容相符進行檢查，如發現問題或有
疑問應及時通知基金管理人，并有權立即將指令退還給基金管理人，要求其重新
下達有效指令。
8.基金管理人向基金托管人下達指令時，應確保相關托管賬戶有足夠的資金
余額，對基金管理人在沒有充足資金的情況下向基金托管人發出的指令，基金托
管人有權不予執行，并立即通知基金管理人，基金托管人不承擔因為不執行該指
令而造成損失的任何責任。
9.指令未執行前基金管理人可以向基金托管人申請撤銷，基金管理人需在原
指令上注明“作廢”并及時電話通知基金托管人?；鹜泄苋藢⒈M力協助撤銷指
令，但基金管理人理解且接受受限于客觀情況，基金托管人無法保證基金管理人
的指令一定可以撤銷，基金托管人不承擔指令未被撤銷的一切責任與后果。
（四）基金管理人發送錯誤指令的情形和處理程序
1.基金管理人發送錯誤指令的情形包括但不限于指令發送人員無權或超越
權限發送指令及交割信息錯誤，指令中重要信息模煳不清或不全,指令違反法律
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法規和《基金合同》及本協議約定等。
2.基金托管人在履行監督職能時，如發現基金管理人的指令錯誤，有權拒絕
執行，并及時以書面形式通知基金管理人改正，基金管理人收到通知后應及時核
對，并以書面形式對基金托管人發出回函確認。如需撤銷指令，基金管理人應出
具書面說明，并加蓋預留印鑒。
（五）基金托管人未按照基金管理人指令執行的處理方法
除本協議另有約定外，基金托管人由于自身原因造成未按照或者未及時按照
基金管理人發送的符合本協議約定的、按照正常交易程序已經生效的指令執行，
給基金份額持有人造成損失的，應負責賠償相應的直接損失。
（六）其它事項
基金管理人承擔下達違法、違規或違反《基金合同》和本協議約定的指令所
導致的責任?；鹜泄苋藢绦谢鸸芾砣说陌凑照＝灰壮绦蛞呀浬У闹噶?
對基金財產造成的損失不承擔賠償責任。
六、交易及清算交收安排
（一）選擇代理證券、期貨買賣的證券、期貨經營機構的標準和程序
基金管理人負責選擇代理本基金證券買賣的證券經營機構。
基金管理人負責根據相關標準以及內部管理制度對有關證券經營機構進行
考察后確定代理本基金證券買賣的證券經營機構，并承擔相應責任?；鸸芾砣?、
基金托管人和證券經紀機構就基金參與證券交易的具體事項另行簽訂協議，明確
三方在本基金參與場內證券買賣中的各類證券交易、證券交收及相關資金交收過
程中的職責和義務。
基金管理人負責選擇代理本基金期貨交易的期貨經紀機構，并與其簽訂期貨
經紀合同，其他事宜根據法律法規、《基金合同》的相關規定執行，若無明確規
定的，可參照有關證券買賣、證券經紀機構選擇的規則執行。
（二）基金投資證券后的清算交收安排
1、本基金通過證券經紀機構進行的交易由證券經紀機構作為結算參與人代
理本基金進行結算；本基金通過期貨經紀機構進行的交易由期貨經紀機構作為結
算參與人代理本基金進行結算。本基金其他證券交易由基金托管人或相關機構負
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責結算?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋艘约氨贿x擇的證券經紀機構應根據有關法律法
規及相關業務規則，簽訂證券經紀服務協議，用以具體明確三方在證券交易資金
結算業務中的責任。
2、本基金投資于所有場外交易的資金匯劃，由基金托管人根據基金管理人
的交易劃款指令具體辦理。
3、證券經紀機構代理本基金財產與中國證券登記結算有限公司完成證券交
易及非交易涉及的證券資金結算業務，并承擔由證券經紀機構原因造成的正常結
算、交收業務無法完成的責任。
4、銀行間債券券款對付結算
基金管理人應及時將銀行間市場清算所股份有限公司、中央國債登記結算有
限責任公司劃款指令和成交通知單按相關規定提交基金托管人，基金管理人應為
基金托管人留出執行指令所必需的時間。
基金管理人應根據中央國債登記結算有限責任公司、銀行間市場清算所股份
有限公司提供的查詢功能，實時跟蹤交易結算情況、證券與資金到賬與余額變動
情況，便于監控結算過程，做好資金與交易匹配的前端控制。
5、定期存款投資
基金管理人與存款行簽訂的存款協議條款格式應及時發送給基金托管人，基
金管理人應將定期存款的劃款指令及存款協議蓋章版（傳真件或掃描件）/同業
存款成交單按法律法規、基金合同及托管協議的規定提交基金托管人，指令發出
后，基金管理人應及時向基金托管人確認。對于基金管理人依約定程序發出的指
令，基金管理人不得否認其效力。
基金管理人在發送投資指令時，應為基金托管人執行投資指令留出執行指令
所必需的時間。投資指令傳輸不及時、未能留出足夠的劃款時間，導致資金未能
及時到賬所造成的損失由基金管理人承擔。
存款銀行無法在存入當日17點前向基金托管人送達存款證實書的，基金管
理人應敦促存款銀行將存款證實掃描件發送至基金托管人。存款證實書送達基金
托管人后，基金托管人負責保管存款證實書原件?；鹜泄苋藘H對存款證實書進
行形式審核，形式審核內容為賬戶名稱、起息日、到期日、金額、利率?；鹜?
