銀華中證A500指數增強型證券投資基金招募說明書

銀華中證A500指數增強型證券投資基金招募說明書
2025-08-25 文字大小【小中大】【打印】
            
              

銀華中證 A500 指數增強型證券投資基金招募說明書
基金管理人：銀華基金管理股份有限公司
基金托管人：招商銀行股份有限公司
 
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重要提示

本基金經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）于 2025 年 3
月 25 日證監許可【2025】593 號文準予募集注冊。
基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中
國證監會注冊，但中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資
價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分
散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險?；鸩煌阢y行儲蓄和債券等能
夠提供固定收益預期的金融工具，投資人購買基金，既可能按其持有份額分享基
金投資所產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。投資人應當充分了解
基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資人進
行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不
能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等
效理財方式。
基金分為股票型證券投資基金、混合型證券投資基金、債券型證券投資基金、
貨幣市場基金、基金中基金等不同類型，投資人投資不同類型的基金將獲得不同
的收益預期，也將承擔不同程度的風險。一般來說，基金的收益預期越高，投資
人承擔的風險也越大。本基金是股票型證券投資基金，其預期風險和預期收益水
平高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金為指數型基金，主要采用指數增強投
資策略跟蹤標的指數的表現，具有與標的指數以及標的指數所代表的股票市場相
似的風險收益特征。
本基金按照基金份額發售面值人民幣 1.00 元發售，在市場波動等因素的影
響下，基金份額凈值可能低于基金份額發售面值。
本基金主要投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，
投資人在投資本基金前，需充分了解本基金的產品特性，充分考慮自身的風險承
受能力，理性判斷市場，并承擔基金投資中出現的各類風險，包括市場風險、基
金運作風險、流動性風險、其他風險以及本基金特有的風險等。本基金特有的風
險主要包括指數化投資的風險、標的指數波動的風險、基金投資組合回報與標的
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指數回報偏離的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、指數編制機構停止服
務的風險、成份股停牌或退市的風險、標的指數變更的風險、增強策略失效風險、
投資股指期貨的風險、投資股票期權的風險、投資國債期貨的風險、投資資產支
持證券的風險、參與融資交易的風險、參與轉融通證券出借業務的風險、參與債
券回購的風險、投資港股通標的股票面臨的風險、非必然投資港股通標的股票的
風險、基金合同終止的風險、投資存托憑證的風險、側袋機制的相關風險及投資
科創板股票的風險等，具體詳見本招募說明書“風險揭示”部分。巨額贖回風險
是開放式基金所特有的一種風險，對本基金而言，即當本基金單個開放日內的基
金份額凈贖回申請（贖回申請份額總數加上基金轉換中轉出申請份額總數后扣除
申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額）超過前一開放日基
金總份額的百分之十時，投資人將可能無法及時贖回持有的全部基金份額。
本基金若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動
之外的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，
基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會
未成功召開或就上述事項表決未通過的，本基金將終止基金合同并進行基金財產
清算。故基金份額持有人可能面臨基金合同終止無法繼續投資本基金的風險。本
基金為指數增強型基金，投資者投資于本基金可能面臨跟蹤誤差控制未達約定目
標、指數編制機構停止服務、成份股停牌等潛在風險；本基金采用指數增強投資
策略，面臨增強策略失效等特有風險，即基金采用主動管理策略選股，可能存在
策略失效、無法超越標的指數收益的風險。具體詳見本招募說明書“風險揭示”
部分。
當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應
程序后，可以啟用側袋機制，具體詳見基金合同和本招募說明書的有關章節。請
基金份額持有人仔細閱讀相關內容并關注本基金啟用側袋機制時的特定風險。
本基金的投資范圍包括存托憑證，若投資可能面臨中國存托憑證價格大幅波
動甚至出現較大虧損的風險，以及與創新企業、境外發行人、中國存托憑證發行
機制以及交易機制等相關的風險。
本基金可投資于科創板股票，若投資會面臨科創板機制下因投資標的、市場
制度以及交易規則等差異帶來的特有風險，包括但不限于科創板上市公司股票價
格波動較大的風險、流動性風險、退市風險和投資集中風險等。
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本基金可根據投資策略需要或不同配置地的市場環境的變化，選擇將部分基
金資產投資于內地與香港股票市場交易互聯互通機制下允許買賣的規定范圍內
的香港聯合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）或選擇不將基金
資產投資于港股通標的股票，基金資產并非必然投資港股通標的股票。
若基金資產投資港股通標的股票可能使本基金面臨港股通機制下因投資環
境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股
價波動較大的風險（港股市場實行 T+0 回轉交易，且對個股不設漲跌幅限制，港
股股價可能表現出比 A 股更為劇烈的股價波動）、匯率風險（匯率波動可能對基
金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險（在內地
開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股通標的股票不能及時賣出，
可能帶來一定的流動性風險）等。具體詳見本招募說明書中“風險揭示”章節。
基金管理人承諾以恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資
產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。當投資人贖回時，所得可能
會高于或低于投資人先前所支付的金額。投資人應當認真閱讀基金合同、基金招
募說明書、基金產品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主
做出投資決策，自行承擔投資風險。投資者應當認真閱讀并完全理解基金合同第
二十部分規定的免責條款、第二十一部分規定的爭議處理方式。本基金的過往業
績及其凈值高低并不預示其未來業績表現?；鸸芾砣怂芾淼钠渌鸬臉I績
并不構成對本基金業績表現的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自
負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，
由投資人自行負擔。
本基金單一投資人持有基金份額數不得達到或者超過基金總份額的 50%，但
在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過 50%的除外。法律
法規或監管機構另有規定的，從其規定。
投資人應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構認購、申購
和贖回基金份額，基金銷售機構名單詳見本招募說明書、本基金的基金份額發售
公告以及基金管理人網站公示。
本基金標的指數為中證 A500 指數，標的指數相關信息如下：
1、指數名稱和代碼
指數名稱：中證 A500 指數
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指數簡稱：中證 A500
英文名稱：CSI A500 Index
英文簡稱：CSI A500
指數代碼：000510
2、指數基日和基點
該指數以 2004 年 12 月 31 日為基日，以 1000 點為基點。
3、樣本選取方法
（1）樣本空間
同中證全指指數的樣本空間
（2）可投資性篩選
過去一年日均成交金額排名位于樣本空間前 90%。
（3）選樣方法
1）對于樣本空間內符合可投資性篩選條件的證券，剔除中證 ESG 評價結果
在 C 及以下的上市公司證券；
2）選取同時滿足以下條件的證券作為待選樣本：
 樣本空間內總市值排名前 1500；
 屬于滬股通或深股通證券范圍；
 對主板證券，在所屬中證三級行業內自由流通市值占比不低于 2%。
3）在待選樣本中，優先選取三級行業自由流通市值最大或總市值在樣本空
間內排名前 1%的證券作為指數樣本。
4）在剩余待選樣本中，從各中證一級行業按照自由流通市值選取一定數量證券，
使樣本數量達到 500 只，且各一級行業自由流通市值分布與樣本空間盡可能一致。
4、指數計算
指數計算公式為：
報告期指數 =
報告期樣本的調整市值
除數
× 1000
其中，調整市值＝∑(證券價格×調整股本數×權重因子)。調整股本數的計
算方法、除數修正方法參見計算與維護細則。權重因子介于 0 和 1 之間，以使單
個樣本權重不超過 10%，前五大樣本權重合計不超過 40%。
5、指數樣本和權重調整
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（1）定期調整
指數樣本每半年調整一次，樣本調整實施時間分別為每年 6 月和 12 月的第
二個星期五的下一交易日。
權重因子隨樣本定期調整而調整，調整時間與指數樣本定期調整實施時間相
同。在下一個定期調整日前，權重因子一般固定不變。每次調整的樣本比例一般
不超過 10%。定期調整設置緩沖區，若主板老樣本在所屬中證三級行業內自由流
通市值占比不低于 1%，仍作為待選樣本；選樣方法 4）中的入選順序在前 400 名
的新樣本優先進入，在前 600 名的老樣本優先保留。
（2）臨時調整
特殊情況下將對指數進行臨時調整。當樣本退市時，將其從指數樣本中剔除。
樣本公司發生收購、合并、分拆等情形的處理，參照計算與維護細則處理。當滬
股通或深股通證券范圍發生變動導致樣本不再滿足互聯互通資格時，指數將相應
調整。
有關標的指數具體編制方案及成份股信息詳見中證指數有限公司網站，網址：
www.csindex.com.cn。
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目 錄

第一部分 緒言 ............................................................. 7
第二部分 釋義 ............................................................. 8
第三部分 基金管理人 ...................................................... 14
第四部分 基金托管人 ...................................................... 30
第五部分 相關服務機構 .................................................... 37
第六部分 基金的募集 ...................................................... 42
第七部分 基金合同的生效 .................................................. 48
第八部分 基金份額的申購與贖回 ............................................. 49
第九部分 基金的投資 ...................................................... 63
第十部分 基金的財產 ...................................................... 73
第十一部分 基金資產估值 .................................................. 74
第十二部分 基金的費用與稅收............................................... 82
第十三部分 基金的收益與分配............................................... 85
第十四部分 基金的會計與審計............................................... 87
第十五部分 基金的信息披露 ................................................ 88
第十六部分 側袋機制 ...................................................... 96
第十七部分 風險揭示 ...................................................... 99
第十八部分 基金合同的變更、終止與基金財產的清算 .......................... 112
第十九部分 基金合同的內容摘要 ............................................ 114
第二十部分 基金托管協議的內容摘要 ........................................ 133
第二十一部分 對基金份額持有人的服務 ...................................... 153
第二十二部分 其他應披露事項.............................................. 155
第二十三部分 招募說明書的存放及查閱方式 .................................. 156
第二十四部分 備查文件 ................................................... 157
 
銀華中證 A500 指數增強型證券投資基金 招募說明書
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第一部分 緒言
《銀華中證 A500 指數增強型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“招募說
明書”或“本招募說明書”）依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱
“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》（以下簡稱“《銷
售辦法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、
《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》（以下簡稱“《流動性風險
管理規定》”）、《公開募集證券投資基金運作指引第 3 號——指數基金指引》（以
下簡稱“《指數基金指引》”）、《公開募集證券投資基金側袋機制指引（試行）》、
《銀華中證 A500 指數增強型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）
及其他有關法律法規編寫。
本招募說明書闡述了銀華中證 A500 指數增強型證券投資基金的投資目標、
策略、風險、費率等與投資人投資決策有關的全部必要事項，投資人在作出投資
決策前應仔細閱讀本招募說明書。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。
本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募集的。本招募說明書由銀華
基金管理股份有限公司解釋。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在
本招募說明書中載明的信息，或對本招募說明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，并經中國證監會注冊?；鸷贤?br/>是約定基金合同當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取
得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人，其持有本基金基金份
額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受?；鸱蓊~持有人作為基金合同
當事人并不以在基金合同上書面簽章或簽字為必要條件?；鸷贤斒氯藨凑?br/>《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務?；鹜顿Y人欲了解
基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。
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第二部分 釋義
在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1、基金或本基金：指銀華中證 A500 指數增強型證券投資基金
2、基金管理人：指銀華基金管理股份有限公司
3、基金托管人：指招商銀行股份有限公司
4、基金合同、《基金合同》：指《銀華中證 A500 指數增強型證券投資基金基
金合同》及基金合同的任何有效修訂和補充
5、托管協議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《銀華中證 A500
指數增強型證券投資基金托管協議》及對該托管協議的任何有效修訂和補充
6、招募說明書：指《銀華中證 A500 指數增強型證券投資基金招募說明書》
及其更新
7、基金產品資料概要：指《銀華中證 A500 指數增強型證券投資基金基金產
品資料概要》及其更新
8、基金份額發售公告：指《銀華中證 A500 指數增強型證券投資基金基金份
額發售公告》
9、法律法規：指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件、
司法解釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等
10、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日經第十屆全國人民代表大會常務委員
會第五次會議通過，經 2012 年 12 月 28 日第十一屆全國人民代表大會常務委員
會第三十次會議修訂，自 2013 年 6 月 1 日起實施，并經 2015 年 4 月 24 日第十
二屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會
關于修改<中華人民共和國港口法>等七部法律的決定》修正的《中華人民共和國
證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂
11、《銷售辦法》：指中國證監會 2020 年 8 月 28 日頒布、同年 10 月 1 日實
施的《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》及頒布機關對其不時做出
的修訂
12、《信息披露辦法》：指中國證監會 2019 年 7 月 26 日頒布、同年 9 月 1 日
實施的，并經 2020 年 3 月 20 日中國證監會《關于修改部分證券期貨規章的決
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定》修正的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做
出的修訂
13、《運作辦法》：指中國證監會 2014 年 7 月 7 日頒布、同年 8 月 8 日實施
的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
14、《流動性風險管理規定》：指中國證監會 2017 年 8 月 31 日頒布、同年 10
月 1 日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關
對其不時做出的修訂
15、《指數基金指引》：指中國證監會 2021 年 1 月 18 日頒布、同年 2 月 1 日
實施的《公開募集證券投資基金運作指引第 3 號——指數基金指引》及頒布機關
對其不時做出的修訂
16、標的指數：中證指數有限公司編制并發布的中證 A500 指數及其未來可
能發生的變更，或基金管理人根據需要更換的其他指數
17、中國證監會：指中國證券監督管理委員會
18、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和/或國家金融監督管理總局或
其他經國務院授權的機構
19、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利并承擔義
務的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
20、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人
21、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內
合法登記并存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會
團體或其他組織
22、合格境外投資者：指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構
投資者境內證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關法律法規規定，
經中國證監會批準，使用來自境外的資金進行境內證券期貨投資的境外機構投資
者，包括合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者
23、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法
律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
24、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得本基金基金份額
的投資人
25、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，
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辦理基金份額的申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業務
26、發售：指在本基金募集期內，銷售機構向投資人銷售本基金基金份額的
行為
27、銷售機構：指銀華基金管理股份有限公司以及符合《銷售辦法》和中國
證監會規定的其他條件，取得基金銷售業務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售
服務協議，辦理基金銷售業務的其他機構
28、基金銷售網點：指銷售機構的銷售網點
29、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括
投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結
算、代理發放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等
30、登記機構：指辦理登記業務的機構。本基金的登記機構為銀華基金管理
股份有限公司或接受銀華基金管理股份有限公司委托代為辦理登記業務的機構
31、基金賬戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所
管理的基金份額余額及其變動情況的賬戶
32、基金交易賬戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機
構辦理認購、申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業務而引起的基金份
額變動及結余情況的賬戶
33、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，
基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，并獲得中國證監會書面確認的
日期
34、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現后，基金財
產清算完畢，清算結果報中國證監會備案并予以公告的日期
35、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長
不得超過 3 個月
36、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
37、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
38、T 日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的
開放日
39、T+n 日：指自 T 日起第 n 個工作日（不包含 T 日），n 為自然數
40、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日（若
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本基金參與港股通交易，且該工作日為非港股通交易日或該工作日港股通暫停交
易時，則基金管理人可根據實際情況決定本基金是否開放申購、贖回及轉換業務，
具體以屆時的公告為準）
41、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
42、《業務規則》或業務規則：指《銀華基金管理股份有限公司基金注冊登
記業務規則》及其不時做出的修訂，是規范基金管理人所管理的開放式證券投資
基金登記方面的業務規則，由基金管理人和投資人共同遵守
43、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書規定的條
件以及基金銷售網點規定的手續申請購買本基金基金份額的行為
44、申購：指基金合同生效后，投資人根據基金合同和招募說明書規定的條
件以及基金銷售網點規定的手續申請購買本基金基金份額的行為
45、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規
定的條件以及基金銷售網點規定的手續要求將本基金基金份額兌換為現金的行
為
46、基金轉換：指在基金合同生效后，基金份額持有人按照基金合同和基金
管理人屆時有效公告規定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、已開通基金
轉換業務的某一基金的全部或部分基金份額轉換為同一基金管理人管理的且已
開通基金轉換業務的其他基金份額的行為
47、轉托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所
持基金份額銷售機構的操作
48、定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期申
購日、扣款金額及扣款方式或其他定期定額投資條件，由銷售機構按規定在投資
人指定銀行賬戶內自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式
49、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請（贖回申請份額總數
加上基金轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入
申請份額總數后的余額）超過上一開放日基金總份額的 10%
50、元：指人民幣元
51、基金利潤：指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入
扣除相關費用后的余額
52、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收
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款項及其他資產的價值總和
53、基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的價值
54、銷售服務費：指從基金財產中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以及
基金份額持有人服務的費用
55、基金份額類別：本基金將基金份額分為 A 類和 C 類兩個不同的類別。在
投資人認購、申購基金份額時收取認購、申購費用而不從本類別基金資產中計提
銷售服務費的，稱為 A 類基金份額；在投資人認購、申購基金份額時不收取認購、
申購費用而是從本類別基金資產中計提銷售服務費的，稱為 C 類基金份額
56、基金份額凈值：指計算日各類基金資產凈值分別除以計算日該類基金份
額總數所得價值
57、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產凈
值和基金份額凈值的過程
58、基金份額折算：指基金管理人根據基金運作的需要，在基金資產凈值不
變的前提下，按照一定比例調整基金份額總額及基金份額凈值
59、流動性受限資產：指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法
以合理價格予以變現的資產，包括但不限于到期日在 10 個交易日以上的逆回購
與銀行定期存款（含協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公開發行股票、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或
交易的債券等
60、擺動定價機制：指當開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調整基金份
額凈值的方式，將基金調整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投
資人，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權益
不受損害并得到公平對待
61、規定媒介：指符合中國證監會規定條件的用以進行信息披露的全國性報
刊及《信息披露辦法》規定的互聯網網站（包括基金管理人網站、基金托管人網
站、中國證監會基金電子披露網站）等媒介
62、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事
件
63、轉融通證券出借業務：指本基金以一定費率，通過證券交易所綜合業務
平臺向中國證券金融股份有限公司出借證券，中國證券金融股份有限公司到期歸
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還所借證券及相應權益補償并支付費用的業務
64、側袋機制：指將基金投資組合中的特定資產從原有賬戶分離至一個專門
賬戶進行處置清算，目的在于有效隔離并化解風險，確保投資者得到公平對待，
屬于流動性風險管理工具。側袋機制實施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬
戶稱為側袋賬戶
65、特定資產：包括：（一）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導
致公允價值存在重大不確定性的資產；（二）按攤余成本計量且計提資產減值準
備仍導致資產價值存在重大不確定性的資產；（三）其他資產價值存在重大不確
定性的資產
66、港股通：指內地投資人委托內地證券公司，經由內地證券交易所設立的
證券交易服務公司，向香港聯合交易所進行申報，買賣規定范圍內的香港聯合交
易所上市的股票
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第三部分 基金管理人
一、基金管理人概況
名稱 銀華基金管理股份有限公司
住所 深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈19層
辦公地址 北京市東城區東長安街1號東方廣場東方經貿城C2辦公樓15層
法定代表人 王珠林 設立日期 2001年5月28日
批準設立機關 中國證監會 批準設立文號
中國證監會證監基金字
[2001]7號
組織形式 股份有限公司 注冊資本 2.222億元人民幣
存續期間 持續經營 聯系人 蘭健
電話 010-58163000 傳真 010-58163090
銀華基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是經中國證監會批準（證監
基金字[2001]7號文）設立的全國性資產管理公司。公司注冊資本為2.222億元
人民幣，公司的股權結構為西南證券股份有限公司（出資比例44.10%）、第一創
業證券股份有限公司（出資比例26.10%）、東北證券股份有限公司（出資比例
18.90%）、山西海鑫實業有限公司（出資比例0.90%）、珠海銀華聚義投資合伙企
業（有限合伙）（出資比例3.57%）、珠海銀華致信投資合伙企業（有限合伙）
（出資比例3.20%）及珠海銀華匯玥投資合伙企業（有限合伙）（出資比例
3.22%）。公司的主要業務是基金募集、基金銷售、資產管理及中國證監會許可
的其他業務。公司注冊地為廣東省深圳市。銀華基金管理有限公司的法定名稱
已于2016年8月9日起變更為“銀華基金管理股份有限公司”。
公司治理結構完善，經營運作規范，能夠切實維護基金投資人的利益。公
司董事會下設“戰略委員會”、“風險控制委員會”、“薪酬與提名委員會”、“審
計委員會”四個專業委員會，有針對性地研究公司在經營管理和基金運作中的
相關情況，制定相應的政策，并充分發揮獨立董事的職能，切實加強對公司運
作的監督。
公司監事會由4位監事組成，主要負責檢查公司的財務以及對公司董事、高
級管理人員的行為進行監督。
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公司具體經營管理由總經理負責，公司根據經營運作需要設置權益投資管理
部、多元策略投資管理部、固定收益投資管理部、養老金及多資產投資管理部、
量化投資部、境外投資部、FOF投資管理部、研究部、產品開發與管理部、營銷
管理與服務部、渠道業務總部、機構業務總部、養老金業務總部、券商與指數業
務部、交易管理部、風險管理部、運作保障部、信息技術部、互聯網金融部、戰
略發展部、投資銀行部、基礎設施投資部、監察稽核部、內部審計部、黨委辦公
室（黨群工作部）、人力資源部、公司辦公室、財務行政部、深圳管理部等職能
部門，并設有北京分公司、上海分公司兩家分公司，以及銀華長安資本管理（北
京）有限公司、深圳銀華永泰創新投資有限公司和銀華國際資本管理有限公司三
家全資子公司。此外，公司設立投資決策委員會作為公司投資業務的最高決策機
構，同時下設“主動型股票投資決策、固定收益投資決策、量化和境外投資決策、
養老金投資決策、基金中基金投資決策、基金投資顧問投資決策、基礎設施基金
投資決策”七個專門委員會。公司投資決策委員會負責確定公司投資業務理念、
投資政策及投資決策流程和風險管理。
二、主要人員情況
1、基金管理人董事、監事、經理及其他高級管理人員
王珠林先生：董事長，經濟學博士。曾任甘肅省職工財經學院財會系講
師，甘肅省證券公司發行部經理，中國藍星化學工業總公司處長，藍星清洗股
份有限公司董事、副總經理、董事會秘書，西南證券副總裁，中國銀河證券副
總裁，西南證券董事、總裁；還曾先后擔任中國證監會發行審核委員會委員、
中國證監會上市公司并購重組審核委員會委員、中國證券業協會投資銀行業委
員會委員、重慶市證券期貨業協會會長、中國證券業協會綠色證券專業委員會
副主任委員、中證機構間報價系統股份有限公司董事?，F任公司董事長，兼任
銀華國際資本管理有限公司董事長、銀華長安資本管理（北京）有限公司董
事、中國上市公司協會并購融資委員會執行主任、中國證券業協會證券行業文
化建設委員會顧問、深圳證券交易所理事會創業板股票發行規范委員會委員、
中國退役士兵就業創業服務促進會副理事長。
王芳女士：董事，法學碩士、清華五道口金融EMBA。曾任大鵬證券有限責
任公司法律支持部經理，第一創業證券有限責任公司首席律師、法律合規部總
經理、合規總監、副總裁，第一創業證券股份有限公司副總裁、合規總監、常
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務副總裁?，F任第一創業證券股份有限公司董事、總裁，第一創業證券承銷保
薦有限責任公司執行董事，深圳第一創業創新資本管理有限公司董事。
李福春先生：董事，中共黨員，碩士研究生，高級工程師。曾任一汽集團
公司發展部部長；吉林省經濟貿易委員會副主任；吉林省發展和改革委員會副
主任；長春市副市長；吉林省發展和改革委員會主任；吉林省政府黨組成員、
秘書長?，F任東北證券股份有限公司黨委委員、董事長，東證融匯證券資產管
理有限公司董事，中國證券業協會第七屆理事會理事，上海證券交易所第六屆
理事會政策咨詢委員會委員，吉林省證券業協會會長、證券經營機構分會會
長，吉林省資本市場發展促進會會長。
趙天才先生：董事，計算機碩士、工商管理碩士。曾任西南大學圖書館系
統管理員，重慶有價證券公司營業部系統管理員，西南證券有限責任公司重慶
勝利路證券營業部交易主管、徐州淮海西路證券營業部業務總監、風險管理部
總經理助理、合規與風險管理部總經理助理，西南證券股份有限公司合規與風
險管理部總經理助理、風險控制部副總經理、風險控制部總經理、職工監事、
合規部總經理、風險控制部總經理，西證股權投資有限公司董事、西證創新投
資有限公司董事?，F任西南證券股份有限公司合規總監、首席風險官。
王立新先生：經濟學博士，曾任職于中國工商銀行總行、中國農村發展信
托投資公司、南方證券股份有限公司、南方基金管理有限公司。現任銀華基金
管理股份有限公司董事、總經理，銀華長安資本管理（北京）有限公司董事
長，銀華國際資本管理有限公司董事，銀華基金投資決策委員會主任，兼任中
國基金業協會兼職副會長。
鄭秉文先生：獨立董事，經濟學博士，教授，博士生導師。曾任中國社會
科學院研究生院副院長，歐洲所副所長，拉美所所長和美國所所長，第十三屆
全國政協委員。現任中國社科院世界社保研究中心主任，中國社會科學院社會
保障實驗室首席專家，中國社科院大學政府管理學院教授、博士生導師，政府
特殊津貼享受者，人力資源和社會保障部咨詢專家委員會委員，在北京大學、
中國人民大學、國家行政學院、武漢大學等十幾所大學擔任客座教授。
劉星先生：獨立董事，管理學博士，中國注冊會計師協會非執業會員，國
務院“政府特殊津貼”獲得者，全國先進會計（教育）工作者。曾任中國會計
學會理事、中國會計學會教育分會會長、中國會計學會對外學術交流專業委員
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會副主任?，F任重慶大學經濟與工商管理學院會計學教授、博士生導師，中國
企業管理協會常務理事，中國管理現代化研究會常務理事，中國優選法統籌與
經濟數學研究會常務理事，并擔任電科芯片、重慶銀行、麗江股份三家上市公
司獨立董事職務。
封和平先生：獨立董事，會計學碩士，中國注冊會計師。曾任職于財政部
所屬中華財務會計咨詢公司，并歷任安達信華強會計師事務所副總經理、合伙
人，普華永道會計師事務所合伙人、北京主管合伙人，摩根士丹利中國區副主
席；還曾擔任中國證監會發行審核委員會委員、中國證監會上市公司并購重組
審核委員會委員、第29屆奧運會北京奧組委財務顧問。
李偉東先生：獨立董事，法學博士。曾擔任平安證券股份有限公司、華泰
期貨有限公司、福建海西金融租賃有限公司、深圳市美盈森集團股份有限公
司、?？啬虾０l展股份有限公司、深圳市聯建光電股份有限公司、深圳市朗科
科技股份有限公司獨立董事職務?，F任廣東海派律師事務所主任，全面負責律
師事務所管理，兼任中國國際經濟貿易仲裁委員會和深圳國際仲裁院(華南國際
經濟貿易仲裁院）仲裁員、平潭綜合試驗區海峽兩岸仲裁委員會仲裁員，以及
陸金所控股、深圳市鹽田港股份有限公司、遠航港口發展有限公司、中國中藥
控股有限公司、深圳市英唐智能控制股份有限公司等上市公司獨立董事職務。
馬東軍先生：監事會主席，研究生，注冊會計師、注冊評估師。曾任天勤
會計師事務所和中天勤會計師事務所合伙人，深圳同盛創業投資管理有限公司
合伙人，日域（美國）國際工程有限公司財務部國際財務總監，深圳發展銀行
（現更名為平安銀行）總行稽核部副總經理（主持工作），第一創業證券股份有
限公司計劃財務部負責人，第一創業證券股份有限公司董事會秘書，兼任第一
創業證券承銷保薦有限責任公司董事、第一創業期貨有限責任公司監事、第一
創業期貨有限責任公司董事等職務?，F任第一創業證券股份有限公司副總裁兼
財務總監、第一創業投資管理有限公司董事、深圳第一創業創新資本管理有限
公司董事長兼總經理。
李軍先生：監事，管理學博士，中共黨員。曾任西南證券有限責任公司成
都營業部總經理助理、業務總監、經紀業務部副總經理，重慶市國資委副處
長、處長兼重慶渝富資產經營管理集團有限公司外部董事，西南期貨有限公司
董事，公司經紀業務事業部執行總裁兼運營管理部總經理，西證創新投資有限
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公司董事?，F任西南證券股份有限公司黨委委員、董事、副總經理、董事會秘
