東方紅中證A500指數增強型證券投資基金招募說明書

東方紅中證A500指數增強型證券投資基金招募說明書
2025-10-31 文字大小【小中大】【打印】
            
              東方紅中證A500指數增強型證券投資基金

招募說明書

基金管理人：上海東方證券資產管理有限公司

基金托管人：上海浦東發展銀行股份有限公司

二零二五年十月三十一日

【重要提示】

東方紅中證A500指數增強型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）

的募集申請經中國證監會2025年6月19日證監許可【2025】1296號文

準予注冊。

基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。

本基金經中國證監會注冊，但中國證監會對本基金募集的注冊，

并不表明其對本基金的投資價值和市場前景做出實質性判斷或保證，

也不表明投資于本基金沒有風險。

本基金是一只股票型基金，其預期風險與預期收益高于混合型基

金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金在控制基金凈值增長率與業

績比較基準之間的日均跟蹤偏離度及年化跟蹤誤差的基礎上，力爭獲

得超越業績比較基準的收益，具有與標的指數相似的風險收益特征。

本基金標的指數為中證A500指數。

1、樣本空間

同中證全指指數的樣本空間

2、可投資性篩選

過去一年日均成交金額排名位于樣本空間前90%。

3、選樣方法

（1）對于樣本空間內符合可投資性篩選條件的證券，剔除中證

ESG評價結果在C及以下的上市公司證券；

（2）選取同時滿足以下條件的證券作為待選樣本：

?樣本空間內總市值排名前1500；

?屬于滬股通或深股通證券范圍；

?對主板證券，在所屬中證三級行業內自由流通市值占比不低于

2%；

（3）在待選樣本中，優先選取三級行業自由流通市值最大或總

市值在樣本空間內排名前1%的證券作為指數樣本；

（4）在剩余待選樣本中，從各中證一級行業按照自由流通市值

選取一定數量證券，使樣本數量達到500只，且各一級行業自由流通

市值分布與樣本空間盡可能一致。

有關標的指數具體編制方案及成份股信息詳見中證指數有限公

司網站（www.csindex.com.cn）。

本基金投資于股票資產（含存托憑證）的比例不低于基金資產的

80%（其中投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0%-50%），且

投資于標的指數成份股及其備選成份股的資產不低于非現金資產的

80%，其投資目標是在控制基金凈值增長率與業績比較基準之間的日

均跟蹤偏離度及年化跟蹤誤差的基礎上，追求超越業績比較基準的投

資回報。

本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產

生波動。投資有風險，投資人認購（或申購）基金時應認真閱讀本招

募說明書、基金產品資料概要及基金合同等信息披露文件，自主判斷

基金的投資價值，全面認識本基金產品的風險收益特征和產品特性，

充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，對認購（或申購）基

金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策，自行承擔投資風險。

投資人在獲得基金投資收益的同時，亦承擔基金投資中出現的各類風

險，可能包括：本基金的特有風險、市場風險、管理風險、流動性風

險、信用風險、技術風險、操作風險、投資特定品種（包括債券回購、

股指期貨、國債期貨、股票期權、資產支持證券、科創板股票、存托

憑證、參與融資、轉融通證券出借業務、北交所股票、港股通標的股

票等）的風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風

險評價可能不一致的風險和其他風險等。本基金特有風險主要是指數

化投資風險，包括：標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險、

標的指數波動的風險、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險、

跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、標的指數值計算出錯的風險、指

數編制機構停止服務的風險、成份股停牌風險等?；鸸芾砣颂嵝淹?
資人基金投資的“賣者盡責、買者自負”原則，在投資人作出投資決

策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行

負責。

本基金可投資于科創板股票，會面臨因投資標的、市場制度以及

交易規則等差異帶來的特有風險，包括但不限于股價波動風險、退市

風險、流動性風險、投資集中風險等。本基金可根據投資策略需要或

市場環境變化，選擇將部分基金資產投資于科創板或選擇不將基金資

產投資于科創板，基金資產并非必然投資于科創板。

本基金可投資國內依法發行上市的存托憑證，基金凈值可能受到

存托憑證的境外基礎證券價格波動影響，與存托憑證的境外基礎證券、

境外基礎證券的發行人及境內外交易機制相關的風險可能直接或間

接成為本基金風險。本基金可根據投資策略需要或市場環境的變化，

選擇將部分基金資產投資于存托憑證或選擇不將基金資產投資于存

托憑證，基金資產并非必然投資存托憑證。

本基金可投資北京證券交易所（以下簡稱“北交所”）股票，北

交所主要服務于創新型中小企業，在發行、上市、交易、退市等方面

的規則與其他交易場所存在差異?；鹜顿Y北交所股票，將面臨因投

資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險，

包括但不限于上市公司經營風險、股價波動風險、流動性風險、退市

風險、投資集中風險、轉板風險、監管規則變化的風險等。本基金可

根據投資策略需要或市場環境變化，選擇將部分基金資產投資于北交

所股票或選擇不將基金資產投資于北交所股票，基金資產并非必然投

資于北交所股票。

本基金除了投資A股外，還可通過內地與香港股票市場交易互聯

互通機制（以下簡稱“港股通機制”）買賣規定范圍內的香港聯合交

易所上市的股票。除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動

風險等一般投資風險之外，本基金還會面臨港股通機制下因投資環境、

投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險，包括港股

市場股價波動較大的風險（港股市場實行T+0回轉交易，且對個股不

設漲跌幅限制，港股股價可能表現出比A股更為劇烈的股價波動）、

匯率風險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制

下交易日不連貫可能帶來的風險（在內地開市香港休市的情形下，港

股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）

等。本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化，選擇

將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股，基金資

產并非必然投資港股。

本基金可投資于資產支持證券，可能面臨與基礎資產相關的風險

如信用風險、現金流預測風險和原始權益人的風險等，以及與資產支

持證券相關的風險如市場利率風險、流動性風險、評級風險、提前償

付及延期償付風險等。

本基金可投資股指期貨、國債期貨、股票期權等金融衍生品，金

融衍生產品具有杠桿效應且價格波動劇烈，會放大收益或損失，在某

些情況下甚至會導致投資虧損高于初始投資金額。本基金可根據投資

策略需要或市場環境的變化，選擇將部分基金資產投資于金融衍生品

或選擇不將基金資產投資于金融衍生品，基金資產并非必然投資金融

衍生品。

具體風險揭示煩請查閱本基金招募說明書“風險揭示”章節內容。

基金的過往業績并不預示其未來表現?；鸸芾砣斯芾淼钠渌?
金的業績并不構成本基金業績表現的保證。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運

用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

本基金單一投資人持有基金份額數不得達到或超過基金份額總

數的50%，但在基金運作過程中因基金份額贖回等基金管理人無法予

以控制的情形導致被動達到或超過50%的除外。法律法規或監管機構

另有規定的，從其規定。

當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理

人履行相應程序后，可以啟用側袋機制，具體詳見基金合同和本招募

說明書“側袋機制”等有關章節。側袋機制實施期間，基金管理人將

對基金簡稱進行特殊標識，并且不辦理側袋賬戶的申購贖回。請基金

份額持有人仔細閱讀相關內容并關注本基金啟用側袋機制時的特定

風險。

目錄

一、緒言...........................................................9

二、釋義..........................................................10

三、基金管理人....................................................16

四、基金托管人....................................................26

五、相關服務機構..................................................30

六、基金的募集....................................................32

七、基金合同的生效................................................37

八、基金份額的申購、贖回與轉換....................................38

九、基金的投資....................................................51

十、基金的財產....................................................59

十一、基金資產的估值..............................................60

十二、基金的收益與分配............................................68

十三、基金的費用與稅收............................................70

十四、基金的會計與審計............................................73

十五、基金的信息披露..............................................74

十六、側袋機制....................................................81

十七、風險揭示....................................................84

十八、基金合同的變更、終止與基金財產的清算........................99

十九、基金合同內容摘要...........................................101

二十、托管協議的內容摘要.........................................118

二十一、對基金份額持有人的服務...................................135

二十二、招募說明書的存放及查閱方式...............................137

二十三、備查文件.................................................138

一、緒言

本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、

《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《公開

募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《公

開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、《公

開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》（以下簡稱“《流動性風險管理

規定》”）、《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》（以下

簡稱“《指數基金指引》”）和其他有關法律法規的規定，以及《東方紅中證A500

指數增強型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）編寫。

本招募說明書闡述了本基金的投資目標、策略、風險、費率等與投資者投資決

策有關的全部必要事項，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本招募說明書。

本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假內容、誤導性陳述或重大遺漏，

并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。

本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募集的。本招募說明書由上海東

方證券資產管理有限公司解釋。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在

本招募說明書中載明的信息，或對本招募說明書做出任何解釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，并經中國證監會注冊?；鸷贤?
約定基金合同當事人之間權利、義務的法律文件。招募說明書主要向投資人披露與

本基金相關事項的信息，是投資人據以選擇及決定是否投資于本基金的要約邀請文

件?；鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的

當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基

金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務?；鹜顿Y人欲了解基金份

額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。

二、釋義

在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1、基金或本基金：指東方紅中證A500指數增強型證券投資基金