管人不對存款證實書真實性承擔審核職責。
東方紅中證A500指數增強型證券投資基金托管協議
基金管理人與存款銀行簽訂的存款協議，應包括：
（1）存款銀行為托管資產辦理定期存款業務的存款賬戶開立、資金存入和
支取提供必要的支持和高效的結算服務。
（2）存款銀行為托管資產所投資的定期存款的存款證明文件提供上門服務，
即：定期存款資金到賬當日，存款銀行派授權代理人將“存款證實書”（以下簡
稱“證實書”）妥善送至基金托管人處。“證實書”移交給基金托管人之前，因“證
實書”丟失、損毀而造成的一切損失由存款銀行承擔。
（3）定期存款到期日當日或提前支取日當日，存款銀行應派授權代理人前
往基金托管人處提取“證實書”?！白C實書”移交給存款行授權代理人之后，因“證
實書”丟失、損毀而造成的一切損失由存款銀行承擔。
存款銀行應至少提前一個工作日向基金托管人提供對前述授權代理人辦理
相關事務的書面授權書。授權代理人提供上門服務時，應出示有效身份證或工作
證。
（4）存款銀行應保證及時支付存款本金和利息，于支取當日將本息劃付至
本基金開立在基金托管人（上海浦東發展銀行）處的托管賬戶，并列明賬戶的開
戶行、賬號、戶名、大額支付號。存款銀行應確認，定期存款的本息只能劃入開
立在基金托管人的相應托管賬戶。
（5）存款銀行應為定期存款業務提供定期對賬服務。首次對賬應不晚于存
款資金存入后的一個自然月。除首次對賬外，對賬頻率不少于每半年一次。存款
銀行應配合基金托管人對“證實書”的書面征詢。
（6）在存款存續期內，“證實書”的預留印鑒發生變更的，存款銀行應配合
辦理變更手續。
（7）存款不得被質押，相應存款證明文件不得用于背書和轉讓。
6、本基金擬投資于期貨交易市場前，基金管理人、期貨經紀機構及基金托
管人應當另行簽署期貨投資相關協議。
（三）可用資金余額的確認
基金托管人應于每個工作日上午9：30前將托管賬戶的可用資金余額以雙方
認可的方式提供給基金管理人。
（四）交易記錄、資金、證券賬目的核對
東方紅中證A500指數增強型證券投資基金托管協議
1、交易記錄的核對
基金管理人和基金托管人按日進行交易記錄的核對。對外披露凈值之前，必
須保證當天所有實際交易記錄與基金會計賬簿上的交易記錄一致。
2、資金賬目的核對
資金賬目包括基金的銀行存款等會計資料。資金賬目由基金托管人每日進行
賬實核對，基金管理人復核托管人提供的可用頭寸表核對資金余額。銀行存款賬
戶每日核對，做到賬賬相符、賬實相符。
3、證券賬目的核對
證券賬目是指以基金名義開立的證券交易賬戶和實物托管賬戶中的證券種
類、數量和金額?；鸸芾砣撕突鹜泄苋嗣咳蘸藢ψC券賬目余額。證券交易所
證券賬目每交易日結束后核對一次，銀行間市場證券賬目每月末核對一次，確保
賬實相符。
（五）基金申購、贖回、轉換業務處理的基本規定
1、本基金將根據實際情況決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業務
辦理時間在基金管理人的相關公告中規定?；鸸芾砣俗曰鸷贤е掌鸩?
超過3個月的時間內開始辦理贖回，具體業務辦理時間在基金管理人的相關公告
中規定?；鸱蓊~申購、贖回的確認、清算由基金管理人或其委托的登記機構負
責。
2、基金管理人應在每個交易日按本協議相關規定向基金托管人發送基金管
理人確認的申購、贖回和轉換開放式基金的有關數據，并對上述數據的真實、準
確、完整性負責?；鹜泄苋藨皶r查收申購及轉入資金的到賬情況并根據基金
管理人指令及時劃付贖回及轉出款項?；鸸芾砣藨ＷC本基金（或本基金管理
人委托）的登記機構每個工作日15:00前向基金托管人發送前一開放日的上述有
關數據，并保證相關數據的準確、完整。
3、基金管理人通過與基金托管人建立的共同約定的數據傳送系統發送申購
贖回等有關數據，如因各種原因，該系統無法正常發送，雙方可協商解決處理方
式。由此引起基金或本協議一方損失的，由系統無法正常傳送數據的一方承擔賠
償責任，但不可抗力導致的情形除外；若由雙方共同引起，根據各自過錯程度承
擔相應責任?；鸸芾砣讼蚧鹜泄苋税l送的數據，雙方各自按有關規定保存。
東方紅中證A500指數增強型證券投資基金托管協議
4、基金管理人應保證其發送的注冊登記數據的接口規范與基金托管人的接
口規范保持一致。
5、基金注冊登記清算專用賬戶的開立和管理
為滿足申購、贖回等資金匯劃的需要，基金管理人應開立用于基金申購、贖
回等資金清算的基金注冊登記清算專用賬戶。
6、對于基金申購過程中產生的應收資產，應由基金管理人負責與有關當事
人確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金資產沒有到達基金托管人處的，
基金托管人應及時通知基金管理人采取措施進行催收，由此給基金造成損失的，
基金管理人應負責向有關當事人追償基金的損失，基金托管人不承擔任何責任。
7、贖回資金的支付
基金托管人在根據基金管理人指令支付贖回款時，如托管專戶中本基金有足
夠的資金，基金托管人應按《基金合同》和本協議的規定支付；如托管專戶中本
基金有足額的資金且基金托管人有足夠合理的時間進行劃款，而基金托管人未及
時執行合法合規的指令的，責任由基金托管人承擔，但不可抗力導致的情形除外。
因托管專戶中本基金沒有足夠的資金，導致基金托管人不能按時支付，如是基金
管理人的原因造成，責任由基金管理人承擔，基金托管人不承擔墊款義務；如是
除基金管理人、基金托管人外的第三方原因造成的，責任由第三方承擔，基金托
管人不承擔墊款義務，若給基金份額持有人造成損失的，基金托管人負有配合基
金管理人向第三方追償的義務。
8、資金支付執行和責任界定
除申購款項到達基金托管人處的基金賬戶需雙方按約定方式對賬外，凈額劃
出、贖回資金支付時，應按照本協議相關規定執行。若本協議沒有規定的按雙方
協商一致內容執行。
基金管理人和基金托管人應采取所有必要措施確保申購和贖回等資金在本
協議相關規定的時間內劃到指定賬戶。但由于基金管理人和基金托管人之外的第
三方原因、不可抗力原因導致資金不能按時到賬的，基金管理人和基金托管人不
承擔由此產生的責任。如因此給基金造成損失的，基金管理人應負責向第三方追
償，基金托管人有義務協助追償。