書，重慶市證券期貨業協會會長。
龔颯女士：監事，碩士學位，注冊會計師，高級會計師。曾任湘財證券有
限責任公司分支機構財務負責人，泰達荷銀基金管理有限公司基金事業部副總
經理（主持工作），湘財證券有限責任公司稽核經理，交銀施羅德基金管理有限
公司運營部總經理，銀華基金管理股份有限公司運作保障部總監、機構業務部
總監?，F任公司業務副總經理兼養老金業務總部總監。
杜永軍先生：監事，大專學歷。曾任五洲大酒店財務部主管，北京賽特飯
店財務部主管、主任、經理助理、副經理、經理，銀華基金管理股份有限公司
財務行政部總監助理。現任公司財務行政部副總監。
徐波先生：副總經理，北京大學工商管理碩士。自2002年起，先后任職于
全國社會保障基金理事會、中國文化產業投資母基金管理有限公司?，F任公司
副總經理、投資決策委員會副主任。
凌宇翔先生：副總經理，工商管理碩士。曾任職于機械工業部、西南證券
有限責任公司。2001年起任銀華基金管理有限公司督察長。現任公司副總經
理。
周毅先生：副總經理，CFA，碩士學位，國家特聘專家?，F任銀華基金副總
經理、銀華國際資本總經理，分管指數基金投資、數量化投資、境外投資及國
際業務。周毅先生畢業于中國北京大學、美國南卡羅萊納大學、美國約翰霍普
金斯大學，擁有23年證券從業經驗?；貒尤脬y華基金前，先后在美國普華永
道金融部，巴克萊資本，巴克萊亞太集團等金融機構從事數量化投資工作。
楊文輝先生：督察長，法學博士。曾任職于北京市水利經濟發展有限公
司、中國證監會?，F任銀華基金管理股份有限公司督察長，兼任銀華長安資本
管理（北京）有限公司董事、銀華國際資本管理有限公司董事，深圳市銀華公
益基金會理事長。
蘇薪茗先生：副總經理，博士研究生，獲得中國政法大學法學學士、清華
大學法律碩士、英國劍橋大學哲學碩士、中國社會科學院研究生院經濟學博士
（金融學專業）學位。曾先后擔任福建日報社要聞采訪部記者，中國銀監會政
策法規部創新處主任科員，中國銀監會創新監管部綜合處副處長，中國銀監會
創新監管部產品創新處處長，中國銀監會湖北銀監局副局長?，F任公司副總經
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理、銀華長安資本管理（北京）有限公司董事、銀華國際資本管理有限公司董
事。
鄧列軍先生：首席信息官，清華大學軟件工程碩士。曾在匯添富基金管理
股份有限公司先后任職信息技術部總監助理、副總監、總監，浦銀安盛基金管
理有限公司任職副總經理兼首席信息官。現任銀華基金管理股份有限公司首席
信息官。
鄭蓓雷女士：財務負責人，工商管理碩士。曾就職于中國貿促會北京分
會、搜狐公司、中國網通公司、西南證券、紅塔證券。2011年6月加入銀華基
金，歷任人力資源部副總監、總監、總經理助理?，F任公司財務負責人兼人力
資源部總監。
王勇先生：董事會秘書，管理學博士。曾任職于西南證券股份有限公司?，F
任公司董事會秘書、投資銀行部總監、黨委辦公室（黨群工作部）主任、公司辦
公室副總監，兼任銀華國際資本管理有限公司董事、副總經理，銀華長安資本管
理（北京）有限公司監事、深圳銀華永泰創新投資有限公司監事。
2、本基金擬任基金經理
張凱先生：碩士學位。畢業于清華大學。2009 年 7 月加入銀華基金，歷任量
化投資部金融工程助理分析師、基金經理助理、總監助理，現任量化投資部副總
監、基金經理。自 2012 年 11 月 14 日至 2020 年 11 月 25 日擔任銀華中證等權重
90 指數分級證券投資基金基金經理，自 2013 年 11 月 5 日至 2019 年 9 月 26 日
兼任銀華中證 800 等權重指數增強分級證券投資基金基金經理，自 2016 年 1 月
14 日至 2018 年 4 月 2 日兼任銀華全球核心優選證券投資基金基金經理，自 2016
年 4 月 7 日起兼任銀華大數據靈活配置定期開放混合型發起式證券投資基金基
金經理，自 2016 年 4 月 25 日至 2018 年 11 月 30 日兼任銀華量化智慧動力靈活
配置混合型證券投資基金基金經理，自 2018 年 3 月 7 日至 2020 年 11 月 29 日
兼任銀華滬深 300 指數分級證券投資基金基金經理，自 2019 年 6 月 28 日至 2021
年 7 月 23 日兼任銀華深證 100 交易型開放式指數證券投資基金基金經理，自
2019 年 8 月 29 日至 2020 年 12 月 31 日兼任銀華深證 100 指數分級證券投資基
金基金經理，自 2019 年 12 月 6 日至 2021 年 9 月 17 日兼任銀華巨潮小盤價值
交易型開放式指數證券投資基金基金經理，自 2020 年 11 月 26 日至 2022 年 7 月
28 日兼任銀華中證等權重 90 指數證券投資基金（LOF）基金經理，自 2020 年 11
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月 30 日起兼任銀華滬深 300 指數證券投資基金（LOF）基金經理，自 2021 年 1
月 1 日起兼任銀華深證 100 指數證券投資基金（LOF）基金經理，自 2021 年 2 月
3 日至 2022 年 2 月 23 日兼任銀華巨潮小盤價值交易型開放式指數證券投資基金
發起式聯接基金基金經理，自 2021 年 5 月 13 日至 2022 年 6 月 17 日兼任銀華
中證研發創新 100 交易型開放式指數證券投資基金基金經理，自 2021 年 7 月 29
日至 2023 年 7 月 28 日兼任銀華中證虛擬現實主題交易型開放式指數證券投資
基金基金經理，自 2021 年 9 月 22 日至 2023 年 7 月 28 日兼任銀華中證機器人
交易型開放式指數證券投資基金基金經理，自 2021 年 9 月 28 日起兼任銀華穩健
增利靈活配置混合型發起式證券投資基金、銀華新能源新材料量化優選股票型發
起式證券投資基金基金經理，自 2021 年 11 月 19 日至 2025 年 4 月 28 日兼任銀
華華證 ESG 領先指數證券投資基金基金經理，自 2021 年 12 月 20 日至 2023 年 7
月 28 日兼任銀華中證內地低碳經濟主題交易型開放式指數證券投資基金基金經
理，自 2022 年 1 月 27 日至 2023 年 7 月 28 日兼任銀華中證內地地產主題交易
型開放式指數證券投資基金基金經理，自 2022 年 3 月 7 日至 2023 年 9 月 8 日
兼任銀華中證港股通醫藥衛生綜合交易型開放式指數證券投資基金基金經理，自
2022 年 11 月 24 日起兼任銀華中證 1000 增強策略交易型開放式指數證券投資基
金基金經理，自 2023 年 8 月 23 日起兼任銀華中證 800 增強策略交易型開放式
指數證券投資基金基金經理，自 2023 年 12 月 1 日起兼任銀華中證 2000 增強策
略交易型開放式指數證券投資基金基金經理，自 2025 年 8 月 20 日起兼任銀華上
證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理。
楊騰先生：碩士學位。曾就職于信達證券股份有限公司、國泰君安證券股份
有限公司。2015 年 7 月加入銀華基金，歷任量化投資部量化研究員，量化投資
部基金經理助理，現任量化投資部基金經理。自 2021 年 11 月 29 日起擔任銀華
滬深 300 指數證券投資基金（LOF）、銀華深證 100 指數證券投資基金（LOF）、銀
華食品飲料量化優選股票型發起式證券投資基金、銀華穩健增利靈活配置混合型
發起式證券投資基金、銀華新能源新材料量化優選股票型發起式證券投資基金、
銀華醫療健康量化優選股票型發起式證券投資基金、銀華中證等權重 90 指數證
券投資基金（LOF）基金經理，自 2021 年 11 月 29 日至 2023 年 3 月 16 日兼任銀
華信息科技量化優選股票型發起式證券投資基金基金經理，自 2025 年 3 月 7 日
起兼任銀華專精特新量化優選股票型發起式證券投資基金基金經理基金經理。
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3、公司投資決策委員會成員
委員會主任：王立新
委員會副主任：徐波
委員：周毅、王華、李曉星、吳偉、于蕾、董嵐楓、楊宇、倪明
王立新先生：詳見主要人員情況。
徐波先生：詳見主要人員情況。
周毅先生：詳見主要人員情況。
王華先生：高級董事總經理，經濟學碩士。曾就職于西南證券有限責任公司。
2000 年 10 月加入銀華基金（籌），歷任基金經理、總經理助理，現任公司業務副
總經理、主動型股票投資決策專門委員會聯席主任、A 股基金投資總監、多元策
略投資管理部總監、社保和基本養老組合投資經理、投資經理。
李曉星先生：北京理工大學學士、英國帝國理工大學工程碩士、英國劍橋大
學工學碩士。曾就職于 ABB（中國）有限公司。2011 年 3 月加入銀華基金，歷任
研究部助理行業研究員、投資管理部基金經理助理、投資管理一部基金經理，現
任公司業務副總經理、權益投資管理部投資總監、基金經理、投資經理（社?；?br/>本養老）、主動型股票投資決策專門委員會聯席主任。
吳偉先生：金融學碩士。曾先后擔任中國銀行北京市分行副科長、盧森堡分
行副經理，中國民生銀行資產管理部副總經理、民生理財有限責任公司副總裁等
職務?，F任公司業務副總經理。
于蕾女士：業務副總經理，經濟學碩士。曾就職于中國人壽資產管理有限公
司、中國人壽養老保險股份有限公司。2024 年 4 月加入銀華基金管理股份有限
公司，現任公司業務副總經理、養老金及多資產投資管理部總監、FOF 投資管理
部總監。
董嵐楓先生：清華大學工學學士、碩士、博士。曾就職于中國五礦集團。2010
年 10 月加入銀華基金，歷任研究部助理行業研究員、行業研究員、研究組長、
研究部總監助理、副總監、總監、總經理助理，現任公司業務副總經理兼研究部
總監。
楊宇先生：中央財經大學經濟學碩士。歷任 CCTV 證券資訊頻道主持人、制
片人，新浪倉石基金銷售有限公司高級基金研究員，北京恒天明澤基金銷售有限
公司研究產品部經理，銀華基金電子商務部高級經理，華寶證券首席財富官?，F
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任公司基金投資顧問投資決策專門委員會主任、資產配置與投顧服務委員會辦公
室主任。
倪明先生：經濟學博士。曾在大成基金管理有限公司從事研究分析工作，歷
任債券信用分析師、債券基金助理、行業研究員、股票基金助理等職，并曾任大
成創新成長混合型證券投資基金基金經理職務。2011 年 4 月加盟銀華基金管理
有限公司，曾任投資管理一部副總監兼基金經理。現任研究部副總監。
4、上述人員之間均不存在近親屬關系。
三、基金管理人的權利與義務
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括
但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自基金合同生效之日起，根據法律法規和基金合同獨立運用并管理基
金財產；
（3）依照基金合同收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批準的
其他費用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規定召集基金份額持有人大會；
（6）依據基金合同及有關法律規定監督基金托管人，如認為基金托管人違
反了基金合同及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，并采取
必要措施保護基金投資人的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換銷售機構，對銷售機構的相關行為進行監督和處理；
（9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務
并獲得基金合同規定的費用；
（10）依據基金合同及有關法律規定決定基金收益的分配方案；
（11）在基金合同約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購、贖回和轉換申請；
（12）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利
益行使因基金財產投資于證券/期貨所產生的權利；
（13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資及轉融
通證券出借業務；
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（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者
實施其他法律行為；
（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券/期貨經紀商或其他為
基金提供服務的外部機構；若本基金采用證券經紀機構交易結算模式，基金管理
人有權選擇代表本基金進行場內交易、作為結算參與人代理本基金進行結算的證
券經紀機構，并簽訂證券經紀服務協議；
（16）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、
贖回、轉換、非交易過戶、轉托管及定期定額投資等業務規則；
（17）基金管理人有權根據反洗錢法律法規的相關規定，結合基金份額持有
人洗錢風險狀況，采取相應合理的控制措施；
（18）在法律法規和基金合同規定的范圍內決定調整基金費率結構和收費方
式；
（19）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括
但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理
基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續；
（3）自基金合同生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基
金財產；
（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化
的經營方式管理和運作基金財產；
（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，
保證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別
管理，分別記賬，進行證券/期貨投資；
（6）除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得利用基金財產為
自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；
（7）依法接受基金托管人的監督；
（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回價格的方法符
合《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算并公告基金凈值信息，確定
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24
各類基金份額申購、贖回的價格；
（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規定，履行信息披露及報
告義務；
（12）保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有關法律法規或監管機構另有規定或要求外，在基金信息公開披
露前應予保密，不向他人泄露，但向監管機構、司法機關提供或因審計、法律等
外部專業顧問提供服務而向其提供的情況除外；
（13）按基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分
配基金收益；
（14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
（15）依據《基金法》、基金合同及其他有關規定召集基金份額持有人大會
或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相
關資料，保存期限不低于法律法規的規定；
（17）確保需要向基金投資人提供的各項文件或資料在規定時間發出，并且
保證投資人能夠按照基金合同規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開
資料，并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件；
（18）組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、
變現和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會
并通知基金托管人；
（20）因違反基金合同導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益
時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（21）監督基金托管人按法律法規和基金合同規定履行自己的義務，基金托
管人違反基金合同造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向
基金托管人追償；
（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基
金事務的行為承擔責任；
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25
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其
他法律行為；
（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，基金合同不能生效，
基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息（稅
后）在基金募集期結束后 30 日內退還基金認購人；
（25）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
四、基金管理人承諾
1、本基金管理人將根據基金合同的規定，按照招募說明書列明的投資目標、
策略及限制全權處理本基金的投資。
2、本基金管理人不從事違反《中華人民共和國證券法》的行為，并建立健
全內部控制制度，采取有效措施，防止違反《中華人民共和國證券法》行為的發
生。
3、本基金管理人不從事違反《基金法》的行為，并建立健全內部控制制度，
采取有效措施，防止下列行為的發生：
（1）以基金的名義使用不屬于基金名下的資金買賣證券；
（2）動用銀行信貸資金從事證券買賣；
（3）違反規定將基金資產向他人貸款或者提供擔保；
（4）從事證券信用交易（法律法規、基金合同和中國證監會另有規定的除
外）；
（5）以基金資產進行房地產投資；
（6）從事有可能使基金承擔無限責任的投資；
（7）從事證券承銷行為；
（8）違反證券交易業務規則，利用對敲、倒倉等行為來操縱和擾亂市場價
格；
（9）進行高位接盤、利益輸送等損害基金份額持有人利益的行為；
（10）通過股票投資取得對上市公司的控制權；
（11）法律、法規及監管機關規定禁止從事的其他行為。
4、本基金管理人將加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國
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家有關法律、法規及行業規范，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下行為：
（1）越權或違規經營，違反基金合同或托管協議；
（2）故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法利益；
（3）在向中國證監會報送的材料中弄虛作假；
（4）拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；
（5）玩忽職守、濫用職權，不按照規定履行職責；
（6）泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的
基金投資內容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從
事相關的交易活動；
（7）其他法律、行政法規以及中國證監會禁止的行為。
5、基金經理承諾
（1）依照有關法律法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持
有人謀取最大利益；
（2）不利用職務之便為自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人謀
取利益；
（3）不泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開
的基金投資內容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人
從事相關的交易活動；
（4）不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。
五、基金管理人的風險管理體系和內部控制制度
1、風險管理體系
本基金在運作過程中面臨的風險主要包括市場風險、信用風險、流動性風險、
操作或技術風險、合規性風險、聲譽風險和外部風險。針對上述各種風險，基金
管理人建立了一套完整的風險管理體系，具體包括以下內容：
（1）建立風險管理環境。具體包括制定風險管理戰略、目標，設置相應的
組織機構，配備相應的人力資源與技術系統，設定風險管理的時間范圍與空間范
圍等內容。
（2）識別風險。辨識組織系統與業務流程中存在什么樣的風險，為什么會
存在以及如何引起風險。
（3）分析風險。檢查存在的控制措施，分析風險發生的可能性及其引起的
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后果。
（4）度量風險。評估風險水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的
度量手段。定性的度量是把風險水平劃分為若干級別，每一種風險按其發生的可
能性與后果的嚴重程度分別進入相應的級別。定量的方法則是設計一些風險指標，
測量其數值的大小。
（5）處理風險。將風險水平與既定的標準相對比，對于那些級別較低的風
險，則承擔它，但需加以監控。而對較為嚴重的風險，則實施一定的管理計劃，
對于一些后果極其嚴重的風險，則準備相應的應急處理措施。
（6）監視與檢查。對已有的風險管理系統要監視及評價其管理績效，在必
要時適時加以改變。
（7）報告與咨詢。建立風險管理的報告系統，使公司股東、公司董事會、
公司高級管理人員及監管部門了解公司風險管理狀況，并尋求咨詢意見。
2、內部控制制度
（1）內部控制的原則
1）全面性原則。內部控制制度覆蓋公司的各項業務、各個部門和各級人員，
并滲透到決策、執行、監督、反饋等各個經營環節。
2）獨立性原則。公司設立獨立的督察長與監察稽核部門，并使它們保持高
度的獨立性與權威性。
3）相互制約原則。公司部門和崗位的設置權責分明、相互牽制，并通過切
實可行的相互制衡措施來消除內部控制中的盲點。
4）有效性原則。公司的內部風險控制工作必須從實際出發，主要通過對工
作流程的控制，進而達到對各項經營風險的控制。
5）防火墻原則。公司的投資管理、基金運作、計算機技術系統等相關部門，
在物理上和制度上適當隔離。對因業務需要知悉內幕信息的人員，制定嚴格的批
準程序和監督處罰措施。
6）適時性原則。公司內部風險控制制度的制定，應具有前瞻性，并且必須
隨著公司經營戰略、經營方針、經營理念等內部環境的變化和國家法律、法規、
政策制度等外部環境的改變及時進行相應的修改和完善。
（2）內部控制的主要內容
1）控制環境
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公司董事會重視建立完善的公司治理結構與內部控制體系?；鸸芾砣嗽诙?br/>事會下設立了風險控制委員會，負責針對公司在經營管理和基金運作中的風險進
行研究并制定相應的控制制度。在特殊情況下，風險控制委員會可依據其職權，
在上報董事會的同時，對公司業務進行一定的干預。
公司管理層在總經理領導下，認真執行董事會確定的內部控制戰略，為了有
效貫徹公司董事會制定的經營方針及發展戰略，設立了投資決策委員會，就基金
投資等發表專業意見及建議。
此外，公司設有督察長，組織指導公司的監察與稽核工作，對公司和基金運
作的合法性、合規性進行全面檢查與監督，發生重大合規事件時向公司董事長和
中國證監會報告。
2）風險評估
公司風險控制人員定期評估公司風險狀況，范圍包括所有能對經營目標產生
負面影響的內部和外部因素，評估這些因素對公司總體經營目標產生影響的程度
及可能性，并將評估報告報公司董事會及高層管理人員。
3）操作控制
公司內部組織結構的設計方面，體現部門之間職責有分工，但部門之間又相
互合作與制衡的原則?；鹜顿Y管理、基金運作、市場等業務部門有明確的授權
分工，各部門的操作相互獨立，并且有獨立的報告系統。各業務部門之間相互核
對、相互牽制。
各業務部門內部工作崗位分工合理、職責明確，形成相互檢查、相互制約的
關系，以減少舞弊或差錯發生的風險，各工作崗位均制定有相應的書面管理制度。
在明確的崗位責任制度基礎上，設置科學、合理、標準化的業務操作流程，
每項業務操作有清晰、書面化的操作手冊，同時，規定完備的處理手續，指定人
員進行處理。
4）信息與溝通
公司建立了內部辦公自動化信息系統與業務匯報體系，通過建立有效的信息
交流渠道，保證公司員工及各級管理人員可以充分了解與其職責相關的信息，保
證信息及時送達適當的人員進行處理。
5）監督與內部稽核
基金管理人設立了獨立于各業務部門的監察稽核部，其中監察稽核人員履行
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內部稽核職能，檢查、評價公司內部控制制度合法合規性。監察稽核人員具有相
對的獨立性，定期出具合規報告，報公司督察長、董事會及中國證監會。
（3）基金管理人關于內部控制制度的聲明
1）基金管理人確知建立、實施和維持內部控制制度是基金管理人董事會及
管理層的責任；
2）上述關于內部控制制度的披露真實、準確；
3）基金管理人承諾將根據市場環境的變化及基金管理人的發展不斷完善內
部控制制度。
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第四部分 基金托管人
（一）基本情況
名稱：招商銀行股份有限公司（以下簡稱“招商銀行”）
設立日期：1987 年 4 月 8 日
注冊地址：深圳市深南大道 7088 號招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道 7088 號招商銀行大廈
注冊資本：252.20 億元
法定代表人：繆建民
行長：王良
資產托管業務批準文號：證監基金字[2002]83 號
電話：4006195555
傳真：0755-83195201
資產托管部信息披露負責人：張姍
招商銀行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我國第一家完全由企業法人持股的股
份制商業銀行，總行設在深圳。自成立以來，招商銀行先后進行了三次增資擴股，
并于 2002 年 3 月成功地發行了 15 億 A 股，4 月 9 日在上交所掛牌（股票代碼：
600036），是國內第一家采用國際會計標準上市的公司。2006 年 9 月又成功發行
了 22 億 H 股，9 月 22 日在香港聯交所掛牌交易（股票代碼：3968），10 月 5 日
行使 H 股超額配售，共發行了 24.2 億 H 股。截至 2025 年 3 月 31 日，本集團總
資產 125,297.92 億元人民幣，高級法下資本充足率 19.06%，權重法下資本充足
率 15.62%。
2002 年 8 月，招商銀行成立基金托管部；2005 年 8 月，經報中國證監會同
意，更名為資產托管部，現下設基金券商團隊、銀保信托團隊、養老金團隊、業
務管理團隊、產品研發團隊、風險管理團隊、系統與數據團隊、項目支持團隊、
運營管理團隊、基金外包業務團隊 10 個職能團隊，現有員工 261 人。2002 年 11
月，經中國人民銀行和中國證監會批準獲得證券投資基金托管業務資格，成為國
內第一家獲得該項業務資格上市銀行；2003 年 4 月，正式辦理基金托管業務。
招商銀行作為托管業務資質最全的商業銀行之一，擁有證券投資基金托管資格、
銀華中證 A500 指數增強型證券投資基金 招募說明書
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基本養老保險基金托管機構資格、受托投資管理托管業務托管資格、保險資金托
管業務資格、企業年金基金托管業務資格、合格境外機構投資者托管（QFII）資
格、合格境內機構投資者托管（QDII）資格、私募基金業務外包服務資格、存托
憑證試點存托業務等業務資格。
招商銀行資產托管結合自身在托管行業深耕 23 年的專業能力和創新精神，
推出“招商銀行托管+”服務品牌，以“踐行價值銀行戰略，致力于成為專業更
精、科技更強、服務更佳的客戶首選全球托管銀行”品牌愿景為指引，以“值得
信賴的專家、貼心服務的管家、讓價值持續增加、客戶的體驗更佳”的“4+目標”，
以創新的“服務產品化”為方法論，全方位助力資管機構實現可持續的高質量發
展。招商銀行資產托管圍繞資管全場景，打造了“如風運營”“大觀投研”“見微
數據”三個服務子品牌，不斷創新托管系統、服務和產品：在業內率先推出“網
上托管銀行系統”、托管業務綜合系統和“6S”托管服務標準，首家發布私募基
金績效分析報告，開辦國內首個托管銀行網站，推出國內首個托管大數據平臺，
成功托管國內第一只券商集合資產管理計劃、第一只 FOF、第一只信托資金計劃、
第一只股權私募基金、第一家實現貨幣市場基金贖回資金 T+1 到賬、第一只境外
銀行 QDII 基金、第一只紅利 ETF 基金、第一只“1+N”基金專戶理財、第一家大
小非解禁資產、第一單 TOT 保管，實現從單一托管服務商向全面投資者服務機構
的轉變，得到了同業認可。
招商銀行資產托管業務持續穩健發展，社會影響力不斷提升,近年來獲得業
內各類獎項榮譽。2016 年 5 月 “托管通”榮獲《銀行家》2016 中國金融創新
“十佳金融產品創新獎”； 6 月榮獲《財資》“中國最佳托管銀行獎”，成為國內
唯一獲得該獎項的托管銀行；7 月榮獲中國資產管理“金貝獎”“最佳資產托管銀
行”、《21 世紀經濟報道》“2016 最佳資產托管銀行”。2017 年 5 月榮獲《亞洲銀
行家》“中國年度托管銀行獎”；6 月榮獲《財資》“中國最佳托管銀行獎”；“全功
能網上托管銀行 2.0”榮獲《銀行家》2017 中國金融創新“十佳金融產品創新獎”。
2018年1月榮獲中央國債登記結算有限責任公司“2017年度優秀資產托管機構”
獎；同月，托管大數據平臺風險管理系統榮獲 2016-2017 年度銀監會系統“金點
子”方案一等獎，以及中央金融團工委、全國金融青聯第五屆“雙提升”金點子
方案二等獎；3 月榮獲《中國基金報》 “最佳基金托管銀行”獎；5 月榮獲國際
財經權威媒體《亞洲銀行家》“中國年度托管銀行獎”；12 月榮獲 2018 東方財富
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風云榜“2018 年度最佳托管銀行”、“20 年最值得信賴托管銀行”獎。2019 年 3
月榮獲《中國基金報》“2018 年度最佳基金托管銀行”獎；6 月榮獲《財資》“中
國最佳托管機構”“中國最佳養老金托管機構”“中國最佳零售基金行政外包”三
項大獎；12 月榮獲 2019 東方財富風云榜“2019 年度最佳托管銀行”獎。2020 年
1 月，榮獲中央國債登記結算有限責任公司“2019 年度優秀資產托管機構”獎項；
6 月榮獲《財資》“中國境內最佳托管機構”“最佳公募基金托管機構”“最佳公募
基金行政外包機構”三項大獎；10 月榮獲《中國基金報》第二屆中國公募基金英
華獎“2019 年度最佳基金托管銀行”獎。2021 年 1 月，榮獲中央國債登記結算
有限責任公司“2020 年度優秀資產托管機構”獎項；同月榮獲 2020 東方財富風
云榜“2020 年度最受歡迎托管銀行”獎項；2021 年 10 月，《證券時報》“2021 年
度杰出資產托管銀行天璣獎”；2021 年 12 月，榮獲《中國基金報》第三屆中國公
募基金英華獎“2020 年度最佳基金托管銀行”；2022 年 1 月榮獲中央國債登記結
算有限責任公司“2021 年度優秀資產托管機構、估值業務杰出機構”獎項；9 月
榮獲《財資》“中國最佳托管銀行”“最佳公募基金托管銀行”“最佳理財托管銀
行”三項大獎；12 月榮獲《證券時報》“2022 年度杰出資產托管銀行天璣獎”；
2023年1月榮獲中央國債登記結算有限責任公司“2022年度優秀資產托管機構”、
銀行間市場清算所股份有限公司“2022 年度優秀托管機構”、全國銀行間同業拆
借中心“2022 年度銀行間本幣市場托管業務市場創新獎”三項大獎；2023 年 4
月，榮獲《中國基金報》第二屆中國基金業創新英華獎“托管創新獎”；2023 年
9 月，榮獲《中國基金報》中國基金業英華獎“公募基金 25 年基金托管示范銀行
（全國性股份行）”；2023 年 12 月，榮獲《東方財富風云榜》“2023 年度托管銀
行風云獎”。2024 年 1 月，榮獲中央國債登記結算有限責任公司“2023 年度優秀
資產托管機構”、“2023 年度估值業務杰出機構”、“2023 年度債市領軍機構”、
“2023 年度中債綠債指數優秀承銷機構”四項大獎；2024 年 2 月，榮獲泰康養
老保險股份有限公司“2023 年度最佳年金托管合作伙伴”獎。2024 年 4 月，榮
獲中國基金報“中國基金業英華獎-ETF20 周年特別評選“優秀 ETF 托管人””獎。
2024 年 6 月，榮獲上海清算所“2023 年度優秀托管機構”獎。2024 年 8 月，在
《21 世紀經濟報道》主辦的 2024 資產管理年會暨十七屆 21 世紀【金貝】資產
管理競爭力研究案例發布盛典上，“招商銀行托管+”榮獲“2024 卓越影響力品
牌”獎項；2024 年 9 月，在 2024 財聯社中國金融業“拓撲獎”評選中，榮獲銀
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行業務類獎項“2024 年資產托管銀行‘拓撲獎’”；2024 年 12 月，榮獲《中國證
券報》“ETF 金牛生態圈卓越托管機構（銀行）獎”；2024 年 12 月，榮獲《2024
東方財富風云際會》“年度托管銀行風云獎”。2025 年 1 月，榮獲中央國債登記
結算有限責任公司“2024 年度優秀資產托管機構”獎項、上海清算所“2024 年
度優秀托管機構”獎項；2025 年 2 月，榮獲全國銀行間同業拆借中心“2024 年
度市場創新業務機構”獎項；2025 年 3 月，榮獲《中國基金報》2025 年指數生
態圈英華典型案例“指數產品托管機構”獎項。
（二）主要人員情況
繆建民先生，本行董事長、非執行董事，2020 年 9 月起擔任本行董事、董事
長。中央財經大學經濟學博士，高級經濟師。中國共產黨第十九屆、二十屆中央
委員會候補委員。招商局集團有限公司董事長。曾任中國人壽保險（集團）公司
副董事長、總裁，中國人民保險 集團股份有限公司副董事長、總裁、董事長，
曾兼任中國人民財產保險股份有限公司董事長，中國人保資產管理有限公司董事
長，中國人民健康保險股份有限公司董事長，中國人民保險（香港）有限公司董
事長，人保資本投資管理有限公司董事長，中國人民養老保險有限責任公司董事
長，中國人民人壽保險股份有限公司董事長。
王良先生，本行黨委書記、執行董事、行長。中國人民大學經濟學碩士，高
級經濟師。1995 年 6 月加入本行，歷任本行北京分行行長助理、副行長、行長，
2012 年 6 月起歷任本行行長助理、副行長、常務副行長，2022 年 5 月起任本行
黨委書記，2022 年 6 月起任本行行長。兼任本行香港上市相關事宜之授權代表、
招銀國際金融控股有限公司董事長、招銀國際金融有限公司董事長、招商永隆銀
行董事長、招聯消費金融有限公司副董事長、招商局金融控股有限公司董事、中
國銀行業協會中間業務專業委員會第四屆主任、中國金融會計學會第六屆常務理
事、廣東省第十四屆人大代表。
王穎女士，本行副行長，南京大學政治經濟學專業碩士，經濟師。王穎女士
1997 年 1 月加入本行，歷任本行北京分行行長助理、副行長，天津分行行長，深
圳分行行長，本行行長助理。2023 年 11 月起任本行副行長。
孫樂女士，本行資產托管部總經理，碩士研究生畢業，2001 年 8 月加入本
行至今，歷任本行合肥分行風險控制部副經理、經理、信貸管理部總經理助理、
副總經理、總經理、公司銀行部總經理、中小企業金融部總經理、投行與金融市
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場部總經理；無錫分行行長助理、副行長；南京分行副行長，具有 20 余年銀行
從業經驗，在風險管理、信貸管理、公司金融、資產托管等領域有深入的研究和
豐富的實務經驗。
（三）基金托管業務經營情況
截至 2025 年 3 月 31 日，招商銀行股份有限公司累計托管 1598 只證券投資
基金。
（四）托管人的內部控制制度
1、內部控制目標
招商銀行確保托管業務嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管制度，堅持守
法經營、規范運作的經營理念；形成科學合理的決策機制、執行機制和監督機制，
防范和化解經營風險，確保托管業務的穩健運行和托管資產的安全；建立有利于
查錯防弊、堵塞漏洞、消除隱患，保證業務穩健運行的風險控制制度，確保托管
業務信息真實、準確、完整、及時；確保內控機制、體制的不斷改進和各項業務
制度、流程的不斷完善。
2、內部控制組織結構
招商銀行資產托管業務建立三級內部控制及風險防范體系：
一級內部控制及風險防范是在招商銀行總行風險管控層面對風險進行預防
和控制；總行風險管理部、法律合規部、審計部獨立對資產托管業務進行評估監
督，并提出內控提升管理建議。
二級內部控制及風險防范是招商銀行資產托管部設立風險合規管理相關團
隊，負責部門內部風險預防和控制，及時發現內部控制缺陷，提出整改方案，跟
蹤整改情況，并直接向部門總經理室報告。
三級內部控制及風險防范是招商銀行資產托管部在設置專業崗位時，遵循內
控制衡原則，視業務的風險程度制定相應監督制衡機制。
3、內部控制原則
（1）全面性原則。內部控制覆蓋各項業務過程和操作環節、覆蓋所有團隊
和崗位，并由全部人員參與。
（2）審慎性原則。托管組織體系的構成、內部管理制度的建立均以防范風
險、審慎經營為出發點，體現“內控優先”的要求。
（3）獨立性原則。招商銀行資產托管部各團隊、各崗位職責保持相對獨立，
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不同托管資產之間、托管資產和自有資產之間相互分離。內部控制的檢查、評價
部門獨立于內部控制的建立和執行部門。
（4）有效性原則。內部控制有效性包含內部控制設計的有效性、內部控制
執行的有效性。內部控制設計的有效性是指內部控制的設計覆蓋了所有應關注的
重要風險，且設計的風險應對措施適當。內部控制執行的有效性是指內部控制能
夠按照設計要求嚴格有效執行。
（5）適應性原則。內部控制適應招商銀行托管業務風險管理的需要，并能
夠隨著托管業務經營戰略、經營方針、經營理念等內部環境的變化和國家法律、
法規、政策制度等外部環境的改變及時進行修訂和完善。
（6）防火墻原則。招商銀行資產托管部辦公場地與我行其他業務場地隔離，
辦公網和業務網物理分離，部門業務網和全行業務網防火墻策略分離，以達到風
險防范的目的。
（7）重要性原則。內部控制在實現全面控制的基礎上，關注重要托管業務
重要事項和高風險環節。
（8）制衡性原則。內部控制能夠實現在托管組織體系、機構設置、權責分
配及業務流程等方面相互制約、相互監督，同時兼顧運營效率。
4、內部控制措施
（1）完善的制度建設。招商銀行資產托管部從資產托管業務內控管理、產
品受理、會計核算、資金清算、崗位管理、檔案管理和信息管理等方面制定一系
列規章制度，建立了三層制度體系，即：基本規定、業務管理辦法和業務操作規
程。制度結構層次清晰、管理要求明確，滿足風險管理全覆蓋的要求，保證資產
托管業務科學化、制度化、規范化運作。
（2）業務信息風險控制。招商銀行資產托管部在數據傳輸和保存方面有嚴
格的加密和備份措施，采用加密、直連方式傳輸數據，數據執行異地實時備份，
所有的業務信息須經過嚴格的授權方能進行訪問。
（3）客戶資料風險控制。招商銀行資產托管部對業務辦理過程中獲取的客
戶資料嚴格保密，除法律法規和其他有關規定、監管機構及審計要求外，不向任
何機構、部門或個人泄露。
（4）信息技術系統風險控制。招商銀行對信息技術系統機房、權限管理實
行雙人雙崗雙責，電腦機房 24 小時值班并設置門禁，所有電腦設置密碼及相應
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36
權限。業務網和辦公網、托管業務網與全行業務網雙分離制度，與外部業務機構
實行防火墻保護，對信息技術系統采取兩地三中心的應急備份管理措施等，保證
信息技術系統的安全。
（5）人力資源控制。招商銀行資產托管部通過建立良好的企業文化和員工
培訓、激勵機制、加強人力資源管理及建立人才梯級隊伍及人才儲備機制，有效
地進行人力資源管理。
（五）基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序
根據《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦
法》等有關法律法規的規定及基金合同、托管協議的約定，對基金投資范圍、投
資比例、投資組合等情況的合法性、合規性進行監督和核查。
在為基金投資運作所提供的基金清算和核算服務環節中，基金托管人對基金
管理人發送的投資指令、基金管理人對各基金費用的提取與支付情況進行檢查監
督，對違反法律法規、基金合同的指令拒絕執行，并立即通知基金管理人。
基金托管人如發現基金管理人依據交易程序已經生效的投資指令違反法律、
行政法規和其他有關規定，或者違反基金合同約定，及時以書面形式通知基金管
理人進行整改，整改的時限應符合法律法規及基金合同允許的調整期限。基金管
理人收到通知后應及時核對確認并以書面形式向基金托管人發出回函并改正。基
金管理人對基金托管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金托管人應報告
中國證監會。
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第五部分 相關服務機構
一、基金份額銷售機構
1、直銷機構
（1）銀華基金管理股份有限公司北京直銷中心
地址 北京市東城區東長安街 1 號東方廣場東方經貿城 C2 辦公樓 3 層