2、基金管理人：指上海東方證券資產管理有限公司

3、基金托管人：指上海浦東發展銀行股份有限公司

4、基金合同或《基金合同》：指《東方紅中證A500指數增強型證券投資基

金基金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充

5、托管協議：指基金管理人與基金托管人簽訂的《東方紅中證A500指數增

強型證券投資基金托管協議》及對該托管協議的任何有效修訂和補充

6、招募說明書或本招募說明書：指《東方紅中證A500指數增強型證券投資

基金招募說明書》及其更新

7、基金產品資料概要：指《東方紅中證A500指數增強型證券投資基金基金

產品資料概要》及其更新

8、基金份額發售公告：指《東方紅中證A500指數增強型證券投資基金基金

份額發售公告》

9、法律法規：指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件、

司法解釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委員會

第五次會議通過，經2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第三十

次會議修訂，自2013年6月1日起實施，并經2015年4月24日第十二屆全國人民代表

大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會關于修改＜中華人民

共和國港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民共和國證券投資基金法》及

頒布機關對其不時做出的修訂

11、《銷售辦法》：指中國證監會2020年8月28日頒布、同年10月1日實施的

《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

12、《信息披露辦法》：指中國證監會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施，

并經2020年3月20日中國證監會《關于修改部分證券期貨規章的決定》修正的《公

開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

13、《運作辦法》：指中國證監會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的《公

開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

14、《流動性風險管理規定》：指中國證監會2017年8月31日頒布、同年10月

1日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對其

不時做出的修訂

15、《指數基金指引》：指中國證監會2021年1月22日頒布、同年2月1日實施

的《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》及頒布機關對其不

時做出的修訂

16、中國證監會：指中國證券監督管理委員會

17、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和/或國家金融監督管理總局

18、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利并承擔義

務的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

19、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人

20、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內

合法登記并存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會團

體或其他組織

21、合格境外投資者：指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構

投資者境內證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關法律法規規定使用

來自境外的資金進行境內證券期貨投資的境外機構投資者，包括合格境外機構投資

者和人民幣合格境外機構投資者

22、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法

律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱

23、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資

人

24、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，

辦理基金份額的申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業務

25、銷售機構：指基金管理人以及符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其

他條件，取得基金銷售業務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務協議，辦理基

金銷售業務的機構

26、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括

投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結算、

代理發放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等

27、登記機構：指辦理基金登記業務的機構，本基金的登記機構為上海東方

證券資產管理有限公司或接受上海東方證券資產管理有限公司委托代為辦理基金

登記業務的機構

28、基金賬戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所

管理的基金份額余額及其變動情況的賬戶

29、基金交易賬戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機

構辦理基金認購、申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業務而引起的基金

份額變動及結余情況的賬戶

30、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，

基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，并獲得中國證監會書面確認的日

期

31、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現后，基金財

產清算完畢，清算結果報中國證監會備案并予以公告的日期

32、收益評價日:基金管理人計算本基金相對業績比較基準的超額收益率以

及本基金可供分配利潤的日期

33、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長

不得超過3個月

34、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

35、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

36、T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的開

放日

37、T+n日：指自T日起第n個工作日（不包含T日）

38、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日，若

該工作日為非港股通交易日，則基金管理人有權決定本基金是否開放

39、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

40、《業務規則》：指《上海東方證券資產管理有限公司開放式基金業務規

則》以及適用于證券投資基金的其他業務規則

41、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申

請購買基金份額的行為

42、申購：指基金合同生效后，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申

請購買基金份額的行為

43、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規

定的條件要求將基金份額兌換為現金的行為

44、基金轉換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告

規定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金管

理人管理的其他基金基金份額的行為

45、轉托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所

持基金份額銷售機構的操作

46、定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期申

購日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶

內自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式

47、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請（贖回申請份額總數

加上基金轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申

請份額總數后的余額）超過上一工作日基金總份額的10%的情形

48、標的指數：指中證A500指數

49、元：指人民幣元

50、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀

行存款利息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約

51、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券及票據價值、銀行存款本息、

基金應收申購款及其他資產的價值總和

52、基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的價值

53、基金份額凈值：指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數

54、基金份額累計凈值：指計算日基金份額凈值與每份基金份額累計分紅之

和

55、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產凈

值和基金份額凈值的過程

56、銷售服務費：指從基金財產中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以及

基金份額持有人服務的費用

57、貨幣市場工具：指現金；期限在一年以內（含一年）的銀行存款、債券

回購、中央銀行票據、同業存單；剩余期限在三百九十七天以內（含三百九十七天）

的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券；中國證監會、中國人民銀行認

可的其他具有良好流動性的金融工具

58、流動性受限資產：指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法

以合理價格予以變現的資產，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀

行定期存款（含協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新

股及非公開發行股票、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交易的債

券等

59、擺動定價機制：指當開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調整基金份

額凈值的方式，將基金調整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投資

人，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權益不受

損害并得到公平對待

60、規定媒介：指符合中國證監會規定條件的用以進行信息披露的全國性報

刊及《信息披露辦法》規定的互聯網網站（包括基金管理人網站、基金托管人網站、

中國證監會基金電子披露網站）等媒介

61、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免并不能克服，且在基

金合同由基金托管人、基金管理人簽署之日后發生的，使基金合同當事人無法全部

履行或無法部分履行基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然災

害、戰爭、騷亂、火災、政府征用、沒收、法律法規變化、突發停電或其他突發事

件、證券交易所非正常暫?；蛲Ｖ菇灰?
62、轉融通證券出借業務：指本基金以一定費率通過證券交易所綜合業務平

臺向中國證券金融股份有限公司出借證券，中國證券金融股份有限公司到期歸還證

券及相應權益補償并支付費用的業務

63、側袋機制：指將基金投資組合中的特定資產從原有賬戶分離至一個專門

賬戶進行處置清算，目的在于有效隔離并化解風險，確保投資者得到公平對待，屬

于流動性風險管理工具。側袋機制實施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬戶稱

為側袋賬戶

64、特定資產：包括：（一）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導

致公允價值存在重大不確定性的資產；（二）按攤余成本計量且計提資產減值準備

仍導致資產價值存在重大不確定性的資產；（三）其他資產價值存在重大不確定性

的資產

65、港股通標的股票：指內地投資者委托內地證券公司，經由上海證券交

易所、深圳證券交易所或者經中國證監會認可的機構設立的證券交易服務公司，向

香港聯合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯合交易所”）進行申報、買賣規定范

圍內的香港聯合交易所上市的股票

三、基金管理人

（一）基金管理人概況

本基金基金管理人為上海東方證券資產管理有限公司，基本信息如下：

名稱：上海東方證券資產管理有限公司

住所：上海市黃浦區中山南路109號7層-11層

辦公地址：上海市黃浦區外馬路108號供銷大廈7層-11層

法定代表人：楊斌

設立日期：2010年7月28日

批準設立機關及批準設立文號：中國證監會證監許可[2010]518號

開展公開募集證券投資基金管理業務批準文號：證監許可[2013]1131號

組織形式：有限責任公司

注冊資本：3億元人民幣

存續期限：持續經營

聯系電話：（021）53952888

聯系人：彭軼君

股東情況：東方證券股份有限公司持有公司100%的股權。

公司前身是東方證券股份有限公司客戶資產管理業務總部，2010年7月28日經

中國證券監督管理委員會《關于核準東方證券股份有限公司設立證券資產管理子公

司的批復》（證監許可[2010]518號）批準，由東方證券股份有限公司出資3億元，

在原東方證券股份有限公司客戶資產管理業務總部的基礎上正式成立，是國內首家

獲批設立的券商系資產管理公司。

（二）主要人員情況

1、基金管理人董事會成員

楊斌先生，董事長，中共黨員，經濟學碩士。曾任中國人民銀行上海分行非銀

行金融機構管理處科員，上海證管辦稽查處、稽查局案件審理處科員，上海證管辦

案件調查一處副主任科員，上海證監局稽查一處、機構二處主任科員、機構一處副

處長、期貨監管處處長、法制工作處處長，東方證券股份有限公司稽核總部總經理、

合規法務管理總部總經理、東方證券股份有限公司首席風險官、合規總監、副總裁。

現任上海東方證券資產管理有限公司黨委書記、董事長。

成飛先生，董事、總經理，中共黨員，經濟學碩士。曾任國泰君安證券股份有

限公司助理研究員、研究員、投資經理，上海國泰君安證券資產管理有限公司固定

收益部副總經理、總經理、公司總裁助理、公司副總裁，國信證券股份有限公司副

總裁、資產管理總部總經理，國信弘盛私募基金管理有限公司董事長，國信證券資

產管理有限公司總經理、董事長?，F任上海東方證券資產管理有限公司董事、總經

理。

尤文杰先生，董事，中共黨員，經濟學學士。曾任立信會計師事務所（特殊普

通合伙）項目經理、高級經理、合伙人，東方證券股份有限公司計劃財務管理總部

副總經理?，F任東方證券股份有限公司計劃財務管理總部總經理，上海東方證券資

產管理有限公司董事，東證國際金融集團有限公司董事，誠泰融資租賃（上海）有

限公司監事。

王峰先生，董事，經濟學、哲學雙碩士。曾任渤海證券研究所研究員，天同證

券研究所研究員，上海浦東發展銀行總行基金托管部市場部產品崗，上投摩根基金

管理有限公司市場與業務發展部總監，國聯安基金管理有限公司總經理室副總經理，

齊魯證券有限公司總裁助理、北京資產管理分公司總經理，香港交易及結算所有限

公司北京代表處高級副總裁，上海國泰君安資產管理有限公司副總裁，西藏云尚股

權投資基金管理有限公司董事總經理，國泰君安證券股份有限公司私人客戶部總經

理助理、副總經理、投資總監?，F任東方證券股份有限公司財富管理委員會委員、

金融產品總部總經理，上海東方證券資產管理有限公司董事。

張云先生，董事，中共黨員，管理學碩士。曾任上海安碩信息技術股份有限公

司風險系統及數據高級顧問，國金證券股份有限公司風險管理部風險管理員、副總

經理、總經理。現任東方證券股份有限公司職工監事、風險管理總部總經理，上海

東方證券資產管理有限公司董事，上海東證期貨有限公司董事。

周代希先生，職工董事、副總經理，中共黨員，法學碩士。曾任深圳證券交易

所會員管理部經理、金融創新實驗室高級經理、固定收益與衍生品工作小組執行經

理。現任上海東方證券資產管理有限公司職工董事、副總經理。

彭衛東先生，獨立董事，中共黨員，法學博士。曾任中共武漢市委政法委員會

主任科員，武漢市江岸區人民法院副院長，武漢市中級人民法院研究室主任，武漢

公安干部學院副院長，交通部長江航運公安局法制處處長，交通部政策法規司法制

處處長，長江航運公安局上海分局黨委書記、局長、督察長，上海中夏律師事務所

律師，北京大成（上海）律師事務所高級法律顧問。現任北京大成（上海）律師事

務所高級合伙人，上海東方證券資產管理有限公司獨立董事。

楊勤法先生，獨立董事，中共黨員，法學博士。曾任浙江時代銀鷹律師事務所

律師?，F任華東政法大學副教授,重慶物奇微電子有限公司獨立董事,江蘇紐泰格科

技集團股份有限公司獨立董事,上海季豐電子股份有限公司獨立董事,上海東方證

券資產管理有限公司獨立董事,上海超導科技股份有限公司獨立董事，上海市浩信

律師事務所兼職律師。

郭曄女士，獨立董事，中共黨員，經濟學博士。曾任北京大學經濟學院博士后，

廈門大學經濟學院副教授、金融系主任?，F任廈門大學經濟學院副院長、教授，上

海東方證券資產管理有限公司獨立董事。

2、經營管理層人員

成飛先生，總經理（簡歷請參見上述關于董事的介紹）。

胡雅麗女士，聯席總經理、財務負責人，中共黨員，管理學碩士，《新財富》

白金分析師。曾任招商證券股份有限公司研究發展中心分析師、中信證券股份有限

公司研究部首席分析師（MD）、光大證券股份有限公司研究所所長、上海東方證券

資產管理有限公司總經理助理?，F任上海東方證券資產管理有限公司聯席總經理、

財務負責人。

周陶女士，合規負責人、首席風險官、首席信息官，中共黨員，經濟學碩士。

曾任上海市稅務局金山分局稅政科副主任科員，上海證監局機構監管一處主任科員、

副處長，海通恒信國際融資租賃有限公司合規管理崗、監事長，海通證券股份有限

公司合規法務部總經理，上海海通證券資產管理有限公司合規總監。現任上海東方

證券資產管理有限公司合規負責人、首席風險官、首席信息官兼任黨委辦公室主任、

風險管理部總經理。

胡偉先生，副總經理，中共黨員，經濟學學士。曾任珠海市商業銀行資金營運

部債券交易員，華富基金管理有限公司總經理助理兼固定收益部總監，上海東方證

券資產管理有限公司總經理助理?，F任上海東方證券資產管理有限公司副總經理兼

任絕對收益投資部總經理。

周代希先生，副總經理（簡歷請參見上述關于職工董事的介紹）。

劉峰先生，副總經理，中共黨員，經濟學學士。曾任華福證券有限責任公司職

員、興業銀行股份有限公司資產托管部職員、委托處副處長、委托處處長、總經理

助理、副總經理?，F任上海東方證券資產管理有限公司副總經理。

楊海先生，副總經理，中共黨員，法學碩士。曾任上海市盧灣區人民檢察院公

訴科助理檢察員，交銀租賃股份有限公司資產管理經理，上海浦東發展銀行法律合

規主管，長城證券股份有限公司資產管理創新業務部董事副總經理、產品總監，上

海東方證券資產管理有限公司產品部總經理、智能客戶服務部總經理、品牌部總經

理、董事總經理、總經理助理?，F任上海東方證券資產管理有限公司副總經理。

湯琳女士，副總經理，工商管理學碩士。曾任東方證券股份有限公司資產管理

業務總部市場業務經理，上海東方證券資產管理有限公司綜合管理部總監、董事總

經理?，F任上海東方證券資產管理有限公司副總經理。

3、本基金擬任基金經理

徐習佳先生，上海東方證券資產管理有限公司量化投資部總經理、基金經理，

2019年07月至今任東方紅中證競爭力指數發起式證券投資基金基金經理、2021年12

月至今任東方紅中證東方紅紅利低波動指數證券投資基金基金經理、2023年09月至

今任東方紅中證東方紅優勢成長指數發起式證券投資基金基金經理、2024年05月至

今任東方紅量化選股混合型發起式證券投資基金基金經理、2024年07月至今任東方

紅中證500指數增強型發起式證券投資基金基金經理、2024年08月至今任東方紅紅

利量化選股混合型發起式證券投資基金基金經理、2025年08月至今任東方紅中證港

股通高股息投資指數型證券投資基金基金經理、2025年09月至今任東方紅慧選成長

混合型證券投資基金基金經理。天普大學金融學博士。曾任聯合證券投資銀行部投

行經理，美國Towers Watson資深分析師，興業全球基金金融工程與專題研究部副

總監、基金經理助理，上海東方證券資產管理有限公司研究部副總監、量化投資部

總經理、投資主辦人、公募指數與多策略部副總經理（主持工作）、公募指數與多

策略部總經理。

戎逸洲先生，上海東方證券資產管理有限公司基金經理，2019年11月至今任東

方紅中證競爭力指數發起式證券投資基金基金經理、2023年09月至今任東方紅中證

東方紅優勢成長指數發起式證券投資基金基金經理、2025年08月至今任東方紅中證

港股通高股息投資指數型證券投資基金基金經理。福特漢姆大學理學碩士。曾任上

海東方證券資產管理有限公司量化研究員。

4、投資決策委員會成員

權益投資決策委員會成員構成如下：主任委員成飛先生、委員胡雅麗女士、委

員周陶女士、委員苗宇先生、委員周云先生、委員譚鵬萬先生、委員蔣娜女士、委

員徐習佳先生、委員李競先生。

固收投資決策委員會成員構成如下：主任委員成飛先生、副主任委員胡偉先生、

委員周陶女士、委員紀文靜女士、委員鄧炯鵬先生、委員蔣蛟龍先生、委員孔令超

先生。

5、上述人員之間不存在近親屬關系。

（三）基金管理人的職責

1、依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金

份額的發售、申購、贖回和登記事宜；

2、辦理基金備案手續；

3、自《基金合同》生效之日起,以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金

財產；

4、配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經

營方式管理和運作基金財產；

5、建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證

所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，

分別記賬，進行證券投資；

6、除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外,不得利用基金財產為自

己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；

7、依法接受基金托管人的監督；

8、采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法

符合《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算并公告基金凈值信息，確定

基金份額申購、贖回的價格；

9、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

10、編制季度報告、中期報告和年度報告；

11、嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報告

義務；

12、保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向

他人泄露，但根據監管機構、司法機關等有權機關的要求，或向審計、法律等外部

專業顧問提供的情況除外；

13、按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分

配基金收益；

14、按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

15、依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或

配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

16、按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資

料不少于法定最低期限；

17、確保需要向基金投資人提供的各項文件或資料在規定時間發出，并且保證

投資人能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資

料，并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件；

18、組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現

和分配；

19、面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會并通

知基金托管人；

20、因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益

時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

21、監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金托

管人違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益

向基金托管人追償；

22、當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事

務的行為承擔責任；但因第三方責任導致基金財產或基金份額持有人利益受到損失，

而基金管理人首先承擔了責任的情況下，基金管理人有權向第三方追償；

23、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法

律行為；

24、基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，

基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金

募集期結束后30日內退還基金認購人；

25、執行生效的基金份額持有人大會的決議；

26、建立并保存基金份額持有人名冊；

27、法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（四）基金管理人關于遵守法律法規的承諾

1、基金管理人承諾嚴格遵守《中華人民共和國證券法》、《基金法》、《運作辦

法》、《銷售辦法》、《信息披露辦法》等法律法規的相關規定，并建立健全的內部控

制制度，采取有效措施，防止違法違規行為的發生；

2、基金管理人承諾嚴格遵守《基金法》、《運作辦法》，建立健全的內部控制制

度，采取有效措施，防止以下《基金法》、《運作辦法》禁止的行為發生：

（1）將基金管理人固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資；

（2）不公平地對待管理的不同基金財產；

（3）利用基金財產或者職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；

（5）侵占、挪用基金財產；

（6）泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他

人從事相關的交易活動；

（7）玩忽職守，不按照規定履行職責；

（8）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他行為。

3、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國家

有關法律、法規及行業規范，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：

（1）越權或違規經營；

（2）違反基金合同或托管協議；

（3）故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法權益；

（4）在向中國證監會報送的資料中弄虛作假；

（5）拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；

（6）玩忽職守、濫用職權，不按照規定履行職責；

（7）泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基

金投資內容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相

關的交易活動；

（8）違反證券交易場所業務規則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，擾

亂市場秩序；

（9）貶損同行，以提高自己；

（10）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分；

（11）以不正當手段謀求業務發展；

（12）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；

（13）其他法律、行政法規和中國證監會規定禁止的行為。

（五）基金管理人關于禁止性行為的承諾

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：

1、承銷證券；

2、違反規定向他人貸款或提供擔保；

3、從事承擔無限責任的投資；

4、買賣其他基金份額，但法律法規或中國證監會另有規定的除外；

5、向基金管理人、基金托管人出資；

6、從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

7、法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

如法律、行政法規或監管部門取消或調整上述禁止性規定，如適用于本基金，

基金管理人在履行適當程序后，本基金可不受上述規定的限制或以調整后的規定為

準。

（六）基金經理承諾

1、依照有關法律法規和《基金合同》的規定，本著謹慎的原則為基金份額持

有人謀取最大利益；

2、不能利用職務之便為自己、受雇人或任何第三者謀取利益；

3、不泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基

金投資內容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相

關的交易活動；

4、不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。

（七）基金管理人的內部控制制度

1、內部控制的總體目標

（1）保證公司經營運作嚴格遵守國家有關法律法規、行業監管規則及公司內

部規章制度，促進公司合法經營、規范運作經營理念的形成。

（2）防范和化解經營風險和道德風險，提高經營管理效益，確保經營業務的

穩健運行和受托資產的安全完整，實現公司持續、穩定、健康發展。

（3）確保受托資產和公司的業務記錄、財務信息和其他信息的真實、準確、

完整、及時。

2、內部控制的原則

（1）健全性原則。內部控制應當包括公司的各項業務、各個部門和各級人員，

并涵蓋決策、執行、監督、反饋等各個環節。

（2）有效性原則。通過科學的內控手段和方法，建立合理的內控程序，維護

內控制度的有效執行。

（3）獨立性原則。公司各部門和崗位職責應當保持相對獨立，公司受托資產、

自有資產、其他資產的運作應當分離。

（4）相互制約原則。公司內部部門和崗位的設置應當權責分明、相互制衡。

（5）成本效益原則。公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本，提高經

濟效益，以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果。

3、制定內部控制制度的原則

（1）合法合規性原則。公司內部控制制度應符合國家法律、法規、規章和各

項規定。

（2）全面性原則。內部控制制度應涵蓋公司經營管理的各個環節,不應留有制

度上的空白或漏洞。

（3）審慎性原則。制定內部控制制度應以審慎經營、防范和化解風險為出發

點。

（4）適時性原則。內部控制制度的制定應隨著有關法律法規的調整和公司經

營戰略、經營方針、經營理念等內外部環境的變化進行及時的修改或完善。

4、內部控制的組織體系

基金管理人根據有關法律法規和公司章程的規定，建立了規范的治理結構和議

事規則，明確了決策、執行、監督等方面的職責權限，形成了科學有效的職責分工

和制衡機制。董事會、經營管理層能夠根據公司章程以及有關議事規則運行并行使

職權。

基金管理人設董事會，對股東負責。基金管理人已制定董事會議事規則，規定

了董事會會議的召開及表決程序和職責等；并制定獨立董事制度，進一步完善法人

治理結構，促進公司規范運作。

經營管理層負責組織實施董事會決議，主持基金管理人的經營管理工作，負責

經營管理中風險管理工作的日常運行，負責董事會授權范圍內重大經營項目和創新

業務的風險評估和決策。經營管理層下設投資決策委員會、全面風險管理委員會、

產品委員會、信息技術治理委員會、估值委員會等委員會，并分別制定了相應的議

事規則，對各項重大業務及投資進行決策與風險控制。

5、內部控制的主要內容

公司遵照法律法規和公司章程，按照業務的性質和特點以及《上海東方證券資

產管理有限公司內部控制大綱》的有關要求嚴格制定管理制度、操作流程和崗位手

冊，明確揭示不同業務可能存在的風險點并采取控制措施，并根據法律法規和公司

業務發展的變化情況，適時進行修訂。

公司針對以下內容建立基本管理制度：投資管理、銷售管理、資產證券化業務

管理、合規與風險管理、會計運營、信息技術管理和數據治理、人力資源管理、資

料檔案管理、信息披露和緊急應變等。

各職能部門在基本管理制度的基礎上，制定部門業務規章，對各部門的主要職

責、崗位設置、崗位責任、操作守則等進行說明。

6、基金管理人關于內部控制的聲明

（1）本基金管理人承諾以上內部控制的披露真實、準確。

（2）本基金管理人承諾將根據市場環境的變化及公司的發展不斷完善內部控

制制度。

四、基金托管人

（一）基金托管人概況

名稱：上海浦東發展銀行股份有限公司（以下簡稱“上海浦東發展銀行”）

注冊地址：上海市中山東一路12號

辦公地址：上海市博成路1388號浦銀中心A棟

法定代表人：張為忠

成立時間：1992年10月19日

經營范圍：經中國人民銀行和中國銀行業監督管理委員會批準，公司主營業務

主要包括：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理結算；辦理票據貼現；

發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；同業拆借；

提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保險箱業務；外匯存

款；外匯貸款；外匯匯款；外幣兌換；國際結算；同業外匯拆借；外匯票據的承兌

和貼現；外匯借款；外匯擔保；結匯、售匯；買賣和代理買賣股票以外的外幣有價

證券；自營外匯買賣；代客外匯買賣；資信調查、咨詢、見證業務；離岸銀行業務；

證券投資基金托管業務；全國社會保障基金托管業務；經中國人民銀行和中國銀行

業監督管理委員會批準經營的其他業務。

組織形式：股份有限公司（上市）

注冊資本：293.52億元人民幣

存續期間：永久存續

基金托管資格批文及文號：中國證監會證監基金字[2003]105號

聯系人：朱萍

聯系電話：（021）31888888

上海浦東發展銀行自2003年開展資產托管業務，是較早開展銀行資產托管服

務的股份制商業銀行之一。經過二十年來的穩健經營和業務開拓，各項業務發展一

直保持較快增長，各項經營指標在股份制商業銀行中處于較好水平。

上海浦東發展銀行總行于2003年設立基金托管部，2005年更名為資產托管部，

2013年更名為資產托管與養老金業務部，2016年進行組織架構優化調整，并更名

為資產托管部，目前下設證券托管處、客戶資產托管處、養老金業務處、內控管理

處、業務保障處、總行資產托管運營中心（含合肥分中心）六個職能處室。

目前，上海浦東發展銀行已擁有客戶資金托管、資金信托保管、證券投資基金

托管、全球資產托管、保險資金托管、基金專戶理財托管、證券公司客戶資產托管、

期貨公司客戶資產托管、私募證券投資基金托管、私募股權托管、銀行理財產品托

管、企業年金托管等多項托管產品，形成完備的產品體系，可滿足多領域客戶、境

內外市場的資產托管需求。

（二）主要人員情況

張為忠，男，1967年出生，碩士研究生。曾任中國建設銀行大連市分行開發

區分行行長，中國建設銀行內蒙古總審計室總審計師兼主任，中國建設銀行湖北省

分行紀委書記、副行長、黨委委員，中國建設銀行普惠金融事業部（小企業業務部）

總經理，中國建設銀行公司業務總監?，F任中共上海浦東發展銀行股份有限公司委

員會書記、董事長。

李國光，男，1967年出生，碩士研究生。歷任上海浦東發展銀行天津分行資

財部總經理，天津分行行長助理、副行長，總行資金總部副總經理，總行資產負債

管理委員會主任，總行清算作業部總經理，沈陽分行黨委書記、行長。現任上海浦

東發展銀行總行資產托管部總經理。

（三）基金托管業務經營情況

截止2025年6月30日，上海浦東發展銀行證券投資基金托管規模為14967.99

億元，托管證券投資基金共499只。

（四）基金托管人的內部控制制度

1、上海浦東發展銀行內部控制目標為：確保經營活動中嚴格遵守國家有關法

律法規、監管部門監管規則和上海浦東發展銀行規章制度，形成守法經營、規范運

作的經營思想。確保經營業務的穩健運行，保證基金資產的安全和完整，確保業務

活動信息的真實、準確、完整，保護基金份額持有人的合法權益。

2、上海浦東發展銀行內部控制組織架構為：總行法律合規部是全行內部控制

的牽頭管理部門，指導業務部門建立并維護資產托管業務的內部控制體系?？傂酗L

險監控部是全行操作風險的牽頭管理部門。指導業務部門開展資產托管業務的操作

風險管控工作。總行資產托管部下設內控管理處。內控管理處是全行托管業務條線

的內部控制具體管理實施機構，并配備專職內控監督人員負責托管業務的內控監督

工作，獨立行使監督稽核職責。

3、內部控制制度及措施：上海浦東發展銀行已建立完善的內部控制制度。內

控制度貫穿資產托管業務的決策、執行、監督全過程，滲透到各業務流程和各操作

環節，覆蓋到從事資產托管各級組織結構、崗位及人員。內部控制以防范風險、合

規經營為出發點，各項業務流程體現“內控優先”要求。

具體內控措施包括：培育員工樹立內控優先、制度先行、全員化風險控制的風

險管理理念，營造濃厚的內控文化氛圍，使風險意識貫穿到組織架構、業務崗位、

人員的各個環節。制定權責清晰的業務授權管理制度、明確崗位職責和各項操作規

程、員工職業道德規范、業務數據備份和保密等在內的各項業務管理制度；建立嚴

格完善的資產隔離和資產保管制度，托管資產與托管人資產及不同托管資產之間實

行獨立運作、分別核算；對各類突發事件或故障，建立完備有效的應急方案，定期

組織災備演練，建立重大事項報告制度；在基金運作辦公區域建立健全安全監控系

統，利用錄音、錄像等技術手段實現風險控制；定期對業務情況進行自查、內部稽

核等措施進行監控，通過專項/全面審計等措施實施業務監控，排查風險隱患。

（五）基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

1、監督依據

基金托管人嚴格按照有關政策法規、以及基金合同、托管協議等進行監督。監

督依據具體包括：

（1）《中華人民共和國證券法》；

（2）《基金法》；

（3）《運作辦法》；

（4）《銷售辦法》；

（5）《基金合同》、《基金托管協議》；

（6）法律、法規、政策的其他規定。

2、監督內容

基金托管人根據基金合同及托管協議約定，對基金合同生效之后所托管基金的

投資范圍、投資比例、投資限制等進行嚴格監督，及時提示基金管理人違規風險。

3、監督方法

（1）資產托管部設置核算監督崗位，配備相應的業務人員，在授權范圍內獨

立行使對基金管理人投資交易行為的監督職責，規范基金運作，維護基金投資人的

合法權益，不受任何外界力量的干預；

（2）在日常運作中，凡可量化的監督指標，由核算監督崗通過托管業務的自

動處理程序進行監督，實現系統的自動跟蹤和預警；

（3）對非量化指標、投資指令、管理人提供的各種報表和報告等，采取人工

監督的方法。

4、監督結果的處理方式

（1）基金托管人對基金管理人的投資運作監督結果，采取定期和不定期報告

形式向基金管理人和中國證監會報告。定期報告包括基金監控周報等。不定期報告

包括提示函、臨時日報、其他臨時報告等；

（2）若基金托管人發現基金管理人違規違法操作，以電話、郵件、書面提示

函的方式通知基金管理人，指明違規事項，明確糾正期限。在規定期限內基金托管

人再對基金管理人違規事項進行復查，如果基金管理人對違規事項未予糾正，基金

托管人將報告中國證監會。如果發現基金管理人投資運作有重大違規行為時，基金

托管人應立即報告中國證監會，同時通知基金管理人限期糾正；

（3）針對中國證監會、中國人民銀行對基金投資運作監督情況的檢查，應及

時提供有關情況和資料。

五、相關服務機構

（一）基金份額銷售機構

1、直銷機構

（1）直銷中心

名稱：上海東方證券資產管理有限公司

住所：上海市黃浦區中山南路109號7層-11層

辦公地址：上海市黃浦區外馬路108號供銷大廈8層

法定代表人：楊斌

傳真：（021）63326381

聯系人：吳比

客服電話：4009200808

公司網址：www.dfham.com

（2）網上交易系統

網上交易系統包括基金管理人公司網站（www.dfham.com)、東方紅資產管理APP、

基金管理人微信服務號和基金管理人指定且授權的電子交易平臺。個人投資者可登

錄上述網上交易系統，在與基金管理人達成網上交易的相關協議、接受基金管理人

有關服務條款、了解有關基金網上交易的具體業務規則后，通過基金管理人網上交

易系統辦理開戶、認購、申購、贖回等業務。

2、銷售機構

基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其他符合要求的機構銷售本基金，

并在基金管理人網站披露本基金銷售機構名錄及相關信息。

（二）登記機構

名稱：上海東方證券資產管理有限公司

住所：上海市黃浦區中山南路109號7層-11層

辦公地址：上海市黃浦區外馬路108號供銷大廈7層-11層

法定代表人：楊斌

電話：021-53952888

傳真：021-63326970

（三）出具法律意見書的律師事務所

名稱：上海市通力律師事務所

住所：上海市浦東新區銀城中路68號時代金融中心19層

辦公地址：上海市浦東新區銀城中路68號時代金融中心19層

負責人：韓炯

電話：021-31358666

傳真：021-31358600

聯系人：陳穎華

經辦律師：陳穎華、吳曹圓

（四）審計基金財產的會計師事務所

名稱：德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)