9、暫停贖回和巨額贖回處理
東方紅中證A500指數增強型證券投資基金托管協議
基金管理人應嚴格按照相關法律法規以及《基金合同》的規定，對暫停贖回
的情形進行相應處理，并在發生暫停贖回的當日及時以雙方認可的形式通知基金
托管人。基金管理人應嚴格按照相關法律法規以及《基金合同》的規定，對巨額
贖回的情形進行相應處理，并在決定部分延期贖回的當日及時以雙方認可的形式
通知基金托管人。
（六）申購贖回資金結算
1、T+1日前（含T＋1日，T日為申請日），基金管理人負責將T日投資人申
購、贖回基金的確認數據匯總傳輸給基金托管人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋藫?
進行申購、贖回的基金會計處理。
基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間的資金結算遵循“全額清算、凈額交收”
的原則，每日按照托管賬戶應收資金與應付資金的差額來確定當日托管賬戶凈應
收額或凈應付額，以此確定資金交收額。如存在托管賬戶凈應收額時，基金管理
人應在交收日15:00之前從基金清算賬戶劃到基金托管賬戶，基金托管人在資金
到賬后應立即通知基金管理人，并將有關書面憑證傳真給基金管理人進行賬務管
理；如存在托管賬戶凈應付額時，基金管理人應及時將劃款指令發送給基金托管
人，基金托管人按基金管理人的劃款指令將托管賬戶凈應付額在交收日及時劃往
基金清算賬戶，基金托管人在資金劃出后立即通知基金管理人，并將有關書面憑
證交給基金管理人進行賬務管理。
當存在托管賬戶凈應付額時，如基金銀行賬戶有足夠的資金，基金托管人應
按時撥付；因基金銀行賬戶沒有足夠的資金，導致基金托管人不能按時撥付，基
金托管人應及時通知基金管理人，如系基金管理人的原因造成，責任由基金管理
人承擔，基金托管人不承擔墊款義務。
（七）基金轉換
基金管理人與基金托管人按照相關法律法規、《基金合同》以及本協議的規
定辦理基金轉換。
（八）基金出現超買或超賣的責任認定及處理程序
基金托管人在履行監督職能時，如果發現基金投資證券過程中出現超買或超
賣現象，應立即提醒基金管理人，由基金管理人負責解決，由此給基金及基金托
管人造成的損失由基金管理人承擔。
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七、基金資產凈值計算和會計核算
（一）基金資產凈值的計算、復核的時間和程序
1.基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。各類基金份額凈
值是按照每個估值日閉市后，各類基金份額的基金資產凈值除以當日該類基金份
額的余額數量計算得出的結果，各類基金份額凈值的計算均精確到0.0001元，
小數點后第5位四舍五入，由此產生的誤差計入基金財產?；鸸芾砣丝梢栽O立
大額贖回情形下的凈值精度應急調整機制，具體可參見相關公告。國家法律法規
另有規定的，從其規定。
基金管理人于每個估值日計算基金資產凈值及各類基金份額凈值，經基金托
管人復核，并按規定公告。如遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算
或公告。
2.根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理
人承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的
會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致意見的，按
照基金管理人對基金凈值的計算結果對外予以公布。每個估值日，基金管理人應
對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或基金合同的規定暫停估值時除外。
估值原則應符合《基金合同》及法律法規的規定?；鸸芾砣嗣總€估值日交易結
束后計算當日的各類基金份額凈值和基金資產凈值并以雙方認可的方式發送給
基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y果復核后以雙方認可的方式發送給基金管
理人，由基金管理人按規定對外公布。
法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最
新規定估值。
（二）基金資產估值
估值原則應符合《基金合同》及法律法規的規定。
當相關法律法規或《基金合同》規定的估值方法不能客觀反映基金財產公允
價值時，基金管理人可根據具體情況，并與基金托管人商定后，按最能反映公允
價值的價格估值。
（三）實施側袋機制期間的基金資產估值
本基金實施側袋機制的，應根據本部分的約定對主袋賬戶資產進行估值并披
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露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶份額凈值。
（四）估值錯誤處理
1.當任一類別基金份額凈值小數點后4位以內(含第4位)發生差錯時，視為
該類基金份額凈值錯誤；任一類基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當
立即予以糾正，通報基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大；錯誤
偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并報中
國證監會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應當公
告并報中國證監會備案；當發生凈值計算錯誤時，由基金管理人負責處理，由此
給基金份額持有人和基金造成損失的，按照基金合同和本協議約定的估值錯誤處
理原則和程序進行處理。
2.當因基金管理人和基金托管人原因致使基金份額凈值計算錯誤給基金和
基金份額持有人造成損失需要進行賠償時，基金管理人和基金托管人應根據實際