電話 010-58162950 傳真 010-58162951
聯系人 展璐
（2）銀華基金管理股份有限公司網上直銷交易系統
網上交易網址 https://trade.yhfund.com.cn/yhxntrade
移動端站點 請到基金管理人官方網站或各大移動應用市場下載“銀華生利
寶”手機 APP 或關注“銀華基金”官方微信公眾號
客戶服務電話 010-85186558，4006783333
投資人可以通過基金管理人網上直銷交易系統辦理本基金的開戶和認購手
續，具體交易細則請參閱基金管理人網站公告。
2、其他銷售機構（以下排名不分先后）
1) 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
辦公地址 浙江省杭州市西湖區西溪路556號
聯系人 韓愛彬
客服電話 95188-8 網址 www.fund123.cn
2) 上海好買基金銷售有限公司
辦公地址
上海市浦東新區浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈 9樓
（200120）
聯系人 羅夢
客服電話 400-700-9665 網址 www.ehowbuy.com
3) 上海天天基金銷售有限公司
辦公地址 上海市徐匯區宛平南路88號金座東方財富大廈
聯系人 何薇
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客服電話 400-1818-188 網址 www.1234567.com.cn
4) 珠海盈米基金銷售有限公司
辦公地址 廣州市海珠區閱江中路688號保利國際廣場北塔33樓
聯系人 邱湘湘
客服電話 020-89629066 網址 www.yingmi.cn
5) 京東肯特瑞基金銷售有限公司
辦公地址
北京市通州區亦莊經濟開發區科創十一街18號院京東集團總部
A座15層
聯系人 李丹
客服電話 95118 網址 fund.jd.com
6) 南京蘇寧基金銷售有限公司
辦公地址 南京市玄武區徐莊軟件園蘇寧大道1號
聯系人 王旋
客服電話 95177 網址 www.suning.com
7) 北京雪球基金銷售有限公司
辦公地址 北京市朝陽區創遠路34號院6號樓15層1501室
聯系人 朱曉燕
客服電話 400-159-9288 網址 www.danjuanapp.com
8) 宜信普澤（北京）基金銷售有限公司
辦公地址 北京市朝陽區光華路7號樓20層20A1、20A2單元
聯系人 魏晨
客服電話 400-6099-200 網址 www.yixinfund.com
9) 泛華普益基金銷售有限公司
辦公地址 廣州市天河區珠江西路 15 號珠江城大廈 61 樓
聯系人 史若芬
客服電話 400-080-3388 網址 https://www.puyifund.com/
10) 浙江同花順基金銷售有限公司
辦公地址 杭州市余杭區五常街道同順街18號 同花順大樓4層
聯系人 董一鋒
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客服電話 4008-773-772 網址 www.5ifund.com
11) 北京度小滿基金銷售有限公司
辦公地址 北京市海淀區西北旺東路10號院西區4號樓
聯系人 陳嘉義
客服電話 95055-4 網址 https://www.duxiaoman.com/
12) 上海萬得基金銷售有限公司
辦公地址 上海自由貿易試驗區福山路33號11樓B座
聯系人 徐亞丹
客服電話 400-821-0203 網址 www.520fund.com.cn
13) 騰安基金銷售（深圳）有限公司
辦公地址 深圳市南山區海天二路33號騰訊濱海大廈15層
聯系人 胡世銘
客服電話 95017（轉1轉8） 網址
www.tenganxinxi.com 或
www.txfund.com
14) 和耕傳承基金銷售有限公司
辦公地址
河南自貿試驗區鄭州片區（鄭東）東風南路東康寧街北6號樓5樓
503
聯系人 董亞芳
客服電話 400-0555-671 網址 www.hgccpb.com
15) 北京新浪倉石基金銷售有限公司
辦公地址 北京市海淀區西北旺東路10號院西區8號樓新浪總部大廈
聯系人 李柳娜
客服電話 010-62675768 網址 www.xincai.com
16) 通華財富（上海）基金銷售有限公司
辦公地址 上海市浦東新區金滬路55號通華科技大廈10層
聯系人 云澎
客服電話 400-101-9301 網址 www.tonghuafund.com
17) 玄元保險代理有限公司
辦公地址 中國（上海）自由貿易試驗區張楊路707號1105室
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聯系人 張苗苗
客服電話 400-080-8208 網址 https://www.licaimofang.cn/
18) 上海挖財基金銷售有限公司
辦公地址 中國(上海)自由貿易試驗區楊高南路759號18層03單元
聯系人 毛善波
客服電話 400-711-8718 網址 www.wacaijijin.com
19) 深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司
辦公地址 深圳市福田區福強路4001號深圳市世紀工藝品文化市場313棟
E-403
聯系人 華榮杰
客服電話 400-680-3928 網址 www.simuwang.com
20) 上海大智慧基金銷售有限公司
辦公地址 上海市浦東新區楊高南路428號由由世紀廣場1號樓
聯系人 張蜓
客服電話 021-20292031 網址 www.wg.com.cn
21) 上海華夏財富投資管理有限公司
辦公地址 北京市西城區金融大街33號通泰大廈B座8層
聯系人 張靜怡
客服電話 400-817-5666 網址 www.amcfortune.com
22) 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
辦公地址 北京市豐臺區麗澤平安幸福中心B座31層
聯系人 孫博文
客服電話 4001661188-2 網址 http://www.new-rand.cn
23) 東方財富證券股份有限公司
辦公地址 上海市徐匯區宛平南路88號東方財富大廈
聯系人 馬茜玲
客服電話 95537 網址 www.eastmoney.com
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基金管理人可根據《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》和基金合同等的
規定，選擇其他符合要求的機構銷售本基金，并在基金管理人網站公示。
二、登記機構
名稱 銀華基金管理股份有限公司
住所 深圳市福田區深南大道 6008 號特區報業大廈 19 層
辦公地址 北京市東城區東長安街 1 號東方廣場東方經貿城 C2 辦公樓 15 層
法定代表人 王珠林 聯系人 伍軍輝
電話 010-58163000 傳真 010-58162824
三、出具法律意見書的律師事務所
名稱 上海市通力律師事務所
住所及辦公地址 上海市銀城中路 68 號時代金融中心 19 樓
負責人 韓炯 聯系人 陳穎華
電話 021-31358666 傳真 021-31358600
經辦律師 黎明、陳穎華
四、審計基金財產的會計師事務所
名稱 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）
住所及辦公地址
北京市西城區阜成門外大街 22 號 1 幢 1 幢 10 層 1001-1 至
1001-26
執行事務合伙人 劉維、肖厚發 聯系人 陳玉珊
電話 010-66001391 傳真 010-66001392
經辦注冊會計師 陳熹、陳玉珊
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第六部分 基金的募集
一、基金募集的依據
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露
辦法》、基金合同及其他有關規定，經中國證監會 2025 年 3 月 25 日證監許可
【2025】593 號文準予募集注冊。
二、基金類別
股票型證券投資基金
三、基金的運作方式
契約型開放式
四、基金份額發售面值和認購價格
本基金基金份額發售面值為人民幣 1.00 元。
本基金認購價格為人民幣 1.00 元/份。
五、基金份額類別
本基金將基金份額分為 A 類和 C 類兩類不同的類別。在投資人認購、申購基
金份額時收取認購、申購費用而不從本類別基金資產中計提銷售服務費的，稱為
A 類基金份額；在投資人認購、申購基金份額時不收取認購、申購費用，而是從
本類別基金資產中計提銷售服務費的，稱為 C 類基金份額。
本基金 A 類、C 類基金份額分別設置代碼。由于基金費用的不同，本基金各
類基金份額將分別計算和公告基金份額凈值。
根據基金銷售情況，在符合法律法規規定和基金合同約定且對基金份額持有
人利益無實質性不利影響的情況下，基金管理人在履行適當程序后可以增加新的
基金份額類別，或者在法律法規和基金合同規定的范圍內變更現有基金份額類別
的申購費率、調低贖回費率、調低銷售服務費率、變更收費方式、停止現有基金
份額類別的銷售等，基金管理人在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定
在規定媒介上公告。
投資人在認購、申購基金份額時可自行選擇基金份額類別。
六、基金存續期限
不定期
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43
七、募集方式
本基金將通過各銷售機構的基金銷售網點公開發售或按基金管理人、銷售機
構提供的其他方式公開發售，各銷售機構的具體名單見基金份額發售公告以及基
金管理人網站公示。本基金認購采取全額繳款認購的方式?；鹜顿Y人在募集期
內可以多次認購基金份額，認購申請一經受理不得撤銷。
八、募集期限
本基金募集期限自基金份額發售之日起不超過 3 個月。
本基金自 2025 年 9 月 1 日至 2025 年 9 月 12 日進行發售。如果在此期間屆
滿時未達到本招募說明書第七部分第一條規定的基金備案條件，基金可在募集期
限內繼續銷售。基金管理人也可根據基金銷售情況，在符合相關法律法規的情況
下，在募集期限內調整基金發售時間，并及時公告。
九、募集對象
符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合
格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。
十、募集場所
在基金募集期內，本基金將通過基金管理人的直銷中心、網上直銷交易系統
及其他基金銷售機構的銷售網點公開發售（具體名單詳見基金份額發售公告以及
基金管理人網站公示）。
基金管理人可以根據情況變更、增減銷售機構，并在基金管理人網站公示。
十一、基金的最低募集份額總額和金額
本基金的最低募集份額總額為 2 億份，基金募集金額不少于 2 億元人民幣。
基金管理人可根據基金發售情況對本基金的發售進行規模控制，具體規定見
本基金的基金份額發售公告或基金管理人發布的其他公告。
十二、投資人對基金份額的認購
1、認購時間安排：
本基金認購時間為 2025 年 9 月 1 日至 2025 年 9 月 12 日。如遇突發事件，
發售時間可適當調整，并進行公告。
各個銷售機構在本基金發售募集期內對于個人投資者或機構投資者的具體
業務辦理時間可能不同，若基金份額發售公告沒有明確規定，則由各銷售機構自
行決定每天的業務辦理時間。
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44
根據法律法規的規定與基金合同的約定，如果基金募集達到基金備案條件，
基金合同自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得中國證監會書面確認之日
起生效。如果未達到前述條件，基金可在上述約定的募集期限內繼續銷售，直到
達到條件并經備案后宣布基金合同生效?；鸸芾砣丝筛鶕技闆r，在符合相
關法律法規的情況下，在募集期限內調整本基金的發售時間，但最長不超過法定
募集期限并及時公告。
具體發售方案以本基金的基金份額發售公告為準，請基金投資人就發售和購
買事宜仔細閱讀本基金的基金份額發售公告及相關公告。
2、認購原則
（1）基金認購采用“金額認購、份額確認”的方式；
（2）投資人認購時，需按銷售機構規定的方式全額繳款；
（3）投資人在募集期內可以多次認購基金份額，但已受理的認購申請不允
許撤銷，A 類基金份額的認購費按每筆認購申請單獨計算；
（4）募集期間本基金管理人有權對單個投資人的累計認購金額進行限制，
且需滿足本基金關于募集上限和基金備案條件的相關規定。
3、認購限額
在本基金銷售機構的銷售網點及網上直銷交易系統進行認購時，投資人以金
額申請，每個基金賬戶首筆認購的最低金額為人民幣 1 元，每筆追加認購的最低
金額為人民幣 1 元。直銷中心辦理業務時以其相關規則為準?；鸸芾砣酥变N機
構或各銷售機構對最低認購限額及交易級差另有規定的，從其規定，但不得低于
上述最低認購金額?；鸸芾砣丝筛鶕袌銮闆r，調整本基金首筆認購和每筆追
加認購的最低金額。
如果本基金單一投資人累計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的
50%，基金管理人有權對該投資人的認購申請進行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或
者某些認購申請有可能導致單一投資人持有基金份額的比例達到或者超過 50%，
或者變相規避前述 50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或部分認購申
請。投資人認購的基金份額數以基金合同生效后登記機構的確認結果為準。
本基金可設置募集規模上限，具體規模上限及規?？刂频姆桨冈斠娀鸱蓊~
發售公告或其他公告。
4、銷售機構認購業務的辦理網點、辦理日期和時間等事項參照各銷售機構
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的具體規定。
5、投資人認購應提交的文件和辦理的手續
投資人認購本基金應首先辦理開戶手續，開立基金賬戶（已開立銀華基金管
理股份有限公司基金賬戶的投資人無需重新開戶），然后辦理基金認購手續。
投資人認購應提交的文件和辦理的手續請詳細查閱本基金的基金份額發售
公告或各銷售機構相關業務辦理規則。
十三、基金的認購費用
本基金的 A 類基金份額在認購時收取認購費用，C 類基金份額不收取認購費
用。投資人認購本基金 A 類基金份額時所適用認購費率如下表所示：
A 類基金份額
認購費率
認購金額（M,含認購費） 認購費率
M＜100 萬元 1.00%
100 萬元≤M＜200 萬元 0.60%
200 萬元≤M＜500 萬元 0.20%
M≥500 萬元 按筆固定收取，1000 元/筆
本基金 A 類基金份額的認購費由提出認購該類基金份額申請并成功確認的
投資人承擔。基金認購費用不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、
登記等募集期間發生的各項費用。募集期間發生的信息披露費、會計師費和律師
費等各項費用，不從基金財產中列支。若投資人重復認購本基金 A 類基金份額
時，需按單筆認購金額對應的認購費率分別計算認購費用。
本基金 C 類基金份額不收取認購費用，而是從該類別基金資產中計提銷售服
務費。
十四、認購份額的計算
認購份額、認購金額計算結果保留到小數點后兩位，小數點后兩位以后的部
分舍去，舍去部分所代表的資產歸基金財產所有。
1、本基金 A 類基金份額的認購份額的計算公式如下：
凈認購金額=認購金額/（1＋認購費率）
（注：對于適用固定金額認購費的認購，凈認購金額=認購金額-固定認購費
金額）
認購費用=認購金額-凈認購金額
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（注：對于適用固定金額認購費的認購，認購費用=固定認購費金額）
認購份額=（凈認購金額＋利息）/基金份額發售面值
例 1：某投資人在認購期內投資 700,000.00 元認購本基金 A 類基金份額，
認購費率為 1.00%，假設這 700,000.00 元在認購期間產生的利息為 90.00 元，
則其可得到的 A 類基金份額計算方法為：
凈認購金額＝700,000.00/(1＋1.00%)＝693,069.30 元
認購費用＝700,000.00－693,069.30＝6,930.70 元
認購份額＝（693,069.30＋90.00）/1.00＝693,159.30 份
即：某投資人投資 700,000.00 元認購本基金 A 類基金份額，加上有效認購
款在認購期內獲得的利息，基金認購期結束后，該投資人經確認的 A 類基金份額
為 693,159.30 份。
2、本基金認購 C 類基金份額的計算公式如下：
認購份額=（認購金額+利息）/基金份額發售面值
例 2：某投資人在認購期內投資 500,000.00 元認購本基金 C 類基金份額，
假設這 500,000.00 元在認購期間產生的利息為 90.00 元，則其可得到的 C 類基
金份額計算方法為：
認購份額=（500,000.00+90.00）/1.00=500,090.00 份
即：某投資人投資 500,000.00 元認購本基金 C 類基金份額，加上有效認購
款在認購期內獲得的利息，基金認購期結束后，該投資人經確認的 C 類基金份額
為 500,090.00 份。
十五、認購的確認
對于 T 日交易時間內受理的認購申請，登記機構將在 T+1 日就申請的有效性
進行確認，投資人應在 T+2 日后（包括該日）及時到銷售網點柜臺或以銷售機構
規定的其他方式查詢認購申請有效性的確認情況。
銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確
實接收到認購申請。認購申請的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請
及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利，否則，由于投
資人怠于查詢而產生的投資人任何損失由投資人自行承擔。
十六、募集期利息的處理方式
有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為相應類別的基金份額歸基金
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份額持有人所有，計入基金份額持有人的基金賬戶，其中利息轉份額的具體數額
以登記機構的記錄為準。有效認購款項利息折算的份額保留到小數點后兩位，小
數點兩位以后的部分舍去，舍去部分所代表的資產歸基金財產所有。
十七、募集資金的管理
本基金募集行為結束前，投資人的認購款項只能存入募集賬戶，任何人不得
動用。認購期結束后，由登記機構計算投資人認購應獲得的基金份額，基金管理
人應在 10 日內聘請法定驗資機構進行認購款項的驗資。
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第七部分 基金合同的生效
一、基金備案的條件
本基金自基金份額發售之日起 3 個月內，在基金募集份額總額不少于 2 億
份，基金募集金額不少于 2 億元人民幣且基金認購人數不少于 200 人的條件下，
基金募集期屆滿或基金管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金發
售，并在 10 日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起 10 日內，向中
國證監會辦理基金備案手續。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得
中國證監會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；?br/>金管理人在收到中國證監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，
任何人不得動用。
二、基金合同不能生效時募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：
1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；
2、在基金募集期限屆滿后 30 日內返還投資人已繳納的款項，并加計銀行同
期活期存款利息（稅后）；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬。
基金管理人、基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承
擔。
三、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模
《基金合同》生效后，連續 20 個工作日出現基金份額持有人數量不滿 200
人或者基金資產凈值低于 5,000 萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以
披露；連續 60 個工作日出現前述情形的，基金管理人應當在 10 個工作日內向中
國證監會報告并提出解決方案，如轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金
合同等，并于 6 個月內召集基金份額持有人大會。
法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。
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第八部分 基金份額的申購與贖回
一、申購和贖回場所
本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。具體的銷售機構將由基金管理人
在本招募說明書“第五部分 相關服務機構”列明或在基金管理人網站公示?；?br/>金管理人可根據情況變更或增減銷售機構，并在基金管理人網站公示。若基金管
理人或其指定的銷售機構開通電話、傳真或網上等交易方式，投資人可通過上述
方式進行申購與贖回?；鹜顿Y人應當在銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所
或按銷售機構提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。
二、基金銷售對象
符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合
格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。
三、申購和贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，開放日的具體業務辦理時間為
上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（若本基金參與港股
通交易，且該工作日為非港股通交易日或該工作日港股通暫停交易時，則基金管
理人可根據實際情況決定本基金是否開放申購、贖回及轉換業務，具體以屆時的
公告為準），但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定
公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現不可抗力、新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交
易所交易時間變更或其他特殊情況或根據業務需要，基金管理人有權視情況對前
述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的
有關規定在規定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業務辦理時間
基金管理人可以根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具
體業務辦理時間在申購開始公告中規定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過 3 個月開始辦理贖回，具體業務辦
理時間在贖回開始公告中規定。
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在確定申購開始或贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依
照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購或贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、
贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換
申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日相應類別
基金份額申購、贖回的價格。
四、申購與贖回的原則
1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的相應類別的
基金份額凈值為基準進行計算；
2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷，在當日
業務辦理時間結束后不得撤銷；
4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人持有基金份額登記日期的先
后次序進行順序贖回；
5、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保
投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。
基金管理人可在不違反法律法規的情況下，對上述原則進行調整?；鸸芾?br/>人應在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
五、申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出
申購或贖回的申請。投資人辦理申購、贖回等業務時應提交的文件和辦理手續、
辦理時間、處理規則等，在遵守基金合同和招募說明書規定的前提下，以各銷售
機構的具體規定為準。
2、申購和贖回的款項支付
投資人申購基金份額時，必須按銷售機構規定的方式全額交付申購款項，否
則所提交的申購申請不成立。投資人全額交付申購款項，申購成立；基金份額登
記機構確認基金份額時，申購生效。
基金份額持有人遞交贖回申請，必須持有足夠的基金份額余額，否則所提交
的贖回申請不成立?；鸱蓊~持有人在規定的時間內遞交贖回申請，贖回成立；
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51
基金份額登記機構確認贖回時，贖回生效。投資人贖回申請生效后，基金管理人
將通過登記機構及其相關銷售機構在 T＋7 日（包括該日）內將贖回款項劃往基
金份額持有人銀行賬戶，但中國證監會另有規定時除外。遇證券/期貨交易所或
交易市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行數據交換系統故障、港股通交易系
統故障、港股通資金交收規則限制、非港股通交易日、發生港股通暫停交易或其
它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業務處理流程時，贖回款項的
劃付時間順延至上述因素消除的下一個工作日。在發生巨額贖回或基金合同載明
的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法按照基金合同有
關條款處理。
3、申購和贖回申請的確認
基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購
或贖回申請日（T 日），在正常情況下，本基金登記機構在 T+1 日內對該交易的
有效性進行確認。T 日提交的有效申請，投資人應在 T+2 日后（包括該日）及時
到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成
立或無效，則申購款項本金將退還給投資人，基金管理人及基金托管人不承擔該
退回款項產生的利息等損失。
銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機
構確實接收到申購、贖回申請，申購與贖回申請的確認以登記機構的確認結果為
準。對于申請的確認情況，投資人應及時查詢，并妥善行使合法權利。因投資人
怠于履行該項查詢等各項義務，致使其相關權益受損的，基金管理人、基金托管
人、銷售機構不承擔由此造成的損失或不利后果。如因申請未得到登記機構的確
認而造成的損失，由投資人自行承擔。
在不違反法律法規的情況下，基金管理人可根據業務規則，對上述業務辦理
時間進行調整并將于開始實施前按照《信息披露辦法》的有關規定公告。
六、申購金額和贖回份額的限制
1、在本基金銷售機構的銷售網點及網上直銷交易系統進行申購時，投資人
以金額申請，每個基金賬戶首筆申購的最低金額為人民幣 1 元，每筆追加申購的
最低金額為人民幣 1 元。直銷中心辦理業務時以其相關規則為準，基金管理人直
銷機構或各銷售機構對最低申購限額及交易級差有其他規定的，從其規定，但不
得低于上述最低申購金額。投資人將所申購的基金份額當期分配的基金收益轉為
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相應類別的基金份額時，不受最低申購金額的限制。
2、基金份額持有人在銷售機構辦理贖回時，每筆贖回申請的最低份額為 1
份基金份額；基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，基金份額持有人
辦理某筆贖回業務時或辦理某筆贖回業務后在銷售機構（網點）單個交易賬戶保
留的基金份額余額不足 1 份的，余額部分基金份額必須一同贖回。
3、基金管理人可以規定單個投資人累計持有的基金份額上限或累計持有的
基金份額占基金份額總數的比例上限，具體規定請參見招募說明書更新或相關公
告。如本基金單一投資人累計申購的基金份額數達到或者超過基金總份額的 50%，
基金管理人有權對該投資人的申購申請進行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些
申購申請有可能導致單一投資人持有基金份額的比例達到或者超過 50%，或者變
相規避前述 50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或者部分申購申請。
4、基金管理人可以規定本基金的總規模限額、單日申購金額限制、單日凈
申購比例上限、單個投資者單日或單筆申購金額上限，具體規定請參見招募說明
書更新或相關公告。
5、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，
基金管理人應當采取設定單一投資人申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、
拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧袑嵄Ｗo存量基金份額持有人的合法權益。
基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規模予以控
制。具體見基金管理人相關公告。
6、基金管理人可在不違反法律法規的情況下，調整上述規定申購金額和贖
回份額的數量限制，或者新增基金規?？刂拼胧；鸸芾砣藨勒铡缎畔⑴?br/>辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
七、申購和贖回的費用及其用途
1、申購費率
本基金 A 類基金份額在申購時收取基金申購費用；C 類基金份額不收取申購
費用。
本基金申購費在投資人申購 A 類基金份額時收取。A 類基金份額的申購費用
由申購本基金 A 類基金份額的投資人承擔，主要用于本基金的市場推廣、銷售、
登記等各項費用，不列入基金財產。投資人在一天之內如果有多筆申購，適用費
率按單筆分別計算。
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投資人申購本基金 A 類基金份額所適用的申購費率如下所示：
A類基金份額
申購費率
申購金額（M,含申購費） 申購費率
M＜100 萬元 1.20%
100 萬元≤M＜200 萬元 0.80%
200 萬元≤M＜500 萬元 0.30%
M≥500 萬元 按筆固定收取，1000 元/筆
2、贖回費率
本基金的贖回費用由贖回本基金各類基金份額的基金份額持有人承擔，贖回
費用在基金份額持有人贖回本基金相應類別基金份額時收取。贖回費未計入基金
財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續費。
（1）A 類基金份額的贖回費率
本基金對持續持有 A 類基金份額少于 30 日的投資人收取的贖回費，將全額
計入基金財產。
本基金 A 類基金份額的贖回費率按持有期限的長短分檔，具體如下：
A 類基金份額
贖回費率
持有期限（Y） 贖回費率
Y＜7 日 1.50%
7 日≤Y＜30 日 0.50%
Y≥30 日 0
（2）C 類基金份額的贖回費率
本基金對持續持有 C 類基金份額少于 7 日的投資者收取的贖回費率為 1.50%，
贖回費用將全額計入基金財產。
本基金 C 類基金份額的贖回費率按持有期限的長短分檔，具體如下：
C 類基金份額
贖回費率
持有期限（Y） 贖回費率
Y＜7 日 1.50%
Y≥7 日 0
3、在對基金份額持有人無實質性不利影響的情況下，基金管理人可以在基
金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施
日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
4、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定且對現有基金份
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額持有人利益無實質性不利影響的前提下，根據市場情況制定基金促銷計劃，針
對投資人定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監管
部門要求履行必要手續后，基金管理人可以適當調低基金銷售費率，或針對特定
渠道、特定投資群體開展有差別的費率優惠活動，并進行公告。
5、當本基金發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機
制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及
監管部門、自律規則的規定。
八、申購份額與贖回金額的計算方式
1、申購和贖回數額、余額的處理方式
（1）申購的有效份額為按實際確認的申購金額在扣除相應的費用后，以當
日相應類別的基金份額凈值為基準計算，計算結果保留到小數點后 2 位，小數點
后兩位以后的部分舍去，舍去部分所代表的資產歸基金財產所有。
（2）贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日相應類別的基金份額
凈值并扣除相應的費用后的余額，贖回金額計算結果保留到小數點后 2 位，小數
點后兩位以后的部分舍去，舍去部分所代表的資產歸基金財產所有。
2、申購份額的計算：
（1）本基金 A 類基金份額的申購份額的計算方式如下：
A 類基金份額的申購金額包括申購費用和凈申購金額，其中：
凈申購金額=申購金額/（1＋申購費率）
（注：對于適用固定金額申購費的申購，凈申購金額=申購金額-固定申購費
金額）
申購費用=申購金額-凈申購金額
（注：對于適用固定金額申購費的申購，申購費用=固定申購費金額）
申購份額=凈申購金額/T 日 A 類基金份額凈值
例 3：某投資人投資 6,000.00 元申購本基金 A 類基金份額，其對應的申購
費率為 1.20%，假設申購當日本基金 A 類基金份額的基金份額凈值為 1.0600 元，
則其可得到的申購份額為：
凈申購金額＝6,000.00/（1＋1.20%）＝5,928.85 元
申購費用＝6,000.00－5,928.85＝71.15 元
申購份額＝5,928.85/1.0600＝5,593.25 份
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即：某投資人投資 6,000.00 元申購本基金 A 類基金份額，假設申購當日本
基金 A 類基金份額凈值為 1.0600 元，則其可得到 5,593.25 份本基金 A 類基金份
額。
（2）本基金 C 類基金份額的申購份額的計算方式如下：
本基金 C 類基金份額在投資人申購時不收取申購費用。
申購份額=申購金額/T 日 C 類基金份額凈值
例 4：某投資人投資 100,000.00 元申購本基金 C 類基金份額，假設申購當
日本基金 C 類基金份額凈值為 1.0600 元，則其可得到的申購份額為：
申購份額=100,000.00/1.0600=94,339.62 份
即：某投資人投資 100,000.00 元申購本基金 C 類基金份額，假設申購當日
本基金 C 類基金份額凈值為 1.0600 元，則其可得到 94,339.62 份本基金 C 類基
金份額。
3、贖回金額的計算：
贖回金額的計算方法如下：
贖回總金額=贖回份額×T 日相應類別的基金份額凈值
贖回費用=贖回總金額×贖回費率
凈贖回金額=贖回總金額-贖回費用
例 5：某投資人贖回本基金 A 類基金份額 10,000 份，持有時間為 5 天，對
應的贖回費率為 1.50%，假設贖回當日 A 類基金份額凈值是 1.1480 元，則其可
得到的凈贖回金額為：
贖回總金額＝10,000×1.1480＝11,480.00 元
贖回費用＝11,480.00×1.50%＝172.20 元
凈贖回金額＝11,480.00－172.20＝11,307.80 元
即：某投資人持有 10,000 份本基金 A 類基金份額 5 天后贖回，假設贖回當
日本基金 A 類基金份額凈值是 1.1480 元，則其可得到的凈贖回金額為 11,307.80
元。
例 6：某投資人贖回本基金 C 類基金份額 10,000 份，持有時間為 29 個月，
對應的贖回費率為 0%，假設贖回當日 C 類基金份額凈值是 1.1480 元，則其可得
到的凈贖回金額為：
贖回總金額＝10,000×1.1480＝11,480.00 元
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贖回費用＝11,480.00×0%＝0.00 元
凈贖回金額＝11,480.00－0.00＝11,480.00 元
即：某投資人持有 10,000 份本基金 C 類基金份額 29 個月后贖回，假設贖回
當日本基金 C 類基金份額凈值是 1.1480 元，則其可得到的凈贖回金額為
11,480.00 元。
4、基金份額凈值的計算
本基金各類基金份額的基金份額凈值計算公式如下：
T 日某類基金份額凈值＝T 日閉市后的該類別基金資產凈值/T 日該類別基金
份額的余額數量
本基金各類基金份額凈值的計算，均保留到小數點后 4 位，小數點后第 5 位
四舍五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。基金申購、贖回開放日（T
日）的各類基金份額凈值在當天收市后計算，并按基金合同的約定公告。遇特殊
情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。
九、基金份額的登記
投資人申購基金成功后，登記機構在 T+1 日為投資人登記權益并辦理登記手
續。
投資人贖回基金成功后，登記機構在 T+1 日為投資人辦理扣除權益的登記手
續。
基金管理人可以在不違反法律法規的范圍內，對上述登記辦理時間進行調整，
但不得實質影響投資人的合法權益，并依照《信息披露辦法》的有關規定在規定
媒介公告。
十、拒絕或暫停申購的情形及處理方式
發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導致基金無法正常運作。
2、發生基金合同規定的暫?；鹳Y產估值情況時，基金管理人可暫停接受
投資人的申購申請。當前一估值日基金資產凈值 50%以上的資產出現無可參考的
活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托
管人協商確認后，基金管理人應當采取暫停接受基金申購申請的措施。
3、證券/期貨交易所、外匯市場依法決定臨時停市或交易時間非正常停市或
港股通臨時暫停，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值或者無法辦理基金
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的申購業務或者無法進行證券交易時。
4、基金管理人接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持
有人利益時。
5、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資人持有基金
份額的比例達到或者超過 50%，或者變相規避 50%集中度的情形時。
6、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或證券市
場價格發生大幅波動，或其他可能對基金業績產生負面影響，或發生其他損害現
有基金份額持有人利益的情形。
7、基金管理人、基金托管人、銷售機構、登記機構、支付結算機構等因技
術故障或其他異常情況導致基金銷售系統、基金銷售支付結算系統、基金登記系
統或基金會計系統等無法正常運行。
8、接受某筆或某些申購申請超過基金管理人設定的本基金的總規模限額、
單日申購金額限制、單日凈申購比例上限，或超過單個投資者累計持有、單日或
單筆申購金額上限的。
9、在港股通交易當日額度不足時，基金管理人有權根據情況決定拒絕或暫
停申購。
10、法律法規規定、中國證監會認定或基金合同約定的其他情形。
發生上述第 1、2、3、6、7、9、10 項暫停申購情形之一且基金管理人決定
暫停接受投資人申購申請時，基金管理人應當根據有關規定在規定媒介上刊登暫
停申購公告。如果投資人的申購申請被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購款項本
金將退還給投資人，基金管理人及基金托管人不承擔該退回款項產生的利息等損
失。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。