注冊地址：上海市黃浦區延安東路222號30樓

辦公地址：上海市黃浦區延安東路222號30樓

負責人：唐戀炯

聯系電話：021-61418888

傳真：021-63350177

聯系人：史曼

經辦注冊會計師：史曼、樂美昊

六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《基金

合同》及其他有關規定募集，募集申請經中國證監會2025年6月19日證監許可【2025】

1296號文準予注冊。

（一）基金類型

股票型證券投資基金

（二）基金運作方式

契約型開放式

（三）基金存續期限

不定期

（四）基金份額的類別

本基金根據認購費、申購費、銷售服務費收取方式不同，將基金份額分為不同

的類別。

A類基金份額：在投資人認購、申購基金時收取認購費、申購費，在贖回時根

據持有期限收取贖回費，而不從本類別基金財產中計提銷售服務費；

C類基金份額：在投資人認購、申購基金時不收取認購費、申購費，而是從本

類別基金財產中計提銷售服務費，在贖回時根據持有期限收取贖回費。

本基金A類基金份額、C類基金份額分別設置代碼，并分別計算基金份額凈值。

計算公式為：

T日某類基金份額凈值＝T日該類基金份額的基金資產凈值/T日該類基金份額

余額總數

投資人在認購、申購基金份額時可自行選擇基金份額類別。

在不違反法律法規規定、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性

不利影響的情況下，經與基金托管人就清算交收、核算估值、系統支持等方面協商

一致，基金管理人在履行適當程序后可增加、減少或調整基金份額類別設置、對基

金份額分類辦法及規則進行調整并在調整實施之日前依照《信息披露辦法》的有關

規定在規定媒介上公告，不需要召開基金份額持有人大會。

（五）募集期限

本基金募集期為2025年11月11日（含）至2025年11月21日（含），具體發售時

間見基金份額發售公告及相關公告。

本基金募集期限為自基金份額發售之日起最長不得超過3個月?；鸸芾砣擞?
權根據基金募集的實際情況按照相關程序延長或縮短募集期，此類變更適用于所有

銷售機構?；鹉技谌粞娱L，最長不得超過前述募集期限。

（六）基金份額的發售時間、發售方式、發售對象

1、發售時間

自基金份額發售之日起最長不得超過3個月，具體發售時間見基金份額發售公

告及相關公告。

2、發售方式

通過各銷售機構公開發售，各銷售機構的具體名單見基金管理人網站披露的基

金銷售機構名錄。

3、發售對象

符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格

境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。

（七）募集規模

本基金的最低募集份額總額為2億份，本基金的最低募集金額為2億元人民幣。

本基金的募集規模上限、募集規模控制的具體方案詳見基金份額發售公告或其

他相關公告。若本基金設置募集規模上限，基金合同生效后不受此規模限制。

（八）基金份額的發售面值和認購價格

本基金基金份額發售面值為人民幣1.00元，本基金認購價格為人民幣1.00元/

份。

（九）認購安排

1、認購申請的確認

銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實

接收到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請及認購份

額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利，否則，由此產生的投資人

任何損失由投資人自行承擔。

2、認購金額的限制

（1）本基金認購采用金額認購方式。

（2）投資人認購基金份額采用全額繳款的認購方式。投資人認購時，需按銷

售機構規定的方式全額繳款。

（3）投資人在募集期內可以多次認購，須按每次認購所對應的費率檔次分別

計費。已受理的認購申請不得撤銷。

（4）在募集期內，通過基金管理人直銷中心及網上交易系統辦理本基金認購

業務的，本基金各類份額的最低認購金額為單筆10元人民幣（含認購費），通過其

他銷售機構辦理本基金認購業務的，最低認購限額及交易級差以各銷售機構的具體

規定為準。

（5）單個投資人累計認購基金份額的比例達到或者超過基金份額總數的50%，

或者出現變相規避50%集中度情形的，基金管理人有權對該等認購申請進行部分確

認或拒絕接受該等認購申請。投資人認購的基金份額數以登記機構的確認為準。

3、募集期利息的處理方式

有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為相應類別的基金份額歸基金份

額持有人所有，其中利息轉份額以登記機構的記錄為準。

4、基金份額的認購費用及認購份額的計算公式

（1）認購費率

1）A類基金份額的認購費率

本基金對通過基金管理人直銷中心認購A類基金份額的養老金客戶與除此之外

的其他投資者實施差別的認購費率。

養老金客戶指基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營

收益形成的補充養老基金，包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障

基金、企業年金單一計劃以及集合計劃、企業年金理事會委托的特定客戶資產管理

計劃、企業年金養老金產品、個人稅收遞延型商業養老保險產品、養老目標基金以

及職業年金計劃等。如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，基

金管理人可在招募說明書更新時或發布臨時公告將其納入養老金客戶范圍。非養老

金客戶指除養老金客戶外的其他投資者。

通過基金管理人直銷中心認購A類基金份額的養老金客戶的認購費率如下：

認購金額（M） 認購費率 

M＜100萬元 0.20% 

100萬元≤M＜500萬元 0.10% 

M≥500萬元 每筆1000元 



其他投資者認購A類基金份額的認購費率如下：

認購金額（M） 認購費率 

M＜100萬元 1.00% 

100萬元≤M＜500萬元 0.50% 

M≥500萬元 每筆1000元 



2）C類基金份額的認購費率

本基金C類基金份額不收取認購費，收取銷售服務費。

3）A類基金份額的認購費用由認購A類基金份額的投資者承擔，不列入基金財

產，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項費用。

（2）認購份額的計算

1）A類基金份額的認購份額計算

A類基金份額的認購金額包括認購費用和凈認購金額。

當認購費用適用比例費率時，計算公式為：

凈認購金額=認購金額/（1+認購費率）

認購費用=認購金額-凈認購金額

認購份額=（凈認購金額+認購利息）/基金份額發售面值

當認購費用為固定金額時，計算公式為：

認購費用＝固定金額

凈認購金額=認購金額－認購費用

認購份額＝（凈認購金額+認購利息）/基金份額發售面值

2）C類基金份額認購份額的計算

認購份額＝（認購金額+認購利息）/基金份額發售面值

3）認購份額的計算保留到小數點后兩位，小數點兩位以后的部分四舍五入，

由此誤差產生的收益或損失由基金財產享有或承擔。

例一：某投資人（非養老金客戶）投資10,000元認購A類基金份額，認購費率

為1.00%，假定募集期產生的利息為5.50元，則可認購A類基金份額為：

認購金額=10,000元

凈認購金額＝10,000/（1＋1.00%）＝9,900.99元

認購費用＝10,000-9,900.99＝99.01元

認購份額＝（9,900.99＋5.50）/1.00＝9,906.49份

即：該投資人（非養老金客戶）投資10,000元認購A類基金份額，假定募集期

產生的利息為5.50元，可得到9,906.49份A類基金份額。

例二：某投資人投資10,000元認購C類基金份額，假定募集期產生的利息為5.50

元，則可認購C類基金份額為：

認購份額＝（10,000＋5.50）/1.00＝10,005.50份

即：該投資人投資10,000元認購C類基金份額，假定募集期產生的利息為5.50

元，可得到10,005.50份C類基金份額。

（十）募集期間的資金存放和費用

本基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不

得動用?；鹉技陂g的信息披露費用、會計師費、律師費以及其他費用，不得從

基金財產中列支。

七、基金合同的生效

（一）基金備案的條件

本基金自基金份額發售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，基

金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數不少于200人的條件下，基金募集期

屆滿或基金管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金發售，并在10日內

聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監會辦理基金備

案手續。

基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得中

國證監會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸?
理人在收到中國證監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸?
理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人

不得動用。

《基金合同》生效時，有效認購款項在募集期間產生的利息將折算成相應類別

的基金份額歸投資人所有。

（二）基金合同不能生效時募集資金的處理方式

如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：

1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；

2、在基金募集期限屆滿后30日內返還投資人已繳納的款項，并加計銀行同期

活期存款利息；

3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬?；?
金管理人、基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。

（三）基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模

《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或

者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連

續60個工作日出現前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內向中國證監會報告

并提出解決方案，如持續運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同

等，并在6個月內召集基金份額持有人大會。

法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。

八、基金份額的申購、贖回與轉換

（一）申購和贖回場所

本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。具體的銷售機構將在基金管理人網

站披露的銷售機構名錄中列明?；鸸芾砣丝筛鶕闆r針對某類基金份額變更或增

減銷售機構，并在基金管理人網站公示?；鹜顿Y者應當在銷售機構辦理基金銷售

業務的營業場所或按銷售機構提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。

（二）申購和贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和/或贖回，具體辦理時間為上海證券交

易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間。若該交易日為非港股通交易日，

則基金管理人有權決定本基金是否開放。此外，基金管理人可根據法律法規、中國

證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回。

基金合同生效后，若出現新的證券、期貨交易市場或證券、期貨交易所交易時

間變更、其他特殊情況或根據業務需要，基金管理人將視情況對前述開放日及開放

時間進行相應的調整，但應在實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介

上公告。

2、申購、贖回開始日及業務辦理時間

基金管理人將根據實際情況決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業務辦

理時間在基金管理人的相關公告中規定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月的時間內開始辦理贖回，具體

業務辦理時間在基金管理人的相關公告中規定。

在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照

《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖

回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請

且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金份額申

購、贖回的價格。

（三）申購與贖回的原則

1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的該類基金份

額凈值為基準進行計算；

2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；

4、除指定贖回外，贖回遵循“先進先出”原則，即按照基金份額持有人份額

登記日期的先后次序進行順序贖回，以確定所適用的贖回費率；

5、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保投

資者的合法權益不受損害并得到公平對待。

基金管理人可在法律法規允許且對基金份額持有人無實質性不利影響的前提

下，對上述原則進行調整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱巹t開始實施前按照《信息披露辦

法》的有關規定在規定媒介公告。

（四）申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出申

購或贖回的申請。

基金份額持有人遞交贖回申請時，其在銷售機構必須有足夠的基金份額余額。

2、申購和贖回的款項支付

投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資人全額交付申購款項，

申購成立；基金份額登記機構確認基金份額時，申購生效。

基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構確認贖回時，贖

回生效。投資者贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7日(包括該日)內支付贖回款

項。遇證券、期貨交易所或交易市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行數據交換

系統故障、港股通交易系統或港股通資金交收規則限制或其他非基金管理人及基金

托管人所能控制的因素影響業務處理流程時，贖回款項順延至前述因素消失后的下

一個工作日劃出。在發生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回

款項的情形時，款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。

3、申購和贖回申請的確認

基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或

贖回申請日(T日)，在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內對該交易的有效性進

行確認。

T日提交的有效申請，投資人應在T＋2日后（包括該日）及時到銷售網點柜臺

或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。如因申請未得到基金登記機構

的確認而造成的損失，由投資人自行承擔。若申購不成立或無效，則申購款項退還

給投資人。

基金銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷

售機構確實接收到申購、贖回申請。申購、贖回的確認以基金登記機構的確認結果

為準。對于申請的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利，否則，由此

產生的投資人任何損失由投資人自行承擔。

基金管理人可在法律法規允許且對基金份額持有人無實質性不利影響的前提

下，對上述業務辦理時間進行調整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱巹t開始實施前按照《信

息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。

（五）申購和贖回的數量限制

1、申購金額的限制

通過基金管理人直銷中心及網上交易系統申購本基金各類基金份額的單筆最

低金額為10元人民幣（含申購費），通過其他銷售機構申購的各類基金份額的每筆

最低申購限額及交易級差以各銷售機構的具體規定為準。紅利再投資時，不受最低

申購金額的限制。基金管理人可根據市場情況，調整本基金各類基金份額申購的每

筆最低金額。

投資者可多次申購，但單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總

數的50%(在基金運作過程中因基金份額贖回等基金管理人無法予以控制的情形導

致被動達到或超過50%的除外)；法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。

2、基金份額持有人在銷售機構贖回時，每次對本基金各類基金份額的贖回申

請均不得低于1份。本基金基金份額持有人每個交易賬戶各類基金份額的最低份額

余額為1份?；鸱蓊~持有人因贖回、轉換等原因導致其單個基金交易賬戶內某類

基金份額剩余的基金份額低于1份時，登記機構可對該類剩余的基金份額自動進行

強制贖回處理。在符合法律法規規定的前提下，各銷售機構對贖回份額限制及最低

份額余額限制有其他規定的，需同時遵循該銷售機構的相關規定。

3、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基

金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕

大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實保護存量基金份額持有人的合法權益，基金

管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規模予以控制，具

體見基金管理人相關公告。

4、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述對申購金額和贖回份額

的數量限制，或者新增基金規模的控制措施?；鸸芾砣藨谡{整實施前依照《信

息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

（六）基金的申購費和贖回費

1、申購費率

（1）A類基金份額的申購費率

投資者在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。

本基金對通過基金管理人直銷中心申購A類基金份額的養老金客戶與除此之

外的其他投資者實施差別的申購費率。

通過基金管理人直銷中心申購A類基金份額的養老金客戶的申購費率如下：

申購金額（M） 申購費率 

M＜100萬元 0.24% 

100萬元≤M＜500萬元 0.12% 

M≥500萬元 每筆1000元 



其他投資者申購A類基金份額的申購費率如下：

申購金額（M） 申購費率 

M＜100萬元 1.2% 

100萬元≤M＜500萬元 0.6% 

M≥500萬元 每筆1000元 



A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產，

主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。因紅利再投資而產生的基金

份額，不收取相應的申購費用。

（2）C類基金份額的申購費

本基金C類基金份額不收取申購費，收取銷售服務費。

2、贖回費率

投資者在一天之內如果有多筆贖回，適用費率按單筆分別計算。在贖回時根據

持有期限收取贖回費。

A類基金份額的贖回費率具體如下：

份額持續持有時間（L） 適用贖回費率 

L＜7日 1.5% 

7日≤L＜30日 0.5% 

L≥30日 0 



C類基金份額的贖回費率具體如下：

份額持續持有時間（L） 適用贖回費率 

L＜7日 1.5% 

L≥7日 0 



贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，贖回費用全部歸基金財產。

3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應

于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定，在規定媒介上

公告。

4、當本基金發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可采用擺動定價機制，

以確?；鸸乐档墓叫?，并履行相關信息披露義務。擺動定價機制的具體處理原

則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部門、自律組織的規定，具體見基金管理

人的相關公告。

5、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定且對基金份額持有

人利益無實質性不利影響的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，針對投資人定

期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監管部門要求履行

必要手續（如有）后，基金管理人及銷售機構可以適當開展本基金銷售費率的優惠

活動。

（七）申購和贖回的數額和價格

1、本基金基金份額凈值的計算：

本基金A類基金份額、C類基金份額分別設置基金代碼，并分別計算和披露基金

份額凈值。各類基金份額凈值的計算，均保留到小數點后4位，小數點后第5位四舍

五入，由此產生的收益或損失由基金財產享有或承擔。T日的各類基金份額凈值在

當天收市后計算，并在T+1日內公告。遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延

遲計算或公告。

2、申購份額計算：

（1）A類基金份額申購份額的計算

A類基金份額的申購金額包括申購費用和凈申購金額，其中：

申購費用適用比例費率時，申購份額的計算方法如下：

凈申購金額=申購金額/（1＋申購費率）

申購費用=申購金額-凈申購金額

申購份額=凈申購金額/申購當日A類基金份額凈值

申購費用為固定金額時，申購份額的計算方法如下：

申購費用=固定金額

凈申購金額=申購金額－申購費用

申購份額＝凈申購金額/申購當日A類基金份額凈值

（2）C類基金份額申購份額的計算

申購份額=申購金額/申購當日C類基金份額凈值

（3）申購份額的余額的處理方式：

申購的有效份額為凈申購金額除以當日的該類基金份額凈值，有效份額單位為

份，上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數點后2位，由此產生的收益或損

失由基金財產享有或承擔。

例三：某投資人（非養老金客戶）投資40,000元申購A類基金份額，申購費率

為1.2%，假設申購當日A類基金份額凈值為1.0400元，則其可得到的申購份額為：

凈申購金額=40,000/（1+1.2%）=39,525.69元

申購費用=40,000-39,525.69=474.31元

申購份額=39,525.69/1.0400=38,005.47份

即：該投資人（非養老金客戶）投資40,000元申購A類基金份額，假定申購當

日A類基金份額凈值為1.0400元，可得到38,005.47份A類基金份額。

例四：某投資人投資40,000元申購C類基金份額，假設申購當日C類基金份額凈

值為1.0400元，則其可得到的申購份額為：

申購份額=40,000/1.0400=38,461.54份

即：該投資人投資40,000元申購C類基金份額，假定申購當日C類基金份額凈值

為1.0400元，可得到38,461.54份C類基金份額。

3、贖回金額的計算

本基金采用份額贖回方式，贖回價格以贖回當日的該類基金份額凈值為基準進

行計算，計算公式：

贖回總金額=贖回份額×贖回當日該類基金份額凈值

贖回費用=贖回總金額×該類基金份額的贖回費率

凈贖回金額=贖回總金額－贖回費用

贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日該類基金份額凈值并扣除相

應的費用，贖回金額單位為元。上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數點后

2位，由此產生的收益或損失由基金財產享有或承擔。

例五：某投資人贖回10,000份A類基金份額，假設贖回當日A類基金份額凈值是

1.0160元，假設持有時間對應的贖回費率為0.5%，則其可得到的凈贖回金額為：

贖回總金額=10,000×1.0160=10,160.00元

贖回費用=10,160.00×0.5%＝50.80元

凈贖回金額=10,160.00-50.80＝10,109.20元

即：投資人贖回本基金10,000份A類基金份額，假設贖回當日A類基金份額凈值

是1.0160元,假設持有時間對應的贖回費率為0.5%，則其可得到的凈贖回金額為

10,109.20元。

例六：某投資人贖回10,000份C類基金份額，假設贖回當日C類基金份額凈值是

1.0160元，假設持有時間對應的贖回費率為0，則其可得到的凈贖回金額為：

贖回總金額=10,000×1.0160=10,160.00元

贖回費用=10,160.00×0＝0.00元

凈贖回金額=10,160.00-0.00＝10,160.00元

即：投資人贖回本基金10,000份C類基金份額，假設贖回當日C類基金份額凈值

是1.0160元,假設持有時間對應的贖回費率為0，則其可得到的凈贖回金額為

10,160.00元。

（八）申購和贖回的登記

投資者T日申購基金成功后，基金登記機構在T+1日為投資者登記權益并辦理登

記手續。

投資者T日贖回基金成功后，基金登記機構在T+1日為投資者辦理扣除權益的登

記手續。

基金管理人可以在法律法規允許的范圍內，依法對上述登記辦理時間進行調整，

但不得實質影響投資者的合法權益，并應在調整實施日前依照《信息披露辦法》的

有關規定在規定媒介公告。

（九）拒絕或暫停申購的情形

發生下列情形時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作；

2、發生基金合同規定的暫?；鹳Y產估值情況時，基金管理人可以暫?；蚓?
絕接受投資人的申購申請；

3、證券、期貨交易場所在交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當

日基金資產凈值；

4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時；

5、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能

對基金業績產生負面影響，或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形；

6、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且

采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，

基金管理人應當暫停接受基金申購申請；

7、基金管理人、基金托管人、基金銷售機構或登記機構因技術故障或異常情

況導致基金銷售系統或基金登記系統或基金會計系統無法正常運行；

8、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資人持有基金份

額的比例達到或者超過50%，或者變相規避50%集中度的情形時，基金管理人有權對

該等申購申請進行部分確認或拒絕接受該等申購申請；

9、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致超過基金管理人設定的

基金總規模、當日申購金額限制、單日凈申購比例上限、單一投資人單日或單筆申

購金額上限，基金管理人有權對該等申購申請進行部分確認或拒絕接受該等申購申

請；

10、指數編制機構或指數發布機構因異常情況使指數數據無法正常計算、計算

錯誤或發布異常時；

11、基金參與港股通交易且港股通交易每日額度不足，或者發生證券交易服務

公司等機構認定的交易異常情況并決定暫停提供部分或者全部港股通服務，或者發

生其他影響通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制進行正常交易的情形；

12、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述第1、2、3、5、6、7、10、11、12項暫停申購情形之一且基金管理人

決定暫停接受投資人申購申請時，基金管理人應當根據有關規定在規定媒介刊登暫

停申購公告。如果投資人的申購申請被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購款項將退

還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。

（十）暫停贖回或者延緩支付贖回款項的情形

發生下列情形時，基金管理人可以暫停接受基金份額持有人的贖回申請或延緩

支付贖回款項：

1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項；

2、發生基金合同規定的暫?；鹳Y產估值情況時，基金管理人可暫停接受基

金份額持有人的贖回申請或延緩支付贖回款項；

3、證券、期貨交易場所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日

基金資產凈值；

4、連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回；

5、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金管

理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請；

6、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且

采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，

基金管理人應當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請；

7、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述情形之一且基金管理人決定暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項

時，基金管理人應在當日報中國證監會備案，并根據有關規定在規定媒介上刊登暫

停贖回公告。已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付；如暫時不能足額支付，

應將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付部

分可延緩支付。若出現上述第4項所述情形，按基金合同的相關條款處理。在暫停

贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理，并依照有關規定在規

定媒介上公告。

（十一）巨額贖回的情形及處理方式

1、巨額贖回的認定

若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請（贖回申請份額總數加上基金轉

換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數

后的余額）超過上一工作日的基金總份額的10%，即認為是發生了巨額贖回。

2、巨額贖回的處理方式

當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據本基金當時的資產組合狀況決定

全額贖回、延緩支付贖回款項、部分延期贖回或暫停贖回。

（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按

正常贖回程序執行。

（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為

因支付投資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大波動

時，基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一工作日基金總份額的10%的前提下，

可對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請，應當按單個賬戶贖回申請量占

贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對于未能贖回部分，投資人在提

交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回，如投資人在提交贖回申請時未作明確

選擇，默認采用延期贖回或取消贖回以各銷售機構的具體規定為準。選擇延期贖回

的，將自動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當

日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并

處理，無優先權并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類

推，直到全部贖回為止。

（3）發生巨額贖回，且單個基金份額持有人贖回申請超過上一工作日基金總

份額30%的情形下，對單個基金份額持有人超過上一工作日基金總份額30%的贖回申

請，基金管理人可以延期辦理贖回。對單個基金份額持有人30%以內（含30%）的贖

回申請按普通基金份額持有人（即其他贖回申請未超過上一工作日基金總份額30%

的基金份額持有人）贖回程序（包括巨額贖回）辦理。對于未能贖回部分，該基金

份額持有人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將

自動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日未獲

受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，

無優先權并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，直

到全部贖回為止。

基金管理人在履行適當程序后，有權根據當時市場環境調整前述比例及處理規

則，并在規定媒介上進行公告。

（4）暫停贖回：連續2個開放日以上(含本數)發生巨額贖回，如基金管理人認

為有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款

項，但不得超過20個工作日，并應當在規定媒介上進行公告。

3、巨額贖回的公告

當發生上述巨額贖回并采取相關措施時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者

招募說明書規定的其他方式在3個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方

法，并在兩日內在規定媒介上刊登公告。

（十二）暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

1、發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規定期限內在規定媒介

上刊登暫停公告。

2、基金管理人應于恢復開放申購或贖回日前，在規定媒介上刊登基金恢復開

放申購或贖回公告，并公布最近1個工作日各類基金份額的基金份額凈值。

（十三）基金的轉換

基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦本基金與基

金管理人管理的其他基金之間的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關

規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及基金合同的規定制定并公告，并提前告

知基金托管人與相關機構。

（十四）基金份額的轉讓

在法律法規允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通過

中國證監會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請并由登記機構辦理

基金份額的過戶登記?；鸸芾砣藬M受理基金份額轉讓業務的，將提前公告，基金

份額持有人應根據基金管理人公告的業務規則辦理基金份額轉讓業務。

（十五）基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、離婚、法人資格喪失、捐贈和

司法強制執行等情形而產生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它

非交易過戶。無論在上述何種情況下，接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金

基金份額的投資人。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐

贈是指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社會

團體；法人資格喪失是指法人股東因解散、破產、合并、分立、歇業、注銷等原因，

在法人資格喪失后將其持有的基金份額劃轉給其他自然人或機構；司法強制執行是

指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉給其他

自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機構要求提供的相關

資料，對于符合條件的非交易過戶申請按基金登記機構的規定辦理，并按基金登記

機構規定的標準收費。

（十六）基金份額的轉托管

基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉托管，基金銷

售機構可以按照規定的標準收取轉托管費。

（十七）定期定額投資計劃

基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規則由基金管理人另行

規定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額

必須不低于基金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定額投資

計劃最低申購金額。

（十八）基金份額的凍結與解凍

基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及登

記機構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。

基金份額被凍結的，被凍結部分份額仍然參與收益分配，被凍結部分產生的權

益一并凍結。法律法規或監管機構另有規定的除外。

（十九）實施側袋機制期間本基金的申購與贖回

本基金實施側袋機制的，本基金的申購和贖回安排詳見招募說明書“側袋機制”