情況界定雙方承擔的責任，經確認后按以下條款進行賠償：
（1）本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，與本基金有關的會計問
題，如經雙方在平等基礎上充分討論后，尚不能達成一致時，按基金管理人的建
議執行，由此給基金份額持有人和基金財產造成的直接損失，由基金管理人負責
賠付。
（2）若基金管理人計算的某類基金份額凈值已由基金托管人復核確認后公
告，而且基金托管人未對計算過程提出疑義或要求基金管理人書面說明，該類基
金份額凈值出錯且造成基金份額持有人直接損失的，應根據法律法規的規定對基
金份額持有人或基金支付賠償金，就實際向基金份額持有人或基金支付的賠償金
額，基金管理人與基金托管人按照過錯程度各自承擔相應的責任。
（3）如基金管理人和基金托管人對某類基金份額凈值的計算結果，雖然多
次重新計算和核對，尚不能達成一致時，為避免不能按時公布該類基金份額凈值
的情形，以基金管理人的計算結果對外公布，由此給基金份額持有人和基金造成
的直接損失，由基金管理人負責賠付。
（4）由于基金管理人提供的信息錯誤（包括但不限于基金申購或贖回金額
等），進而導致某類基金份額凈值計算錯誤而引起的基金份額持有人和基金財產
的直接損失，由基金管理人負責賠付。
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3.由于不可抗力原因，或證券、期貨交易所、指數編制機構或登記結算公司
等第三方機構發送的數據錯誤，基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適
當、合理的措施進行檢查，但未能發現錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，
基金管理人和基金托管人免除賠償責任。但基金管理人和基金托管人應積極采取
必要的措施消除或減輕由此造成的影響。
4.基金管理人和基金托管人由于各自技術系統設置而產生的凈值計算尾差，
以基金管理人計算結果為準。
5.前述內容如法律法規或者監管部門另有規定的，從其規定。如果行業另有
通行做法，在不違反法律法規且不損害投資者利益的前提下，雙方當事人應本著
平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協商。
（五）暫停估值與公告基金份額凈值的情形
1．基金投資所涉及的證券、期貨交易場所遇法定節假日或因其他原因暫停
營業時；
2．因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；
3．當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人協
商確認后，基金管理人應當暫停估值；
4.法律法規規定、中國證監會和《基金合同》認定的其他情形。
（六）基金賬冊的建立
1.基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，應按照相關各方約定的
同一記賬方法和會計處理原則，分別獨立地設置、登錄和保管本基金的全套賬冊，
對相關各方各自的賬冊定期進行核對，互相監督，以保證基金資產的安全。若雙
方對會計處理方法存在分歧，應以基金管理人的處理方法為準。
2.經對賬發現相關各方的賬目存在不符的，基金管理人和基金托管人必須及
時查明原因并糾正，保證相關各方平行登錄的賬冊記錄完全相符。若當日核對不
符，暫時無法查找到錯賬的原因而影響到基金資產凈值的計算和公告的，以基金
管理人的賬冊為準。
（七）基金定期報告的編制和復核
1.基金財務報表由基金管理人和基金托管人每月分別獨立編制。月度報表的
編制，應于每月終了后5個工作日內完成。
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2.《基金合同》生效后，基金招募說明書的信息發生重大變更的，基金管理
人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書并登載在規定網站上；基金招募說
明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基
金管理人不再更新基金招募說明書?；鸸芾砣嗽诩径冉Y束之日起15個工作日
內完成季度報告編制并公告；在上半年結束之日起兩個月內完成中期報告編制并
公告；在每年結束之日起三個月內完成年度報告編制并公告。
3.基金托管人在復核過程中，發現相關各方的報表存在不符時，基金管理人
和基金托管人應共同查明原因，進行調整，調整以相關各方認可的賬務處理方式
為準。如果基金管理人與基金托管人不能于應當發布公告之日之前就相關報表達
成一致，基金管理人有權按照其編制的報表對外發布公告，基金托管人有權就相
關情況報中國證監會備案。
4.基金托管人在對財務會計報告、中期報告或年度報告復核完畢后，需蓋章
確認或出具相應的復核確認書或進行電子確認，以備有權機構對相關文件審核時
提示。
八、基金收益分配
（一）基金收益分配的原則
基金收益分配是指將該基金可供分配利潤按收益分配方案確定的分配金額
和比例根據持有該基金份額的數量按比例向該基金份額持有人進行分配。
收益分配應該符合《基金合同》關于收益分配原則的規定。
（二）基金收益分配方案的制定和實施程序
基金收益分配方案由基金管理人根據《基金合同》的相關規定制定。
基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核。
（三）實施側袋機制期間的收益分配
本基金實施側袋機制的，側袋賬戶不進行收益分配，詳見招募說明書的規定。
九、信息披露
（一）保密義務
除按照《基金法》、《信息披露辦法》、《流動性風險管理規定》、《基金合同》
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及中國證監會關于基金信息披露的有關規定進行披露以外，基金管理人和基金托
管人對基金運作中產生的信息以及從對方獲得的業務信息應恪守保密的義務?；?