十一、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形及處理方式
發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回
款項：
1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。
2、發生基金合同規定的暫?；鹳Y產估值情況時，基金管理人可暫停接受
投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項。當前一估值日基金資產凈值 50%以上的
資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不
確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人應當采取延緩支付贖回款項
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或暫停接受贖回申請的措施。
3、證券/期貨交易所、外匯市場依法決定臨時停市、交易時間非正常停市或
港股通臨時暫停，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值或者無法辦理基金
的贖回業務或者無法進行證券交易時。
4、連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。
5、遵循基金份額持有人利益優先原則，發生繼續接受贖回申請將損害現有
基金份額持有人利益的情形時。
6、法律法規規定、中國證監會認定或基金合同約定的其他情形。
發生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項時，基金
管理人應根據有關規定報中國證監會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應足
額支付；如暫時不能足額支付，應將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的
比例分配給贖回申請人，未支付部分可延緩支付。若出現上述第 4 項所述情形，
按基金合同的相關條款處理?；鸱蓊~持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可
能未獲受理部分予以撤銷。如暫停本基金基金份額的贖回，基金管理人應及時在
規定媒介上刊登暫停贖回公告。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢
復贖回業務的辦理并公告。
十二、巨額贖回的情形及處理方式
1、巨額贖回的認定
若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請（贖回申請份額總數加上基金
轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額
總數后的余額）超過前一開放日的基金總份額的 10%，即認為是發生了巨額贖回。
2、巨額贖回的處理方式
當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定
全額贖回或部分延期贖回。
（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，
按正常贖回程序執行。
（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認
為因支付投資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大
波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的 10%的
前提下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請，應當按單個賬戶贖
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回申請量占贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對于未能贖回部分，
投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自
動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日未獲
受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，
無優先權并以下一開放日相應類別的基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類
推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能
贖回部分作自動延期贖回處理。部分延期贖回不受單筆贖回最低份額的限制。當
出現巨額贖回時，基金轉換中轉出份額的申請的處理方式遵照相關的業務規則及
相關公告。
（3）在本基金出現巨額贖回且單個基金份額持有人的贖回申請超過上一開
放日基金總份額的 20%（不含 20%）時，基金管理人認為支付該基金份額持有人
的全部贖回申請有困難或認為因支付該基金份額持有人的全部贖回申請而進行
的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大波動時，對于該基金份額持有人當日
提出的贖回申請中超過上一開放日基金總份額 20%（不含 20%）的部分，基金管
理人可以延期辦理。對于未能贖回部分，單個基金份額持有人在提交贖回申請時
可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動轉入下一個開放日繼續
贖回，延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優先權并以下一開放
日相應類別的基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止；
選擇取消贖回的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。如該單個基金份額持
有人在提交贖回申請時未作明確選擇，該單個基金份額持有人未能贖回部分作自
動延期贖回處理。部分延期贖回不受單筆贖回最低份額的限制。當出現巨額贖回
時，基金轉換中轉出份額的申請的處理方式遵照相關的業務規則及相關公告。
對于該基金份額持有人當日提出的贖回申請中未超過上一開放日基金總份
額 20%（含 20%）的部分，基金管理人可以采取全額贖回或部分延期贖回的方式，
與其他基金份額持有人的贖回申請一并辦理，并且對于該基金份額持有人和其他
基金份額持有人的贖回申請采取相同的處理方式。對于前述未能贖回部分，基金
份額持有人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，
將自動轉入下一個開放日繼續贖回，延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并
處理，無優先權并以下一開放日相應類別的基金份額凈值為基礎計算贖回金額，
以此類推，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日未獲受理的部分贖回申請
銀華中證 A500 指數增強型證券投資基金 招募說明書
60
將被撤銷。如該單個基金份額持有人在提交贖回申請時未作明確選擇，該單個基
金份額持有人未能贖回部分作自動延期贖回處理。部分延期贖回不受單筆贖回最
低份額的限制。當出現巨額贖回時，基金轉換中轉出份額的申請的處理方式遵照
相關的業務規則及相關公告。
（4）暫停贖回：連續 2 個開放日以上（含本數）發生巨額贖回，如基金管
理人認為有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支
付贖回款項，但不得超過 20 個工作日，并應當在規定媒介上進行公告。
3、巨額贖回的公告
當發生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應依照《信息披露辦法》的
有關規定在規定媒介上刊登公告說明有關處理方法。
十三、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1、發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規定期限內在規定媒
介上刊登暫停公告。
2、上述暫停申購或贖回情況消除的，基金管理人應于重新開放日公布最近
1 個開放日的各類基金份額的基金份額凈值。
3、基金管理人可以根據暫停申購或贖回的時間，依照《信息披露辦法》的
有關規定在規定媒介上刊登重新開放申購或贖回的公告；也可以根據實際情況在
暫停申購或贖回公告中明確重新開放申購或贖回的時間，屆時不再另行發布重新
開放的公告。
十四、基金轉換
基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦本基金的
轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規則由基金管理人屆時根據相
關法律法規及基金合同的規定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關機構。
十五、基金份額的轉讓
在法律法規允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通
過中國證監會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請并由登記機構
辦理基金份額的過戶登記。基金管理人擬受理基金份額轉讓業務的，將提前公告，
基金份額持有人應根據基金管理人公告的業務規則辦理基金份額轉讓業務。
十六、基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形
銀華中證 A500 指數增強型證券投資基金 招募說明書
61
而產生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶。無論
在上述何種情況下，接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資
人，或者是按照相關法律法規或國家有權機關要求的劃轉主體。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；
捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社
會團體；司法強制執行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的
基金份額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織或者以其他方式處分。辦理非
交易過戶必須提供基金登記機構要求提供的相關資料，對于符合條件的非交易過
戶申請按基金登記機構的規定辦理，并按基金登記機構規定的標準收費。
十七、基金的轉托管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉托管，銷售
機構可以按照規定的標準收取轉托管費。
十八、定期定額投資計劃
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規則由基金管理人另
行規定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款
金額必須不低于基金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定
額投資計劃最低申購金額。
十九、基金份額的凍結和解凍
基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及
登記機構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍?；鸱蓊~被凍結的，
被凍結部分產生的權益按照我國法律法規、監管規章以及國家有權機關的要求來
決定是否凍結。如無法律法規明確規定或國家有權機關的明確指示，被凍結的基
金份額產生的權益（權益為現金紅利部分，自動轉為相應類別的基金份額）先行
一并凍結。被凍結基金份額仍然參與收益分配。法律法規另有規定的除外。
二十、基金份額折算
在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，基金管理人經與基金
托管人協商一致，可對基金份額進行折算，不需召開基金份額持有人大會審議。
二十一、實施側袋機制期間本基金的申購與贖回
本基金實施側袋機制的，本基金的申購和贖回安排詳見本招募說明書“第十
六部分 側袋機制”的規定或相關公告。
銀華中證 A500 指數增強型證券投資基金 招募說明書
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二十二、在不違反相關法律法規規定和基金合同約定且對基金份額持有人利
益無實質性不利影響的前提下，基金管理人可以與基金托管人協商一致并在履行
相關程序后，根據具體情況對上述申購和贖回的安排進行補充和調整，或者辦理
基金份額質押等相關業務，屆時須提前公告。
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63
第九部分 基金的投資
一、投資目標
通過量化策略精選個股增強并優化指數組合管理和風險控制，力爭獲取超越
業績比較基準的超額收益，謀求基金資產的長期增值。
二、投資范圍
本基金主要投資于標的指數成份股及備選成份股（均含存托憑證，下同）。
同時，為更好地實現投資目標，本基金可投資于部分非成份股（包括主板股票、
創業板股票、科創板股票、存托憑證及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票）、
港股通標的股票、債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、
次級債券、地方政府債券、政府支持機構債、中期票據、可轉換公司債券（含分
離交易的可轉換公司債券）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券以及其他
中國證監會允許投資的債券）、資產支持證券、債券回購、衍生工具（股指期貨、
股票期權、國債期貨）、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、
同業存單、現金等以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但
須符合中國證監會相關規定）。
本基金可以根據相關法律法規，參與融資及轉融通證券出借業務，以提高投
資效率及進行風險管理。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當
程序后，可以將其納入本基金的投資范圍，其投資比例遵循屆時有效的法律法規
和相關規定。
本基金的投資組合比例為：股票投資占基金資產的比例不低于 80%，其中港
股通標的股票投資比例不超過本基金股票資產的 50%；投資于標的指數成份股和
備選成份股的資產占非現金基金資產的比例不低于 80%；每個交易日日終在扣除
股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后，應保持不
低于基金資產凈值 5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中，現金不
包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。
本基金將港股通標的股票投資的比例下限設為零，本基金可根據投資策略需
要或不同配置地市場環境的變化，選擇將部分基金資產投資于港股通標的股票或
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選擇不將基金資產投資于港股通標的股票，基金資產并非必然投資港股通標的股
票。
如果法律法規或中國證監會變更相關投資品種的投資比例限制，基金管理人
在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例或按變更后的規定執行。
三、投資策略
1、股票投資策略
本基金采用指數增強投資策略，力求控制本基金凈值增長率與業績比較基準
之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.50%，年跟蹤誤差不超過7.75%；同時通
過量化策略進行投資組合管理，力爭實現超越業績比較基準的投資回報，謀求基
金資產的長期增值。
在本基金運作過程中，如本基金標的指數成份股發生明顯負面事件面臨退市
風險，且指數編制機構暫未做出調整的，基金管理人按照基金份額持有人利益優
先原則，在履行內部決策程序后，通過成份股替代等方式對相關指數成份股進行
調整。
（1）指數化投資策略
本基金指數化投資以標的指數的成份股組成及其權重為基礎，確定本基金投
資組合的基本構成和大致權重，并通過控制投資組合中個股權重對標的指數成份
股權重的偏離，實現對標的指數的跟蹤和對跟蹤誤差的控制。
（2）量化增強投資策略
本基金將在力爭有效控制風險及交易成本的基礎上構建和優化投資組合，其
中股票選擇以指數成份股及備選成份股為主，同時適當投資于非成份股，并在全
市場優先選擇綜合評估價值較高的股票，對投資組合構成及權重進行優化調整，
以爭取實現指數增強的目標。
1）多因子量化選股策略
本基金利用定量方法，綜合考慮宏觀經濟、上市公司基本面、市場情緒與投
資者預期等多種因素，以自下而上為主，自上而下為輔，對股票的投資價值進行
統計評估，選擇定價偏低的資產，回避定價過高的資產，追求利用市場中價格與
價值的偏差獲取長期持續的超額收益。
本基金在多因子量化選股策略中所使用的因子從信息來源上可分為：①基本
面因子：如估值水平、盈利能力和成長性指標等；②技術因子：如價格動量、成
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交金額和換手率等；③分析師因子：如分析師關注度、一致性和預期變化等；④
風險因子：如波動率和Beta（市場風險暴露）等。本基金可根據市場環境的變化
和因子的實際表現，適時調整各因子類別的具體組合及權重。
2）投資組合優化策略
本基金將綜合考慮標的指數成份股之間的相對價值、個股的短期市場機會和
預期超額收益、風險水平、交易成本、流動性等因素進行投資組合優化，其中選
股范圍以成份股及備選成份股為主，同時包括一些基本面信息充足且基本面較好、
股價被較大低估、存在重大投資機會的非成份股，以及通過參與新股申購等方式
提高收益水平。本基金還將分析標的指數成份股的基本面狀況和競爭優勢，對其
盈利的可持續性和增長能力進行分析、判斷和預測，以此作為本基金調整權重、
優化組合的參考。
（3）港股通標的股票投資策略
本基金管理人將主要采用自下而上的個股精選策略，積極優選相對于A股具
有明顯估值優勢且質地優良的港股通標的股票。本基金將僅通過內地與香港股票
市場交易互聯互通機制投資于香港股票市場，不使用合格境內機構投資者（QDII）
境外投資額度進行境外投資。
（4）存托憑證投資策略
本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上，根據審慎原則
合理參與存托憑證的投資，以更好地實現本基金的投資目標。
2、債券投資策略
結合對未來市場利率預期運用久期調整策略、收益率曲線配置策略、債券類
屬配置策略、利差輪動策略等多種積極管理策略，通過嚴謹的研究發現價值被低
估的債券和市場投資機會，構建收益穩定、流動性良好的債券組合?；疬€可參
與風險低且可控的債券回購等投資。
3、衍生品投資策略
為了更好地實現投資目標，基金還可投資于股指期貨、股票期權、國債期貨
和其他經中國證監會允許的衍生工具。
基金參與股指期貨交易，應當根據風險管理的原則，以套期保值為目的。在
此基礎上，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約，以提高投資效率，從
而更好地跟蹤標的指數。
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66
基金參與股票期權交易，應當按照風險管理的原則，以套期保值為主要目的。
基金管理人將根據審慎原則，建立期權交易決策部門或小組，授權特定的管理人
員負責期權的投資審批事項，以防范期權投資的風險。
基金參與國債期貨交易，應當按照風險管理的原則，以套期保值為目的，適
度運用國債期貨提高投資組合運作效率。
4、資產支持證券投資策略
本基金將深入分析資產支持證券的市場利率、發行條款、支持資產的構成及
質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等基本面因素，估計資產違約風
險和提前償付風險，并根據資產證券化的收益結構安排，模擬資產支持證券的本
金償還和利息收益的現金流過程，輔助采用蒙特卡洛方法等數量化定價模型，評
估其內在價值。
5、可轉換公司債券（含分離交易的可轉換公司債券）、可交換債券投資策略
可轉換公司債券等投資品種通過賦予債券投資者某種期權的形式，兼具債券
屬性與權益屬性，風險收益特征更加獨特，相應的投資策略靈活多樣。本基金將
充分利用該類投資品種的特性，研究挖掘其投資價值，債券價值方面綜合考慮票
面利率、久期、信用資質、發行主體財務狀況、行業特征及公司治理等因素；權
益價值方面通過對可轉換公司債券所對應個股的價值分析，包括估值水平、盈利
能力及預期、短期題材特征等。此外，還需結合對含權條款的研究，以衍生品量
化視角綜合判斷內含的期權價值。
可交換債券與可轉換公司債券的區別在于換股期間用于交換的股票并非自
身新發的股票，而是發行人持有的其他上市公司的股票?？山粨Q債券同樣具有債
券屬性和權益屬性，其中債券屬性與可轉換公司債券相同，即選擇持有可交換債
券至到期以獲取票面價值和票面利息；而對于權益屬性的分析則需關注目標公司
的股票價值以及發行人作為股東的換股意愿等。本基金將通過對目標公司股票的
投資價值、可交換債券的債券價值、以及條款帶來的期權價值等綜合分析，進行
投資決策。
6、參與融資、轉融通證券出借業務的投資策略
本基金在參與融資業務時，將通過對市場環境、利率水平、基金規模以及基
金申購贖回情況等因素的研究和判斷，決定融資規模。本基金管理人將充分考慮
融資業務的收益性、流動性及風險性特征，謹慎進行投資，力爭提高基金的投資
銀華中證 A500 指數增強型證券投資基金 招募說明書
67
收益。
為更好地實現投資目標，在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下，本基金
可根據投資管理的需要參與轉融通證券出借業務。本基金將在分析市場情況、投
資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上，合
理確定出借證券的范圍、期限和比例。
未來，隨著市場的發展和基金管理運作的需要，基金管理人可以在不改變投
資目標的前提下，遵循法律法規的規定，履行適當程序后，相應調整或更新投資
策略，并在招募說明書中更新。
四、投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（1）股票投資占基金資產的比例不低于 80%，其中港股通標的股票投資比
例不超過本基金股票資產的 50%；投資于標的指數成份股和備選成份股的資產占
非現金基金資產的比例不低于 80%；
（2）每個交易日日終，在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合
約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值 5%的現金或者到期日
在一年以內的政府債券，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購
款等；
（3）本基金持有一家公司發行的證券（同一家公司在內地和香港同時上市
的 A+H 股合計計算），其市值不超過基金資產凈值的 10%，但完全按照指數的構
成比例進行投資的基金品種不受前述限制；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券（同一家公司
在內地和香港同時上市的 A+H 股合計計算），不超過該證券的 10%，完全按照有
關指數的構成比例進行證券投資的基金品種可以不受此條款規定的比例限制；
（5）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過
基金資產凈值的 10%；
（6）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的 20%，
中國證監會規定的特殊品種除外；
（7）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超
過該資產支持證券規模的 10%；
銀華中證 A500 指數增強型證券投資基金 招募說明書
68
（8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持
證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的 10%；
（9）本基金應投資于信用級別評級為 BBB 以上（含 BBB）的資產支持證券。
基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評
級報告發布之日起 3 個月內予以全部賣出；
（10）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總
資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；
（11）本基金的基金資產總值不超過基金資產凈值的 140%；
（12）本基金參與股指期貨交易的，需遵守下列投資比例限制：
1）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基
金資產凈值的 10%；
2）本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過本基
金持有的股票總市值的 20%；
3）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差
計算）應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定；
4）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額
不得超過上一交易日基金資產凈值的 20%；
（13）本基金參與國債期貨交易的，需遵守下列投資比例限制：
1）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基
金資產凈值的 15%；
2）本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金
持有的債券總市值的 30%；
3）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額
不得超過上一交易日基金資產凈值的 30%；
4）本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、
賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于債券投資比例
的有關約定；
（14）本基金參與股指期貨或國債期貨交易的，在任何交易日日終，本基金
持有的買入國債期貨合約價值、買入股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不
得超過基金資產凈值的 95%。其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年
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以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；
（15）本基金參與股票期權交易的，需遵守下列投資比例限制：
1）因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產凈值的
10%；
2）開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應
持有合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可沖抵期權保證金的現金等
價物；
3）未平倉的期權合約面值不得超過基金資產凈值的 20%。其中，合約面值按
照行權價乘以合約乘數計算；
4）基金投資期權符合基金合同約定的比例限制（如股票倉位、個股占比等）、
投資目標和風險收益特征；
（16）本基金管理人管理的全部開放式基金（包括開放式基金以及處于開放
期的定期開放基金）持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司
可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的
可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的 30%；完全按照有關指數的構成
比例進行證券投資的開放式基金以及中國證監會認定的特殊投資組合可不受前
述比例限制；
（17）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值
的 15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外
的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產
的投資；
（18）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍
保持一致；
（19）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境
內上市交易的股票合并計算；
（20）本基金參與融資的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與
其他有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的 95%；
（21）本基金參與轉融通證券出借業務的，應當符合下列要求：
1）參與轉融通證券出借業務的資產，不得超過基金資產凈值的 30%，其中，
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出借期限在 10 個交易日以上的出借證券，納入《流動性風險管理規定》所述流
動性受限證券的范圍；
2）參與轉融通證券出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的
50%；
3）最近 6 個月內日均基金資產凈值不得低于 2 億元；
4）證券出借的平均剩余期限不得超過 30 天，平均剩余期限按照市值加權平
均計算；
（22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述（2）、（9）、（17）、（18）、（21）項情形之外，因證券、期貨市場波動、
證券發行人合并、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性
限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基
金管理人應當在 10 個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。
因證券市場波動、上市公司合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基
金投資不符合上述（21）項的，基金管理人不得新增出借業務。法律法規另有規
定的，從其規定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起 6 個月內使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合
基金合同的約定。基金托管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起
開始。
如果法律法規對上述投資組合比例限制進行變更的，基金管理人在履行適當
程序后，可相應調整投資比例限制規定或按變更后的規定執行，不需經基金份額
持有人大會審議。法律法規或監管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管
理人在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
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（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際
控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或
者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份
額持有人利益優先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按
照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律
法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二以
上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事項進行審查。
法律、行政法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管
理人在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或按變更后的規定執行。
五、標的指數和業績比較基準
1、標的指數
本基金標的指數為中證 A500 指數。
未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之
外的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基
金管理人應當自該情形發生之日起十個工作日內向中國證監會報告并提出解決
方案，如轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在 6 個月內召
集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項
表決未通過的，基金合同終止。
自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理
人應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人
利益優先原則維持基金投資運作。
若發生編制機構變更、指數更名等對基金投資無實質性影響，基金管理人應
按照監管部門要求履行適當程序，并與基金托管人協商一致后，在規定媒介上公
告。
2、業績比較基準
本基金的業績比較基準為：中證 A500 指數收益率×95%+銀行活期存款利率
（稅后）×5%。
本基金以中證 A500 指數為標的指數，投資于標的指數成份股和備選成份股
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的資產占非現金基金資產的比例不低于 80%，選用以上指數收益率作為本基金的
業績比較基準可以有效評估本基金投資組合業績，反映本基金的風格特點。
六、風險收益特征
本基金是股票型證券投資基金，其預期風險和預期收益水平高于債券型基金
和貨幣市場基金。
本基金為指數型基金，主要采用指數增強投資策略跟蹤標的指數的表現，具
有與標的指數以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。
本基金若投資港股通標的股票，除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市
場波動風險等一般投資風險之外，還將面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、
市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。本基金可根據投資策略需要或不
同配置地市場環境的變化，選擇將部分基金資產投資于港股通標的股票或選擇不
將基金資產投資于港股通標的股票，基金資產并非必然投資港股通標的股票。
七、基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東或債權人權利，保
護基金份額持有人的利益；
2、不謀求對上市公司的控股；
3、有利于基金財產的安全與增值；
4、不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三
人牟取任何不當利益。
八、側袋機制的實施和投資運作安排
當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金
份額持有人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事
務所意見后，可以依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制。
側袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業
績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
側袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產的處置變
現和支付等對投資者權益有重大影響的事項詳見招募說明書的規定。
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第十部分 基金的財產
一、基金資產總值
基金資產總值是基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款項及
其他資產的價值總和。
二、基金資產凈值
基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。
三、基金財產的賬戶
基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬
戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管
人、銷售機構、證券經紀機構和基金登記機構自有的財產賬戶以及其他基金財產
賬戶相獨立。
四、基金財產的保管和處分
本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人、證券經紀機構和銷售機構的財
產，并由基金托管人保管?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金登記機構、證券經紀
機構和銷售機構以其自有的財產承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金
財產行使請求凍結、扣押或其他權利。除依法律法規和基金合同的規定處分外，
基金財產不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原
因進行清算的，基金財產不屬于其清算財產?；鸸芾砣斯芾磉\作基金財產所產
生的債權，不得與其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基
金的基金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。非因基金財產本身承擔的債務，
不得對基金財產強制執行。
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第十一部分 基金資產估值
一、估值日
本基金的估值日為本基金相關的證券/期貨交易場所的交易日以及國家法律
法規規定需要對外披露基金凈值的非交易日。
二、估值對象
基金所擁有的股票、股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權合約、債券和
銀行存款本息、資產支持證券、應收款項、其它投資等資產及負債。
三、估值原則
基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業會
計準則》、監管部門有關規定。
（一）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值
日有報價的，除會計準則規定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用于該資
產或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日后未發生影響公允價值計
量的重大事件的，應采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據表明估值
日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調整，確定公允
價值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產或負債的公允價值
為基礎，并在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產出售或使用
的限制等，如果該限制是針對資產持有者的，那么在估值技術中不應將該限制作
為特征考慮。此外，基金管理人不應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的
溢價或折價。
（二）對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠
可利用數據和其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價
值時，應優先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值