部分的規定或相關公告。

50

九、基金的投資

（一）投資目標

本基金為指數增強型基金，在控制基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均

跟蹤偏離度及年化跟蹤誤差的基礎上，追求超越業績比較基準的投資回報。

（二）投資范圍

本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票及存托憑證(含創業板及其他

經中國證監會核準或注冊上市的股票及存托憑證)、港股通標的股票、債券（包括

國債、地方政府債、政府支持機構債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換

債券、分離交易可轉債、可交換債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融

資券等）、債券回購、貨幣市場工具、同業存單、銀行存款（包括協議存款、通知

存款、定期存款等）、資產支持證券、股指期貨、股票期權、國債期貨以及法律法

規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。

本基金可根據法律法規和基金合同的約定，參與融資融券業務中的融資業務及

轉融通證券出借業務。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程

序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：

本基金投資于股票資產（含存托憑證）的比例不低于基金資產的80%（其中投

資于港股通標的股票的比例占股票資產的0%-50%）；投資于標的指數成份股及其備

選成份股的資產不低于非現金資產的80%；每個交易日日終，在扣除股指期貨、國

債期貨及股票期權合約需繳納的交易保證金后，基金保持現金或者到期日在一年以

內的政府債券的投資比例合計不低于基金資產凈值的5%，前述現金不包括結算備

付金、存出保證金、應收申購款等。

如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行

適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

（三）投資策略

本基金屬于指數增強型基金，力爭控制基金凈值增長率與業績比較基準之間的

日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過8.0%。

1、股票投資策略

本基金以中證A500指數為標的指數，按照標的指數的成份股及其權重初步構建

基金股票投資組合。

本基金將綜合考慮組合與業績比較基準的跟蹤誤差、行業偏離、交易成本等因

素，對投資組合進行優化。在標的指數成份股及備選成份股的基礎上，使用量化投

資的方法，優先選擇成份股和非成份股中綜合評估較高的股票，對指數中的股票權

重進行調整，以達到指數增強的目的。

此外，本基金可通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港股票市

場，不使用合格境內機構投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。

2、存托憑證投資策略

本基金將在深入研究的基礎上，通過定性分析和定量分析相結合的方式，精選

出具有比較優勢的存托憑證進行投資。

3、債券投資策略

本基金的債券投資品種主要有國債、企業債等中國證監會認可的、具有良好流

動性的金融工具?；鸸芾砣藢⒏鶕暧^經濟形勢、貨幣政策、證券市場變化等分

析判斷未來利率變化，結合債券定價技術和基本面研究，進行個券選擇。

4、資產支持證券投資策略

本基金資產支持證券的投資策略主要從信用風險、流動性、收益率幾方面來考

慮，采用自下而上的項目精選策略，以資產支持證券的優先級或次優級為投資標的。

根據不同資產支持證券的基礎資產采取適度分散的地區配置和行業配置，在有效分

散風險的前提下爭取為投資人謀求較高的投資組合回報率。資產支持證券的信用風

險分析采取內外結合的方法，以基金管理人的內部信用風險評估為主，并結合外部

信用評級機構的分析報告，最終得出對每個資產支持證券項目的總體風險判斷。

5、股指期貨投資策略

本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，選擇流動性

好、交易活躍的期貨合約，并通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研判，結合對

股指期貨合約的估值定價，與股票現貨資產進行匹配，以對沖系統性風險和流動性

風險。本基金還將利用股指期貨，降低股票倉位頻繁調整的交易成本。

6、股票期權投資策略

本基金將按照風險管理的原則，以套期保值為主要目的，參與股票期權的投資。

本基金將在有效控制風險的前提下，選擇流動性好、交易活躍的期權合約進行投資。

7、國債期貨投資策略

本基金投資國債期貨將根據風險管理原則，以套期保值為目的。本基金將選擇

流動性好、交易活躍的期貨合約，在風險可控的前提下，參與國債期貨投資。

8、融資投資策略

本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎上，審慎參與融資交易。本基金將

基于對市場行情和組合風險收益的分析，確定投資時機、標的證券以及投資比例。

若相關融資業務法律法規和監管要求發生變化，本基金將從其最新規定，以符合法

律法規和監管要求的變化。

9、參與轉融通證券出借業務投資策略

本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎上，審慎參與轉融通證券出借業務。

本基金將根據市場情況和組合風險收益，在分析市場情況、投資者類型與結構、基

金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上，確定投資時機、標的證券

以及投資比例。

若相關轉融通證券出借業務的法律法規和監管要求發生變化，本基金將從其最

新規定，以符合上述法律法規和監管要求的變化。

未來，隨著證券市場投資工具的發展和豐富，本基金在履行適當程序后可相應

調整和更新相關投資策略，并在招募說明書中更新。

（四）投資限制

1、組合限制

本基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）本基金投資于股票資產（含存托憑證）的比例不低于基金資產的80%（其

中投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0%-50%）；投資于標的指數成份股及

其備選成份股的資產不低于非現金資產的80%；

（2）本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨及股票期權合約需繳

納的交易保證金后，保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政

府債券。前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；

（3）本基金持有一家公司發行的證券，其市值（同一家公司在內地和香港同

時上市的A+H股合計計算）不超過基金資產凈值的10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券（同一家公司在

內地和香港同時上市的A+H股合計計算），不超過該證券的10%，完全按照有關指數

的構成比例進行證券投資的基金品種可以不受此條款規定的比例限制；

（5）本基金管理人管理的全部開放式基金（包括開放式基金以及處于開放期

的定期開放基金）持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流

通股票的15%；本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的可流通

股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%。完全按照有關指數的構成比例進行

證券投資的開放式基金以及中國證監會認定的特殊投資組合可不受前述比例限制；

（6）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基

金資產凈值的10%；

（7）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20%；

（8）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過

該資產支持證券規模的10%；

（9）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證

券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%；

（10）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證券。基

金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報

告發布之日起3個月內予以全部賣出；

（11）本基金的基金資產總值不得超過基金資產凈值的140%；

（12）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資

產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（13）本基金參與股指期貨和/或國債期貨交易時，應當遵守下列要求：

1）基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值不得超過基金資產

凈值的10%，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產凈值的15%；

2）基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有

的股票總市值的20%，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市

值的30%；

3）基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得

超過上一交易日基金資產凈值的20%，在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債

期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的30%；

4）在任何交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值與有價證券

市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；

其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、資產支

持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；

5）基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）

應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定；基金所持有的債券（不含到期日

在一年以內的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）

應當符合基金合同關于債券投資比例的有關約定；

（14）本基金參與股票期權交易的，應當符合下列要求：

1）本基金因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產凈

值的10%；

2）開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應持

有合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可沖抵期權保證金的現金等價物；

3）未平倉的期權合約面值不得超過基金資產凈值的20%，其中，合約面值按照

行權價乘以合約乘數計算；

（15）參與融資業務后，在任何交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其

他有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；

（16）本基金參與轉融通證券出借業務的，應當符合以下要求：

1）最近6個月內日均基金資產凈值不得低于2億元；

2）出借證券資產不得超過基金資產凈值的30%，出借期限在10個交易日以上的

出借證券應納入流動性受限資產；

3）本基金參與出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的50%；

4）證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權平均

計算；

因證券市場波動、上市公司合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使

基金投資不符合上述規定的，基金管理人不得新增出借業務；

（17）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手

開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持

一致；

（18）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的

15%；

因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素

致使基金不符合前款所規定的比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資

產的投資；

（19）本基金投資存托憑證的比例限制依照內地上市交易的股票執行；

（20）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述（2）、（10）、（16）、（17）、（18）情形之外，因證券、期貨市場波動、

證券發行人合并、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限

制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管

理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。法律法規

另有規定的，從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基

金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合

同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。

法律法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履

行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或按照調整后的規定執行,基金管理

人及時根據《信息披露辦法》規定在規定媒介公告。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是法律法規或中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

如法律、行政法規或監管部門取消或調整上述禁止性規定，如適用于本基金，

基金管理人在履行適當程序后，本基金可不受上述規定的限制或以調整后的規定為

準。

3、關聯交易原則

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控

制人或者與其有其他重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或

者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額

持有人利益優先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市

場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法規予

以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二以上的獨立

董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事項進行審查。

法律法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履

行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或按變更后的規定執行。

（五）標的指數與業績比較基準

本基金的標的指數為：中證A500指數。

本基金的業績比較基準為：中證A500指數收益率*95%+同期銀行活期存款利率

(稅后)*5%。

未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外

的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管

理人應當自該情形發生之日起十個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如

轉換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份

額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過

的，基金合同終止。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理人

應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益

優先原則維持基金投資運作。

法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。

（六）風險收益特征

本基金是一只股票型基金，其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基

金與貨幣市場基金。

本基金在控制基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度及年化

跟蹤誤差的基礎上，力爭獲得超越業績比較基準的收益，具有與標的指數相似的風

險收益特征。

本基金除了投資A股外，還可根據法律法規規定投資香港聯合交易所上市的股

票。除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，

本基金還面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異

帶來的特有風險。

（七）基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法

1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東或債權人權利，保護

基金份額持有人的利益；

2、不謀求對上市公司的控股；

3、有利于基金財產的安全與增值；

4、不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三人

牟取任何不當利益。

（八）未來條件許可情況下的基金模式轉換

若將來本基金管理人推出同一標的指數的增強策略交易型開放式指數基金

（ETF），則基金管理人在履行適當程序后可使本基金采取ETF聯接基金模式并相應

修改基金合同，且無需召開基金份額持有人大會審議。

（九）側袋機制的實施和投資運作安排

當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金份

額持有人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事務所

意見后，可以依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制，無需召開基金份額持

有人大會審議。

側袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業績

比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。

側袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產的處置變現

和支付等對投資者權益有重大影響的事項詳見本招募說明書“側袋機制”部分的規

定。

十、基金的財產

（一）基金資產總值

基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券及票據價值、銀行存款本息、基金

應收申購款及其他資產的價值總和。

（二）基金資產凈值

基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。

（三）基金財產的賬戶

基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶

以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、

基金銷售機構和基金登記機構自有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶相獨立。

（四）基金財產的保管和處分

本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的財產，并由基金

托管人保管?；鸸芾砣?、基金托管人不得將基金財產歸入其固有資產；基金管理

人、基金托管人因基金財產的管理、運用或其他情形而取得的財產和收益，歸入基

金財產。基金管理人、基金托管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自有的財產

承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣押或其他權

利。除依法律法規和《基金合同》的規定處分外，基金財產不得被處分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因

進行清算的，基金財產不屬于其清算財產?；鸸芾砣斯芾磉\作基金財產所產生的

債權，不得與其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基

金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。非因基金財產本身承擔的債務，不得對基

金財產強制執行。

十一、基金資產的估值

（一）估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規規

定需要對外披露基金凈值的非交易日。

（二）估值對象

基金所擁有的股票、債券、資產支持證券、股指期貨合約、國債期貨合約、股

票期權合約和銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產及負債。

（三）估值原則

基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業會計

準則》、監管部門有關規定。

1、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值日有

報價的，除會計準則規定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用于該資產或負

債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日后未發生影響公允價值計量的重大

事件的，應采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據表明估值日或最近交

易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調整，確定公允價值。

與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產或負債的公允價值為

基礎，并在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產出售或使用的限

制等，如果該限制是針對資產持有者的，那么在估值技術中不應將該限制作為特征

考慮。此外，基金管理人不應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的溢價或折

價。

2、對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠可利

用數據和其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價值時，

應優先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值或取得不

切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。

3、如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事件，使

潛在估值調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的，應對估值進行

調整并確定公允價值。

（四）估值方法

1、上市或掛牌轉讓的有價證券的估值

（1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌

的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變

化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤

價）估值；如最近交易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生了影響證

券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近

交易市價，確定公允價格；

（2）已上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取估值日第三方估值

基準服務機構提供的相應品種當日的估值全價進行估值；

（3）已上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取估值日第三方估值基

準服務機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價進行估值；

（4）對于交易所上市交易的公開發行的可轉債等有活躍市場的含轉股權的債

券，實行全價交易的債券以估值日收盤價作為估值全價；實行凈價交易的債券以估

值日收盤價并加計每百元稅前應計利息作為估值全價；

（5）對于含投資人回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日至

實際收款日期間以第三方估值基準服務機構提供的相應品種當日的唯一估值全價

或推薦估值全價進行估值，同時充分考慮發行人的信用風險變化對公允價值的影響。

回售登記期截止日（含當日）后未行使回售權的按照長待償期所對應的價格進行估

值；

（6）已上市或掛牌轉讓且不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公

允價值。

2、處于未上市或未掛牌轉讓期間的有價證券應區分如下情況處理：

（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的

同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

（2）首次公開發行未上市的股票，采用估值技術確定公允價值；

（3）在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發行股票、

首次公開發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票

等，不包括停牌、新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，按監管機

構或行業協會有關規定確定公允價值；

（4）對于未上市或未掛牌轉讓且不存在活躍市場的固定收益品種，應采用在

當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術確定其公允價

值。

3、對于發行人已破產、發行人未能按時足額償付本金或利息，或者有其它可

靠信息表明本金或利息無法按時足額償付的債券投資品種，第三方估值基準服務機

構如在提供推薦價格的同時提供價格區間作為公允價值的參考范圍以及公允價值

存在重大不確定性的相關提示的，基金管理人在與基金托管人協商一致后，可采用

價格區間中的數據作為該債券投資品種的公允價值。

4、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估值。

5、投資證券衍生品的估值方法

（1）股指期貨合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當日無結算價的，

且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。

（2）國債期貨合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當日無結算價的，

且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。

（3）股票期權合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當日無結算價的，

且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。如有相

關法律法規以及監管部門相關規定，按其規定內容進行估值。

6、存款的估值方法

持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協議或合同利率逐日確認利息

收入。如提前支取或利率發生變化，應及時進行賬務調整。

7、本基金參與融資業務的，按照相關法律法規和監管部門的規定估值。

8、本基金參與轉融通證券出借業務的，按照相關法律法規和行業協會的相關

規定進行估值。

9、本基金投資存托憑證的估值核算依照內地上市交易的股票執行。

10、匯率

本基金外幣資產價值計算中，涉及外幣對人民幣匯率的，應當以基金估值日中

國人民銀行或其授權機構公布的人民幣匯率中間價為準。

若本基金現行估值匯率不再發布或發生重大變更，或市場上出現更為公允、更

適合本基金的估值匯率時，基金管理人與基金托管人協商一致后可根據實際情況調

整本基金的估值匯率，無需召開基金份額持有人大會。

11、稅收

對于按照中國法律法規和基金投資境內外股票市場交易互聯互通機制涉及的

境外交易場所所在地的法律法規規定應交納的各項稅金，本基金將按權責發生制原

則進行估值；對于因稅收規定調整或其他原因導致基金實際交納稅金與估算的應交

稅金有差異的，基金將在相關稅金調整日或實際支付日進行相應的估值調整。

12、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金

管理人可根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。

13、當本基金發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，

以確保基金估值的公平性，并履行相關信息披露義務。

14、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按

國家最新規定估值。

如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序

及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，

共同查明原因，雙方協商解決。

根據相關法律法規，基金管理人計算基金資產凈值，基金托管人復核、審查基

金管理人計算的基金資產凈值?；鹳Y產凈值計算、各類基金份額凈值計算和基金

會計核算的義務由基金管理人承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，

因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無

法達成一致意見的，按照基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。

（五）估值程序

1、各類基金份額凈值是按照每個估值日閉市后，各類基金份額的基金資產凈

值除以當日該類基金份額的余額數量計算得出的結果，各類基金份額凈值的計算均

精確到0.0001元，小數點后第5位四舍五入，由此產生的誤差計入基金財產?；?
管理人可以設立大額贖回情形下的凈值精度應急調整機制，具體可參見相關公告。

國家法律法規另有規定的，從其規定。

基金管理人于每個估值日計算基金資產凈值及各類基金份額凈值，經基金托管

人復核，并按規定公告。如遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算或公

告。

2、基金管理人應每個估值日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或

基金合同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個估值日對基金資產估值后，將各

類基金份額凈值結果發送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人按

規定對外公布。

（六）估值錯誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產估值的

準確性、及時性。當任一類基金份額凈值小數點后4位以內(含第4位)發生估值錯誤

時，視為該類基金份額凈值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷售

機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責

任方應當對由于該估值錯誤遭受損失的當事人（“受損方”）的直接損失按下述“估

值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據

計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時

協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；由

于估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯

誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，并且有協助

義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責任。估值

錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，

并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但

估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還或不

全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失（“受損方”），則估值錯誤責任方

應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當事人享

有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不當得利返

還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當得利返還的

總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發生的

原因確定估值錯誤的責任方；

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進

行評估；

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更

正和賠償損失；

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構的交易數據的，由基

金登記機構進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：

（1）任一類基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，

通報基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托

管人并報中國證監會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%時，基金管理人

應當公告并報中國證監會備案。

（3）當基金份額凈值計算錯誤給基金和基金份額持有人造成損失需要進行賠

償時，基金管理人和基金托管人應根據實際情況界定雙方承擔的責任，經確認后按

以下條款進行賠償：

①本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，與本基金有關的會計問題，如

經雙方在平等基礎上充分討論后，尚不能達成一致時，按基金管理人的建議執行，

由此給基金份額持有人和基金財產造成的直接損失，由基金管理人負責賠付。

②若基金管理人計算的某類基金份額凈值已由基金托管人復核確認后公告，而

且基金托管人未對計算過程提出疑義或要求基金管理人書面說明，該類基金份額凈

值出錯且造成基金份額持有人直接損失的，應根據法律法規的規定對基金份額持有

人或基金支付賠償金，就實際向基金份額持有人或基金支付的賠償金額，基金管理

人與基金托管人按照過錯程度各自承擔相應的責任。

③如基金管理人和基金托管人對某類基金份額凈值的計算結果，雖然多次重新

計算和核對，尚不能達成一致時，為避免不能按時公布該類基金份額凈值的情形，

以基金管理人的計算結果對外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的直接損失，

由基金管理人負責賠付。

④由于基金管理人提供的信息錯誤（包括但不限于基金申購或贖回金額等），

進而導致某類基金份額凈值計算錯誤而引起的基金份額持有人和基金財產的直接

損失，由基金管理人負責賠付。

（4）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。如果行業另有

通行做法，在不違反法律法規且不損害投資者利益的前提下，基金管理人和基金托

管人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協商處理。

（七）暫停估值的情形

1、本基金投資所涉及的證券、期貨交易場所遇法定節假日或因其他原因暫停

營業時；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；

3、當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人協商確

認后，基金管理人應當暫停估值；

4、法律法規規定、中國證監會和基金合同認定的其他情形。

（八）基金凈值的確認

用于基金信息披露的基金資產凈值和各類基金份額的基金份額凈值由基金管

理人負責計算，基金托管人負責進行復核?；鸸芾砣藨诿總€估值日交易結束后

計算當日的基金資產凈值和各類基金份額的基金份額凈值并發送給基金托管人?；?
金托管人對凈值計算結果復核確認后發送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值