金管理人與基金托管人對基金的任何信息，除法律法規規定之外，不得在其公開
披露之前，先行對任何第三方披露。但是，如下情況不應視為基金管理人或基金
托管人違反保密義務：
1.非因基金管理人和基金托管人的原因導致保密信息被披露、泄露或公開；
2.基金管理人和基金托管人為遵守和服從法院判決、仲裁裁決或中國證監會
等監管機構的命令、決定所做出的信息披露或公開。
（二）信息披露的內容
1.基金管理人和基金托管人應根據相關法律法規、《基金合同》的規定各自
承擔相應的信息披露職責。基金管理人和基金托管人負有積極配合、互相督促、
彼此監督、保證其履行按照法定方式和時限披露的義務。
2.本基金的信息披露主要包括基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協議、
基金產品資料概要、基金份額發售公告、《基金合同》生效公告、基金定期報告
（包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告）、臨時報告、基金凈值信
息、基金份額申購、贖回價格、澄清公告、基金份額持有人大會決議、清算報告、
資產支持證券、國債期貨、股指期貨和股票期權的投資情況、投資于參與港股通
標的股票交易情況、投資非公開發行股票的信息披露、參與融資及轉融通證券出
借的信息披露、實施側袋機制期間的信息披露等其他必要的公告文件，由基金管
理人擬定并負責公布。
3.基金管理人與基金托管人應嚴格遵守《基金合同》所規定的信息披露要求。
基金凈值信息、基金份額申購贖回價格、基金定期報告和更新的招募說明書、基
金產品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息按有關規定需經基金
托管人復核的，須由基金托管人進行復核、審查，并向基金管理人進行書面或電
子確認。相關信息經基金托管人復核無誤后方可公布。其他不需經基金托管人復
核的信息披露內容，應及時告知基金托管人。年度報告中的財務會計報告部分，
應當經過符合法律法規規定的會計師事務所審計后，方可披露。
4.基金管理人應當在中國證監會規定的時間內，將應予披露的基金信息通過
符合中國證監會規定條件的全國性報刊及《信息披露辦法》規定的互聯網網站等
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媒介披露。根據法律法規應由基金托管人公開披露的信息，基金托管人將通過規
定報刊或基金托管人的互聯網網站公開披露。
（三）基金管理人和基金托管人在信息披露中的職責和信息披露程序
1.職責
基金托管人和基金管理人在信息披露過程中應以保護基金份額持有人利益
為宗旨，誠實信用，嚴守秘密。基金管理人負責辦理應由基金管理人負責的與基
金有關的信息披露事宜，對于本條第（二）款規定的應由基金托管人復核的事項，
應提前通知基金托管人，基金托管人應在接到通知后的規定時間內予以書面答復。
2.程序
按有關規定須經基金托管人復核的信息披露文件，由基金管理人起草，并經
基金托管人復核后由基金管理人公告。
發生《基金合同》中規定需要披露的事項時，按《基金合同》規定公告。
3.信息文本的存放
依法必須披露的信息發布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法
規規定將信息置備于各自住所，供社會公眾查閱、復制。投資者在支付工本費后
可以獲得上述文件的復制件或復印件。
基金管理人和基金托管人應保證文本的內容與所公告的內容完全一致。
4.暫?；蜓舆t披露基金相關信息的情形
（1）不可抗力；
（2）發生暫停估值的情形；
（3）法律法規、基金合同或中國證監會規定的其他情況。
十、基金費用
基金費用按照《基金合同》的約定計提和支付。
（一）基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.80%的年費率計提。管理費的計
算方法如下：
H＝E×0.80%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
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E為前一日的基金資產凈值
基金管理費每日計提，按月支付，經基金管理人與基金托管人雙方核對無誤
后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月前5個工作日內從基金
財產中一次性支付給基金管理人。
若遇法定節假日、休息日或不可抗力等致使無法按時支付的，順延至最近
可支付日支付。
（二）基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.15%的年費率計提。托管費的計
算方法如下：
H＝E×0.15%÷當年天數
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產凈值
基金托管費每日計提，按月支付，經基金管理人與基金托管人雙方核對無誤
后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月前5個工作日內從基金
財產中一次性支付給基金托管人。
若遇法定節假日、休息日或不可抗力等致使無法按時支付的，順延至最近可
支付日支付。
（三）C類基金份額的銷售服務費
本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費按前一
日C類基金份額的基金資產凈值的0.40%的年費率計提。計算方法如下：
H＝E×0.40%÷當年天數
H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費
E為前一日C類基金份額的基金資產凈值
銷售服務費每日計提，按月支付，經基金管理人與基金托管人雙方核對無誤
后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月前5個工作日內從基金
財產中一次性支付給登記機構，由登記機構代付給銷售機構。
若遇法定節假日、休息日或不可抗力等致使無法按時支付的，順延至最近
可支付日支付。
（四）實施側袋機制期間的基金費用
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本基金實施側袋機制的，與側袋賬戶有關的費用可以從側袋賬戶中列支，但