或取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。
（三）如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事件，
使潛在估值調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在 0.25%以上的，應對估值
進行調整并確定公允價值。
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75
四、估值方法
1、證券交易所上市的有價證券的估值
（1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌
的市價（收盤價）估值；估值日無市價，但最近交易日后經濟環境未發生重大變
化且證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收
盤價）估值。如最近交易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響
證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整
最近交易市價，確定公允價值；
（2）對于已上市或已掛牌轉讓的不含權固定收益品種（法規另有規定的除
外），選取第三方估值基準服務機構提供的相應品種當日的估值全價，基金管理
人根據相關法律、法規的規定進行涉稅處理（下同）。對于已上市或已掛牌轉讓
的含權固定收益品種（法規另有規定的除外），選取第三方估值基準服務機構提
供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價。對于含投資者回售權的固定
收益品種，行使回售權的，在回售登記日至實際收款日期間選取第三方估值基準
服務機構提供的相應品種的唯一估值全價或推薦估值全價，同時充分考慮發行人
的信用風險變化對公允價值的影響。回售登記期截止日（含當日）后未行使回售
權的按照長待償期所對應的價格進行估值。如最近交易日后經濟環境發生了重大
變化的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，
確定公允價值；
（3）交易所上市交易的公開發行的可轉換公司債券等有活躍市場的含轉股
權的債券，實行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價；實行凈價交易
的債券選取估值日收盤價并加計每百元稅前應計利息作為估值全價。估值日沒有
交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化，按最近交易日債券收盤價并
加計每百元稅前應計利息作為估值全價。如最近交易日后經濟環境發生了重大變
化的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確
定公允價值；
（4）本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票執行。
2、處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：
（1）送股、轉增股、配股和公開增發的股票，按估值日在證券交易所掛牌
的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
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76
（2）首次公開發行未上市的股票，采用估值技術確定公允價值；
（3）流通受限的股票，包括非公開發行股票、首次公開發行股票時公司股
東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等（不包括停牌、新發行
未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票），按監管機構或行業協會有關規
定確定公允價值；
（4）對于未上市或未掛牌轉讓且不存在活躍市場的固定收益品種，采用在
當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術確定其公允
價值。
3、對全國銀行間市場已上市或已掛牌轉讓的不含權固定收益品種（法規另
有規定的除外），選取第三方估值基準服務機構提供的相應品種當日的估值全價，
基金管理人根據相關法律、法規的規定進行涉稅處理（下同）。對于已上市或已
掛牌轉讓的含權固定收益品種（法規另有規定的除外），選取第三方估值基準服
務機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價。對于含投資者回售
權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日至實際收款日期間選取第三方
估值基準服務機構提供的相應品種的唯一估值全價或推薦估值全價，同時充分考
慮發行人的信用風險變化對公允價值的影響?；厥鄣怯浧诮刂谷眨ê斎眨┖笪?br/>行使回售權的按照長待償期所對應的價格進行估值。如最近交易日后經濟環境發
生了重大變化的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交
易市價，確定公允價值。
4、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按其所處的市場分別估值。
5、本基金持有的回購以攤余成本列示，按合同利率在回購期間內逐日計提
應收或應付利息。
6、本基金持有的銀行存款和備付金余額以攤余成本列示，按相應利率逐日
計提利息。
7、本基金投資股指期貨合約、國債期貨合約，一般以估值當日結算價進行
估值，估值當日無結算價，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最
近交易日結算價估值。
8、本基金投資股票期權合約，一般以估值當日股票期權結算價進行估值，
估值當日無結算價，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近交易
日結算價估值。
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9、本基金參與融資和轉融通證券出借業務的，按照相關法律法規和行業協
會的相關規定進行估值。
10、估值計算中涉及港元對人民幣匯率的，將依據當日中國人民銀行或其授
權機構公布的港元對人民幣的中間價為準。
11、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基
金管理人可根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
12、當本基金發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機
制，以確?；鸸乐档墓叫浴?br/>13、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，
按國家最新規定估值。
如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知
對方，共同查明原因，雙方協商解決，以約定的方法、程序和相關法律法規的規
定進行估值，以維護基金份額持有人的利益。
根據有關法律法規，基金資產凈值計算、各類基金份額凈值計算和基金會計
核算的義務由基金管理人承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因
此，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無
法達成一致意見的，按照基金管理人對基金凈值信息的計算結果按規定對外予以
公布。
五、估值程序
1、各類基金份額凈值是按照每個估值日閉市后，各類基金份額的基金資產
凈值分別除以當日該類基金份額的余額數量計算，均精確到 0.0001 元，小數點
后第 5 位四舍五入。基金管理人可以設立大額贖回情形下的凈值精度應急調整機
制。國家另有規定的，從其規定。
基金管理人于每個估值日計算基金資產凈值及各類基金份額凈值，經基金托
管人復核，并按規定公告。如遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算
或公告。
2、基金管理人應每個估值日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規
或基金合同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個估值日對基金資產估值后，
將各類基金份額凈值結果發送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管
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理人按約定對外公布。
六、估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值
的準確性、及時性。當任一類基金份額凈值小數點后 4 位以內（含第 4 位）發生
估值錯誤時，視為該類基金份額凈值錯誤。
由于一方當事人提供的信息錯誤，另一方當事人在采取了必要合理的措施后
仍不能發現該錯誤，進而導致基金資產凈值、各類基金份額凈值計算錯誤造成投
資人或基金的損失，以及由此造成以后交易日基金資產凈值、各類基金份額凈值
計算順延錯誤而引起的投資人或基金的損失，由提供錯誤信息的當事人一方負責
賠償。
基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷
售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯
的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人（“受損方”）的直接損失按下述
“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數
據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及
時協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；
由于估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估
值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，并且
有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責
任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得
到更正。
（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，
并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。
（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。
但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還
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或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失（“受損方”），則估值錯誤責
任方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當
事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不
當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當
得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。
（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發生
的原因確定估值錯誤的責任方；
（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失
進行評估；
（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行
更正和賠償損失；
（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基
金登記機構進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報
基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到該類基金份額凈值的 0.25%時，基金管理人應當通報基
金托管人并報中國證監會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的 0.5%時，基
金管理人應當公告，并報中國證監會備案。
（3）當基金份額凈值計算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進行
賠償時，基金管理人和基金托管人應根據實際情況界定雙方承擔的責任，經確認
后按以下條款進行賠償：
①本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，與本基金有關的會計問題，
如經雙方在平等基礎上充分討論后，尚不能達成一致時，按基金管理人的建議執
行，由此給基金份額持有人和基金財產造成的損失，由基金管理人負責賠付。
②若基金管理人計算的基金份額凈值已由基金托管人復核確認后公告，由此
給基金份額持有人造成損失的，應根據法律法規的規定對投資者或基金支付賠償
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金，就實際向投資者或基金支付的賠償金額，基金管理人與基金托管人按照過錯
程度各自承擔相應的責任。
③如基金管理人和基金托管人對基金份額凈值的計算結果，雖然多次重新計
算和核對，尚不能達成一致時，為避免不能按時公布基金份額凈值的情形，以基
金管理人的計算結果對外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，由基
金管理人負責賠付。
④由于基金管理人提供的信息錯誤（包括但不限于基金申購或贖回金額等），
進而導致基金份額凈值計算錯誤而引起的基金份額持有人和基金財產的損失，由
基金管理人負責賠付。
（4）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。如果行
業另有通行做法，基金管理人和基金托管人應本著平等和保護基金份額持有人利
益的原則進行協商。
七、暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場或外匯市場遇法定節假日或因其他
原因暫停營業時；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金
資產價值時；
3、當特定資產占前一估值日基金資產凈值 50%以上的，經與基金托管人協
商確認后，基金管理人應當暫停估值；
4、法律法規、中國證監會和基金合同認定的其它情形。
八、基金資產凈值、基金份額凈值的確認
基金資產凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人負責
進行復核?；鸸芾砣藨诿總€估值日交易結束后計算當日的基金資產凈值和各
類基金份額凈值并發送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y果復核確認后發
送給基金管理人，由基金管理人按規定對各類基金份額凈值予以公布。
九、特殊情況的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 11 項進行估值時，所造成的誤
差不作為基金資產估值錯誤處理；
2、由于不可抗力原因，或由于證券/期貨交易所、登記結算公司、證券/期
貨經紀機構、指數編制機構、存款銀行、第三方估值基準服務機構等第三方機構
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發送的數據錯誤、遺漏，有關會計制度變化等非基金管理人與基金托管人原因，
基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但未
能發現該錯誤、遺漏的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金托管
人免除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應當積極采取必要的措施消除或減
輕由此造成的影響。
十、實施側袋機制期間的基金資產估值
本基金實施側袋機制的，應根據本部分的約定對主袋賬戶資產進行估值并披
露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶份額凈值。
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第十二部分 基金的費用與稅收
一、基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、從 C 類基金份額的基金財產中計提的銷售服務費；
4、基金合同生效后與基金相關的信息披露費用；
5、基金合同生效后與基金相關的會計師費、審計費、律師費、訴訟費和仲
裁費等費用；
6、基金份額持有人大會費用；
7、基金的證券、期貨、股票期權等投資標的交易結算費用；
8、基金的銀行匯劃費用；
9、基金相關賬戶開戶和維護費用；
10、因投資港股通標的股票而產生的各項合理費用；
11、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他
費用。
本基金終止清算時所發生費用，按實際支出額從基金財產中扣除。
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的 0.80%年費率計提。管理費的計算
方法如下：
H＝E×0.80%÷當年天數
H 為每日應計提的基金管理費
E 為前一日的基金資產凈值
基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與基
金托管人雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月
首日起 5 個工作日內從基金財產中一次性支付。若遇法定節假日、休息日或不可
抗力等致使無法按時支付的，順延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管費
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本基金的托管費按前一日基金資產凈值的 0.15%年費率計提。托管費的計算
方法如下：
H＝E×0.15%÷當年天數
H 為每日應計提的基金托管費
E 為前一日的基金資產凈值
基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與基
金托管人雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月
首日起 5 個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、休息日或不可
抗力等致使無法按時支付的，順延至最近可支付日支付。
3、銷售服務費
本基金 A 類基金份額不收取銷售服務費，C 類基金份額的銷售服務費按前一
日 C 類基金份額資產凈值的 0.40%年費率計提。計算方法如下：
H＝E×0.40%÷當年天數
H 為 C 類基金份額每日應計提的銷售服務費
E 為 C 類基金份額前一日基金資產凈值
銷售服務費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與基
金托管人雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月
首日起 5 個工作日內從基金財產中一次性支付給登記機構，由登記機構代付給各
個銷售機構。若遇法定節假日、休息日或不可抗力等致使無法按時支付的，順延
至最近可支付日支付。
上述“一、基金費用的種類”中第 4－11 項費用，根據有關法規及相應協議
規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或
基金財產的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；
3、基金合同生效前的相關費用；
4、標的指數許可使用費；標的指數許可使用費由基金管理人承擔，不從基
金財產中列支；
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5、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項
目。
四、實施側袋機制期間的基金費用
本基金實施側袋機制的，與側袋賬戶有關的費用可以從側袋賬戶中列支，但
應待側袋賬戶資產變現后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取基
金管理費，詳見招募說明書的規定或相關公告。
五、基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規
執行。基金財產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其
他扣繳義務人按照國家有關稅收征收的規定代扣代繳。
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第十三部分 基金的收益與分配
一、基金利潤的構成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相
關費用后的余額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。
二、基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中
已實現收益的孰低數。
三、基金收益分配原則
1、本基金在符合有關基金分紅條件的前提下可進行收益分配，每次收益分
配比例等具體分紅方案見基金管理人根據基金運作情況屆時不定期發布的相關
分紅公告，若《基金合同》生效不滿 3 個月可不進行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現
金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資；若投資人不選擇，
本基金默認的收益分配方式是現金分紅；紅利再投資方式免收再投資的費用；
3、本基金可每個季度對基金相對業績比較基準的超額收益率以及基金的可
供分配利潤進行評價，在符合基金收益分配條件下，可安排收益分配。評估時間、
分配時間、分配方案及每次基金收益分配數額等內容，基金管理人可以根據實際
情況確定并按照有關規定公告；
4、由于本基金 A 類基金份額不收取銷售服務費，而 C 類基金份額收取銷售
服務費，各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每
一基金份額享有同等分配權；
5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，
基金管理人履行適當程序后可酌情調整以上基金收益分配原則和支付方式，并于
變更實施日前按照《信息披露辦法》的規定在規定媒介上公告。
四、收益分配方案
基金的收益分配方案中應載明截至收益分配基準日的可供分配利潤、基金
收益分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。
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五、收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，基金管理人
依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。
六、基金收益分配中發生的費用
基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。當
投資人的現金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金
登記機構可將該基金份額持有人的現金紅利轉為相應類別的基金份額。紅利再投
資的計算方法，依照登記機構相關業務規則執行。
七、實施側袋機制期間的收益分配
本基金實施側袋機制的，側袋賬戶不進行收益分配，詳見招募說明書的規定
或相關公告。
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第十四部分 基金的會計與審計
一、基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；
2、基金的會計年度為公歷年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的
會計年度按如下原則：如果基金合同生效少于 2 個月，可以并入下一個會計年度
披露；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執行國家有關會計制度；
5、本基金獨立建賬、獨立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的
會計核算，按照有關規定編制基金會計報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對
并以書面方式確認。
法律法規或監管部門對基金會計政策另有規定的，從其規定。
二、基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《中華人民
共和國證券法》規定的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進
行審計。
2、會計師事務所更換經辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更
換會計師事務所需按照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。
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第十五部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、
《流動性風險管理規定》、基金合同及其他有關規定。相關法律法規關于信息披
露的披露方式、登載媒介、報備方式等規定發生變化時，本基金從其最新規定。
二、信息披露義務人
本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人
大會的基金份額持有人等法律、行政法規和中國證監會規定的自然人、法人和非
法人組織。
本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律
法規和中國證監會的規定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、
完整性、及時性、簡明性和易得性。
本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信
息通過符合中國證監會規定條件的全國性報刊（以下簡稱“規定報刊”）及《信
息披露辦法》規定的互聯網網站（以下簡稱“規定網站”）等媒介披露，并保證
基金投資人能夠按照基金合同約定的時間和方式查閱或者復制公開披露的信息
資料。
三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業績進行預測；
3、違規承諾收益或者承擔損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者銷售機構；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國證監會禁止的其他行為。
四、本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金
信息披露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文
文本為準。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣
元。
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五、公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
（一）基金招募說明書、基金合同、基金托管協議、基金產品資料概要
1、基金合同是界定基金合同當事人的各項權利、義務關系，明確基金份額
持有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資人重大
利益的事項的法律文件。
2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資人決策的全部事項，
說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披
露及基金份額持有人服務等內容?；鸷贤Ш?，基金招募說明書的信息發生
重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書并登載在規
定網站上；基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。
基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。
3、基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運
作監督等活動中的權利、義務關系的法律文件。
4、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡
明的基金概要信息?！痘鸷贤飞Ш螅甬a品資料概要的信息發生重大變
更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，并登載在規定
網站及銷售機構網站或營業網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，基金
管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金產品資料
概要。
5、基金募集申請經中國證監會注冊后，基金管理人應當在基金份額發售的
三日前，將基金份額發售公告、基金招募說明書提示性公告和基金合同提示性公
告登載在規定報刊上，將基金份額發售公告、基金招募說明書、基金產品資料概
要、《基金合同》和基金托管協議登載在規定網站上，并將基金產品資料概要登
載在銷售機構網站或營業網點；基金托管人應當同時將基金合同、基金托管協議
登載在規定網站上。
（二）基金份額發售公告
基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，并在披
露招募說明書的當日登載于規定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
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基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在規定媒介上登載《基金
合同》生效公告。
（四）基金凈值信息
基金合同生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至
少每周在規定網站披露一次各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在本基金開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應在不晚于每個開
放日的次日，通過規定網站、銷售機構網站或者營業網點披露開放日的各類基金
份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半
年度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
（五）基金份額申購、贖回價格
基金管理人應當在基金合同、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申
購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，并保證投資人能夠在銷售機構
網站或營業網點查閱或者復制前述信息資料。
（六）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年
度報告登載在規定網站上，并將年度報告提示性公告登載在規定報刊上。基金年
度報告中的財務會計報告應當經符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事
務所審計。
基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將
中期報告登載在規定網站上，并將中期報告提示性公告登載在規定報刊上。
基金管理人應當在季度結束之日起 15 個工作日內，編制完成基金季度報告，
將季度報告登載在規定網站上，并將季度報告提示性公告登載在規定報刊上。
基金合同生效不足 2 個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報
告或者年度報告。
如報告期內出現單一投資人持有基金份額達到或超過基金總份額 20%的情
形，為保障其他投資人的權益，基金管理人至少應當在定期報告“影響投資者決
策的其他重要信息”項下披露該投資人的類別、報告期末持有份額及占比、報告
期內持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。
基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其
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流動性風險分析等。
（七）臨時報告
本基金發生重大事件，有關信息披露義務人應依照《信息披露辦法》的有關
規定編制臨時報告書，并登載在規定報刊和規定網站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產
生重大影響的下列事件：
1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
2、基金合同終止、基金清算；
3、轉換基金運作方式、基金合并；
4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事
務所；
5、基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等
事項，基金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；
6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更；
7、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、變更基金管理人的實際
控制人；
8、基金募集期延長或提前結束募集；
9、基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門
負責人發生變動；
10、基金管理人的董事在最近 12 個月內變更超過百分之五十，基金管理人、
基金托管人專門基金托管部門的主要業務人員在最近 12 個月內變動超過百分之
三十；
11、涉及基金財產、基金管理業務、基金托管業務的訴訟或仲裁；
12、基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到
重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管
業務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰；
13、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、
實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證
券，或者從事其他重大關聯交易事項，但中國證監會另有規定的除外；
14、基金收益分配事項；
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15、管理費、托管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提
方式和費率發生變更；
16、任一類別基金份額凈值估值錯誤達該類基金份額凈值百分之零點五；
17、本基金開始辦理申購、贖回；
18、本基金發生巨額贖回并延期辦理；
19、本基金連續發生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；
20、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
21、基金變更標的指數；
22、基金推出新業務或服務；
23、調整基金份額類別的設置；
24、發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；
25、基金管理人采用擺動定價機制進行估值；
26、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價
格產生重大影響的其他事項或中國證監會規定或基金合同約定的其他事項。
（八）澄清公告
在基金合同存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可
能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持
有人權益的，相關信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清。
（九）清算報告
基金合同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進
行清算并作出清算報告?；鹭敭a清算小組應當將清算報告登載在規定網站上，
并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。
（十）基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，并予以公告。
（十一）投資資產支持證券相關公告
本基金投資資產支持證券的，基金管理人應在基金年度報告及中期報告中披
露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期
內所有的資產支持證券明細。基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產
支持證券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期末按市值占基金
凈資產比例大小排序的前 10 名資產支持證券明細。
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（十二）投資國債期貨相關公告
本基金投資國債期貨的，基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等
定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露國債期貨交易情況，包括交易政策、
持倉情況、損益情況、風險指標等，并充分揭示國債期貨交易對基金總體風險的
影響以及是否符合既定的交易政策和交易目標等。
（十三）投資股指期貨相關公告
本基金投資股指期貨的，在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招
募說明書（更新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括交易政策、持倉情況、
損益情況、風險指標等，并充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是
否符合既定的交易政策和交易目標等。
（十四）投資港股通標的股票相關公告
本基金投資港股通標的股票的，基金管理人應當在季度報告、中期報告、年
度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露港股通標的股票的投資情
況。法律法規或中國證監會另有規定的，從其規定。
（十五）投資非公開發行股票相關公告
本基金投資非公開發行股票的，基金管理人應在基金投資非公開發行股票后
兩個交易日內，在中國證監會規定媒介披露所投資非公開發行股票的名稱、數量、
總成本、賬面價值，以及總成本和賬面價值占基金資產凈值的比例、鎖定期等信
息。
（十六）投資股票期權相關公告
本基金投資股票期權的，基金管理人應在定期信息披露文件中披露參與股票
期權交易的有關情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標、估值方
法等，并充分揭示股票期權交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資
政策和投資目標。
（十七）參與融資及轉融通證券出借業務的信息披露
本基金參與融資及轉融通證券出借業務的，基金管理人應當在季度報告、中
期報告和年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露參與融資及轉
融通證券出借交易情況，包括投資策略、業務開展情況、損益情況、風險及其管
理情況等，并就報告期內本基金參與轉融通證券出借業務發生的重大關聯交易事
項做詳細說明。