信息按規定予以公布。

（九）特殊情形的處理

1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第12項進行估值時，所造成的誤差

不作為基金資產估值錯誤處理；

2、由于證券、期貨交易所、指數編制機構及其登記結算公司等第三方機構發

送的數據錯誤，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人雖然已經采取

必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能發現該錯誤的，由此造成的基金資產

估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應

當積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。

（十）實施側袋機制期間的基金資產估值

本基金實施側袋機制的，應根據本部分的約定對主袋賬戶資產進行估值并披露

主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶份額凈值。

十二、基金的收益與分配

（一）基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關

費用后的余額。基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。

（二）基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已

實現收益的孰低數。

（三）基金收益分配原則

本基金收益分配應遵循下列原則：

1、本基金的收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現

金分紅或將現金分紅自動轉為相應類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，

本基金默認的收益分配方式是現金分紅；

2、基金管理人可每季度對基金相對業績比較基準的超額收益率以及基金的可

供分配利潤進行評價，在符合收益分配相關規定的前提下，基金管理人可進行收益

分配；

3、在符合上述基金分紅條件的前提下，本基金可每季度進行收益分配。評價

時間、分配時間、分配方案及每次基金收益分配數額等內容，基金管理人可以根據

實際情況確定并按照有關規定公告。若《基金合同》生效不滿3個月則可不進行收

益分配；

4、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權，由于本基金各類基金份

額收取銷售服務費情況不同，各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同；

5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，基金管理人可以在履行

適當程序后對基金收益分配原則進行調整。

（四）基金相對業績比較基準的超額收益率計算

收益評價日本基金相對業績比較基準的超額收益率＝基金累計報酬率-業績比

較基準同期累計報酬率

基金累計報酬率=收益評價日基金份額凈值/基金合同生效日所對應的3個月月

度對日的前一工作日基金份額凈值-100%

業績比較基準同期累計報酬率=收益評價日業績比較基準數值/基金合同生效

日所對應的3個月月度對日的前一工作日業績比較基準數值-100%

月度對日指某一特定日期在后續日歷月度中的對應日期，若該日歷月度中不存

在對應日期的，則取該月最后一日。

（五）收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截至基金收益分配基準日的可供分配利潤、基金收

益分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。

（六）收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，在2日內在規

定媒介公告。

（七）實施側袋機制期間的收益分配

本基金實施側袋機制的，側袋賬戶不進行收益分配。

十三、基金的費用與稅收

（一）基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金托管人的托管費；

3、C類基金份額的銷售服務費；

4、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用，但法律法規、中國證監

會另有規定的除外；

5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；

6、基金份額持有人大會費用；

7、基金的證券、期貨、股票期權等交易或結算費用；

8、基金的銀行匯劃費用；

9、基金的相關賬戶開戶費和賬戶維護費；

10、投資港股通標的股票的相關費用；

11、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費

用。

本基金終止清算時所發生費用，按實際支出額從基金財產總值中扣除。

（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.80%的年費率計提。管理費的計算

方法如下：

H＝E×0.80%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產凈值

基金管理費每日計提，按月支付，經基金管理人與基金托管人雙方核對無誤后，

基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月前5個工作日內從基金財產中

一次性支付給基金管理人。

若遇法定節假日、休息日或不可抗力等致使無法按時支付的，順延至最近可支

付日支付。

2、基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.15%的年費率計提。托管費的計算

方法如下：

H＝E×0.15%÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日的基金資產凈值

基金托管費每日計提，按月支付，經基金管理人與基金托管人雙方核對無誤后，

基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月前5個工作日內從基金財產中

一次性支付給基金托管人。

若遇法定節假日、休息日或不可抗力等致使無法按時支付的，順延至最近可支

付日支付。

3、C類基金份額的銷售服務費

本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費按前一日C

類基金份額的基金資產凈值的0.40%的年費率計提。計算方法如下：

H＝E×0.40%÷當年天數

H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費

E為前一日C類基金份額的基金資產凈值

銷售服務費每日計提，按月支付，經基金管理人與基金托管人雙方核對無誤后，

基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月前5個工作日內從基金財產中

一次性支付給登記機構，由登記機構代付給銷售機構。

若遇法定節假日、休息日或不可抗力等致使無法按時支付的，順延至最近可支

付日支付。

上述基金費用的種類中第4－11項費用，根據有關法規及相應協議規定，按費

用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。

（三）不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基

金財產的損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關費用，包括但不限于驗資費、會計師和律師費、

信息披露費用等費用；

4、標的指數許可使用費（由基金管理人承擔）；

5、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

（四）實施側袋機制期間的基金費用

本基金實施側袋機制的，與側袋賬戶有關的費用可以從側袋賬戶中列支，但應

待側袋賬戶資產變現后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管理費，

詳見本招募說明書“側袋機制”部分的規定。

（五）費用調整

在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，基金管理人和基金托管

人協商一致并履行適當程序后，可根據基金發展情況調整基金管理費率、基金托管

費率和銷售服務費率。

基金管理人必須于新的費率實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定

媒介上公告。

（六）基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。

基金財產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣繳義務

人按照國家有關稅收征收的規定代扣代繳。

十四、基金的會計與審計

（一）基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會計年

度按如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計年度披露；

3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；

4、會計制度執行國家有關會計制度；

5、本基金獨立建賬、獨立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會

計核算，按照有關規定編制基金會計報表；

7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并

以約定的方式確認。

（二）基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合法律法規規定

的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。

2、會計師事務所更換經辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更換

會計師事務所需在2日內在規定媒介公告。

十五、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦

法》、《流動性風險管理規定》、《基金合同》及其他有關規定。若相關法律法

規修訂或變更后對于基金信息披露的信息類型、披露內容、披露方式等規定與本

部分的內容不同，若適用于本基金，本基金的信息披露按照修訂或變更后的法律

法規的要求執行。

（二）信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大

會的基金份額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組織。

本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律法

規和中國證監會的規定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、完整

性、及時性、簡明性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信息

通過符合中國證監會規定條件的全國性報刊（以下簡稱“規定報刊”）及《信息披

露辦法》規定的互聯網網站（以下簡稱“規定網站”）等媒介披露，并保證基金投

資人能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復制公開披露的信息資料。

（三）本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業績進行預測；

3、違規承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、中國證監會禁止的其他行為。

（四）本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，基

金信息披露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中

文文本為準。

本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。

（五）公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

1、基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協議、基金產品資料概要

（1）《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系，明確

基金份額持有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資

人重大利益的事項的法律文件。

（2）基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資人決策的全部事項，

說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露

及基金份額持有人服務等內容?！痘鸷贤飞Ш?，基金招募說明書的信息發生

重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書并登載在規定

網站上；基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基

金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。

（3）基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運

作監督等活動中的權利、義務關系的法律文件。

（4）基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡

明的基金概要信息?！痘鸷贤飞Ш螅甬a品資料概要的信息發生重大變更

的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，并登載在規定網站

及基金銷售機構網站或營業網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，基金管

理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金產品資料概要。

基金募集申請經中國證監會準予注冊后，基金管理人在基金份額發售的3日前，

將基金份額發售公告、基金招募說明書提示性公告、基金合同提示性公告登載在規

定報刊上，將基金份額發售公告、基金招募說明書、基金合同、托管協議和基金產

品資料概要登載在規定網站上，并將基金產品資料概要登載在基金銷售機構網站或

營業網點；基金托管人同時應當將《基金合同》、托管協議登載在規定網站上。

2、基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，并在披露

招募說明書的當日登載于規定媒介上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人應當在《基金合同》生效的次日在規定媒介上登載《基金合同》生

效公告。

4、基金凈值信息

基金合同生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少

每周在規定網站披露一次各類基金份額的基金份額凈值、基金份額累計凈值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的

次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或營業網點，披露開放日各類基金份額的

基金份額凈值、基金份額累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半年

度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

如遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。

如法律法規將來另有規定的，本基金按照新規定執行。如需據此相應修改基金

合同的，基金管理人與基金托管人協商一致，并提前公告后，可直接對相應內容進

行修改和調整，無須召開基金份額持有人大會。

5、基金份額申購、贖回價格

基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額

申購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，并保證投資人能夠在基金銷售

機構網站或營業網點查閱或者復制前述信息資料。

6、基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，并將年

度報告登載于規定網站上，將年度報告提示性公告登載在規定報刊上。基金年度報

告中的財務會計報告應當經過符合法律法規規定的會計師事務所審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，并將

中期報告登載在規定網站上，將中期報告提示性公告登載在規定報刊上。

基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，并

將季度報告登載在規定網站上，將季度報告提示性公告登載在規定報刊上。

《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期

報告或者年度報告。

如報告期內出現單一投資人持有基金份額比例達到或超過基金總份額20%的情

形，為保障其他投資人權益，基金管理人至少應當在基金定期報告“影響投資者決

策的其他重要信息”項下披露該投資人的類別、報告期末持有份額及占比、報告期

內持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。

基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其流

動性風險分析等。

7、臨時報告與公告

本基金發生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書，并

登載在規定報刊和規定網站上。前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權

益或者基金份額的價格產生重大影響的下列事件：

（1）基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

（2）終止《基金合同》、基金清算；

（3）轉換基金運作方式、基金合并；

（4）更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事

務所；

（5）基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等

事項，基金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更；

（7）基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、變更基金管理人的實際

控制人；

（8）基金募集期延長或提前結束募集；

（9）基金管理人高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門負

責人發生變動；

（10）基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、

基金托管人專門基金托管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過百分之三

十；

（11）涉及基金管理業務、基金財產、基金托管業務的訴訟或仲裁；

（12）基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到

重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管業

務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰；

（13）基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、

實際控制人或者與其有其他重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的

證券，或者從事其他重大關聯交易事項，但中國證監會另有規定的除外；

（14）基金收益分配事項；

（15）管理費、托管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提

方式和費率發生變更；

（16）任一類基金份額凈值估值錯誤達該類基金份額凈值0.5%；

（17）本基金開始辦理申購、贖回；

（18）本基金發生巨額贖回并延期辦理或延緩支付贖回款項；

（19）本基金連續發生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；

（20）本基金暫停接受申購、贖回申請或暫停后重新接受申購、贖回申請；

（21）發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資人贖回等重大事項時；

（22）基金管理人采用擺動定價機制進行估值；

（23）調整基金份額類別設置；

（24）基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價

格產生重大影響的其他事項或中國證監會規定和基金合同約定的其他事項。

8、澄清公告

在《基金合同》存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息

可能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持

有人權益的，相關信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清。

9、清算報告

基金合同終止情形發生后，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金

財產進行清算并作出清算報告?；鹭敭a清算小組應當將清算報告登載在規定網站

上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。

10、基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，并予以公告。

11、基金管理人應當在基金季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募

說明書（更新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括交易政策、持倉情況、損益

情況、風險指標等，并充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合

既定的交易政策和交易目標等。

12、基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明

書（更新）等文件中披露國債期貨交易情況，包括交易政策、持倉情況、損益情況、

風險指標等，并充分揭示國債期貨交易對本基金總體風險的影響以及是否符合既定

的交易政策和交易目標。

13、基金管理人應當在定期信息披露文件中披露股票期權交易情況，包括投資

政策、持倉情況、損益情況、風險指標、估值方法等，并充分揭示股票期權交易對

本基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標。

14、基金管理人應在基金年度報告及中期報告中披露其持有的資產支持證券總

額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細。

基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市

值占基金凈資產的比例和報告期末按市值占基金凈資產比例大小排序的前10名資

產支持證券明細。

15、基金管理人應在基金投資非公開發行股票后兩個交易日內,在中國證監會

規定媒介披露所投資非公開發行股票的名稱、數量、總成本、賬面價值,以及總成

本和賬面價值占基金資產凈值的比例、鎖定期等信息。

16、基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明

書（更新）等文件中披露本基金參與融資業務情況，包括投資策略、業務開展情況、

損益情況、風險及其管理情況等。

17、基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書

（更新）等文件中披露參與轉融通證券出借交易的情況，包括投資策略、業務開展

情況、損益情況、風險及其管理情況等，并就報告期內參與轉融通證券出借業務發

生的重大關聯交易事項做詳細說明。

18、基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明

書（更新）等文件中披露本基金參與港股通交易的相關情況。

19、實施側袋機制期間的信息披露

本基金實施側袋機制的，相關信息披露義務人應當根據法律法規、基金合同和

招募說明書的規定進行信息披露，詳見本招募說明書“側袋機制”部分的規定。

20、中國證監會規定的其他信息。

（六）信息披露事務管理

基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高

級管理人員負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息披

露內容與格式準則等法規的規定。

基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約定，

對基金管理人編制的基金資產凈值、各類基金份額的基金份額凈值、基金份額申購

贖回價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告

等公開披露的相關基金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。

基金管理人、基金托管人應當在規定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息?；?
金管理人、基金托管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金信息，

并保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。

基金管理人、基金托管人除依法在規定媒介上披露信息外，還可以根據需要在

其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規定媒介披露信息，并且在不

同媒介上披露同一信息的內容應當一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼于為投資者

決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基金正

常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中國證監

會及自律規則的相關規定。前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不得從基金

財產中列支。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業

機構，應當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。

（七）信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法規

規定將信息置備于各自住所，供社會公眾查閱、復制。

（八）當出現下述情況時，可暫停或延遲披露基金相關信息：

1、不可抗力；

2、發生暫停估值的情形；

3、法律法規、基金合同或中國證監會規定的其他情況。

十六、側袋機制

（一）側袋機制的實施條件和程序

當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金份

額持有人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事務所

意見后，可以依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制。

基金管理人應當在啟用側袋機制后及時發布臨時公告，并及時聘請符合法律法

規規定的會計師事務所進行審計并披露專項審計意見。

（二）實施側袋機制期間基金份額的申購與贖回

1、啟用側袋機制當日，本基金登記機構以基金份額持有人的原有賬戶份額為

基礎，確認相應側袋賬戶基金份額持有人名冊和份額。

2、實施側袋機制期間，基金管理人不辦理側袋賬戶份額的申購、贖回和轉換；

同時，基金管理人按照基金合同和招募說明書的約定辦理主袋賬戶份額的贖回，并

根據主袋賬戶運作情況確定是否暫停申購。

3、除基金管理人應按照主袋賬戶的份額凈值辦理主袋賬戶份額的申購和贖回

外，本招募說明書“基金份額的申購、贖回與轉換”部分的申購、贖回規定適用于

主袋賬戶份額。巨額贖回按照單個開放日內主袋賬戶份額凈贖回申請超過上一開放

日主袋賬戶總份額的10%認定。

（三）實施側袋機制期間的基金投資

側袋機制實施期間，本招募說明書“基金的投資”部分約定的投資組合比例、

投資策略、組合限制、業績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶?；?
金管理人計算各項投資運作指標和基金業績指標時僅需考慮主袋賬戶資產。