應待側袋賬戶資產變現后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管
理費，詳見招募說明書的規定。
（五）違規處理方式
基金托管人發現基金管理人違反《基金法》、基金合同、《運作辦法》及其他
有關規定從基金財產中列支費用時，基金托管人可要求基金管理人予以說明解釋，
如基金管理人無正當理由，基金托管人可拒絕支付。
十一、基金份額持有人名冊的保管
基金管理人妥善保管的基金份額持有人名冊，包括《基金合同》生效日、《基
金合同》終止日、基金份額持有人大會權益登記日、每年6月30日、12月31
日的基金份額持有人名冊?；鸱蓊~持有人名冊的內容必須包括基金份額持有人
的名稱和持有的基金份額。
基金份額持有人名冊由基金的基金登記機構根據基金管理人的指令編制和
保管，基金管理人應按照目前相關規則保管基金份額持有人名冊。保管方式可以
采用電子或文檔的形式。保管期限不低于法律法規規定的最低年限。
在基金托管人編制中期報告和年度報告前，基金管理人應將每年6月30日、
12月31日的基金份額持有人名冊送交基金托管人，文件方式可以采用電子或文
檔的形式并且保證其的真實、準確、完整。基金托管人應妥善保管，不得將持有
人名冊用于基金托管業務以外的其他用途。
十二、基金有關文件和檔案的保存
（一）檔案保存
基金管理人和基金托管人應按各自職責完整保存本基金的基金賬冊、原始憑
證、記賬憑證、交易記錄、公告、重要合同等相關資料，承擔保密義務并按規定
的期限保管?；鸸芾砣藨４婊鹭敭a管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其
他相關資料，基金托管人應保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相
關資料。保管期限不低于法律法規規定的最低年限。
（二）合同檔案的建立
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1、基金管理人或基金托管人在簽署與本基金有關的合同文本后，應及時按
相關法律法規及本協議的規定將合同正本或副本提交對方。
2、基金管理人和基金托管人應按各自職責保管就基金資產對外簽署的全部
合同的正本。
（三）變更與協助
若基金管理人和基金托管人發生變更，未變更的一方有義務協助變更后的接
任人接收相應文件。
十三、基金管理人和基金托管人的更換
（一）基金管理人的更換
1.基金管理人的更換條件
有下列情形之一的，基金管理人職責終止：
(1)被依法取消基金管理資格；
(2)被基金份額持有人大會解任；
(3)依法解散、被依法撤銷或被依法宣告破產；
(4)法律法規、中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他情形。
2.更換基金管理人的程序
（1）提名：新任基金管理人由基金托管人或由單獨或合計持有10%以上（含
10%）基金份額的基金份額持有人提名；
（2）決議：基金份額持有人大會在基金管理人職責終止后6個月內對被提
名的基金管理人形成決議，該決議需經參加大會的基金份額持有人所持表決權的
三分之二以上（含三分之二）表決通過，決議自表決通過之日起生效；
（3）臨時基金管理人：新任基金管理人產生之前，由中國證監會指定臨時
基金管理人；
（4）備案：基金份額持有人大會更換基金管理人的決議須報中國證監會備
案；
（5）公告：基金管理人更換后，由基金托管人在更換基金管理人的基金份
額持有人大會決議生效后2日內在規定媒介公告；
（6）交接：基金管理人職責終止的，基金管理人應妥善保管基金管理業務
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資料，及時向臨時基金管理人或新任基金管理人辦理基金管理業務的移交手續，
臨時基金管理人或新任基金管理人應及時接收。新任基金管理人或臨時基金管理
人應與基金托管人核對基金資產總值和基金資產凈值；
（7）審計：基金管理人職責終止的，應當按照法律法規規定聘請符合法律
法規規定的會計師事務所對基金財產進行審計，并將審計結果予以公告，同時報
中國證監會備案；
（8）基金名稱變更：基金管理人更換后，如果原任或新任基金管理人要求，
應按其要求替換或刪除基金名稱中與原任基金管理人有關的名稱字樣。
（二）基金托管人的更換
1.基金托管人的更換條件
有下列情形之一的，基金托管人職責終止：
(1)被依法取消基金托管資格；
(2)被基金份額持有人大會解任；
(3)依法解散、被依法撤銷或被依法宣告破產；
(4)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他情形。
2.更換基金托管人的程序
（1）提名：新任基金托管人由基金管理人或由單獨或合計持有10%以上（含
10%）基金份額的基金份額持有人提名；
（2）決議：基金份額持有人大會在基金托管人職責終止后6個月內對被提名的基金托
管人形成決議，該決議需經參加大會的基金份額持有人所持表決權的三分之二以
上（含三分之二）表決通過，決議自表決通過之日起生效；
（3）臨時基金托管人：新任基金托管人產生之前，由中國證監會指定臨時
基金托管人；
（4）備案：基金份額持有人大會更換基金托管人的決議須報中國證監會備
案；
（5）公告：基金托管人更換后，由基金管理人在更換基金托管人的基金份
額持有人大會決議生效后2日內在規定媒介公告；
（6）交接：基金托管人職責終止的，應當妥善保管基金財產和基金托管業
務資料，及時辦理基金財產和基金托管業務的移交手續，新任基金托管人或者臨
東方紅中證A500指數增強型證券投資基金托管協議
時基金托管人應當及時接收。新任基金托管人或者臨時基金托管人應與基金管理
人核對基金資產總值和基金資產凈值；
（7）審計：基金托管人職責終止的，應當按照法律法規規定聘請符合法律
法規規定的會計師事務所對基金財產進行審計，并將審計結果予以公告，同時報
中國證監會備案。
（三）基金管理人和基金托管人的同時更換程序
（1）提名：如果基金管理人和基金托管人同時更換，由單獨或合計持有基
金總份額10%以上（含10%）的基金份額持有人提名新的基金管理人和基金托管
人；
（2）基金管理人和基金托管人的更換分別按上述程序進行；
（3）公告：新任基金管理人和新任基金托管人應在更換基金管理人和基金
托管人的基金份額持有人大會決議生效后2日內在規定媒介上聯合公告。
（四）本部分關于基金管理人、基金托管人更換條件和程序的約定，凡是直
接引用法律法規或監管規則的部分，如將來法律法規或監管規則修改導致相關內