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（十八）實施側袋機制期間的信息披露
本基金實施側袋機制的，相關信息披露義務人應當根據法律法規、基金合同
和招募說明書的規定進行信息披露，詳見招募說明書的規定。
（十九）中國證監會規定的其他信息。
六、信息披露事務管理
基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及
高級管理人員負責管理信息披露事務。
基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息
披露內容與格式準則等法律法規的規定。
基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和基金合同的約定，
對基金管理人編制的基金資產凈值、各類基金凈值信息、基金份額申購贖回價格、
基金定期報告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披
露的相關基金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。
基金管理人、基金托管人應當在規定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金
信息，并保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除依法在規定媒介上披露信息外，還可以根據需要
在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規定媒介披露信息，并且
在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼于為投資
者決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基
金正常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中
國證監會及自律規則的相關規定。前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不
得從基金財產中列支。
為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專
業機構，應當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到基金合同終止后 10 年。
七、信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法
規規定將信息置備于各自住所，供社會公眾查閱、復制。
八、暫?；蜓舆t信息披露的情形
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當出現下述情況時，基金管理人和基金托管人可暫?；蜓舆t披露基金相關信
息：
1、基金投資所涉及的證券/期貨交易所或外匯市場遇法定節假日或因其他原
因暫停營業時；
2、不可抗力；
3、發生暫停估值的情形；
4、法律法規規定、中國證監會或基金合同認定的其他情形。
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第十六部分 側袋機制
一、側袋機制的實施條件、實施程序
當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金
份額持有人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事
務所意見后，可以依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制。
基金管理人應當在啟用側袋機制后及時發布臨時公告，并及時聘請符合《中
華人民共和國證券法》規定的會計師事務所進行審計并披露專項審計意見。
二、側袋機制實施期間的基金運作安排
（一）基金份額的申購與贖回
1、啟用側袋機制當日，基金登記機構以基金份額持有人的原有賬戶為基礎，
按照當日份額，確認相應側袋賬戶基金份額持有人名冊和份額；當日收到的申購
申請，按照啟用側袋機制后的主袋賬戶份額辦理；當日收到的贖回申請，僅辦理
主袋賬戶的贖回申請并支付贖回款項。
2、實施側袋機制期間，基金管理人不辦理側袋賬戶份額的申購、贖回和轉
換；同時，基金管理人按照基金合同和本招募說明書的約定辦理主袋賬戶份額的
贖回，并根據主袋賬戶運作情況確定是否暫停申購。
3、除基金管理人應按照主袋賬戶的份額凈值辦理主袋賬戶份額的申購和贖
回外，本招募說明書“基金份額的申購與贖回”部分的申購、贖回規定適用于主
袋賬戶份額。巨額贖回按照單個開放日內主袋賬戶份額凈贖回申請超過前一開放
日主袋賬戶總份額的 10%認定。
（二）實施側袋機制期間的基金投資
側袋機制實施期間，本招募說明書“基金的投資”部分約定的投資組合比例、
投資策略、組合限制、業績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
基金管理人計算各項投資運作指標和基金業績指標時僅需考慮主袋賬戶資產。
基金管理人原則上應當在側袋機制啟用后 20 個交易日內完成對主袋賬戶投
資組合的調整，因資產流動性受限等中國證監會規定的情形除外。
基金管理人不得在側袋賬戶中進行除特定資產處置變現以外的其他投資操
作。
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（三）實施側袋賬戶期間的基金費用
1、側袋機制實施期間，側袋賬戶資產不收取基金管理費。
2、與側袋賬戶有關的費用可從側袋賬戶中列支，但應待側袋賬戶資產變現
后方可列支，有關費用可酌情收取或減免。
（四）基金的收益分配
側袋機制實施期間，在主袋賬戶份額滿足基金合同收益分配條件的情形下，
基金管理人可對主袋賬戶份額進行收益分配。側袋賬戶不進行收益分配。
（五）側袋機制的信息披露
1、基金凈值信息
基金管理人應按照本招募說明書“基金的信息披露”部分規定的基金凈值信
息披露方式和頻率披露主袋賬戶份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。實施
側袋機制期間本基金暫停披露側袋賬戶份額凈值。
2、定期報告
側袋機制實施期間，基金管理人應當在基金定期報告中披露報告期內特定資
產處置進展情況，披露報告期末特定資產可變現凈值或凈值區間的，該凈值或凈
值區間并不代表特定資產最終的變現價格，不作為基金管理人對特定資產最終變
現價格的承諾。
3、臨時公告
基金管理人在啟用側袋機制、處置特定資產、終止側袋機制以及發生其他可
能對投資者利益產生重大影響的事項后應及時發布臨時公告。
啟用側袋機制的臨時公告內容應當包括啟用原因及程序、特定資產流動性和
估值情況、對投資者申購贖回的影響、風險提示等重要信息。
處置特定資產的臨時公告內容應當包括特定資產處置價格和時間、向側袋賬
戶份額持有人支付的款項、相關費用發生情況等重要信息。
（六）側袋賬戶中特定資產的處置變現和支付
特定資產以可出售、可轉讓、恢復交易等方式恢復流動性后，基金管理人應
當按照基金份額持有人利益最大化原則，采取將特定資產予以處置變現等方式，
及時向側袋賬戶份額持有人支付對應款項。
終止側袋機制后，基金管理人及時聘請符合《中華人民共和國證券法》規定
的會計師事務所進行審計并披露專項審計意見。
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三、本部分關于側袋機制的相關規定，凡是直接引用法律法規或監管規則的
部分，如將來法律法規或監管規則修改導致相關內容被取消或變更的，基金管理
人經與基金托管人協商一致后，可直接對本部分內容進行修改和調整，無需召開
基金份額持有人大會審議。
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第十七部分 風險揭示
一、市場風險
本基金主要投資于證券市場，證券價格受整體政治、經濟、社會等環境因素
的影響會產生波動，從而對本基金的投資產生潛在風險，導致本基金的收益水平
發生波動。
1、政策風險
政策風險是指國家貨幣政策、財政政策、產業政策等宏觀經濟政策發生重大
變化而導致的本基金投資對象的價格波動，從而給投資人帶來的風險。
2、經濟周期風險
經濟運行具有周期性的特點，市場的收益水平隨經濟運行的周期性變動而變
動，本基金所投資的權益類和/或債券類相關投資工具的收益水平也會隨之變化，
從而產生風險。
3、利率風險
金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。利率不僅直接影
響著債券的價格和收益率，還影響著企業的融資成本和利潤?；鹜顿Y于權益類
和/或債券類相關投資工具，其收益水平可能會受到利率變化的影響。
4、購買力風險
基金的一部分收益將通過現金形式來分配，而現金的購買力可能因為通貨膨
脹的影響而下降，從而給投資人帶來實際收益水平下降的風險。
5、再投資風險
市場利率下降將影響債券利息收入的再投資收益率。
6、債券發行人提前兌付風險
當利率下降時，擁有提前兌付權的債券發行人往往會行使該類權利。在此情
形下，基金經理不得不將兌付資金再投資到收益率更低的債券上，從而影響投資
組合的整體回報率。
7、上市公司經營風險
上市公司的經營狀況受多種因素的影響，如管理能力、行業競爭、市場前景、
技術更新、財務狀況、新產品研究開發等都會導致公司盈利發生變化。如果基金
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所投資的上市公司經營不善，其股票價格可能下跌，或者能夠用于分配的利潤減
少，使基金投資收益下降。上市公司還可能出現難以預見的變化。雖然基金可以
通過投資多樣化來分散這種非系統風險，但不能完全避免。
8、債券發行人經營風險
此類風險與基金所投資債券的發行人的經營活動所引起的收入現金流的不
確定性有關。債券發行人期間運營收入變化越大，經營風險就越大；反之，運營
收入越穩定，經營風險就越小。
9、信用風險
信用風險是指金融工具的一方到期無法履行約定義務致使本基金遭受損失
的風險。基金在交易過程中可能發生交收違約或者所投資債券的發行人違約、拒
絕支付到期本息等情況，從而導致基金資產損失。
10、通貨膨脹風險
由于通貨膨脹率提高，基金的實際投資價值會因此降低。
11、法律風險
由于法律法規方面的原因，某些市場行為受到限制或合同不能正常執行，導
致了基金資產損失的風險。
二、基金運作風險
1、管理風險
在本基金管理運作過程中基金管理人的知識、經驗、判斷、決策、技能等，
會影響其對信息的占有和對經濟形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響本基金收
益水平。此外，基金管理人的職業操守和道德標準同樣都有可能對本基金回報帶
來負面影響。因此，本基金可能因為基金管理人的因素而影響基金收益水平。
2、操作或技術風險
相關當事人在業務各環節操作過程中，可能因內部控制存在缺陷或者人為因
素造成操作失誤或違反操作規程等導致本基金資產損失，例如，越權違規交易、
會計部門欺詐、交易錯誤等。
在基金的各種交易行為或者后臺運作中，可能因為技術系統的故障或者差錯
而影響交易的正常進行或者導致投資人的利益受到影響。這種技術風險可能來自
基金管理人、登記機構、銷售機構、銀行間債券市場、證券/期貨交易所、證券
登記結算機構、中央國債登記結算有限責任公司等等。
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三、本基金特有的風險
1、指數化投資的風險
本基金股票投資占基金資產的比例不低于 80%，其中投資于標的指數成份股
和備選成份股的資產占非現金基金資產的比例不低于 80%，業績表現將會隨著標
的指數的波動而波動；同時本基金在多數情況下將維持較高的股票倉位，在股票
市場下跌的過程中，可能面臨基金凈值與標的指數同步下跌的風險。
2、標的指數波動的風險
標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、
投資人心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收
益水平發生變化，產生風險。
3、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險
由于標的指數調整成份股或變更編制方法、標的指數成份股發生配股或增發
等行為導致成份股在標的指數中的權重發生變化、成份股派發現金紅利、新股市
值配售、成份股停牌或摘牌、部分成份股流動性差等原因使本基金無法及時調整
投資組合以及與基金運作相關的費用等因素使本基金產生跟蹤偏離度和跟蹤誤
差。
4、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
在正常市場情況下，本基金力求控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間
的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過 0.50%，年跟蹤誤差不超過 7.75%。但因指數
編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，本基金的凈
值表現與指數價格走勢可能發生較大偏離。
5、指數編制機構停止服務的風險
本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護，未來指數編制機構可
能由于各種原因停止對指數的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自相關
情形發生之日起十個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如更換基金標
的指數、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在 6 個月內召
集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項
表決未通過的，基金合同自動終止。投資人將面臨更換基金標的指數、轉換運作
方式、與其他基金合并或者終止基金合同等風險。
自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定并實施前，基金
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管理人應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持
有人利益優先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指數不再更新等原因可能
導致指數表現與相關市場表現存在差異，影響投資收益。
6、成份股停牌或退市的風險
本基金主要投資于標的指數成份股及備選成份股，當標的指數成份股停牌或
發生明顯負面事件面臨退市時，可能出現導致本基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴
大的風險。
7、標的指數變更的風險
根據基金合同的約定，因標的指數的編制與發布等原因，基金管理人可以依
據維護投資者合法權益的原則，在履行適當程序后變更標的指數，本基金的投資
組合隨之調整，基金風險收益特征可能發生變化，且投資組合調整可能產生交易
成本和機會成本，投資人需承擔投資組合調整所帶來的風險與成本。
8、增強策略失效風險
本基金采用指數增強投資策略，可能存在策略失效，無法超越標的指數收益
的風險。
9、投資股指期貨的風險
本基金投資范圍包括股指期貨，若投資可能給本基金帶來的風險包括：
（1）基差風險
在使用股指期貨對沖市場風險的過程中，基金財產可能因為股指期貨合約與
標的指數價格波動不一致而遭受基差風險。
（2）系統性風險
組合現貨的β可能不足或者過高，組合風險敞口過大，股指期貨空頭頭寸不
能完全對沖現貨的風險，組合存在系統性暴露的風險。
（3）保證金風險
產品的期貨頭寸，如果未預留足夠現金，在市場出現極端情況時，可能遭遇
保證金不足而被強制平倉的風險。
（4）合約展期風險
組合持有的主力合約交割日臨近，需要更換合約進行展期，如果合約的基差
朝不利的方向變化或流動性不足，展期會面臨風險。
10、投資股票期權的風險
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本基金投資范圍包括股票期權，若投資可能給本基金帶來的風險包括：
（1）流動性風險
由于股票期權合約眾多，交易較為分散，股票期權市場的流動性一般較期貨
市場要低，尤其是深度實值和虛值的股票期權，成交量稀少，持有這些股票期權
的投資者容易遇到無法成交、平倉出局的局面。
（2）價格風險
股票期權買方的價格風險即為他所付出的權利金，風險具有確定性。股票期
權賣方的價格風險不定，不過其所收取的權利金可以提供相應保護，當發生虧損
時，可以抵消部分損失。
（3）操作風險
操作風險是指由于管理不善或者制度執行出現問題等原因所導致的風險。股
票期權作為一種衍生品，雖然可以用來管理風險，但若使用不當，也會產生巨額
損失。
11、投資國債期貨的風險
本基金投資范圍包括國債期貨，若投資可能給本基金帶來額外風險，包括杠
桿風險、期貨價格與基金投資品種價格的相關度降低帶來的風險等，由此可能增
加本基金凈值的波動性。
12、投資資產支持證券的風險
本基金可投資資產支持證券，資產支持證券具有一定的價格波動風險、流動
性風險、信用風險等風險。價格波動風險指的是市場利率波動會導致資產支持證
券的收益率和價格波動。流動性風險指的是受資產支持證券市場規模及交易活躍
程度的影響，資產支持證券可能無法在同一價格水平上進行較大數量的買入或賣
出，存在一定的流動性風險。信用風險指的基金所投資的資產支持證券之債務人
出現違約，或在交易過程中發生交收違約，或由于資產支持證券信用質量降低導
致證券價格下降，造成基金財產損失。
13、參與融資交易的風險
本基金可參與融資交易，面臨的風險包括但不限于：
（1）杠桿效應放大風險
投資者通過融資可以擴大交易額度，利用較少資本來獲取較大利潤，這必然
也放大了風險。投資者將股票作為擔保品進行融資時，既需要承擔原有的股票價
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格變化帶來的風險，又得承擔新投資股票帶來的風險，還得支付相應的利息或費
用，如判斷失誤或操作不當，會加大虧損。
（2）擔保能力及限制交易風險
單只或全部證券被暫停融資、投資者賬戶被暫停或取消融資資格等，這些影
響可能給投資者造成經濟損失。此外，投資者也可能面臨由于自身維持擔保比例
低于融資合同約定的擔保要求，且未能及時補充擔保物，導致信用賬戶交易受到
限制，從而造成經濟損失。
（3）強制平倉風險
投資者在從事融資交易期間，如果不能按照約定的期限清償債務，或上市證
券價格波動，導致日終清算后維持擔保比例低于警戒線，且不能按照約定追加擔
保物時，將面臨擔保物被證券公司強制平倉的風險，由此可能給投資者造成經濟
損失。
14、參與轉融通證券出借業務的風險
本基金可參與轉融通證券出借業務，面臨的風險包括但不限于：
（1）流動性風險，面臨大額贖回時可能因證券出借原因發生無法及時變現，
支付贖回款項的風險。
（2）信用風險，證券出借對手方可能無法及時歸還證券，無法支付相應權
益補償及借券費用的風險。
（3）市場風險，證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風
險。
15、參與債券回購的風險
本基金的投資范圍包括債券回購，債券回購為提升基金組合收益提供了可能，
但也存在一定的風險。若本基金參與債券回購，如發生債券回購交收違約，質押
券可能面臨被處置的風險，因處置價格、數量、時間等的不確定，可能會給基金
資產造成損失。
16、投資港股通標的股票面臨的風險
本基金可通過港股通機制投資于香港聯合交易所（以下簡稱“香港聯交所”）
上市的股票，但基金資產并非必然投資港股通標的股票。基金資產投資港股通標
的股票的，除與其他投資于內地市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基金還
面臨港股通機制下因投資環境、投資者結構、投資標的構成、市場制度、交易規
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則以及稅收政策等差異所帶來的特有風險，包括但不限于：
（1）港股通標的股票價格波動的風險
港股市場實行 T+0 回轉交易機制（即當日買入的股票，在交收前可以于當日
賣出），同時對個股不設漲跌幅限制，每日漲跌幅空間相對較大；加之香港金融
市場結構性產品和衍生品種類相對豐富以及做空機制的存在；港股通標的股票價
格受到意外事件影響可能表現出比 A 股更為劇烈的價格波動，本基金持有港股通
標的股票的價格波動風險可能相對較大。
（2）匯率風險
本基金將投資港股通標的股票，在交易時間內提交訂單依據的港幣買入參考
匯率和賣出參考匯率，并不等于最終結算匯率。港股通交易日日終，中國證券登
記結算有限責任公司進行凈額換匯，將換匯成本按成交金額分攤至每筆交易，確
定交易實際適用的結算匯率。故本基金承擔港幣對人民幣匯率波動的風險，以及
因匯率大幅波動引起賬戶透支或資金被額外占用的風險，匯率波動可能對基金的
投資收益造成損失。
（3）港股通交易日風險
根據現行的港股通規則，只有境內、香港兩地均為交易日的交易日才為港股
通交易日。因此會存在港股通交易日不連貫的情形（如內地市場因放假等原因休
市而香港市場照常交易但非港股通交易日時，香港出現臺風、黑色暴雨或者香港
聯交所規定的其他情形導致停市時，出現交易異常情況等交易所可能暫停提供部
分或者全部港股通服務的情形時），從而導致本基金暫停申贖，或在內地開市香
港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股通標的股票不能及時賣出，帶來一
定的流動性風險，并使得本基金所持有的港股通標的股票在后續港股通交易日開
市交易時有可能出現價格波動驟然增大，進而導致本基金所持有的港股通標的股
票在資產估值上出現波動增大的風險，進而影響基金份額凈值出現較大波動。
（4）港股通額度限制帶來的風險
現行的港股通規則，對港股通設有每日額度上限。本基金可能因為港股通市
場每日額度不足，面臨不能及時通過港股通進行買入交易的風險，進而可能錯失
投資機會。
（5）交收制度帶來的基金流動性風險
根據港股通在證券交收時點上的交收安排，本基金在港股通交易日賣出股票，
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該港股通交易日后第 2 個港股通交收日才能完成清算交收，賣出的資金在該港股
通交易日后第 3 個港股通交收日內（含第 3 個港股通交收日）才能回到人民幣資
金賬戶。因此交收制度的不同以及港股通交易日的設定原因，本基金可能面臨賣
出港股通標的股票后資金不能及時到賬，而造成贖回款支付時間比正常情況延后
而給投資人帶來流動性風險。
（6）港股通制度下對公司行為的處理規則帶來的風險
根據現行的港股通規則，本基金因所持港股通標的股票權益分派、轉換、上
市公司被收購等情形或者異常情況，所取得的港股通標的股票以外的香港聯交所
上市證券，只能通過港股通賣出，但不得買入；因港股通標的股票權益分派或者
轉換等情形取得的香港聯交所上市股票的認購權利在香港聯交所上市的，可以通
過港股通賣出，但不得行權；因港股通標的股票權益分派、轉換或者上市公司被
收購等所取得的非香港聯交所上市證券，可以享有相關權益，但不得通過港股通
買入或賣出。本基金存在因上述規則，投資收益得不到最大化甚至受損的風險。
（7）法律和政治風險
由于香港市場適用不同法律法規的原因，可能導致本基金的某些投資行為受
到限制或合同不能正常執行，從而使得基金資產面臨損失的可能性。此外，香港
市場可能會不時采取某些管制措施，如資本或外匯管制、沒收資產以及征收高額
稅收等，從而對基金收益以及基金資產帶來不利影響。
（8）稅務風險
香港市場在稅務方面的法律法規可能與境內存在一定差異，可能會要求基金
就股息、利息、資本利得等收益向當地稅務機構繳納稅金，該行為會使基金收益
受到一定影響。此外，香港市場的稅收規定可能發生變化，或者實施具有追溯力
的修訂，從而導致基金向該市場所在地繳納在基金銷售、估值或者出售投資當日
并未預計的額外稅項。
17、基金合同終止的風險
本基金若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動
之外的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，
基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會
未成功召開或就上述事項表決未通過的，則本基金將終止基金合同，并按照基金
合同約定程序進行清算。
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故基金份額持有人可能面臨基金合同終止無法繼續投資本基金的風險。
18、投資存托憑證的風險
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎證券價格波
動影響，存托憑證的境外基礎證券的相關風險可能直接或間接成為本基金的風險。
19、側袋機制的相關風險
側袋機制是一種流動性風險管理工具，是將特定資產分離至專門的側袋賬戶
進行處置清算，并以處置變現后的款項向基金份額持有人進行支付，目的在于有
效隔離并化解風險。但基金啟用側袋機制后，側袋賬戶份額將停止披露基金凈值
信息，并不得辦理申購、贖回和轉換，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，因此啟用
側袋機制時持有基金份額的持有人將在啟用側袋機制后同時持有主袋賬戶份額
和側袋賬戶份額，側袋賬戶份額不能贖回，其對應特定資產的變現時間具有不確
定性，最終變現價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側袋機制時的特定
資產的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
實施側袋機制期間，因本基金不披露側袋賬戶份額的凈值，即便基金管理人
在基金定期報告中披露報告期末特定資產可變現凈值或凈值區間的，也不作為特
定資產最終變現價格的承諾，因此對于特定資產的公允價值和最終變現價格，基
金管理人不承擔任何保證和承諾的責任。
基金管理人將根據主袋賬戶運作情況合理確定申購政策，因此實施側袋機制
后主袋賬戶份額存在暫停申購的可能。
啟用側袋機制后，基金管理人計算各項投資運作指標和基金業績指標時僅需
考慮主袋賬戶資產，基金業績指標應當以主袋賬戶資產為基準，因此本基金披露
的業績指標不能反映特定資產的真實價值及變化情況。
20、投資科創板股票的風險
（1）市場風險
科創板個股集中來自新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源、節能
環保及生物醫藥等高新技術和戰略新興產業領域。大多數企業為初創型公司，
企業未來盈利、現金流、估值均存在不確定性，與傳統二級市場投資存在差
異，整體投資難度加大，個股市場風險加大。
科創板個股上市前五日無漲跌停限制，其后漲跌幅限制在正負20%以內，個
股波動幅度較其他股票加大，市場風險隨之上升。
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（2）流動性風險
科創板整體投資門檻較高，個人投資者必須滿足交易滿兩年并且資金在50
萬以上才可參與，二級市場上個人投資者參與度相對較低。機構投資者在投資
決策上具有一定的趨同性，將會造成市場的流動性風險。
（3）信用風險
科創板試點注冊制，對經營狀況不佳或財務數據造假的企業實行嚴格的退
市制度，科創板個股存在退市風險。
（4）集中度風險
科創板為新設板塊，初期可投標的較少，投資者容易集中投資于少量個
股，市場可能存在高集中度狀況，整體存在集中度風險。
（5）系統性風險
科創板企業均為市場認可度較高的科技創新企業，在企業經營及盈利模式
上存在趨同，所以科創板個股相關性較高，市場表現不佳時，系統性風險將更
為顯著。
（6）政策風險
國家對高新技術產業扶持力度及重視程度的變化會對科創板企業帶來較大
影響，國際經濟形勢變化對戰略新興產業及科創板個股也會帶來政策影響。
四、流動性風險
1、基金申購、贖回安排
投資人具體請參見基金合同“第六部分 基金份額的申購與贖回”和本招募
說明書“第八部分 基金份額的申購與贖回”，詳細了解本基金的申購以及贖回
安排。
當特定資產占前一估值日基金資產凈值 50%以上時，經與基金托管人協商確
認后，基金管理人會暫停針對本基金進行估值，并根據實際情況審慎選擇延緩支
付贖回款項或暫停接受基金申購贖回申請的措施，以充分保證投資人的利益免于
受損。若本基金暫?；鸸乐担环矫嫱顿Y人將無法知曉本基金的基金份額凈值，
另一方面基金可能將暫停接受申購贖回申請，導致投資人無法申購或贖回本基金。
2、擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估
本基金屬于跟蹤中證 A500 指數的增強策略指數證券投資基金，主要投資于
中國 A 股市場，本基金股票投資占基金資產的比例不低于 80%，其中投資于標的
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指數成份股和備選成份股的資產占非現金基金資產的比例不低于 80%。本基金標
的指數中證 A500 指數從各行業選取市值較大、流動性較好的 500 只證券作為指
數樣本，以反映各行業最具代表性上市公司證券的整體表現。因此，在正常市場
環境下本基金的流動性風險較低。但在特殊情況下，本基金仍可能出現流動性不
足的情況，基金管理人將根據不同的情況采取相應的流動性風險管理措施，防范
風險。
3、巨額贖回情形下的流動性風險管理措施
基金出現巨額贖回情形下，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況或
巨額贖回份額占比情況決定全額贖回或部分延期贖回。同時，如本基金單個基金
份額持有人在單個開放日申請贖回基金份額超過基金總份額一定比例以上的，基
金管理人可以對其采取延期辦理贖回申請的措施。詳見《招募說明書》“第八部
分 基金份額的申購與贖回”中“十二、巨額贖回的情形及處理方式”部分內容。
4、實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
（1）延期辦理贖回申請
具體請參見基金合同“第六部分 基金份額的申購與贖回”中的“九、巨額
贖回的情形及處理方式”，詳細了解本基金延期辦理巨額贖回申請的情形及程序。
在此情形下，投資人的部分或全部贖回申請可能被拒絕，基金投資人可能面臨贖
回效率降低的風險，同時投資人完成基金贖回時的基金份額凈值可能與其提交贖
回申請時的基金份額凈值不同。
（2）暫停接受贖回申請
具體請參見基金合同“第六部分 基金份額的申購與贖回”中的“八、暫停
贖回或延緩支付贖回款項的情形及處理方式”，詳細了解本基金暫停接受贖回申
請的情形及程序。在此情形下，基金投資人可能會面臨贖回效率降低的風險。
（3）延緩支付贖回款項
具體請參見基金合同“第六部分 基金份額的申購與贖回”中的“八、暫停
贖回或延緩支付贖回款項的情形及處理方式”和“九、巨額贖回的情形及處理方
式”，詳細了解本基金延緩支付贖回款項的情形及程序。在此情形下，投資人接
收贖回款項的時間將可能比一般正常情形下有所延遲，申請贖回的基金份額持有
人不能如期獲得全額贖回款，除了對自身流動性產生影響外，也可能將損失延遲
款項部分的再投資收益。
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（4）收取短期贖回費
本基金對持續持有期少于 7 日的投資者收取不低于 1.5%的贖回費，并將上
述贖回費全額計入基金財產。持續持有期小于 7 日的投資者相比于其他持有期限
的投資者將支付更高的贖回費。
（5）暫?；鸸乐?br/>具體請參見基金合同“第十四部分 基金資產估值”中的“七、暫停估值的
情形”，詳細了解本基金暫停估值的情形及程序。在此情形下，投資人面臨暫時
無法獲取基金凈值信息的風險，沒有可供參考的基金凈值信息，同時贖回申請可
能被延期辦理或被暫停接受，或被延緩支付贖回款項。
（6）采用擺動定價機制
當本基金發生大額申購或大額贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機
制，即將本基金因為大額申購或贖回而需要大幅增減倉位所帶來的沖擊成本通過
調整基金的估值和基金份額凈值的方式傳導給大額申購和贖回的投資者，以確保
基金估值的公平性。當日參與申購和贖回交易的投資者存在承擔申購或者贖回產
生的交易成本及其他成本的風險。
（7）實施側袋機制
投資人具體請參見本招募說明書“第十六部分 側袋機制”，詳細了解本基
金側袋機制的情形及程序。
五、其他風險
1、技術風險
計算機、通訊系統、交易網絡等技術保障系統或信息網絡支持出現異常情況，
可能導致基金的認購、申購和贖回無法按正常時限完成、登記系統癱瘓、核算系
統無法按正常時限顯示產生凈值、基金的投資交易指令無法及時傳輸等風險；
2、金融市場危機、行業競爭、代理機構違約、基金托管人違約等超出本基
金管理人自身直接控制能力之外的風險，可能導致本基金或者基金份額持有人的
利益受損；
3、戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現，將會嚴重影響證券市場的運行，
可能導致基金資產的損失；
4、因人為因素而產生的風險、如內幕交易、欺詐行為等產生的風險；
5、對主要業務人員如基金經理的依賴而可能產生的風險；
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6、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致
的風險
本基金法律文件投資章節有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比
例、證券市場普遍規律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長
期風險收益特征。銷售機構（包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構）根據相
關法律法規對本基金進行風險評價，不同的銷售機構采用的評價方法也不同，因
此銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特征的表述可能存在不
同，投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險
之間的匹配檢驗。
7、其他意外導致的風險。
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第十八部分 基金合同的變更、終止與基金財產的清算
一、基金合同的變更
1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大
會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定
和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基
金托管人同意后變更并公告。
2、關于基金合同變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，自決
議生效后依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。若法律法規發生變
化，則以變化后的規定為準。
二、基金合同的終止事由
有下列情形之一的，經履行相關程序后，基金合同應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在 6 個月內沒有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、基金合同約定的其他情形；
4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
三、基金財產的清算
1、基金財產清算小組：基金合同終止事由出現后，基金管理人組織基金財
產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。
2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《中華人民共和國證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會
指定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、
估價、變現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產清算程序：
（1）基金合同終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金財產；
（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產進行估值和變現；
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（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算
報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；
（7）對基金剩余財產進行分配。
5、基金財產清算的期限為 6 個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現的，清算期限相應順延。
四、清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費
用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。
五、基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金
財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金
份額比例進行分配。
六、基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人
民共和國證券法》規定的會計師事務所審計，律師事務所出具法律意見書后，由
基金財產清算小組報中國證監會備案并公告，基金財產清算小組應當將清算報告
登載在規定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。
七、基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不少于法律法規
的規定。
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第十九部分 基金合同的內容摘要
一、基金管理人、基金托管人和基金份額持有人的權利、義務
（一）基金管理人的權利與義務
1、基金管理人簡況
名稱：銀華基金管理股份有限公司
住所：深圳市福田區深南大道 6008 號特區報業大廈 19 層
辦公地址：北京市東城區東長安街 1 號東方廣場東方經貿城 C2 辦公樓 15 層
法定代表人：王珠林
設立日期：2001 年 5 月 28 日
批準設立機關及批準設立文號：中國證監會證監基金字［2001］7 號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：貳億貳仟貳佰貳拾萬元人民幣
存續期限：持續經營
聯系電話：010-58163000
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括
但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自基金合同生效之日起，根據法律法規和基金合同獨立運用并管理基
金財產；
（3）依照基金合同收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批準的
其他費用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規定召集基金份額持有人大會；
（6）依據基金合同及有關法律規定監督基金托管人，如認為基金托管人違
反了基金合同及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，并采取
必要措施保護基金投資人的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換銷售機構，對銷售機構的相關行為進行監督和處理；
（9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務
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并獲得基金合同規定的費用；
（10）依據基金合同及有關法律規定決定基金收益的分配方案；
（11）在基金合同約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購、贖回和轉換申請；
（12）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利
益行使因基金財產投資于證券/期貨所產生的權利；
（13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資及轉融
通證券出借業務；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者
實施其他法律行為；
（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券/期貨經紀商或其他為
基金提供服務的外部機構；若本基金采用證券經紀機構交易結算模式，基金管理
人有權選擇代表本基金進行場內交易、作為結算參與人代理本基金進行結算的證
券經紀機構，并簽訂證券經紀服務協議；
（16）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、
贖回、轉換、非交易過戶、轉托管及定期定額投資等業務規則；
（17）基金管理人有權根據反洗錢法律法規的相關規定，結合基金份額持有
人洗錢風險狀況，采取相應合理的控制措施；
（18）在法律法規和基金合同規定的范圍內決定調整基金費率結構和收費方
式；
（19）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他權利。
3、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括
但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理