基金管理人原則上應當在側袋機制啟用后20個交易日內完成對主袋賬戶投資

組合的調整，因資產流動性受限等中國證監會規定的情形除外。

基金管理人不得在側袋賬戶中進行除特定資產處置變現以外的其他投資操作。

（四）實施側袋機制期間的基金估值

本基金實施側袋機制的，基金管理人和基金托管人應對主袋賬戶資產進行估值

并披露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶份額凈值。側袋賬戶的會計核

算應符合《企業會計準則》的相關要求。

（五）實施側袋賬戶期間的基金費用

1、本基金實施側袋機制的，主袋賬戶的管理費和托管費等費用按主袋賬戶基

金資產凈值作為基數計提。

2、與側袋賬戶有關的費用可從側袋賬戶中列支，但應待側袋賬戶資產變現后

方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管理費。

（六）側袋賬戶中特定資產的處置變現和支付

特定資產以可出售、可轉讓、恢復交易等方式恢復流動性后，基金管理人應當

按照基金份額持有人利益最大化原則，在基金托管人的監督下，采取將特定資產予

以處置變現等方式，及時向側袋賬戶份額持有人支付對應變現款項。

側袋機制終止后，基金管理人應及時發布臨時公告，聘請符合法律法規規定的

會計師事務所進行審計并披露專項審計意見。

（七）側袋機制的信息披露

1、臨時公告

在啟用側袋機制、處置特定資產、終止側袋機制以及發生其他可能對投資者利

益產生重大影響的事項后，基金管理人應及時發布臨時公告。

啟用側袋機制的臨時公告內容應當包括啟用原因及程序、特定資產流動性和估

值情況、對投資者申購贖回的影響、風險提示等重要信息。處置特定資產的臨時公

告內容應當包括特定資產處置價格和時間、向側袋賬戶份額持有人支付的款項、相

關費用發生情況等重要信息。

2、基金凈值信息

基金管理人應按照本招募說明書“基金的信息披露”部分規定的基金凈值信息

披露方式和頻率披露主袋賬戶份額的基金凈值信息。實施側袋機制期間本基金暫停

披露側袋賬戶份額凈值。

3、定期報告

側袋機制實施期間，基金管理人應當在基金定期報告中披露報告期內特定資產

處置進展情況；基金管理人可以根據資產處置情況披露報告期末特定資產可變現凈

值或凈值區間，但不作為特定資產最終變現價格的承諾。

（八）本部分關于側袋機制的相關規定，凡是直接引用法律法規或監管規則的

部分，如將來法律法規或監管規則修改導致相關內容被取消或變更的，或將來法律

法規或監管規則針對側袋機制的內容有進一步規定的，基金管理人經與基金托管人

協商一致并履行適當程序后，可直接對本部分內容進行修改和調整，無需召開基金

份額持有人大會審議。

十七、風險揭示

證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散

投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險?；鸩煌阢y行儲蓄和債券等能夠提

供固定收益預期的金融工具，投資者購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資

所產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。

本基金是一只股票型基金，其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基

金與貨幣市場基金。本基金在控制基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤

偏離度及年化跟蹤誤差的基礎上，力爭獲得超越業績比較基準的收益，具有與標的

指數相似的風險收益特征。

投資人應當認真閱讀本基金《基金合同》、《招募說明書》、《基金產品資料

概要》等信息披露文件，了解本基金的風險收益特征，并根據自身的投資目的、投

資期限、投資經驗、資產狀況等判斷本基金是否和投資人的風險承受能力相適應，

自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。

基金管理人提醒投資人在作出投資決策后，須了解并自行承擔以下風險：

（一）東方紅中證A500指數增強型證券投資基金的主要風險

本基金面臨包括但不限于以下風險：

1、市場風險

市場風險是指投資品種的價格因受經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度

等各種因素影響而引起的波動，導致收益水平變化，產生風險。市場風險主要包括：

（1）政策風險

貨幣政策、財政政策、產業政策和證券市場監管政策等國家政策的變化對證券

市場產生一定的影響，可能導致證券價格波動，從而影響收益。

（2）經濟周期風險

證券市場受宏觀經濟運行的影響，而經濟運行具有周期性的特點，而周期性的

經濟運行表現將對證券市場的收益水平產生影響，從而對本基金的收益產生影響。

（3）利率風險

利率風險是指由于利率變動而導致的證券價格和證券利息的損益。利率波動會

直接影響企業的融資成本和利潤水平，導致證券市場的價格和收益率的變動，使基

金收益水平隨之發生變化，從而產生風險。

（4）上市公司經營風險

上市公司的經營狀況受多種因素影響，如市場、技術、競爭、管理、財務因素

等都會導致公司盈利發生變化，從而導致基金投資收益變化。

（5）衍生品風險

金融衍生產品具有杠桿效應且價格波動劇烈，會放大收益或損失，在某些情況

下甚至會導致投資虧損高于初始投資金額。

（6）購買力風險

投資者的利潤將主要通過現金形式來分配，而現金可能因為通貨膨脹的影響而

導致購買力下降，從而使投資者的實際收益下降。

2、管理風險

在基金運作過程中，基金管理人的知識、經驗、判斷、決策、技能等，會影響

其對信息的獲取和對經濟形勢、金融市場價格走勢的判斷，如基金管理人判斷有誤、

獲取信息不全、或對投資工具使用不當等影響基金的收益水平，從而產生風險。

3、本基金的主要流動性風險及管理方法

（1）基金申購、贖回安排

本基金的申購、贖回安排詳見本招募說明書“八、基金份額的申購、贖回與轉

換”章節。

（2）擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估

本基金是一只股票指數增強型基金，股票資產（含存托憑證）的比例不低于基

金資產的80%（其中投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0%-50%），且投資于

標的指數成份股及其備選成份股的資產不低于非現金資產的80%。本基金標的指數

為中證A500指數，該指數在選樣過程中，在樣本空間中選擇過去一年日均成交金額

排名位于樣本空間前90%的證券，因此在正常市場環境下本基金的流動性風險較低。

此外，本基金還可少量投資于證券交易所上市的有價證券、或在全國銀行間債券市

場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種，這些標的往往存在公開交易市場、

具有活躍的交易特性、估值政策清晰，因此，從投資標的挑選上，流動性有一定保

障。

（3）巨額贖回情形下的流動性風險管理措施

當基金出現巨額贖回時，基金管理人經內部決策，并與基金托管人協商一致后，

將運用多種流動性風險管理工具對贖回申請進行適度調整，以應對流動性風險，保

護基金份額持有人的利益，包括但不限于：

1）延緩支付贖回款項；

2）部分延期贖回；

3）發生巨額贖回，且單個基金份額持有人贖回申請超過上一工作日基金總份

額30%的情形下，對單個基金份額持有人超過上一工作日基金總份額30%的贖回申請，

基金管理人可以延期辦理贖回；

4）暫停贖回；

5）中國證監會認可的其他措施。

具體措施詳見本招募說明書“八、基金份額的申購、贖回與轉換”。

（4）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

基金管理人經與基金托管人協商一致，在確保投資者得到公平對待的前提下，

可依照法律法規及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對贖回申

請進行適度調整，作為特定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助措施。本基金

的流動性風險管理工具包括但不限于：

1）延期辦理巨額贖回申請；

2）暫停接受贖回申請；

3）延緩支付贖回款項；

4）收取短期贖回費；

5）暫?；鸸乐?；

6）擺動定價；

7）側袋機制；

8）中國證監會認定的其他措施。

具體處理程序詳見基金合同相關約定，以上流動性管理工具將使投資者無法辦

理申購，無法及時全部或部分贖回基金份額，無法及時全部或部分獲得贖回款項，

在贖回時需支付短期贖回費，增加投資成本等。

（5）實施側袋機制對投資者的影響

側袋機制是一種流動性風險管理工具，是將特定資產分離至專門的側袋賬戶進

行處置清算，并以處置變現后的款項向基金份額持有人進行支付，目的在于有效隔

離并化解風險。但基金啟用側袋機制后，側袋賬戶份額將停止披露基金份額凈值，

并不得辦理申購、贖回和轉換，因此啟用側袋機制時基金份額持有人將在啟用側袋

機制后同時持有主袋賬戶份額和側袋賬戶份額，側袋賬戶份額不能贖回，其對應特

定資產的變現時間具有不確定性，最終變現價格也具有不確定性并且有可能大幅低

于啟用側袋機制時的特定資產的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。

實施側袋機制期間，因本基金不披露側袋賬戶份額的凈值，即便基金管理人在

基金定期報告中披露報告期末特定資產可變現凈值或凈值區間，也不作為特定資產

最終變現價格的承諾，因此對于特定資產的公允價值和最終變現價格，基金管理人

不承擔任何保證和承諾的責任。

4、信用風險

基金在交易過程中發生交收違約，或者基金所投資債券之發行人出現違約、拒

絕支付到期本息，或由于債券發行人信用質量降低導致債券價格下降，造成基金資

產損失的風險。

5、技術風險

在基金的日常交易中，可能因為技術系統的故障或者差錯而影響交易的正常進

行或者導致基金投資者的利益受到影響。這種技術風險可能來自基金管理人、基金

托管人、證券、期貨交易所、證券、期貨登記結算機構等。

6、操作風險

基金管理人、基金托管人、證券、期貨交易所、證券、期貨登記結算機構等在

業務操作過程中，因操作失誤或違反操作規程而引起的風險。

7、參與債券回購的風險

債券回購為提升整體基金組合收益提供了可能，但也存在一定的風險。債券回

購的主要風險包括信用風險、投資風險及波動性加大的風險。其中，信用風險指回

購交易中交易對手在回購到期時，不能償還全部或部分證券或價款，造成基金凈值

損失的風險；投資風險是指在進行回購操作時，回購利率大于債券投資收益而導致

的風險以及由于回購操作導致投資總量放大，致使整個組合風險放大的風險；波動

性加大的風險是指在進行回購操作時，在對基金組合收益進行放大的同時，基金組

合的風險也將會加大?；刭彵壤礁?，風險暴露程度也就越高，對基金凈值造成損

失的可能性也就越大。

8、參與股指期貨的風險

（1）杠桿性風險。因股指期貨采用保證金交易制度而存在杠桿效應，基金財

產可能因此產生更大的收益波動。

（2）股指期貨采用保證金交易、每日無負債結算的制度。若行情朝相反的方

向發展，可導致基金的虧損放大，從而可能造成保證金不足，被要求追加保證金，

如果沒有在規定時間內補足保證金將面臨被強制平倉的風險。

（3）其他風險。本基金使用股指期貨的目的是套期保值。在使用股指期貨對

沖市場風險的過程中，可能出現因股指期貨合約與合約標的指數價差的波動影響基

金套期保值效果的風險。在需要將股指期貨合約展期時，舊合約的平倉價格與新合

約的開倉價格可能存在價差，本基金面臨展期風險。

9、參與國債期貨的風險

（1）杠桿性風險。國債期貨交易采用保證金交易方式，基金財產可能因此產

生更大的波動，潛在損失可能被放大。

（2）到期日風險。國債期貨合約到期時，如本基金仍持有未平倉合約，交易

所將按照交割結算價將本基金持有的合約進行交割，本基金存在無法繼續持有到期

合約的可能，具有到期日風險。國債期貨合約采取實物交割方式，如本基金未能在

規定期限內如數交付可交割國債或者未能在規定期限內如數繳納交割貨款，將構成

交割違約，交易所將收取相應的懲罰性違約金。

（3）強制平倉風險。如本基金參與交割不符合交易所或者期貨公司相關業務

規定，期貨公司有權對本基金的未平倉合約強行平倉，由此產生的費用和結果將由

基金承擔。

（4）國債期貨采用保證金交易、每日無負債結算的制度。若行情朝相反的方

向發展，可導致基金的虧損放大，從而可能造成保證金不足，被要求追加保證金，

如果沒有在規定時間內補足保證金將面臨被強制平倉的風險。

（5）其他風險。本基金使用國債期貨的目的是套期保值。使用國債期貨對沖

市場風險的過程中，可能出現因國債期貨合約與合約標的之間價差的波動影響套期

保值效果的風險。在需要將國債期貨合約展期時，由于舊合約的平倉價格與新合約

的開倉價格可能存在價差，本基金面臨展期風險。

10、參與股票期權的風險

股票期權交易采用保證金交易的方式，基金財產的潛在損失和收益都可能成倍

放大，尤其是賣出開倉期權時面臨的損失總額可能超過本基金支付的全部初始保證

金以及追加的保證金，具有杠桿性風險。

在參與股票期權交易的過程中，還面臨股票現貨市場的價格波動、股票期權的

價格波動帶來的市場風險；當市場上的交易量不足或者當沒有辦法在市場上找到合

理的交易價格時，導致股票期權難以平倉或無法平倉的風險；交易對手不愿或無法

履行合約而產生的信用風險。

11、參與資產支持證券的投資風險

（1）與基礎資產相關的風險有信用風險、現金流預測風險和原始權益人的風

險等。

1）信用風險是指被購買的基礎資產的信用風險將全部從原始權益人處最終轉

移至資產支持證券持有人，如果借款人的履約意愿下降或履約能力惡化，將可能給

資產支持證券持有人帶來投資損失。

2）現金流預測風險是指，對基礎資產未來現金流的預測可能會出現一定程度

的偏差，優先級資產支持證券持有人可能面臨現金流預測偏差導致的資產支持證券

投資風險。

3）原始權益人的風險，如果原始權益人轉讓的標的資產項下的債權存在權利

瑕疵或轉讓資產行為不真實，將會導致資產支持證券持有人產生損失。

（2）與資產支持證券相關的風險有市場利率風險、流動性風險、評級風險、

提前償付及延期償付風險等。

1）市場利率將隨宏觀經濟環境的變化而波動，利率波動可能會影響優先級收

益。當市場利率上升時，資產支持證券的相對收益水平就會降低。

2）流動性風險指資產支持證券持有人可能面臨無法在合理的時間內以公允價

格出售資產支持證券而遭受損失的風險。

3）評級機構對資產支持證券的評級不是購買、出售或持有資產支持證券的建

議，而僅是對資產支持證券預期收益和/或本金償付的可能性作出的判斷，不能保

證資產支持證券的評級將一直保持在該等級，評級機構可能會根據未來具體情況撤

銷資產支持證券的評級或降低資產支持證券的評級。評級機構撤銷或降低資產支持

證券的評級可能對資產支持證券的價值帶來負面影響。

4）提前償付及延期償付風險，指資產支持證券持有人可能在各檔資產支持證

券預期到期日之前或之后獲得本金及收益償付，導致實際投資期限短于或長于資產

支持證券預期期限。

12、投資科創板股票的風險

本基金還可投資國內上市的科創板股票，會面臨因投資標的、市場制度以及交

易規則等差異帶來的特有風險，包括不限于如下特殊風險：

（1）科創板上市公司股價波動較大的風險?？苿摪鍖€股每日漲跌幅限制為

20%，且新股上市后的前5個交易日不設置漲跌幅限制，股價可能表現出比A股其他

板塊更為劇烈的波動；

（2）科創板上市公司退市的風險。科創板執行比A股其他板塊更為嚴格退市標

準，且不再設置暫停上市、恢復上市和重新上市環節，可能會對基金凈值產生不利

影響；

（3）科創板股票流動性較差的風險。由于科創板投資門檻高于A股其他板塊，

整體活躍度可能弱于A股其他板塊；科創板機構投資者占比較大，股票存在一致性

預期的可能性高于A股其他板塊，在特殊時期存在基金交易成交等待時間較長或無

法成交的可能；

（4）科創板上市公司所發行的股票，其商業模式、盈利模式等可能存在一定

的相似性，因此，本基金所持倉的科創板股票股價存在同向波動的可能，從而產生

對基金凈值不利的影響等。

13、參與存托憑證的風險

存托憑證由存托人簽發、以境外證券為基礎在中國境內發行，代表境外基礎證

券權益。本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎證券價格

波動影響，與存托憑證的境外基礎證券、境外基礎證券的發行人及境內外交易機制

相關的風險可能直接或間接成為本基金風險。

（1）與存托憑證相關的風險

1）存托憑證持有人實際享有的權益與境外基礎證券持有人的權益雖然基本相

當，但并不能等同于直接持有境外基礎證券，存托憑證與基礎證券所代表的權利在

范圍和行使方式等方面的存在差異。同時，存托憑證具有證券交易普遍存在的宏觀

經濟風險、政策風險、市場風險、不可抗力風險。

2）存托憑證存續期間，存托憑證項目內容可能發生重大、實質變化，包括但

不限于存托憑證與基礎證券轉換比例發生調整、發行主體和存托人可能對存托協議

作出修改、更換存托人、更換托管人、存托憑證主動退市等。

3）存托憑證存續期間，對應的基礎證券等財產可能出現被質押、挪用、司法

凍結、強制執行等情形，本基金可能存在失去應有權利的風險。

4）若存托憑證退市，本基金可能面臨存托人無法根據存托協議的約定賣出基

礎證券、本基金持有的存托憑證無法轉到境內其他市場進行公開交易或者轉讓、存

托人無法繼續按照存托協議的約定提供相應服務等風險。

（2）與存托憑證的境外基礎證券發行人相關的風險

1）境外基礎證券發行人在境外注冊設立，適用境外注冊地公司法等法律法規

的規定以及境外上市地相關規則。本基金可能需要承擔跨境行使權利或者維護權利

的成本和負擔。同時，本基金參與存托憑證享有的權益可能受境外法律變化影響。

2）境外基礎證券發行人可能僅在境內市場發行并上市較小規模的存托憑證，

公司大部分或者絕大部分的表決權由境外股東等持有；另外若發行人設置投票權差

異安排的，投資者投票權利也可能存在較大差異。本基金可能無法實際參與公司重

大事務的決策。

3）境外基礎證券發行人如果采用協議控制架構，可能由于法律、政策變化帶

來合規、經營等風險，可能面臨對境內實體運營企業重大依賴、協議控制架構下相

關主體違約等風險。

4）境外基礎證券發行人決定分紅后，將有換匯、清算等程序，可能導致本基

金取得分紅派息時間較境外有所延遲。同時，延遲期間的匯率波動，也可能導致本

基金實際取得分紅派息與境外投資者存在一定差異。分紅派息還可能因外匯管制、

注冊地法規政策等發生延遲或稅費。

5）本基金無法直接作為境外基礎證券發行人境外注冊地或者境外上市地的投

資者，依據當地法律制度提起證券訴訟。

（3）與境內外交易機制相關的風險

1）存托憑證和境外基礎證券分別在境內和境外上市，由于境內外市場的交易

時差和交易制度的差異，存托憑證的交易價格可能受到境外市場開盤價或者收盤價

的影響，從而出現大幅波動。

2）存托憑證首次公開發行的價格可能高于境外基礎證券的發行價格或者二級

市場交易價格，境外基礎證券的交易價格也可能因基本面變化、第三方研究報告觀

點、境內外交易機制差異、異常交易情形、做空機制等出現較大波動，影響境內存

托憑證價格；因境內外市場股權登記日、除權除息日的不同，境內外證券在除權除

息日也可能出現較大價格差異。

３）在境內法律及監管政策允許的情況下，境外基礎證券可能轉移至境內市場

上市交易，或者公司實施配股、非公開發行、回購等行為，從而增加或者減少境內

市場的存托憑證流通數量，可能引起存托憑證交易價格波動。

４）境內外市場證券停復牌制度存在差異，存托憑證與境外基礎證券可能出現

在一個市場正常交易而在另一個市場實施停牌等現象。

14、參與融資業務的風險

本基金可參與融資業務，融資業務除具有普通證券交易所具有的政策風險、市

場風險、違約風險、系統風險等各種風險外，因融資業務的杠桿效應，基金財產可

能因此產生更大的收益波動。

15、參與轉融通證券出借業務的風險

本基金可參與轉融通證券出借業務，面臨的風險包括但不限于：（1）流動性風

險。面臨大額贖回時，可能因證券出借原因發生無法及時變現支付贖回款項的風險；

（2）信用風險。證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應權益補償

及借券費用的風險；（3）市場風險。證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證

券的市場風險。

16、投資北交所股票的風險

北交所主要服務于創新型中小企業，在發行、上市、交易、退市等方面的規則

與其他交易場所存在差異。本基金投資北交所股票，將面臨因投資環境、投資標的、

市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險，可能的風險包括但不限于：

（1）北交所上市公司經營風險

北交所上市公司的資質可能較滬深證券交易所的上市公司差。部分公司有規模

小、對單一技術依賴度高、受技術更新迭代影響較大、對核心技術人員依賴度較高、

客戶集中度高、議價能力不強等特點，因此抗市場風險和行業風險的能力較弱，業

務收入的波動也較大。

（2）北交所股票股價波動較大的風險

北交所在證券發行、交易、投資者適當性等方面與滬深證券交易所的制度規則

存在一定的差別，北交所股票新股上市首日無漲跌幅限制，其后漲跌幅限制比例為

30%，可能導致北交所股票股價波動幅度較大。

（3）北交所股票流動性較差的風險

與滬深證券交易所上市公司相比，北交所投資門檻較高，初期參與的主體可能

較少；北交所上市公司股權相對集中，市場整體流動性低于滬深證券交易所?；?
所持的北交所股票變現時可能面臨較高的沖擊成本，也可能因所持北交所股票流動

性枯竭，導致基金資產無法及時變現及其他相關流動性風險。

（4）北交所上市公司退市風險

根據北交所退市制度，上市公司退市情形較多，一旦所投資的北交所上市公司

進入退市流程，有可能退入新三板創新層或基礎層掛牌交易，或轉入退市公司板塊，

基金可能無法及時將該企業調出投資組合，從而面臨退出難度較大、流動性變差、

變現成本較高以及股價大幅波動的風險，可能對基金凈值造成不利影響。

（5）投資集中風險

北交所上市的公司大部分為新興產業公司，其商業模式、盈利風險、業績波動

等特征較為相似，基金難以通過分散投資降低投資風險，若股票價格同向波動，將

引起基金凈值波動。

（6）轉板風險

基金所投資北交所上市的公司在滿足《中華人民共和國證券法》和中國證監會

規定的基本上市條件和符合交易所規定的具體上市條件可申請轉板上市。交易所需

審核并做出是否同意上市的決定。無論上市公司是否轉板成功，均可能引起基金凈

值波動。

（7）監管規則變化的風險

北交所相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和交易所業務規則，可能

根據市場情況進行修改完善，或者補充制定新的法律法規和業務規則，可能對基金

投資運作產生影響，或導致基金投資運作相應調整變化。

17、港股通投資風險

本基金除了投資A股外，還可通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制（以

下簡稱“港股通機制”）買賣規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票，將面臨港

股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異所帶來的特有風

險，包括但不限于：

（1）海外市場風險

本基金在參與港股市場投資時將受到全球宏觀經濟和貨幣政策變動等因素所

導致的系統性風險。

（2）股價波動較大的風險

港股市場實行T+0回轉交易機制（即當日買入的股票，在交收前可以于當日賣

出），同時對個股不設漲跌幅限制，加之香港市場結構性產品和衍生品種類較為豐

富以及做空機制的存在；港股受到意外事件影響可能表現出比A股更為劇烈的股價

波動，本基金的波動風險可能相對較大。

（3）匯率風險

本基金在交易時間內提交訂單依據的港幣買入參考匯率和賣出參考匯率，并不

等于最終結算匯率。港股通交易日日終，中國證券登記結算有限責任公司進行凈額

換匯，將換匯成本按成交金額分攤至每筆交易，確定交易實際適用的結算匯率，本

基金可能需額外承擔買賣結算匯率報價點差所帶來的損失；同時根據港股通的規則

設定，本基金在每日買賣港股申請時將參考匯率買入/賣出價凍結相應的資金，該

參考匯率買入價和賣出價設定上存在比例差異，以抵御該日匯率波動而帶來的結算

風險，本基金將因此而遭遇資金被額外占用進而降低基金投資效率的風險，以及因

匯率大幅波動引起賬戶透支的風險。

（4）港股通額度限制

現行的港股通規則對港股通設有每日額度上限的限制；本基金可能因為港股通

市場每日額度不足，而不能買入看好之投資標的進而錯失投資機會的風險。

（5）港股通可投資標的范圍調整帶來的風險

現行的港股通規則對港股通下可投資的港股范圍進行了限制，并定期或不定期

根據規則對具體的可投資標的進行調整。對于調出投資范圍的港股，只能賣出不能

買入。本基金可能因為港股通可投資標的范圍的調整而不能及時買入看好的投資標

的，從而錯失投資機會的風險。

（6）港股通交易日設定的風險

根據現行的港股通規則，只有滬港深三地均為交易日方可進行港股通交易。在

港股通交易日不連貫的情形下，如內地市場因放假等原因休市而香港市場照常交易，

港股通不能如常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險；也可能導

致基金所持的港股組合在后續港股通交易日開市交易中集中體現休市期間香港市

場股價變化，造成其價格波動驟然增大，從而導致本基金所持港股組合在資產估值

上出現波動增大的風險。

（7）交收制度帶來的基金流動性風險

由于香港市場實行T+2日（T日買賣股票，資金和股票在T+2日才進行交收）的

交收安排，本基金在T日（港股通交易日）賣出股票，T+2日（港股通交易日，即為

賣出當日之后第二個港股通交易日）才能在香港市場完成清算交收，賣出的資金在

T+3日才能回到人民幣資金賬戶。因此交收制度的不同以及港股通交易日的設定原

因，本基金可能面臨賣出港股后資金不能及時到賬，而造成支付贖回款日期比正常

情況延后而給投資者帶來流動性風險。

（8）港股通標的股票權益分派、轉換等的處理規則帶來的風險

根據現行的港股通規則，本基金因所持港股通標的股票權益分派、轉換、上市

公司被收購等情形或者異常情況，所取得的港股通標的股票以外的香港聯合交易所

（以下或稱“聯交所”）上市證券，只能通過港股通賣出，但不得買入；因港股通

標的股票權益分派或者轉換等情形取得的香港聯交所上市股票的認購權利在聯交

所上市的，可以通過港股通賣出，但不得行權；因港股通標的股票權益分派、轉換

或者上市公司被收購等所取得的非聯交所上市證券，可以享有相關權益，但不得通

過港股通買入或賣出。本基金存在因上述規則，利益得不到最大化甚至受損的風險。

（9）香港聯合交易所停牌、退市等制度性差異帶來的風險

根據香港聯交所規定，在交易所認為所要求的停牌合理而且必要時，上市公司

方可采取停牌措施。此外，不同于A股市場的停牌制度，聯交所對停牌的具體時長

并沒有量化規定，只是確定了“盡量縮短停牌時間”的原則。同時與A股市場對存

在退市可能的上市公司根據其財務狀況在證券簡稱前加入相應標記(例如，ST及*ST

等標記)，以警示投資者風險的做法不同，在香港聯交所市場沒有風險警示板，聯

交所采用非量化的退市標準且在上市公司退市過程中擁有相對較大的主導權，使得

聯交所上市公司的退市情形較A股市場相對復雜。

因該等制度性差異，本基金可能存在因所持個股遭遇非預期性的停牌甚至退市

而給基金帶來損失的風險。

（10）港股通規則變動帶來的風險

本基金是在港股通機制和規則下參與港股的投資，受港股通規則的限制和影響；

本基金存在因港股通規則變動而帶來基金投資受阻或所持資產組合價值發生波動

的風險。

（11）本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化，選擇將部分

基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股，基金資產并非必然投資港股。

18、本基金的特有風險

（1）本基金為指數增強基金，在控制組合跟蹤誤差的基礎上力求獲得超越標

的指數的收益。為了獲得超越指數的投資回報，本基金可以在被動跟蹤指數的基礎

上進行一些優化調整。最終結果存在一定的不確定性，投資收益率可能高于指數收

益率但也有可能低于指數收益率。

（2）標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險

標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率可能與

整個股票市場的平均回報率存在偏離。

（3）標的指數波動的風險

標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投

資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水

平發生變化，產生風險。

（4）基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險

以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發生偏離，也可能

使基金的跟蹤誤差控制未達約定目標：

1）由于標的指數調整成份股或變更編制方法，使本基金在相應的組合調整中

產生跟蹤誤差。

2）由于標的指數成份股發生配股、增發等行為導致成份股在標的指數中的權

重發生變化，使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤誤差。

3）成份股派發現金紅利、新股收益將導致基金收益率超過標的指數收益率，

產生跟蹤誤差。

4）由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調整投資組合

或承擔沖擊成本而產生跟蹤誤差。

5）由于基金應對日常贖回保留的少量現金、投資過程中的證券交易成本，以

及基金管理費和托管費等費用的存在，使基金投資組合與標的指數產生跟蹤誤差。

6）其他因素產生的跟蹤誤差。包括但不限于：因缺乏賣空、對沖機制及其他

工具造成的指數跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現金變動；因指數編制機

構指數編制錯誤等，由此產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

（5）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險

本基金力爭控制基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕

對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過8.0%。，但因標的指數編制規則調整或其他

因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現與指數價格走勢可能發生較

大偏離。

（6）標的指數值計算出錯的風險

盡管指數編制機構將采取一切必要措施以確保指數的準確性，但不對此作任何

保證，亦不因指數的任何錯誤對任何人負責。因此，如果標的指數值出現錯誤，投

資人參考指數值進行投資決策，則可能導致損失。

（7）指數編制機構停止服務的風險

本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護，未來指數編制機構可能

由于各種原因停止對指數的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自該情形發

生之日起十個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如轉換運作方式、與其

他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表

決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。

投資人將面臨本基金轉換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等風險。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理人

應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益

優先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指數不再更新等原因可能導致指數表

現與相關市場表現存在差異，影響投資收益。

（8）成份股停牌的風險

如發生標的指數個別成份股停牌或交易限制，則組成該指數的成份股可能會發

生改變，該等成份股可能被剔除，此后也可能會有其它證券加入成為該指數的成份

股。本基金可能因該成份股的交易限制而無法完全按照標的指數成份股的變動而買

賣或調整基金持有的證券，基金投資組合回報或會因此與標的指數回報發生偏差，

存在跟蹤誤差偏離較大的風險。

19、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的

風險

本基金法律文件投資章節有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、

證券市場普遍規律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風險

收益特征。銷售機構根據相關法律法規對本基金進行風險評價，不同的銷售機構采

用的評價方法也不同，因此銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特

征的表述可能存在不同，投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承

受能力與產品風險之間的匹配檢驗。

20、其他風險

（1）戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現，將會嚴重影響證券市場的運行，

可能導致基金資產的損失，從而帶來風險。

（2）基金管理人因停業、解散、撤銷、破產，或者被中國證監會撤銷相關業

務許可等原因不能履行職責，可能導致基金資產的損失，從而帶來風險。

（二）聲明

1、本基金未經任何一級政府、機構及部門擔保。投資人自愿投資于本基金，

須自行承擔投資風險。

2、本基金通過銷售機構進行銷售，但是，基金并不是銷售機構的存款或負債，

也沒有經銷售機構擔?；蛘弑硶?，銷售機構并不能保證其收益或本金安全。

十八、基金合同的變更、終止與基金財產的

清算

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大會

決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定和基

金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管

人同意后變更并公告。

2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，基

金管理人應當在決議生效后2日內在規定媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金

托管人承接的；

3、出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的

因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理

人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開

或就上述事項表決未通過的；

4、《基金合同》約定的其他情形；

5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成

立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金

清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管

人、符合法律法規規定的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成?；?
財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報

告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

（7）對基金剩余財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不

能及時變現的，清算期限相應順延。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金財產清算過程中發生的所有合理