容被取消或變更的，基金管理人與基金托管人協商一致并提前公告后，可直接對
相應內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。
（五）新任基金管理人或臨時基金管理人接收基金管理業務或新任基金托管
人或臨時基金托管人接收基金財產和基金托管業務前，原基金管理人或原基金托
管人應依據法律法規和基金合同的規定繼續履行相關職責，并保證不做出對基金
份額持有人的利益造成損害的行為。原任基金管理人或原任基金托管人在繼續履
行相關職責期間，仍有權按照基金合同的規定收取基金管理費或基金托管費。
十四、禁止行為
托管協議當事人禁止從事的行為，包括但不限于：
（一）基金管理人、基金托管人將其固有財產或者他人財產混同于基金財產
從事證券投資。
（二）基金管理人、基金托管人不公平地對待其管理或托管的不同基金財產。
（三）基金管理人、基金托管人利用基金財產為基金份額持有人以外的第三
人牟取利益。
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（四）基金管理人、基金托管人向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損
失。
（五）基金管理人、基金托管人對他人泄露基金經營過程中任何尚未按法律
法規規定的方式公開披露的信息。
（六）基金管理人在沒有充足資金的情況下向基金托管人發出投資指令和贖
回、分紅資金的劃撥指令，或違規向基金托管人發出指令。
（七）基金托管人對基金管理人的符合本協議約定的有效指令拖延或拒絕執
行。
（八）基金管理人、基金托管人在行政上、財務上不獨立，其高級基金管理
人員相互兼職。
（九）基金托管人私自動用或處分基金資產，根據基金管理人的合法指令、
基金合同或托管協議的規定進行處分的除外。
（十）基金管理人、基金托管人不得利用基金財產用于下列投資或者活動：
1、承銷證券；
2、違反規定向他人貸款或者提供擔保；
3、從事承擔無限責任的投資；
4、買賣其他基金份額，但是法律法規或中國證監會另有規定的除外；
5、向其基金管理人、基金托管人出資；
6、從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
7、法律、行政法規、中國證監會規定及《基金合同》約定禁止從事的其他
活動。
（十一）法律法規和基金合同禁止的其他行為，以及依照法律法規有關規定，
由中國證監會規定禁止基金管理人、基金托管人從事的其他行為。如法律、行政
法規或監管部門取消或調整上述禁止性規定，如適用于本基金，基金管理人在履
行適當程序后，本基金可不受上述規定的限制或以調整后的規定為準。
十五、基金托管協議的變更、終止與基金財產的清算
（一）托管協議的變更與終止
1.托管協議的變更程序
東方紅中證A500指數增強型證券投資基金托管協議
本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議的內容進行變更。變更后的托管
協議，其內容不得與《基金合同》的規定有任何沖突，并需經基金管理人、基金
托管人加蓋公章或合同專用章以及雙方法定代表人或授權代表簽字（或蓋章）確
認。
2.基金托管協議終止的情形
發生以下情況，本托管協議終止：
（1）《基金合同》終止；
（2）基金托管人解散、依法被撤銷、破產或有其他基金托管人接管基金資
產；
（3）基金管理人解散、依法被撤銷、破產或有其他基金管理人接管基金管
理權；
（4）發生法律法規或《基金合同》規定的終止事項。
（二）基金財產的清算
1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內
成立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行
基金清算。
2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合法律法規規定的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。
基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、
估價、變現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；
（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產進行估值和變現；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算
報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；
東方紅中證A500指數增強型證券投資基金托管協議
（7）對基金剩余財產進行分配。
5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現的，清算期限相應順延。
（三）基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合法律法規
規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案
并公告?；鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后5個工作日
內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算報告登載在規定
網站上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。
（四）基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不低于法定最低
期限。
十六、違約責任
（一）如果由于基金管理人或基金托管人的過錯，不履行本協議或者違反本
協議約定的，有過錯的一方應當承擔違約責任，給另一方當事人造成損失的，應
就直接損失進行賠償。如果由于雙方的過錯，不履行本協議或者違反本協議約定
的，應根據實際情況，由雙方分別承擔各自應負的違約責任，給基金財產或者基
金份額持有人造成損害的，應當分別對各自的行為依法承擔賠償責任；因共同行
為給基金財產或者基金份額持有人造成損害的，應當承擔連帶賠償責任。對損失
的賠償，僅限于直接損失。但是發生下列情況，當事人免責：