基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續；
（3）自基金合同生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基
金財產；
（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化
的經營方式管理和運作基金財產；
（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，
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保證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別
管理，分別記賬，進行證券/期貨投資；
（6）除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得利用基金財產為
自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；
（7）依法接受基金托管人的監督；
（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回價格的方法符
合《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算并公告基金凈值信息，確定
各類基金份額申購、贖回的價格；
（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規定，履行信息披露及報
告義務；
（12）保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有關法律法規或監管機構另有規定或要求外，在基金信息公開披
露前應予保密，不向他人泄露，但向監管機構、司法機關提供或因審計、法律等
外部專業顧問提供服務而向其提供的情況除外；
（13）按基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分
配基金收益；
（14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
（15）依據《基金法》、基金合同及其他有關規定召集基金份額持有人大會
或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相
關資料，保存期限不低于法律法規的規定；
（17）確保需要向基金投資人提供的各項文件或資料在規定時間發出，并且
保證投資人能夠按照基金合同規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開
資料，并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件；
（18）組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、
變現和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會
并通知基金托管人；
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（20）因違反基金合同導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益
時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（21）監督基金托管人按法律法規和基金合同規定履行自己的義務，基金托
管人違反基金合同造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向
基金托管人追償；
（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基
金事務的行為承擔責任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其
他法律行為；
（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，基金合同不能生效，
基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息（稅
后）在基金募集期結束后 30 日內退還基金認購人；
（25）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
（二）基金托管人的權利與義務
1、基金托管人簡況
名稱：招商銀行股份有限公司(簡稱：招商銀行)
住所：深圳市深南大道 7088 號招商銀行大廈
郵政編碼：518040
法定代表人：繆建民
成立時間：1987 年 4 月 8 日
批準設立機關和批準設立文號：中國人民銀行銀復字（1986）175 號文、銀
復（1987）86 號文
基金托管業務批準文號：證監基金字[2002]83 號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣 252.20 億元
存續期間：持續經營
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的權利包括
但不限于：
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（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全
保管基金財產；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批
準的其他費用；
（3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基
金合同》及國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的
情形，應呈報中國證監會，并采取必要措施保護基金投資人的利益；
（4）根據相關市場規則，為基金開設資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，
為基金辦理證券交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
3、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的義務包括
但不限于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產；
（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、
合格的熟悉基金托管業務的專職人員，負責基金財產托管事宜；
（3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，
確?；鹭敭a的安全，保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的
基金財產相互獨立；對所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，
保證不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；
（4）除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得利用基金財產為
自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；
（6）按規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基
金合同》的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業秘密，除《基金法》、基金合同及其他有關法律法規或監
管機構另有規定或要求外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，
但向監管機構、司法機關提供或因審計、法律等外部專業顧問提供服務而向其提
供的情況除外；
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（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、各類基金份額凈值、基
金份額申購、贖回價格；
（9）辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項；
（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說
明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照基金合同的規定進行；如果基金
管理人有未執行基金合同規定的行為，還應當說明基金托管人是否采取了適當的
措施；
（11）保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料，保存期
限不低于法律法規的規定；
（12）保存基金份額持有人名冊，保存期限不低于法律法規的規定；
（13）按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和
贖回款項；
（15）依據《基金法》、基金合同及其他有關規定，召集基金份額持有人大
會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規和基金合同的規定監督基金管理人的投資運作；
（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和
分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會
和銀行業監督管理機構，并通知基金管理人；
（19）因違反基金合同導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任
不因其退任而免除；
（20）按規定監督基金管理人按法律法規和基金合同規定履行自己的義務，
基金管理人因違反基金合同造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基
金管理人追償；
（21）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。
（三）基金份額持有人的權利和義務
基金投資人持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，
基金投資人自依據《基金合同》取得基金份額，即成為本基金基金份額持有人和
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《基金合同》的當事人，直至其不再持有本基金基金份額。基金份額持有人作為
《基金合同》當事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。
除法律法規另有規定或基金合同另有約定外，本基金同一類別每份基金份額
具有同等的合法權益。本基金 A 類基金份額與 C 類基金份額由于基金份額凈值的
不同，基金收益分配的金額以及參與清算后的剩余基金財產分配的數量將可能有
所不同。
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利
包括但不限于：
（1）分享基金財產收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產；
（3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會
審議事項行使表決權；
（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；
（7）監督基金管理人的投資運作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依
法提起訴訟或仲裁；
（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務
包括但不限于：
（1）認真閱讀并遵守基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等信息披
露文件；
（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資
價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險；
（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；
（4）交納基金認購、申購款項及法律法規和基金合同所規定的費用；
（5）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者基金合同終止的有限
責任；
（6）不從事任何有損基金及其他基金合同當事人合法權益的活動；
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（7）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；
（9）向基金管理人和監管機構提供依法要求提供的信息，以及不時的更新
和補充，并保證其真實性；
（10）遵守基金管理人、基金托管人、銷售機構和登記機構的相關交易及業
務規則；
（11）遵守中華人民共和國反洗錢法律法規，配合基金管理人、基金托管人
履行反洗錢職責；
（12）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。
（四）基金管理人、基金托管人簡況涉及基本信息更新的，將在招募說明書
中更新，基金管理人、基金托管人簡況以招募說明書（更新）中披露的信息為準。
二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代
表有權代表基金份額持有人出席會議并表決。除法律法規另有規定或基金合同另
有約定外，基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權。
本基金基金份額持有人大會不設日常機構。
若將來法律法規對基金份額持有人大會另有規定的，以屆時有效的法律法規
為準。
（一）召開事由
1、除法律法規、中國證監會另有規定或基金合同另有約定外，當出現或需
要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：
（1）終止基金合同；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉換基金運作方式；
（5）調整基金管理人、基金托管人的報酬標準或調高銷售服務費率；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會程序；
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（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
（11）單獨或合計持有本基金總份額 10%以上（含 10%）基金份額的基金份
額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面
要求召開基金份額持有人大會；
（12）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；
（13）法律法規、基金合同或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有
人大會的事項。
2、在法律法規規定和基金合同約定的范圍內且對基金份額持有人利益無實
質性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改，不
需召開基金份額持有人大會：
（1）法律法規要求增加的基金費用的收??；
（2）調整本基金的申購費率，調低銷售服務費率，或變更收費方式、調整
基金份額類別設置；
（3）因相應的法律法規發生變動而應當對基金合同進行修改；
（4）對基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不
涉及基金合同當事人權利義務關系發生重大變化；
（5）履行適當程序后，基金推出新業務或服務；
（6）基金管理人、登記機構、銷售機構調整有關基金認購、申購、贖回、
轉換、非交易過戶、轉托管及定期定額投資等業務的規則；
（7）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其
他情形。
（二）會議召集人及召集方式
1、除法律法規規定或基金合同另有約定外，基金份額持有人大會由基金管
理人召集。
2、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金托管人召集。
3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人
提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起 10 日內決定是否召集，
并書面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日起 60
日內召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應當由基
金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起 60 日內召開并告知基金管理人，
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基金管理人應當配合。
4、代表基金份額 10%以上（含 10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求
召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自
收到書面提議之日起 10 日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持
有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日起 60
日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額 10%以上（含 10%）的基金份
額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議?；鹜泄苋藨?br/>當自收到書面提議之日起 10 日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份
額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決定之日
起 60 日內召開，并告知基金管理人，基金管理人應當配合。
5、代表基金份額 10%以上（含 10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開
基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表
基金份額 10%以上（含 10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前 30 日
報中國證監會備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金
管理人、基金托管人應當配合，不得阻礙、干擾。
6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權
益登記日。
（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前 30 日，在規定媒介公
告?；鸱蓊~持有人大會通知應至少載明以下內容：
（1）會議召開的時間、地點和會議形式；
（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；
（4）授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代
理有效期限等）、送達時間和地點；
（5）會務常設聯系人姓名及聯系電話；
（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；
（7）召集人需要通知的其他事項。
2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知
中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯
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系方式和聯系人、表決意見提交的截止時間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應另行通知基金托管人到指定地點對表決意
見的計票進行監督；如召集人為基金托管人，則應另行通知基金管理人到指定地
點對表決意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行通知基金
管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金管理人或基金
托管人拒不派代表對表決意見的計票進行監督的，不影響表決意見的計票效力。
（四）基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規、監管
機構允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派
代表出席，現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持
有人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開
會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人
持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合
同》和會議通知的規定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料
相符；
（2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，
有效的基金份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）。若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基
金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的 3
個月以后、6 個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召
集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少于
本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會。通訊開會系指按照本基金合同的相關規定以召集人通知的非
現場方式（包括書面、網絡、電話、短信或其他方式）進行表決，基金份額持有
人將其對表決事項的投票以召集人通知載明的非現場方式在表決截止日以前送
達至召集人指定的地址或系統。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按基金合同約定公布會議通知后，在 2 個工作日內連續公
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布相關提示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，
則為基金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金托
管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會
議通知規定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經
通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持
有人所持有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額持有人
所持有的基金份額小于在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公
告的基金份額持有人大會召開時間的 3 個月以后、6 個月以內，就原定審議事項
重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分
之一以上（含三分之一）基金份額的基金份額持有人直接出具表決意見或授權他
人代表出具表決意見；
（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人
出具表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的
代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符
合法律法規、基金合同和會議通知的規定，并與基金登記機構記錄相符。
3、在不違反法律法規或監管機構規定的情況下，經會議通知載明，本基金
亦可采用其他非現場方式或者以現場方式與非現場方式相結合的方式召開基金
份額持有人大會，會議程序比照現場開會和通訊方式開會的程序進行。基金份額
持有人可以采用書面、網絡、電話、短信或其他方式進行表決，具體方式由會議
召集人確定并在會議通知中列明。
4、基金份額持有人授權他人代為出席會議并表決的，在不違反法律法規或
監管機構規定的情況下，授權方式可以采用書面、網絡、電話、短信或其他方式，
召集人接受的具體授權方式在會議通知中列明。
（五）議事內容與程序
1、議事內容及提案權
議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如基金合同的重大修改、
決定終止基金合同、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律
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126
法規及基金合同規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大
會討論的其他事項（但本基金合同另有約定的除外）。
基金管理人、基金托管人、單獨或合并持有權益登記日基金總份額 10%（含
10%）以上的基金份額持有人可以在基金份額持有人大會召集人發出會議通知前
向大會召集人提交需由基金份額持有人大會審議表決的提案；也可以在會議通知
發出后向大會召集人提交臨時提案。
基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后，對原有提案的修改應
當在基金份額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。
召集人對于基金管理人、基金托管人和基金份額持有人提交的臨時提案進行
審核，符合條件的應當在大會召開日 30 天前公告。大會召集人應當按照以下原
則對提案進行審核：
（1）關聯性。大會召集人對于提案涉及事項與基金有直接關系，并且不超
出法律法規和基金合同規定的基金份額持有人大會職權范圍的，應提交大會審議；
對于不符合上述要求的，不提交基金份額持有人大會審議。如果召集人決定不將
基金份額持有人提案提交大會表決，應當在該次基金份額持有人大會上進行解釋
和說明。
（2）程序性。大會召集人可以對提案涉及的程序性問題做出決定。如將提
案進行分拆或合并表決，需征得原提案人同意；原提案人不同意變更的，大會主
持人可以就程序性問題提請基金份額持有人大會做出決定，并按照基金份額持有
人大會決定的程序進行審議。
2、議事程序
（1）現場開會
在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照規定程序宣布會議議事程序及
注意事項，確定和公布監票人，然后由大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，
并形成大會決議。大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人
授權代表未能主持大會的情況下，由基金托管人授權其出席會議的代表主持；如
果基金管理人授權代表和基金托管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的
基金份額持有人和代理人所持表決權的 50%以上（含 50%）選舉產生一名基金份
額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿?br/>銀華中證 A500 指數增強型證券投資基金 招募說明書
127
出席或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名
（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人
姓名（或單位名稱）和聯系方式等事項。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表決
截止日期后 2 個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證
機關監督下形成決議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表
決權的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第 2 項所規定的須以
特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持
表決權的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除法律法規、監管機構另
有規定或本基金合同另有約定外，轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金
托管人、終止基金合同、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，除非在計票時監督員及公證機關均認為有充分的
相反證據證明，否則提交符合會議通知中規定的確認投資人身份文件的表決視為
有效出席的投資人，表面符合會議通知規定的表決意見視為有效表決，表決意見
模糊不清或相互矛盾的視為棄權表決，但應當計入出具表決意見的基金份額持有
人所代表的基金份額總數。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開
審議、逐項表決。
在上述規則的前提下，具體規則以召集人發布的基金份額持有人大會通知為
準。
（七）計票
1、現場開會
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128
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持
人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基
金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基
金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始
后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉三名基金份額持有人代表
擔任監票人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸模挥绊懹嬈钡男Я?。
（2）監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當
場公布計票結果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有異
議，可以在宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行
重新清點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清
點結果。
（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席
大會的，不影響計票的效力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金
托管人授權代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進
行計票，并由公證機關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代
表對表決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起 5 日內報中國證監會
備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起依照《信息披露辦法》的有關規定在
規定媒介上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人
大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理
人、基金托管人均有約束力。
（九）實施側袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定
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129
若本基金實施側袋機制，則相關基金份額或表決權的比例指主袋份額持有人
和側袋份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例，但若相關
基金份額持有人大會召集和審議事項不涉及側袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人
持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例：
1、基金份額持有人行使提議權、召集權、提名權所需單獨或合計代表相關
基金份額 10%以上（含 10%）；
2、現場開會的到會者在權益登記日代表的基金份額不少于本基金在權益登
記日相關基金份額的二分之一（含二分之一）；
3、通訊開會的直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額
持有人所持有的基金份額不小于在權益登記日相關基金份額的二分之一（含二分
之一）；
4、當參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小
于在權益登記日相關基金份額的二分之一，召集人在原公告的基金份額持有人大
會召開時間的 3 個月以后、6 個月以內就原定審議事項重新召集的基金份額持有
人大會應當有代表三分之一以上（含三分之一）相關基金份額的持有人參與或授
權他人參與基金份額持有人大會投票；
5、現場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的 50%以上
（含 50%）選舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人；
6、一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分
之一以上（含二分之一）通過；
7、特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三
分之二以上（含三分之二）通過。
同一主側袋賬戶內的每份基金份額具有平等的表決權。
（十）本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表
決條件等規定，凡是直接引用法律法規或監管規則的部分，如將來法律法規或監
管規則修改導致相關內容被取消或變更的，基金管理人履行適當程序后，可直接
對本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。
三、基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產清算方式
（一）基金合同的變更
1、變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人
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130
大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規
定和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和
基金托管人同意后變更并公告。
2、關于基金合同變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，自決
議生效后依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。若法律法規發生變
化，則以變化后的規定為準。
（二）基金合同的終止事由
有下列情形之一的，經履行相關程序后，基金合同應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在 6 個月內沒有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、基金合同約定的其他情形；
4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
（三）基金財產的清算
1、基金財產清算小組：基金合同終止事由出現后，基金管理人組織基金財
產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。
2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《中華人民共和國證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會
指定的人員組成?；鹭敭a清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、
估價、變現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產清算程序：
（1）基金合同終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金財產；
（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產進行估值和變現；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算
報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；
（7）對基金剩余財產進行分配。
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5、基金財產清算的期限為 6 個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現的，清算期限相應順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費
用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。
（五）基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金
財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金
份額比例進行分配。
（六）基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人
民共和國證券法》規定的會計師事務所審計，律師事務所出具法律意見書后，由
基金財產清算小組報中國證監會備案并公告，基金財產清算小組應當將清算報告
登載在規定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。
（七）基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不少于法律法規
的規定。
四、爭議解決方式
對于因基金合同的訂立、內容、履行和解釋或與基金合同有關的爭議，基金
合同當事人應盡量通過協商、調解途徑解決。不愿或者不能通過協商、調解解決
的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，仲裁地點為北京
市，按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決
是終局的，對各方當事人均有約束力，仲裁費由敗訴方承擔，除非仲裁裁決另有
決定。
爭議處理期間，基金管理人及基金托管人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤
勉、盡責地履行基金合同約定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
本基金合同受中國法律（為本基金合同之目的，不包括香港特別行政區、澳
門特別行政區和臺灣地區法律）管轄，并按其解釋。
五、基金合同存放地和投資人取得基金合同的方式
基金合同可印制成冊，供投資人在基金管理人、基金托管人、銷售機構的辦
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公場所和營業場所查閱。

 