費用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。

（五）基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財

產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額

比例進行分配。

（六）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合法律法規規

定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公

告?；鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后5個工作日內由基

金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算報告登載在規定網站上，

并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。

（七）基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不低于法定最低期

限。

十九、基金合同內容摘要

（一）基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利、義務

1、基金份額持有人的權利與義務

基金投資人持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，

基金投資人自依據《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基金

合同》的當事人，直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為《基金

合同》當事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。

同一類別的每份基金份額具有同等的合法權益。

（1）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權

利包括但不限于：

1）分享基金財產收益；

2）參與分配清算后的剩余基金財產；

3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；

4）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；

5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議

事項行使表決權；

6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；

7）監督基金管理人的投資運作；

8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法提

起訴訟或仲裁；

9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

（2）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義

務包括但不限于：

1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書、基金產品資料概要等信息披

露文件；

2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價值，

自主做出投資決策，自行承擔投資風險；

3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

4）交納基金認購、申購款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用；

5）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限

責任；

6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；

7）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；

9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

2、基金管理人的權利與義務

（1）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包

括但不限于：

1）依法募集資金；

2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用并管

理基金財產；

3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批準的

其他費用；

4）銷售基金份額；

5）按照規定召集基金份額持有人大會；

6）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金托管人，如認為基金托管人違

反了《基金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，并采

取必要措施保護基金投資人的利益；

7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；

8）選擇、委托、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和

處理；

9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務并獲

得《基金合同》規定的費用；

10）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

11）在《基金合同》約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；

12）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利益行

使因基金財產投資于證券所產生的權利；

13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資、轉融通證

券出借業務；

14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施

其他法律行為；

15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券、期貨經紀商或其他為基金

提供服務的外部機構；

16）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、贖回、

轉換和非交易過戶等的業務規則；

17）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

（2）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包

括但不限于：

1）依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金

份額的發售、申購、贖回和登記事宜；

2）辦理基金備案手續；

3）自《基金合同》生效之日起,以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金

財產；

4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經

營方式管理和運作基金財產；

5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證

所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，

分別記賬，進行證券投資；

6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外,不得利用基金財產為

自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；

7）依法接受基金托管人的監督；

8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法

符合《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算并公告基金凈值信息，確定

基金份額申購、贖回的價格；

9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

10）編制季度報告、中期報告和年度報告；

11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報

告義務；

12）保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向

他人泄露，但根據監管機構、司法機關等有權機關的要求，或向審計、法律等外部

專業顧問提供的情況除外；

13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分

配基金收益；

14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會

或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資

料不少于法定最低期限；

17）確保需要向基金投資人提供的各項文件或資料在規定時間發出，并且保證

投資人能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資

料，并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件；

18）組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現

和分配；

19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會并通

知基金托管人；

20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益

時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

21）監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金托

管人違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益

向基金托管人追償；

22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事

務的行為承擔責任；但因第三方責任導致基金財產或基金份額持有人利益受到損失，

而基金管理人首先承擔了責任的情況下，基金管理人有權向第三方追償；

23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法

律行為；

24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，

基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金

募集期結束后30日內退還基金認購人；

25）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

26）建立并保存基金份額持有人名冊；

27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

3、基金托管人的權利與義務

（1）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的權利包

括但不限于：

1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全保管

基金財產；

2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批準的

其他費用；

3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基金合

同》及國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，

應呈報中國證監會，并采取必要措施保護基金投資人的利益；

4）根據相關市場規則，為基金開設資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶，為

基金辦理證券、期貨交易資金清算；

5）以基金的名義在中央國債登記結算有限責任公司和銀行間市場清算所股份

有限公司開設銀行間債券托管賬戶；

6）提議召開或召集基金份額持有人大會；

7）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

8）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

（2）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的義務包

括但不限于：

1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產；

2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合格

的熟悉基金托管業務的專職人員，負責基金財產托管事宜；

3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確保

基金財產的安全，保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的基金財

產相互獨立；對所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不

同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；

4）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產

為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產；

5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

6）按規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶,按照《基金合

同》的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

7）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有規

定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但根據監管機構、司法

機關等有權機關的要求，或向審計、法律等外部專業顧問提供的情況除外；

8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額申

購、贖回價格；

9）辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項；

10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基

金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果基金管

理人有未執行《基金合同》規定的行為，還應當說明基金托管人是否采取了適當的

措施；

11）保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料不少于法定最

低期限；

12）從基金管理人或其委托的登記機構處接收并保存基金份額持有人名冊；

13）按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對；

14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回

款項；

15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人大

會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

16）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；

17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會和銀

行業監督管理機構，并通知基金管理人；

19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任

不因其退任而免除；

20）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，

基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向

基金管理人追償；

21）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（二）基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代表

有權代表基金份額持有人出席會議并表決。基金份額持有人持有的每一基金份額擁

有平等的投票權。

本基金份額持有人大會不設日常機構。

1、召開事由

（1）除法律法規、中國證監會另有規定或基金合同另有約定外，當出現或需

要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：

1）終止《基金合同》；

2）更換基金管理人；

3）更換基金托管人；

4）轉換基金運作方式；

5）調整基金管理人、基金托管人的報酬標準或調高銷售服務費率；

6）變更基金類別；

7）本基金與其他基金的合并；

8）變更基金投資目標、范圍或策略；

9）變更基金份額持有人大會程序；

10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；

11）單獨或合計持有本基金總份額10％以上（含10％）基金份額的基金份額持

有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召

開基金份額持有人大會；

12）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

13）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有

人大會的事項。

（2）在法律法規規定和《基金合同》約定的范圍內且對基金份額持有人利益

無實質性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協商一致并履

行適當程序后修改，不需召開基金份額持有人大會：

1）法律法規要求增加的基金費用的收?。?
2）調整本基金的申購費率、調低銷售服務費率或變更收費方式；

3）因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改；

4）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不

涉及《基金合同》當事人權利義務關系發生重大變化；

5）增加新的基金份額類別或調整基金份額分類規則；

6）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其他情

形。

2、會議召集人及召集方式

（1）除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基

金管理人召集。

（2）基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金托管人召集。

（3）基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人

提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書

面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召

開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應當由基金托管人

自行召集，并自出具書面決定之日起60日內召開并告知基金管理人，基金管理人應

當配合。

（4）代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求

召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨斪允?
到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代

表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；

基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認為

有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議?；鹜泄苋藨斪允盏綍嫣嶙h

之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管

理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開并告知基金

管理人，基金管理人應當配合。

（5）代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開

基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表基

金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前30日報中國

證監會備案?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、

基金托管人應當配合，不得阻礙、干擾。

（6）基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權

益登記日。

3、召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

（1）召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在規定媒介公

告?；鸱蓊~持有人大會通知應至少載明以下內容：

1）會議召開的時間、地點和會議形式；

2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

4）授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代理有

效期限等）、送達時間和地點；

5）會務常設聯系人姓名及聯系電話；

6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

7）召集人需要通知的其他事項。

（2）采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知

中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式及投票方式、委托的公證機

關及其聯系方式和聯系人、表決意見提交的截止時間和收取方式。

（3）如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表

決意見的計票進行監督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人到

指定地點對表決意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書面

通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監督?；鸸芾砣?
或基金托管人拒不派代表對表決意見的計票進行監督的，不影響表決意見的計票效

力。

4、基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規、監管機

構允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

（1）現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派

代表出席，現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持有

人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F場開會同

時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：

1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有

基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》和

會議通知的規定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；

2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效

的基金份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若

到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基金總份額

的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6

個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持

有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少于本基金在權益登記

日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

（2）通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面

形式或大會公告載明的其他方式在表決截止日以前提交至召集人指定的地址或系

統。通訊開會應以書面方式或大會公告載明的其他方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內連續公布

相關提示性公告；

2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為

基金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金托管人（如

果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會議通知規定

的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經通知不參加收

取表決意見的，不影響表決效力；

3）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持有人

所持有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若

本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見基金份額持有人所持有的基

金份額小于在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額

持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額

持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之一以上（含三分之

一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見；

4）上述第3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人出具表

決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的代理人出

具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明需符合法律法

規、《基金合同》和會議通知的規定，并與基金登記機構記錄相符。

（3）在法律法規和監管機關允許的情況下，本基金的基金份額持有人可采用

網絡、電話、短信等其他非書面方式授權其代理人出席基金份額持有人大會；在會

議召開方式上，本基金亦可采用網絡、電話、短信等其他非現場方式或者以非現場

方式與現場方式結合的方式召開基金份額持有人大會，會議程序比照現場開會和通

訊方式開會的程序進行。

5、議事內容與程序

（1）議事內容及提案權

議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、

決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法

律法規及《基金合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人

大會討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后，對原有提案的修改應當

在基金份額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

（2）議事程序

1）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第7條規定程序確定和公布

監票人，然后由大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，并形成大會決議。大會

主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持大會的

情況下，由基金托管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權代表和基

金托管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持

表決權的二分之一以上（含二分之一）選舉產生一名基金份額持有人作為該次基金

份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿蛑鞒只鸱蓊~持有

人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名

（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人姓

名（或單位名稱）和聯系方式等事項。

2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止

日期后2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證機關監

督下形成決議。

6、表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

（1）一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表

決權的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第（2）項所規定的須

以特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。

（2）特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持

表決權的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除基金合同另有約定外，轉

換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本基金與

其他基金合并以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。

采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交符

合會議通知中規定的確認投資人身份文件的表決視為有效出席的投資人，表面符合

會議通知規定的表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視為棄權

表決，但應當計入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開審

議、逐項表決。

7、計票

（1）現場開會

1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應

當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額

持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基金份額持

有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金

托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席

會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票人?；鸸芾砣嘶?
基金托管人不出席大會的，不影響計票的效力。

2）監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公

布計票結果。

3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有異議，

可以在宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行重新清

點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清點結果。

4）計票過程應由公證機關予以公證,基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，

不影響計票的效力。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金托

管人授權代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進行計

票，并由公證機關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代表對表

決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。

8、生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會備

案。

基金份額持有人大會決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內在規定媒介上公告。如果采用通

訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公證機

構、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大

會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、

基金托管人均有約束力。

9、本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條

件等規定，凡是直接引用法律法規或監管規則的部分，如將來法律法規或監管規則

修改導致相關內容被取消或變更的，基金管理人與基金托管人協商一致并提前公告

后，可直接對本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。

10、實施側袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定

若本基金實施側袋機制，則相關基金份額或表決權的比例指主袋份額持有人和

側袋份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例，但若相關基金

份額持有人大會召集和審議事項不涉及側袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人持有或

代表的基金份額或表決權符合該等比例：

（1）基金份額持有人行使提議權、召集權、提名權所需單獨或合計代表相關

基金份額10%以上（含10%）；

（2）現場開會的到會者在權益登記日代表的基金份額不少于本基金在權益登

記日相關基金份額的二分之一（含二分之一）；

（3）通訊開會的直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額

持有人所持有的基金份額不小于在權益登記日相關基金份額的二分之一（含二分之

一）；

（4）在參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小

于在權益登記日相關基金份額的二分之一、召集人在原公告的基金份額持有人大會

召開時間的3個月以后、6個月以內就原定審議事項重新召集的基金份額持有人大會

應當有代表三分之一以上（含三分之一）相關基金份額的持有人參與或授權他人參

與基金份額持有人大會投票；

（5）現場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的50%以上

（含50%）選舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人；

（6）一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分

之一以上（含二分之一）通過；

（7）特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三

分之二以上（含三分之二）通過。

同一主側袋賬戶內的每份基金份額具有平等的表決權。

（三）基金合同的變更、終止與基金財產的清算

1、《基金合同》的變更

（1）變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人

大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定

和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金

托管人同意后變更并公告。

（2）關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，

基金管理人應當在決議生效后2日內在規定媒介公告。

2、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：

（1）基金份額持有人大會決定終止的；

（2）基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基

金托管人承接的；

（3）出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外

的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管

理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召

開或就上述事項表決未通過的；

（4）《基金合同》約定的其他情形；

（5）相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

3、基金財產的清算

（1）基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內

成立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基

金清算。

（2）基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托

管人、符合法律法規規定的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成?；?
金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

（3）基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。

（4）基金財產清算程序：

1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

3）對基金財產進行估值和變現；

4）制作清算報告；

5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告

出具法律意見書；

6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

7）對基金剩余財產進行分配。

（5）基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而

不能及時變現的，清算期限相應順延。

4、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金財產清算過程中發生的所有合理

費用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。

5、基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財

產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額

比例進行分配。

6、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合法律法規規

定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公

告。基金財產清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后5個工作日內由基

金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算報告登載在規定網站上，

并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。

7、基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不低于法定最低期

限。

（四）爭議解決方式

各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，

如經友好協商、調解未能解決的，應提交上海國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當

時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁地點為上海市，仲裁裁決是終局性的并對各方當

事人具有約束力，除非仲裁裁決另有決定，仲裁費和律師費由敗訴方承擔。

爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地

履行基金合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

《基金合同》適用中華人民共和國法律（為《基金合同》之目的，不包括香港

特別行政區、澳門特別行政區和臺灣地區法律）并從其解釋。

（五）基金合同存放地和投資人取得合同的方式

《基金合同》可印制成冊，供投資人在基金管理人、基金托管人、銷售機構的

辦公場所和營業場所查閱。

二十、托管協議的內容摘要

（一）基金托管協議當事人

1、基金管理人：上海東方證券資產管理有限公司

住所：上海市黃浦區中山南路109號7層-11層

法定代表人：楊斌

成立時間：2010年7月28日

批準設立機關及批準設立文號：中國證監會證監許可[2010]518號

組織形式：有限責任公司

注冊資本：3億元人民幣

經營期限：持續經營

2、基金托管人：上海浦東發展銀行股份有限公司

注冊地址：上海市中山東一路12號

辦公地址：上海市博成路1388號浦銀中心A棟

法定代表人：張為忠

成立日期：1992年10月19日

基金托管業務資格批準機關：中國證監會

基金托管業務資格文號：證監基金字[2003]105號

組織形式：股份有限公司（上市）

注冊資本：人民幣293.52億元

經營期限：永久存續

（二）基金托管人對基金管理人的業務監督和核查

1、基金托管人對基金管理人的投資行為行使監督權

A、基金托管人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，對下述基金

投資范圍、投資對象進行監督。

本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票及存托憑證(含創業板及其他

經中國證監會核準或注冊上市的股票及存托憑證)、港股通標的股票、債券（包括

國債、地方政府債、政府支持機構債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換

債券、分離交易可轉債、可交換債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融

資券等）、債券回購、貨幣市場工具、同業存單、銀行存款（包括協議存款、通知

存款、定期存款等）、資產支持證券、股指期貨、股票期權、國債期貨以及法律法

規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。

本基金可根據法律法規和基金合同的約定，參與融資融券業務中的融資業務及

轉融通證券出借業務。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程

序后，可以將其納入投資范圍。

本基金不得投資于相關法律、法規、部門規章及《基金合同》禁止投資的投資

工具。

B、基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定對下述基金投

資比例進行監督：

（1）按法律法規的規定及《基金合同》的約定，本基金的投資比例為：

本基金投資于股票資產（含存托憑證）的比例不低于基金資產的80%（其中投

資于港股通標的股票的比例占股票資產的0%-50%）；投資于標的指數成份股及其備

選成份股的資產不低于非現金資產的80%；每個交易日日終，在扣除股指期貨、國

債期貨及股票期權合約需繳納的交易保證金后，基金保持現金或者到期日在一年以

內的政府債券的投資比例合計不低于基金資產凈值的5%，前述現金不包括結算備

付金、存出保證金、應收申購款等。

如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行

適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

（2）根據法律法規的規定及《基金合同》的約定，本基金投資組合遵循以下

投資限制：

1）本基金投資于股票資產（含存托憑證）的比例不低于基金資產的80%（其

中投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0%-50%）；投資于標的指數成份股及

其備選成份股的資產不低于非現金資產的80%；

2）本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨及股票期權合約需繳納

的交易保證金后，保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政

府債券。前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；

3）本基金持有一家公司發行的證券，其市值（同一家公司在內地和香港同時

上市的A+H股合計計算）不超過基金資產凈值的10%；

4）本基金管理人管理并由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司發行的

證券（同一家公司在內地和香港同時上市的A+H股合計計算），不超過該證券的10%，

完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的基金品種可以不受此條款規定的比

例限制；

5）本基金管理人管理并由本基金托管人托管的全部開放式基金（包括開放式

基金以及處于開放期的定期開放基金）持有一家上市公司發行的可流通股票，不得

超過該上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部

投資組合持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的

30%。完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的開放式基金以及中國證監會認

定的特殊投資組合可不受前述比例限制；

6）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金

資產凈值的10%；

7）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20%；

8）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過該

資產支持證券規模的10%；

9）本基金管理人管理并由本基金托管人托管的全部基金投資于同一原始權益

人的各類資產支持證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%；

10）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證券?；?
金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報

告發布之日起3個月內予以全部賣出；

11）本基金的基金資產總值不得超過基金資產凈值的140%；

12）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，

本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

13）本基金參與股指期貨和/或國債期貨交易時，應當遵守下列要求：

基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值不得超過基金資產凈值

的10%，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產凈值的15%；

基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股

票總市值的20%，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市值的

30%；

基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過

上一交易日基金資產凈值的20%，在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨

合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的30%；

在任何交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值與有價證券市值

之和，不得超過基金資產凈值的95%；

其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、資產支

持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；

基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應

當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定；基金所持有的債券（不含到期日在

一年以內的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應

當符合基金合同關于債券投資比例的有關約定；

14）本基金參與股票期權交易的，應當符合下列要求：

本基金因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產凈值

的10%；

開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應持有合

約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可沖抵期權保證金的現金等價物；

未平倉的期權合約面值不得超過基金資產凈值的20%，其中，合約面值按照行

權價乘以合約乘數計算；

15）參與融資業務后，在任何交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他

有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；

16）本基金參與轉融通證券出借業務的，應當符合以下要求：

最近6個月內日均基金資產凈值不得低于2億元；

出借證券資產不得超過基金資產凈值的30%，出借期限在10個交易日以上的

出借證券應納入流動性受限資產；

本基金參與出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的50%；

證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權平均計

算；

因證券市場波動、上市公司合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使

基金投資不符合上述規定的，基金管理人不得新增出借業務；

17）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開

展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一

致；

18）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的

15%；

因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素

致使基金不符合前款所規定的比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資

產的投資；

19）本基金投資存托憑證的比例限制依照內地上市交易的股票執行;

20）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述2）、10）、16）、17）、18）情形之外，因證券、期貨市場波動、證券發

行人合并、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制等基

金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應

當在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。法律法規另有

規定的，從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合

基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍應當符合基金合同的約定。

基金托管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。

法律法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履

行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或按照調整后的規定執行,基金管理

人及時根據《信息披露辦法》規定在規定媒介公告。

C、基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定對下述基金投

資禁止行為進行監督：

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是法律法規或中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

如法律、行政法規或監管部門取消或調整上述禁止性規定，如適用于本基金，

基金管理人在履行適當程序后，本基金可不受上述規定的限制或以調整后的規定為

準。

D、基金托管人依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定對于基金關聯

投資限制進行監督。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控

制人或者與其有其他重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或

者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額

持有人利益優先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市

場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法規予

以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二以上的獨立

董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事項進行審查。

法律法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履

行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或按變更后的規定執行。

如法律、法規或《基金合同》有關于基金從事關聯交易的規定，基金管理人和

基金托管人事先相互提供關聯方名單及關聯關系?；鸸芾砣思盎鹜泄苋擞胸熑?
確保關聯交易名單的真實性、準確性、完整性?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋说年P聯方