1.不可抗力；
2.基金管理人和/或基金托管人按照當時有效的法律法規或中國證監會等監
管機構的規定作為或不作為而造成的損失等；
3.基金管理人由于按照基金合同規定的投資原則行使或不行使投資權造成
的損失等。
（二）在發生一方或多方違約的情況下，在最大限度地保護基金份額持有人
利益的前提下，《基金合同》及本協議能夠繼續履行的應當繼續履行。非違約方
當事人在職責范圍內有義務及時采取必要的措施，防止損失的擴大。沒有采取適
東方紅中證A500指數增強型證券投資基金托管協議
當措施致使損失進一步擴大的，不得就擴大的損失要求賠償。非違約方因防止損
失擴大而支出的合理費用由違約方承擔。
（三）由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素導致業務出現差錯，基
金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未
能發現錯誤或因前述原因未能避免錯誤發生或更正錯誤的，由此造成基金財產或
投資人損失，基金管理人和基金托管人免除賠償責任。但是基金管理人和基金托
管人應積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。
十七、適用法律及爭議解決方式
（一）本協議適用中華人民共和國法律（為本協議之目的，在此不包括中國
香港、澳門特別行政區和臺灣地區法律），并從其解釋。
（二）雙方當事人同意，因本協議而產生的或與本協議有關的一切爭議，除
經友好協商可以解決的，應提交上海國際經濟貿易仲裁委員會，根據該會屆時有
效的仲裁規則進行仲裁，仲裁的地點在上海，仲裁裁決是終局性的并對相關各方
均有約束力，除非仲裁裁決另有決定，仲裁費用和律師費由敗訴方承擔。
爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責，繼續忠實、
勤勉、盡責地履行《基金合同》和本托管協議規定的義務，維護基金份額持有人
的合法權益。
十八、基金托管協議的效力和文本
（一）本協議經基金管理人、基金托管人雙方加蓋公章或合同專用章以及雙
方法定代表人或授權代表簽字或蓋章后成立。本協議以中國證監會注冊的文本為
正式文本。基金管理人應確保報送證監會注冊的文本與雙方簽署的文本一致。
（二）本協議自《基金合同》生效之日起生效，有效期自其生效之日起至該
基金財產清算結果報中國證監會備案并公告之日止。
（三）本協議自生效之日起對各當事人具有同等的法律約束力。
（四）本協議正本一式貳份，基金管理人、基金托管人各持有壹份，每份具
有同等的法律效力。
十九、其他事項
東方紅中證A500指數增強型證券投資基金托管協議
（一）雙方在此確認，雙方均已充分了解和知悉各方反對其員工利用職務之
便謀取任何形式利益之立場，并承諾將本著廉潔公平原則避免此類情形，不向對
方的員工私自提供任何形式的回扣、禮金、有價證券、貴重物品、各種獎勵、私
人費用補償、私人旅游、高消費娛樂等不當利益。
（二）反洗錢義務
基金管理人承諾自愿遵守反洗錢反恐怖融資法律法規，不參與涉嫌洗錢、恐
怖融資、擴散融資等違法犯罪活動；主動依法合規地配合基金托管人進行客戶身
份識別與盡職調查，提供真實、準確、完整客戶資料，遵守雙方反洗錢與反恐怖
融資相關管理規定。如基金管理人信息（包括但不限于名稱、法定代表人、住所、
經營范圍等）發生變化時，應當及時告知基金托管人?；鹜泄苋巳艟邆浜侠砝?
由懷疑基金管理人涉嫌洗錢、恐怖融資的，有權按照中國人民銀行反洗錢監管規
定采取必要管控措施，或單方面終止本協議且不執行基金管理人的交易指令。
基金管理人確認并同意，基金托管人有權根據適用的反洗錢法律法規規定及
內部管理要求對基金管理人及本協議項下合作所涉及的交易等進行洗錢風險評
估，若基金管理人違反銀行反洗錢管理規定，或基金托管人具備合理理由懷疑基
金管理人及/或本協議項下業務涉嫌參與聯合國安理會、反洗錢金融行動特別工
作組、中國等國際組織或國家認定的洗錢、制裁、恐怖融資或大規模殺傷性武器
擴散融資活動、出口管制、或逃稅等違法違規行為的，基金托管人有權按照中國
人民銀行反洗錢監管規定等規定及內部管理規定等采取必要的管控措施。同時，
基金托管人有權不經通知基金管理人，直接限制、暫停本協議項下全部或部分業
務，有權終止本協議，并有權要求基金管理人承擔因此給基金托管人造成的所有
損失。
（三）通知
1.除本協議另有約定外，其他與本協議有關的通知應以書面形式作出，并送
達至協議約定的地址，如果相關信息發生變動，變動的一方應當在變動發生之日
起五（5）日書面通知其他各方。
2.由本協議一方以專人遞送給另一方，或以郵遞方式發出。該等通知以專人
遞送，于遞交時視為送達；以郵遞方式發出，于收件人簽收時視為送達；以電子
郵件方式發出，收件方服務器接收視為送達。
東方紅中證A500指數增強型證券投資基金托管協議
3.任何一方在任何時間改變接收通知所用的地址立即將該變更通過本協議
約定的郵箱或各方認可的方式通知另一方；如果該變更通知未能送達，遞交給上
述收件人或地址的通知或聯絡應視為被正常發送和接收。
4.各方確認，本協議首頁列明的各方地址為其有效的送達地址。對本協議項
下所發生的任何訴訟（包括一審、二審和再審等任何訴訟程序和執行程序）過程
中對其發出的函件、傳票、通知等法律文書，只要以郵寄或以本協議約定或各方
認可的方式發送至本協議首頁列明的送達地址即視為送達，具體送達日期適用
《民事訴訟法》中關于送達日期的規定。上述送達地址的變更非經提前通知另一
方，不發生法律效力，本協議中確認的送達地址仍然視為有效的送達地址。
（三）本協議未盡事宜，當事人依據《基金合同》以及有關法律、法規和規
定協商辦理。
（四）雙方約定的其他事項（若有）。
（本頁以下無正文）
東方紅中證A500指數增強型證券投資基金托管協議
（本頁為東方紅中證A500指數增強型證券投資基金托管協議（草案）簽署
頁，無正文）
雙方確認，在簽署本協議時，雙方已就全部條款進行了詳細地說明和討論，
雙方對協議的全部條款均無疑義，并對本協議中當事人有關權利義務和責任限
制或免除條款的法律含義有準確無誤的理解。
基金管理人：基金托管人：
上海東方證券資產管理有限公司上海浦東發展銀行股份有限公司
（公章或合同專用章）（公章或合同專用章）
法定代表人或授權代表：法定代表人或授權代表：
（簽字或蓋章）（簽字或蓋章）
簽訂日：年月簽訂日：年月
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