名單變更后應及時發送另一方，經另一方確認后，新的關聯交易名單開始生效。基

金托管人僅按基金管理人提供的基金關聯方名單為限，進行監督。如果基金托管人

在運作中嚴格遵循了監督流程，基金管理人仍違規進行關聯交易，并造成基金資產

損失的，由基金管理人承擔責任。

E、基金托管人依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定對基金管理人

參與銀行間債券市場進行監督。

基金管理人應在基金投資運作之前向基金托管人提供符合法律法規及行業標

準的、經慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單，并約定各交易

對手所適用的交易結算方式?；鹜泄苋烁鶕鸸芾砣颂峁┑你y行間債券市場交

易對手名單進行監督?；鸸芾砣丝梢远ㄆ趯︺y行間債券市場交易對手名單及結算

方式進行更新，新名單確定前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易，

仍應按照協議進行結算。

基金管理人有責任控制交易對手的資信風險，由于交易對手的資信風險引起的

損失，基金管理人應當負責向相關責任人追償。

F、基金托管人依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，對基金銀行

存款業務進行監督。

基金管理人應當加強對基金投資銀行存款風險的評估與研究，嚴格測算與控制

投資銀行存款的風險敞口。對于基金投資的銀行存款，由于存款銀行發生信用風險

事件而造成損失時，應先由基金管理人負責賠償，之后有權向相關責任人進行追償。

如果基金托管人在運作過程中遵循有關法律法規的規定和《基金合同》的約定監督

流程，則對于由于存款銀行信用風險引起的損失，不承擔賠償責任。

G、基金托管人對基金投資流通受限證券的監督

如下所指“流通受限證券”與本協議以及基金合同所指“流動性受限資產”定

義存在不同。就流動性受限資產定義，請參照基金合同的“第二部分釋義”部分。

基金管理人投資流通受限證券，應事先根據中國證監會相關規定，明確基金投

資流通受限證券的比例，制訂嚴格的投資決策流程和風險控制制度，防范流動性風

險、法律風險和操作風險等各種風險。

（1）本基金投資的流通受限證券須為經中國證監會規范的非公開發行股票、

公開發行股票網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券,不包括

由于發布重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回購交易中

的質押券等流通受限證券。本基金不投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券。

（2）基金管理人投資非公開發行股票，應制訂流動性風險處置預案并經其董

事會批準。風險處置預案應包括但不限于因投資流通受限證券需要解決的基金投資

比例限制失調、基金流動性困難以及相關損失等問題的應對解決措施，以及有關異

常情況的處置?；鸸芾砣藨谑状瓮顿Y流通受限證券前向基金托管人提供基金投

資非公開發行股票的相關流動性風險處置預案。

基金管理人對本基金投資流通受限證券的流動性風險負責，確保對相關風險采

取積極有效的措施，在合理的時間內有效解決基金運作的流動性問題。如因基金巨

額贖回或市場發生劇烈變動等原因而導致基金現金周轉出現困難時，基金管理人應

保證提供足額現金確?；鸬闹Ц督Y算，并承擔所有損失。對本基金因投資流通受

限證券導致的流動性風險，基金托管人不承擔任何責任。如因基金管理人原因導致

本基金出現損失的，基金托管人不承擔任何責任。

（3）基金管理人應在基金投資非公開發行股票后兩個交易日內，在中國證監

會規定媒介披露所投資非公開發行股票的名稱、數量、總成本、賬面價值，以及總

成本和賬面價值占基金資產凈值的比例、鎖定期等信息。

有關基金投資的流通受限證券應保證登記存管在相關基金名下，基金管理人負

責相關工作的落實和協調，并保證基金托管人能夠正常查詢。如因流通受限證券的

登記存管不能保證基金托管人正常履行資產保管責任，有關此項基金資產存管的責

任由基金管理人承擔。

如基金管理人未遵守相關制度、流動性風險處置方案以及投資額度和比例限制

要求，導致基金出現風險使基金托管人承擔賠償責任的，若基金托管人此前已切實

履行監督職責的，基金管理人應賠償基金托管人由此遭受的損失。

（4）本基金投資非公開發行股票，基金管理人應至少于執行投資指令之前兩

個工作日將有關資料書面提交基金托管人，并保證向基金托管人提供的有關資料真

實、準確、完整。有關資料如有調整，基金管理人應及時提供調整后的資料。上述

書面資料包括但不限于：

1）中國證監會批準發行非公開發行股票的批準文件。

2）有關非公開發行股票的發行數量、發行價格、鎖定期等發行資料。

3）基金擬認購的數量、價格、總成本、賬面價值。

4）該基金投資流通受限證券的投資額度和投資比例控制。

5）基金托管人應按照《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問

題的通知》規定，對基金管理人是否遵守法律法規進行監督，并審核基金管理人提

供的有關書面信息?；鹜泄苋苏J為上述資料可能導致基金出現風險的，有權要求

基金管理人在投資流通受限證券前就該風險的消除或防范措施進行補充書面說明，

并保留查看基金管理人風險管理部門就基金投資流通受限證券出具的風險評估報

告等資料的權利。若基金管理人不提供或提供后經基金托管人評估認為可能存在無

法消除的風險，基金托管人有權拒絕執行有關指令。因拒絕執行該指令造成基金財

產損失的，基金托管人不承擔任何責任，并有權報告中國證監會。

如基金管理人和基金托管人無法就上述問題達成一致，應及時上報中國證監會

請求解決?；鹜泄苋寺男辛吮緟f議規定的監督職責后，不承擔任何責任。

（5）相關法律法規對基金投資流通受限證券有新規定的，從其規定。

2、基金托管人應當依照法律法規和基金合同約定，加強對側袋機制啟用、特

定資產處置和信息披露等方面的復核和監督。

當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金份

額持有人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事務所

意見后，可以依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制，無需召開基金份額持

有人大會審議。如基金托管人經評估認為不滿足監管機構規定和基金合同約定實施

條件的，基金管理人不得啟用側袋機制。

3、基金托管人應根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金資

產凈值計算、各類基金份額凈值計算、各類基金份額累計凈值計算、應收資金到賬、

基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登

載基金業績表現數據等進行監督和核查。

4、基金托管人發現基金管理人的投資運作及其他運作違反《基金法》、《基金

合同》、基金托管協議等有關規定時，應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，

基金管理人收到通知后應在下一個工作日及時核對，并以書面形式向基金托管人發

出回函，進行解釋或舉證。

（1）在限期內，基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人

改正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規事項未能在限期內糾正的，基金托管人

應報告中國證監會。

（2）基金管理人應積極配合和協助基金托管人依照法律法規、《基金合同》和

本托管協議對基金業務的監督和核查，對基金托管人發出的書面提示，必須在規定

時間內答復基金托管人并改正，或就基金托管人的疑義進行解釋或舉證，對基金托

管人按照法律法規、《基金合同》和本托管協議的要求需向中國證監會報送基金監

督報告的，基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。

（3）若基金托管人發現基金管理人發出但未執行的投資指令或依據交易程序

已經生效的投資指令違反法律、行政法規和其他有關規定，或者違反《基金合同》

約定的，應當立即通知基金管理人，并報告中國證監會?；鸸芾砣说纳鲜鲞`規失

信行為給基金財產或基金份額持有人造成的損失，由基金管理人承擔。

（4）對于必須于估值完成后方可獲知的監控指標或依據交易程序已經成交的

投資指令，基金托管人發現該投資指令違反法律法規或者違反《基金合同》約定的，

應當立即通知基金管理人，并報告中國證監會。

（5）基金托管人發現基金管理人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，

同時通知基金管理人限期糾正。

基金管理人無正當理由，拒絕、阻撓基金托管人根據本協議規定行使監督權，

或采取拖延、欺詐等手段妨礙基金托管人進行有效監督，情節嚴重或經基金托管人

提出警告仍不改正的，基金托管人應報告中國證監會。

（三）基金管理人對基金托管人的業務核查

基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括但不限于

基金托管人是否安全保管基金財產、是否分別開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶

及投資所需其他賬戶、是否復核基金管理人計算的各類基金資產凈值和各類基金份

額凈值、是否根據基金管理人指令辦理清算交收、進行相關信息披露和監督基金投

資運作等行為。

基金管理人發現基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分賬管理、

無故未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反

《基金法》、《基金合同》、本托管協議及其他有關規定時，基金管理人應及時以書

面形式通知基金托管人限期糾正，基金托管人收到通知后應及時核對并以書面形式

向基金管理人發出回函。在限期內，基金管理人有權隨時對通知事項進行復查，督

促基金托管人改正?；鹜泄苋藢鸸芾砣送ㄖ倪`規事項未能在限期內糾正的，

基金管理人應報告中國證監會。基金管理人發現基金托管人有重大違規行為，應立

即報告中國證監會和銀行業監督管理機構，同時通知基金托管人限期糾正。

基金托管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關資料

以供基金管理人核查托管財產的完整性和真實性，在規定時間內答復基金管理人并

改正。

基金托管人無正當理由，拒絕、阻撓基金管理人根據本協議規定行使監督權，

或采取拖延、欺詐等手段妨礙基金管理人進行有效監督，情節嚴重或經基金管理人

提出警告仍不改正的，基金管理人應報告中國證監會。

（四）基金財產的保管

1、基金財產保管的原則

（1）基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人、證券經紀機構的固有財產。

（2）基金托管人應按本協議規定安全保管托管財產。未經基金管理人的指令，

不得自行運用、處分、分配基金的任何財產（基金托管人主動扣收的匯劃費及依據

本協議扣劃的托管費等費用除外）?；鹜泄苋瞬粚μ幱谧陨韺嶋H控制之外的賬戶

及財產承擔責任。

（3）基金托管人按照規定為托管的基金財產開設資金賬戶和證券賬戶及投資

所需其他賬戶。

（4）基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，與基金托管人的其

他業務和其他基金的托管業務實行嚴格的分賬管理，獨立核算，確?；鹭敭a的完

整與獨立。

（5）對于因基金認（申）購、基金投資過程中產生的應收財產，應由基金管

理人負責與有關當事人確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金財產沒有到達

基金托管人處的，基金托管人應及時通知基金管理人采取措施進行催收。由此給基

金造成損失的，基金管理人應負責向有關當事人追償基金的損失，基金托管人對基

金管理人的追償行為應予以必要的協助與配合，但對基金財產的損失不承擔責任。

（6）基金托管人對因為基金管理人投資產生的存放或存管在基金托管人以外

機構的基金資產，或交由期貨公司或證券公司負責清算交收的基金資產（包括但不

限于證券交易資金賬戶內的資金、證券類基金資產、期貨保證金賬戶內的資金、期

貨合約等）及其收益，由于該等機構或該機構會員單位等本協議當事人外第三方的

欺詐、疏忽、過失或破產等原因給基金資產造成的損失等不承擔責任。

（7）除依據法律法規和基金合同的規定外，基金托管人不得委托第三人托管

基金財產。

2、募集資金的驗證

募集期內銷售機構按銷售與服務協議的約定，將認購資金劃入基金管理人在具

有托管資格的商業銀行開設的募集賬戶。該賬戶由基金管理人開立并管理?；鹉?
集期滿，募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份額持有人人數符合《基金法》、

《運作辦法》等有關規定后，由基金管理人聘請符合法律法規規定的會計師事務所

進行驗資，出具驗資報告。出具的驗資報告應由參加驗資的2名以上（含2名）中國

注冊會計師簽字方為有效。驗資完成，基金管理人應將募集的屬于本基金財產的全

部資金劃入基金托管人為基金開立的資產托管專戶中，并確保劃入的資金與驗資金

額相一致。基金托管人收到有效認購資金當日以書面形式確認資金到賬情況，并及

時將資金到賬憑證傳真給基金管理人，雙方進行賬務處理。

若基金募集期限屆滿，未能達到《基金合同》生效的條件，由基金管理人按規

定辦理退款事宜。

3、基金資產托管專戶的開立和管理

（1）基金托管人以基金的名義在其營業機構開設資產托管專戶，并根據基金

管理人合法合規的有效指令辦理資金收付?；鸸芾砣藨鶕煞ㄒ幖盎鹜泄?
人的相關要求，提供開戶所需的資料并提供其他必要協助。本基金的資產托管專戶

的預留印鑒的印章由基金托管人刻制、保管和使用。

（2）本基金的一切貨幣收支活動，均需通過基金的資產托管專戶進行?；?
的資產托管專戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要。資產托管專戶不

得用于存取現金或開立網銀轉賬等功能。除因本基金業務需要，基金托管人和基金

管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶；亦不得使用以基金名義開立

的銀行賬戶進行本基金業務以外的活動。

（3）資產托管專戶的管理應符合《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《現金

管理暫行條例》、《人民幣利率管理規定》、《支付結算辦法》以及銀行業監督管

理機構的其他有關規定。

4、基金證券賬戶與證券交易資金賬戶的開設和管理

（1）基金托管人以基金托管人和本基金聯名的方式在中國證券登記結算有限

責任公司開立專門的證券賬戶。

（2）基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要?；鹜?
管人和基金管理人不得出借和未經對方同意擅自轉讓本基金的任何證券賬戶；亦不

得使用本基金的任何證券賬戶進行本基金業務以外的活動。

（3）基金證券賬戶的開立由基金托管人負責，賬戶資產的管理和運用由基金

管理人負責。

（4）基金管理人為基金財產在證券經紀機構開立證券交易資金賬戶，用于基

金財產證券交易結算資金的存管、記載交易結算資金的變動明細以及場內證券交易

清算，并與基金托管人開立的基金托管賬戶建立第三方存管關系。

5、銀行間市場債券托管賬戶和資金結算賬戶的開立和管理及市場準入備案

《基金合同》生效后，在符合監管機構要求的情況下，基金管理人負責以基金

的名義申請并取得進入全國銀行間同業拆借市場的交易資格，并代表基金進行交易；

基金托管人根據中國人民銀行、中央國債登記結算有限責任公司、銀行間市場清算

所股份有限公司的有關規定，以本基金的名義分別在中央國債登記結算有限責任公

司、銀行間市場清算所股份有限公司開立債券托管賬戶和資金結算賬戶，并代表基

金進行銀行間市場債券交易的結算?；鹜泄苋藚f助基金管理人完成銀行間債券市

場準入備案。

6、其他賬戶的開設和管理

（1）因業務發展而需要開立的其它賬戶，可以根據《基金合同》或有關法律

法規的規定，經基金管理人和基金托管人協商一致后，由基金托管人負責為基金開

立。新賬戶按有關規則使用并管理。

（2）法律、法規等有關規定對相關賬戶的開立和管理另有規定的，從其規定

辦理。

7、基金投資銀行存款賬戶的開立和管理

（1）基金投資銀行定期存款應由基金管理人與存款銀行總行或其授權分行簽

訂總體合作協議，并將資金存放于存款銀行總行或其授權分行指定的分支機構。

（2）存款賬戶必須以基金名義開立，賬戶名稱為基金名稱，存款賬戶開戶文

件上加蓋預留印鑒及基金管理人公章。

（3）本基金投資銀行存款時，基金管理人應當與存款銀行簽訂具體存款協議，

明確存款的類型、期限、利率、金額、賬號、對賬方式、支取方式、賬戶管理等細

則。

（4）為防范特殊情況下的流動性風險，定期存款協議中應當約定提前支取條

款。

（5）基金所投資定期存款存續期間，基金管理人、基金托管人應當與存款銀

行建立定期對賬機制，確?；疸y行存款業務賬目及核對的真實、準確。

8、基金財產投資的有關實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證的保管

基金財產投資的有關實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證由基金托管人存

放于基金托管人的保管庫；其中實物證券也可存入中央國債登記結算有限責任公司、

中國證券登記結算有限責任公司、銀行間市場清算所股份有限公司或票據營業中心

的代保管庫。有價憑證的購買和轉讓，由基金托管人根據基金管理人的指令辦理。

屬于基金托管人實際有效控制下的實物證券在基金托管人保管期間的損壞、滅失，

由此產生的責任應由基金托管人承擔?；鹜泄苋藢鹜泄苋艘酝鈾C構實際有效

控制或保管的實物證券、銀行定期存款存單對應的財產不承擔保管責任。

9、與基金財產有關的重大合同的保管

由基金管理人代表基金簽署的與基金有關的重大合同的原件分別應由基金托

管人、基金管理人保管。除本協議另有規定外，基金管理人在代表基金簽署與基金

有關的重大合同時應保證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和基金托

管人至少各持有一份正本的原件?；鸸芾砣嗽诤贤炇鸷?個工作日內通過專人

送達、掛號郵寄等安全方式將合同原件送達基金托管人處。合同原件應存放于基金

管理人和基金托管人各自文件保管部門，保管期限不低于法律法規規定的最低年限。

對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金托管人提供與合同原件

核對一致的并加蓋基金管理人公章的合同傳真件或復印件，未經雙方協商一致，合

同原件不得轉移。

（五）基金資產凈值的計算

1.基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。各類基金份額

凈值是按照每個估值日閉市后，各類基金份額的基金資產凈值除以當日該類基

金份額的余額數量計算得出的結果，各類基金份額凈值的計算均精確到0.0001

元，小數點后第5位四舍五入，由此產生的誤差計入基金財產?；鸸芾砣丝?
以設立大額贖回情形下的凈值精度應急調整機制，具體可參見相關公告。國家

法律法規另有規定的，從其規定。

基金管理人于每個估值日計算基金資產凈值及各類基金份額凈值，經基金

托管人復核，并按規定公告。如遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲

計算或公告。

2.根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管

理人承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有

關的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致意見

的，按照基金管理人對基金凈值的計算結果對外予以公布。每個估值日，基金

管理人應對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或基金合同的規定暫停

估值時除外。估值原則應符合《基金合同》及法律法規的規定?；鸸芾砣嗣?
個估值日交易結束后計算當日的各類基金份額凈值和基金資產凈值并以雙方

認可的方式發送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y果復核后以雙方認可

的方式發送給基金管理人，由基金管理人按規定對外公布。

法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家

最新規定估值。

（六）基金份額持有人名冊的保管

基金管理人妥善保管的基金份額持有人名冊，包括《基金合同》生效日、

《基金合同》終止日、基金份額持有人大會權益登記日、每年6月30日、12月

31日的基金份額持有人名冊?；鸱蓊~持有人名冊的內容必須包括基金份額持

有人的名稱和持有的基金份額。

基金份額持有人名冊由基金的基金登記機構根據基金管理人的指令編制

和保管，基金管理人應按照目前相關規則保管基金份額持有人名冊。保管方式

可以采用電子或文檔的形式。保管期限不低于法律法規規定的最低年限。

在基金托管人編制中期報告和年度報告前，基金管理人應將每年6月30日、

12月31日的基金份額持有人名冊送交基金托管人，文件方式可以采用電子或文

檔的形式并且保證其的真實、準確、完整。基金托管人應妥善保管，不得將持

有人名冊用于基金托管業務以外的其他用途。

（七）爭議解決方式

1、本協議適用中華人民共和國法律（為本協議之目的，在此不包括中國

香港、澳門特別行政區和臺灣地區法律），并從其解釋。

2、雙方當事人同意，因本協議而產生的或與本協議有關的一切爭議，除

經友好協商可以解決的，應提交上海國際經濟貿易仲裁委員會，根據該會屆時

有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁的地點在上海，仲裁裁決是終局性的并對相關

各方均有約束力，除非仲裁裁決另有決定，仲裁費用和律師費由敗訴方承擔。

爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責，繼續忠

實、勤勉、盡責地履行《基金合同》和本托管協議規定的義務，維護基金份額

持有人的合法權益。

（八）基金托管協議的變更、終止與基金財產的清算

1、托管協議的變更與終止

（1）托管協議的變更程序

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議的內容進行變更。變更后的托

管協議，其內容不得與《基金合同》的規定有任何沖突，并需經基金管理人、

基金托管人加蓋公章或合同專用章以及雙方法定代表人或授權代表簽字（或蓋

章）確認。

（2）基金托管協議終止的情形

發生以下情況，本托管協議終止：

1）《基金合同》終止；

2）基金托管人解散、依法被撤銷、破產或有其他基金托管人接管基金資

產；

3）基金管理人解散、依法被撤銷、破產或有其他基金管理人接管基金管

理權；

4）發生法律法規或《基金合同》規定的終止事項。

2、基金財產的清算

（1）基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作

日內成立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督

下進行基金清算。

（2）基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基

金托管人、符合法律法規規定的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員

組成?；鹭敭a清算小組可以聘用必要的工作人員。

（3）基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、

清理、估價、變現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。

（4）基金財產清算程序：

1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

3）對基金財產進行估值和變現；

4）制作清算報告；

5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書；

6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

7）對基金剩余財產進行分配。

（5）基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限

制而不能及時變現的，清算期限相應順延。

3、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合法律法

規規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會

備案并公告?；鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后5個

工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算報告登

載在規定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。

4、基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不低于法定最

低期限。

二十一、對基金份額持有人的服務

基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務?；鸸芾砣藢⒏鶕?
份額持有人的需要和市場的變化，增加或變更服務項目。主要服務內容如下：

（一）基金份額持有人交易資料的寄送服務

基金合同生效后每次交易結束后，投資者可在T＋2日后通過銷售機構的網點查

詢和打印確認單。

基金管理人在每季度結束后向定制紙質對賬單且在季度內有交易或季度末最

后一個交易日仍持有份額的投資者寄送季度對賬單。

由于投資者提供的郵寄地址、手機號碼、電子郵箱不詳、錯誤、未及時變更或

郵局投遞差錯、通訊故障、延誤等原因有可能造成對賬單無法按時或準確送達。因

上述原因無法正常收取對賬單的投資者，敬請及時通過基金管理人網站，或撥打基

金管理人客服熱線查詢、核對、變更預留聯系方式。

（二）定期定額投資計劃

通過定期定額投資計劃，投資者可以通過固定的渠道，定期定額申購基金份額。

定期定額投資計劃的有關規則和開放時間另行公告。

（三）免費信息定制服務

基金客戶可以通過撥打電話、發送郵件等方式定制每周基金凈值、季度電子對

賬單等服務，基金管理人通過手機短信、E-MAIL定期為客戶發送所定制的信息。

（四）客戶呼叫中心電話服務

客戶呼叫中心自動語音系統提供7×24小時基金凈值信息、賬戶交易情況、基

金產品與服務等信息查詢。

客戶呼叫中心人工坐席提供每周5天、每天不少于8小時的坐席服務，投資者可

以通過該客服熱線獲得業務咨詢、信息查詢、服務投訴、信息定制、資料修改等專

項服務。

（五）客戶投訴受理服務

投資者可以通過各銷售機構網點柜臺、客戶呼叫中心人工熱線、書信、電子郵

件等方式對基金管理人和銷售網點所提供的服務以及基金管理人的政策規定進行

投訴。

（六）基金管理人客戶服務聯絡方式

客戶呼叫熱線：4009200808，工作時間內可轉人工坐席。

傳真：（021）63326981

公司網址：www.dfham.com

電子信箱：service@dfham.com

（七）如本招募說明書存在任何您/貴機構無法理解的內容，請通過上述方式

聯系本基金管理人。請確保投資前，您/貴機構已經全面理解了本招募說明書。

二十二、招募說明書的存放及查閱方式

本基金招募說明書存放在基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的住所，投

資者可在辦公時間查閱。在支付工本費后，可在合理時間內取得上述文件的復制件

或復印件。

基金管理人和基金托管人保證文本的內容與公告的內容完全一致。

二十三、備查文件

（一）中國證監會準予東方紅中證A500指數增強型證券投資基金募集注冊的文

件

（二）《東方紅中證A500指數增強型證券投資基金基金合同》

（三）《東方紅中證A500指數增強型證券投資基金托管協議》

（四）基金管理人業務資格批件、營業執照

（五）基金托管人業務資格批件、營業執照

（六）關于申請募集注冊東方紅中證A500指數增強型證券投資基金之法律意見

書

（七）中國證監會要求的其他文件

基金托管人業務資格批件和營業執照存放在基金托管人處；基金合同、托管協

議及其余備查文件存放在基金管理人處。投資者可在營業時間免費到存放地點查閱。

上海東方證券資產管理有限公司

二〇二五年十月三十一日


              
                
               東方紅中證A500指數增強型證券投資基金招募說明書.pdf