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第二十部分 基金托管協議的內容摘要
一、基金托管協議當事人
（一）基金管理人（也可稱資產管理人）
名稱：銀華基金管理股份有限公司
住所：深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈19層
辦公地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場東方經貿城C2辦公樓15層
郵政編碼：100738
法定代表人：王珠林
成立時間：2001年5月28日
批準設立機關：中國證券監督管理委員會
批準設立文號：中國證監會證監基金字[2001]7號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：貳億貳仟貳佰貳拾萬元人民幣
存續期間：持續經營
經營范圍：基金募集、基金銷售、資產管理、中國證監會許可的其他業
務。
（二）基金托管人（也可稱資產托管人）
名稱：招商銀行股份有限公司（簡稱：招商銀行）
住所：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
郵政編碼：518040
法定代表人：繆建民
成立時間：1987年4月8日
批準設立機關和批準設立文號：中國人民銀行銀復字（1986）175號文、銀
復（1987）86號文
基金托管業務批準文號：中國證監會證監基金字[2002]83號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣252.20億元
存續期間：持續經營
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二、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查
（一）基金托管人根據有關法律法規的規定以及《基金合同》的約定，對
基金投資范圍、投資比例、投資限制、關聯方交易等進行監督。
1.本基金的投資范圍為：
本基金主要投資于標的指數成份股及備選成份股（均含存托憑證，下同）。
同時，為更好地實現投資目標，本基金可投資于部分非成份股（包括主板股
票、創業板股票、科創板股票、存托憑證及其他經中國證監會核準或注冊上市
的股票）、港股通標的股票、債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業債
券、公司債券、次級債券、地方政府債券、政府支持機構債、中期票據、可轉
換公司債券（含分離交易的可轉換公司債券）、可交換債券、短期融資券、超短
期融資券以及其他中國證監會允許投資的債券）、資產支持證券、債券回購、衍
生工具（股指期貨、股票期權、國債期貨）、銀行存款（包括協議存款、定期存
款及其他銀行存款）、同業存單、現金等以及法律法規或中國證監會允許基金投
資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。
本基金可以根據相關法律法規，參與融資及轉融通證券出借業務，以提高
投資效率及進行風險管理。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適
當程序后，可以將其納入本基金的投資范圍，其投資比例遵循屆時有效的法律
法規和相關規定。
本基金的投資組合比例為：股票投資占基金資產的比例不低于80%，其中港
股通標的股票投資比例不超過本基金股票資產的50%；投資于標的指數成份股和
備選成份股的資產占非現金基金資產的比例不低于80%；每個交易日日終在扣除
股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后，應保持
不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中，現金
不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。
本基金將港股通標的股票投資的比例下限設為零，本基金可根據投資策略
需要或不同配置地市場環境的變化，選擇將部分基金資產投資于港股通標的股
票或選擇不將基金資產投資于港股通標的股票，基金資產并非必然投資港股通
標的股票。
如果法律法規或中國證監會變更相關投資品種的投資比例限制，基金管理
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135
人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例或按變更后的規定執
行。
2.本基金各類品種的投資比例、投資限制為：
（1）股票投資占基金資產的比例不低于80%，其中港股通標的股票投資比
例不超過本基金股票資產的50%；投資于標的指數成份股和備選成份股的資產占
非現金基金資產的比例不低于80%；
（2）每個交易日日終，在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合
約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日
在一年以內的政府債券，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申
購款等；
（3）本基金持有一家公司發行的證券（同一家公司在內地和香港同時上市
的A+H股合計計算），其市值不超過基金資產凈值的10%，但完全按照指數的構成
比例進行投資的基金品種不受前述限制；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券（同一家公司
在內地和香港同時上市的A+H股合計計算），不超過該證券的10%，完全按照有關
指數的構成比例進行證券投資的基金品種可以不受此條款規定的比例限制；
（5）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過
基金資產凈值的10%；
（6）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的
20%，中國證監會規定的特殊品種除外；
（7）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超
過該資產支持證券規模的10%；
（8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持
證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%；
（9）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證券。
基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在
評級報告發布之日起3個月內予以全部賣出；
（10）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的
總資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總
量；
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（11）本基金的基金資產總值不超過基金資產凈值的140%；
（12）本基金參與股指期貨交易的，需遵守下列投資比例限制：
1）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基
金資產凈值的10%；
2）本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過本基
金持有的股票總市值的20%；
3）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差
計算）應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定；
4）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額
不得超過上一交易日基金資產凈值的20%；
（13）本基金參與國債期貨交易的，需遵守下列投資比例限制：
1）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基
金資產凈值的15%；
2）本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金
持有的債券總市值的30%；
3）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額
不得超過上一交易日基金資產凈值的30%；
4）本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買
入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于債券投
資比例的有關約定；
（14）本基金參與股指期貨或國債期貨交易的，在任何交易日日終，本基
金持有的買入國債期貨合約價值、買入股指期貨合約價值與有價證券市值之
和，不得超過基金資產凈值的95%。其中，有價證券指股票、債券（不含到期日
在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回
購）等；
（15）本基金參與股票期權交易的，需遵守下列投資比例限制：
1）因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產凈值的
10%；
2）開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應
持有合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可沖抵期權保證金的現金等
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價物；
3）未平倉的期權合約面值不得超過基金資產凈值的20%。其中，合約面值
按照行權價乘以合約乘數計算；
4）基金投資期權符合基金合同約定的比例限制（如股票倉位、個股占比
等）、投資目標和風險收益特征；
（16）本基金管理人管理的全部開放式基金（包括開放式基金以及處于開
放期的定期開放基金）持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市
公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發
行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%；完全按照有關指數的
構成比例進行證券投資的開放式基金以及中國證監會認定的特殊投資組合可不
受前述比例限制；
（17）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈
值的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之
外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限
資產的投資；
（18）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易
對手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資
范圍保持一致；
（19）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與
境內上市交易的股票合并計算；
（20）本基金參與融資的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票
與其他有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；
（21）本基金參與轉融通證券出借業務的，應當符合下列要求：
1）參與轉融通證券出借業務的資產，不得超過基金資產凈值的30%，其
中，出借期限在10個交易日以上的出借證券，納入《流動性風險管理規定》所
述流動性受限證券的范圍；
2）參與轉融通證券出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的
50%；
3）最近6個月內日均基金資產凈值不得低于2億元；
4）證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權平
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均計算；
（22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限
制。
除上述（2）、（9）、（17）、（18）、（21）項情形之外，因證券、期貨市場波
動、證券發行人合并、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股
流動性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比
例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情
形除外。因證券市場波動、上市公司合并、基金規模變動等基金管理人之外的
因素致使基金投資不符合上述（21）項的，基金管理人不得新增出借業務。法
律法規另有規定的，從其規定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合
基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合
基金合同的約定。基金托管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日
起開始。
如果法律法規對上述投資組合比例限制進行變更的，基金管理人在履行適
當程序后，可相應調整投資比例限制規定或按變更后的規定執行，不需經基金
份額持有人大會審議。法律法規或監管部門取消上述限制，如適用于本基金，
基金管理人在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制。
3.本基金財產不得用于以下投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。
4.基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、
實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證
券，或者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵
循基金份額持有人利益優先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評
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139
估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同
意，并按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并
經過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交
易事項進行審查。
5.法律、行政法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基
金管理人在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或按變更后的規定
執行。
（二）基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基
金管理人選擇存款銀行進行監督。基金投資銀行定期存款的，基金管理人應根
據法律法規的規定及《基金合同》的約定，確定符合條件的所有存款銀行的名
單，并及時提供給基金托管人，基金托管人應據此對基金投資銀行存款的交易
對手是否符合有關規定進行監督。對于不符合規定的銀行存款，基金托管人可
以拒絕執行，并通知基金管理人。
本基金投資銀行存款應符合如下規定：
1.本基金投資于有固定期限銀行存款的比例不得超過基金資產凈值的30%，
但投資于有存款期限，根據協議可提前支取的銀行存款，不受上述比例限制；
投資于具有基金托管人資格的同一商業銀行的銀行存款、同業存單占基金資產
凈值的比例合計不得超過20%；投資于不具有基金托管人資格的同一商業銀行的
銀行存款、同業存單占基金資產凈值的比例合計不得超過5%。
有關法律法規或監管部門制定或修改新的定期存款投資政策，基金管理人
履行適當程序后，可相應調整投資組合限制的規定。
2.基金管理人負責對本基金存款銀行的評估與研究，建立健全銀行存款的
業務流程、崗位職責、風險控制措施和監察稽核制度，切實防范有關風險。基
金托管人負責對本基金銀行定期存款業務的監督與核查，審查、復核相關協
議、賬戶資料、投資指令、存款證實書等有關文件，切實履行托管職責。
（1）基金管理人負責控制信用風險。信用風險主要包括存款銀行的信用等
級、存款銀行的支付能力等涉及到存款銀行選擇方面的風險。因選擇存款銀行
不當造成基金財產損失的，由基金管理人承擔相應責任。
（2）基金管理人負責控制流動性風險，并承擔因控制不力而造成的損失。
流動性風險主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取
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140
而存款銀行未能及時兌付的風險、基金投資銀行存款不能滿足基金正常結算業
務的風險、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息損失影響估值等涉及
到基金流動性方面的風險。
（3）基金管理人須加強內部風險控制制度的建設。如因基金管理人員工職
務行為導致基金財產受到損失的，需由基金管理人承擔由此造成的損失。
（4）基金管理人與基金托管人在開展基金存款業務時，應嚴格遵守《基金
法》、《運作辦法》等有關法律法規，以及國家有關賬戶管理、利率管理、支付
結算等的各項規定。
（三）基金投資銀行存款協議的簽訂、賬戶開設與管理、投資指令與資金
劃付、賬目核對、到期兌付、提前支取
1.基金投資銀行存款協議的簽訂
（1）基金管理人應與符合資格的存款銀行總行或其授權分行簽訂《基金存
款業務總體合作協議》（以下簡稱“《總體合作協議》”），確定《存款協議書》的
格式范本。《總體合作協議》和《存款協議書》的格式范本由基金托管人與基金
管理人共同商定。
（2）基金托管人依據相關法規對《總體合作協議》和《存款協議書》的內
容進行復核，審查存款銀行資格等。
（3）基金管理人應在《存款協議書》中明確存款證實書或其他有效存款憑
證的辦理方式、郵寄地址、聯系人和聯系電話，以及存款證實書或其他有效憑
證在郵寄過程中遺失后，存款余額的確認及兌付辦法等。
（4）由存款銀行指定的存放存款的分支機構（以下簡稱“存款分支機
構”）寄送或上門交付存款證實書或其他有效存款憑證的，基金托管人可向存款
分支機構的上級行發出存款余額詢證函，存款分支機構及其上級行應予配合。
（5）基金管理人應在《存款協議書》中規定，基金存放到期或提前兌付的
資金應全部劃轉到指定的基金托管賬戶，并在《存款協議書》寫明賬戶名稱和
賬號，未劃入指定賬戶的，由存款銀行承擔一切責任。
（6）基金管理人應在《存款協議書》中規定，在存期內，如本基金銀行賬
戶、預留印鑒發生變更，基金管理人應及時書面通知存款行，書面通知應加蓋
基金托管人預留印鑒。存款分支機構應及時就變更事項向基金管理人、基金托
管人出具正式書面確認書。變更通知的送達方式同開戶手續。在存期內，存款
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141
分支機構和基金托管人的指定聯系人變更，應及時以加蓋公章的書面通知形式
通知對方。
（7）基金管理人應在《存款協議書》中規定，因定期存款產生的存單不得
被質押或以任何方式被抵押，不得用于轉讓和背書。
2.基金投資銀行存款時的賬戶開設與管理
（1）基金投資于銀行存款時，基金管理人應當依據基金管理人與存款銀行
簽訂的《總體合作協議》、《存款協議書》等，以基金的名義在存款銀行總行或
授權分行指定的分支機構開立銀行賬戶。
（2）基金投資于銀行存款時的預留印鑒由基金托管人保管和使用。
3.存款憑證傳遞、賬目核對及到期兌付
（1）存款證實書等存款憑證傳遞
存款資金只能存放于存款銀行總行或者其授權分行指定的分支機構?；?br/>管理人應在《存款協議書》中規定，存款銀行分支機構應為基金開具存款證實
書或其他有效存款憑證（下稱“存款憑證”），該存款憑證為基金存款確認或到
期提款的有效憑證，且對應每筆存款僅能開具唯一存款憑證。資金到賬當日，
由存款銀行分支機構指定的會計主管傳真一份存款憑證復印件并與基金托管人
電話確認收妥后，將存款憑證原件通過快遞寄送或上門交付至基金托管人指定
聯系人；若存款銀行分支機構代為保管存款憑證的，由存款銀行分支機構指定
會計主管傳真一份存款憑證復印件并與基金托管人電話確認收妥。
（2）存款憑證的遺失補辦
存款憑證在郵寄過程中遺失的，由基金管理人向存款銀行提出補辦申請，
基金管理人應督促存款銀行盡快補辦存款憑證，并按以上（1）的方式快遞或上
門交付至基金托管人，原存款憑證自動作廢。
（3）賬目核對
每個工作日，基金管理人應與基金托管人核對各項銀行存款投資余額及應
計利息。
基金管理人應在《存款協議書》中規定，對于存期超過3個月的定期存款，
基金托管人于每季度向存款銀行發起查詢查復，存款銀行應按照中國人民銀行
查詢查復的有關時限要求及時回復?；鸸芾砣擞胸熑味酱俅婵钽y行及時回復
查詢查復。因存款銀行未及時回復造成的資金被挪用、盜取的責任由存款銀行
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142
承擔。
存款銀行應配合基金托管人對存款憑證的詢證，并在詢證函上加蓋存款銀
行公章寄送至基金托管人指定聯系人。
（4）到期兌付
基金管理人提前通知基金托管人通過快遞將存款憑證原件寄給存款銀行分
支機構指定的會計主管。存款銀行未收到存款憑證原件的，應與基金托管人電
話詢問。存款到期前基金管理人與存款銀行確認存款憑證收到并于到期日兌付
存款本息事宜。
基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金額不符時，通知基
金管理人與存款銀行接洽存款到賬時間及利息補付事宜。基金管理人應將接洽
結果告知基金托管人，基金托管人收妥存款本息的當日通知基金管理人。
基金管理人應在《存款協議書》中規定，存款憑證在郵寄過程中遺失的，
存款銀行應立即通知基金托管人，基金托管人在原存款憑證復印件上加蓋公章
并出具相關證明文件后，與存款銀行指定會計主管電話確認后，存款銀行應在
到期日將存款本息劃至指定的基金資金賬戶。如果存款到期日為法定節假日，
存款銀行順延至到期后第一個工作日支付，存款銀行需按原協議約定利率和實
際延期天數支付延期利息。
4.提前支取
如果在存款期限內，由于基金規模發生縮減的原因或者出于流動性管理的
需要等原因，基金管理人可以提前支取全部或部分資金。
提前支取的具體事項按照基金管理人與存款銀行簽訂的《存款協議書》執
行。
5.基金投資銀行存款的監督
基金托管人發現基金管理人在進行存款投資時有違反有關法律法規的規定
及《基金合同》的約定的行為，應及時以書面形式通知基金管理人在10個工作
日內糾正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規事項未能在10個工作日內糾正
的，基金托管人應報告中國證監會?；鹜泄苋税l現基金管理人有重大違規行
為，應立即報告中國證監會，同時通知基金管理人在10個工作日內糾正或拒絕
結算，若因基金管理人拒不執行造成基金財產損失的，相關損失由基金管理人
承擔，基金托管人不承擔任何責任。
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143
（四）基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基
金管理人參與銀行間債券市場進行監督?；鸸芾砣藨诨鹜顿Y運作之前向
基金托管人提供符合法律法規及行業標準的、經慎重選擇的、本基金適用的銀
行間債券市場交易對手名單并約定各交易對手所適用的交易結算方式。基金管
理人有責任確保及時將更新后的交易對手名單發送給基金托管人，否則由此造
成的損失應由基金管理人承擔。如基金管理人在基金投資運作之前未向基金托
管人提供銀行間債券市場交易對手名單的，視為基金管理人認可全市場交易對
手?；鸸芾砣藨獓栏癜凑战灰讓κ置麊蔚姆秶阢y行間債券市場選擇交易對
手?；鹜泄苋吮O督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名
單進行交易。在基金存續期間基金管理人可以調整交易對手名單，但應將調整
結果至少提前一個工作日書面通知基金托管人。新名單確定時已與本次剔除的
交易對手所進行但尚未結算的交易，仍應按照協議進行結算，但不得再發生新
的交易。如基金管理人根據市場需要臨時調整銀行間債券交易對手名單及結算
方式的，應向基金托管人說明理由，并在與交易對手發生交易前3個交易日內與
基金托管人協商解決。
基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規則進
行交易，并負責解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛。若未履約的交易對
手在基金管理人確定的時間內仍未承擔違約責任及其他相關法律責任的，基金
管理人負責向相關交易對手追償，基金托管人應提供必要的協助。基金托管人
則根據銀行間債券市場成交單對合同履行情況進行監督。如基金托管人事后發
現基金管理人沒有按照事先約定的交易對手進行交易時，基金托管人應及時提
醒基金管理人，基金托管人不承擔由此造成的任何損失和責任。
（五）本基金投資流通受限證券，應遵守《關于基金投資非公開發行股票
等流通受限證券有關問題的通知》等有關監管規定。
1.此處的流通受限證券與上文的流動性受限資產的定義并不完全一致，包
括由《上市公司證券發行注冊管理辦法》規范的非公開發行股票、公開發行股
票網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券，不包括由于發
布重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回購交易中的
質押券等流通受限證券。
本基金可以投資經中國證監會批準的非公開發行證券，且限于由中國證券
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144
登記結算有限責任公司、中央國債登記結算有限責任公司或銀行間市場清算所
股份有限公司負責登記和存管的，并可在證券交易所或全國銀行間債券市場交
易的證券。
本基金不得投資未經中國證監會批準的非公開發行證券。
本基金不得投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券。
2.基金管理人應在基金首次投資流通受限證券前，向基金托管人提供經基
金管理人董事會批準的有關基金投資流通受限證券的投資決策流程、風險控制
制度?；鹜顿Y非公開發行股票，基金管理人還應提供基金管理人董事會批準
的流動性風險處置預案。上述資料應包括但不限于基金投資流通受限證券的投
資額度和投資比例控制情況。
基金管理人應至少于首次執行投資指令之前兩個工作日將上述資料書面發
至基金托管人，保證基金托管人有足夠的時間進行審核。基金托管人應在收到
上述資料后兩個工作日內，以書面或其他雙方認可的方式確認收到上述資料。
基金管理人對本基金投資流通受限證券的流動性風險負責，確保對相關風
險采取積極有效的措施，在合理的時間內有效解決基金運作的流動性問題。如
因市場發生劇烈變動等原因而導致基金現金周轉困難時，基金管理人應保證提
供足額現金確?；鸬闹Ц督Y算。對本基金因投資流通受限證券導致的流動性
風險，基金托管人不承擔相應責任。
3.基金投資流通受限證券前，基金管理人應向基金托管人提供符合法律法
規要求的有關書面信息，包括但不限于擬發行證券主體的中國證監會批準文
件、發行證券數量、發行價格、鎖定期，基金擬認購的數量、價格、總成本、
應劃付的認購款、資金劃付時間等?；鸸芾砣藨ＷC上述信息的真實、完
整，并應至少于擬執行投資指令前兩個工作日將上述信息書面發至基金托管
人，保證基金托管人有足夠的時間進行審核。
由于基金管理人未及時提供法律法規，監管要求以及合同規定的有關證券
的具體的必要的信息，致使基金托管人無法審核認購指令而影響認購款項劃撥
的，基金托管人免于承擔責任。
4.基金托管人依照法律法規、《基金合同》、《托管協議》審核基金管理人投
資流通受限證券的行為。如發現基金管理人違反了《基金合同》、《托管協議》
以及其他相關法律法規的有關規定，應及時通知基金管理人，并呈報中國證監
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145
會，同時采取合理措施保護基金投資人的利益?；鹜泄苋擞袡鄬鸸芾砣?br/>的違法、違規以及違反《基金合同》、《托管協議》的投資指令不予執行，并立
即通知基金管理人糾正，基金管理人不予糾正或已代表基金簽署合同不得不執
行時，基金托管人應向中國證監會報告。
5.基金管理人應在基金投資非公開發行股票后兩個交易日內，在中國證監
會規定媒介披露所投資非公開發行股票的名稱、數量、總成本、賬面價值，以
及總成本和賬面價值占基金資產凈值的比例、鎖定期等信息。
（六）基金管理人應當對投資中期票據業務進行研究，認真評估中期票據
投資業務的風險，本著審慎、勤勉盡責的原則進行中期票據的投資業務，并應
符合法律法規及監管機構的相關規定。
（七）基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基
金資產凈值計算、各類基金份額凈值信息計算、基金費用開支及收入確定、基
金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進
行監督和核查。
（八）基金參與轉融通證券出借業務，基金管理人應當遵守審慎經營的原
則，配備技術系統和專業人員，制定科學合理的投資策略和風險管理制度，完
善業務流程，有效防范和控制風險，基金托管人將對基金參與出借業務進行監
督與復核。
（九）基金托管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作
違反法律法規、《基金合同》和本托管協議的規定，應及時以電話、郵件或書面
提示等方式通知基金管理人限期糾正?；鸸芾砣藨e極配合和協助基金托管
人的監督和核查。基金管理人收到通知后應及時核對并回復基金托管人，對于
收到的書面通知，基金管理人應以書面形式給基金托管人發出回函，就基金托
管人的合理疑義進行解釋或舉證，說明違規原因及糾正期限。在上述規定期限
內，基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改正?；鸸?br/>理人對基金托管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金托管人應報告中
國證監會。
（十）基金管理人有義務配合和協助基金托管人依照法律法規、《基金合
同》和本托管協議對基金業務執行核查。包括但不限于：對基金托管人發出的
提示，基金管理人應在規定時間內答復并改正，或就基金托管人的合理疑義進
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行解釋或舉證；對基金托管人按照法律法規、基金合同和本托管協議的要求需
向中國證監會報送基金監督報告的事項，基金管理人應積極配合提供相關數據
資料和制度等。
（十一）若基金托管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反
法律、行政法規和其他有關規定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基
金管理人及時糾正，由此造成的損失由基金管理人承擔，基金托管人在履行其
通知義務后，予以免責。
（十二）基金托管人發現基金管理人有重大違規行為，應及時報告中國證
監會，同時通知基金管理人限期糾正。
三、基金管理人對基金托管人的業務核查
（一）基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包
括基金托管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶等投資
所需賬戶、復核基金管理人計算的基金資產凈值和各類基金份額凈值、各類基
金份額累計凈值、根據基金管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監督基
金投資運作等行為。
（二）基金管理人發現基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行
分賬管理、未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信
息等違反《基金法》、基金合同、托管協議及其他有關規定時，應及時以書面形
式通知基金托管人限期糾正。基金托管人收到書面通知后應在下一工作日前及
時核對并以書面形式給基金管理人發出回函，說明違規原因及糾正期限，并保
證在規定期限內及時改正。在上述規定期限內，基金管理人有權隨時對通知事
項進行復查，督促基金托管人改正。
（三）基金托管人有義務配合和協助基金管理人依照法律法規、基金合同
和本托管協議對基金業務執行核查，包括但不限于：對基金管理人發出的書面
提示，基金托管人應在規定時間內答復并改正，或就基金管理人的疑義進行解
釋或舉證；基金托管人應積極配合提供相關資料以供基金管理人核查托管財產
的完整性和真實性。
（四）基金管理人發現基金托管人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，
同時通知基金托管人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監會。
四、基金財產的保管
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（一）基金財產保管的原則
1.基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人、證券經紀機構的固有財產。
2.基金托管人應安全保管基金財產。
3.基金托管人按照規定開設基金財產投資所需的相關賬戶。
4.基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，
確?；鹭敭a的完整與獨立。
5.基金托管人根據基金管理人的指令，按照基金合同和本協議的約定保管基
金財產。未經基金管理人的正當指令，不得自行運用、處分、分配基金的任何資
產。不屬于基金托管人實際有效控制下的資產及實物證券等在基金托管人保管期
間的損壞、滅失，基金托管人不承擔由此產生的責任。
6.對于因為基金投資產生的應收資產，應由基金管理人負責與有關當事人確
定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金財產沒有到達基金資金賬戶的，基金
托管人應及時通知基金管理人采取措施進行催收，基金管理人應負責向有關當事
人追償基金財產的損失，基金托管人應給予必要的協助。
7.基金托管人對因為基金管理人投資產生的存放或存管在基金托管人以外
機構的基金資產，或交由期貨公司或證券公司負責清算交收的基金資產（包括但
不限于期貨保證金賬戶內的資金、期貨合約等）及其收益，由于該等機構或該機
構會員單位等本協議當事人外第三方的欺詐、疏忽、過失或破產等原因給基金資
產造成的損失等不承擔責任。
8.除依據法律法規和基金合同的規定外，基金托管人不得委托第三人托管基
金財產。
（二）基金募集期間募集資金的驗資
1.基金募集期間募集的資金應開立“基金募集專戶”。該賬戶由基金管理人
開立并管理。
2.基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額、
基金份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定后，基金管理人應
將屬于基金財產的全部資金劃入基金托管人為基金開立的基金資金賬戶，同時在
規定時間內，基金管理人應聘請符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事
務所進行驗資，出具驗資報告。出具的驗資報告由參加驗資的 2 名或 2 名以上中
國注冊會計師簽字方為有效。
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3.若基金募集期限屆滿，未能達到基金合同生效的條件，由基金管理人按規
定辦理退款等事宜，基金托管人應提供充分協助。
（三）基金資金賬戶的開立和管理
1.基金托管人以本基金的名義在其營業機構開立基金的資金賬戶（也可稱為
“托管賬戶”），保管基金的銀行存款，并根據基金管理人的指令辦理資金收付。
托管賬戶名稱應為“銀華中證 A500 指數增強型證券投資基金”（產品名稱以中國
證監會最后申請注冊為準），預留印鑒為基金托管人印章。
2.基金資金賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要?；鹜泄?br/>人和基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基金
的任何賬戶進行本基金業務以外的活動。
3.基金資金賬戶的開立和管理應符合法律法規及銀行業監督管理機構的有
關規定。
（四）基金證券賬戶和證券交易資金賬戶的開立和管理
1.基金托管人在中國證券登記結算有限責任公司為基金開立基金托管人與
基金聯名的證券賬戶。
2.基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負責，賬戶資產的
管理和運用由基金管理人負責。
3.基金管理人為基金財產在證券經紀機構開立證券交易資金賬戶，用于基金
財產證券交易結算資金的存管、記載交易結算資金的變動明細以及場內證券交易
清算，并與基金托管人開立的托管賬戶建立第三方存管關系。
本基金通過證券經紀機構進行的交易由證券經紀機構作為結算參與人代理
本基金進行結算。
4.基金管理人承諾證券交易資金賬戶為主資金賬戶，不開立任何輔助資金賬
戶；不為證券交易資金賬戶另行開立銀行托管賬戶以外的其他銀行賬戶。
基金證券賬戶和證券交易資金賬戶的開立和使用，僅限于滿足開展本基金業
務的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任
何證券賬戶，亦不得使用基金的任何賬戶進行本基金業務以外的活動。
5.若中國證監會或其他監管機構在本托管協議訂立日之后允許基金從事其
他投資品種的投資業務，涉及相關賬戶的開立、使用的，按有關規定開立、使用
并管理；若無相關規定，則基金托管人比照上述關于賬戶開立、使用的規定執行。
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（五）債券托管賬戶的開設和管理
基金合同生效后，基金托管人根據中國人民銀行、中央國債登記結算有限責
任公司和銀行間市場清算所股份有限公司的有關規定，以基金的名義在銀行間市
場登記結算機構開立債券托管賬戶，并代表基金進行銀行間市場債券的結算。
（六）其他賬戶的開立和管理
1.基金管理人根據投資需要按照規定開立期貨保證金賬戶及期貨交易編碼
等，基金托管人按照規定開立期貨結算賬戶等投資所需賬戶。完成上述賬戶開立
后，基金管理人應以書面形式將期貨公司提供的期貨保證金賬戶的初始資金密碼
和期貨市場監控中心的登錄用戶名及密碼告知基金托管人。資金密碼和期貨市場
監控中心登錄密碼重置由基金管理人進行，重置后務必及時通知基金托管人。
基金托管人和基金管理人應當在開戶過程中相互配合，并提供所需資料?；?br/>金管理人保證所提供的賬戶開戶材料的真實性和有效性，且在相關資料變更后及
時將變更的資料提供給基金托管人。
2.因業務發展需要而開立的其他賬戶，可以根據法律法規和基金合同的規定，
由基金管理人協助基金托管人按照有關法律法規和本協議的約定協商后開立。新
賬戶按有關規定使用并管理。
3.法律法規等有關規定對相關賬戶的開立和管理另有規定的，從其規定辦理。
（七）基金財產投資的有關有價憑證等的保管
基金財產投資的有關實物證券等有價憑證按約定由基金托管人存放于基金
托管人的保管庫，或存入中央國債登記結算有限責任公司、銀行間市場清算所股
份有限公司、中國證券登記結算有限責任公司或票據營業中心的代保管庫，實物
保管憑證由基金托管人持有。實物證券等有價憑證的購買和轉讓，由基金托管人
根據基金管理人的指令辦理?；鹜泄苋藢τ缮鲜龃娣艡C構及基金托管人以外機
構實際有效控制的有價憑證不承擔保管責任。
（八）與基金財產有關的重大合同的保管
由基金管理人代表基金簽署的、與基金財產有關的重大合同的原件分別由基
金管理人、基金托管人保管。除本協議另有規定外，基金管理人代表基金簽署的
與基金財產有關的重大合同應保證基金管理人和基金托管人至少各持有一份正
本的原件。基金管理人應在重大合同簽署后及時將重大合同傳真給基金托管人，
并在三十個工作日內將正本送達基金托管人處。因基金管理人發送的合同傳真件
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150
與事后送達的合同原件不一致所造成的后果，由基金管理人負責。重大合同的保
管期限不少于法律法規的規定。
對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金托管人提供加蓋公章
的合同傳真件，未經雙方協商一致，合同原件不得轉移。基金管理人向基金托管
人提供的合同傳真件與基金管理人留存原件不一致的，以傳真件為準。
五、基金資產凈值計算、估值和會計核算
（一）基金資產凈值的計算、復核與完成的時間及程序
1.基金資產凈值
基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。
各類基金份額凈值是按照每個估值日閉市后，各類基金份額的基金資產凈值
分別除以當日該類基金份額的余額數量計算，均精確到 0.0001 元，小數點后第
5 位四舍五入?；鸸芾砣丝梢栽O立大額贖回情形下的凈值精度應急調整機制。
國家另有規定的，從其規定。
基金管理人于每個估值日計算基金資產凈值及各類基金份額凈值，經基金托
管人復核，并按規定公告。如遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算
或公告。
2.復核程序
基金管理人每個估值日對基金資產估值后，將擬公告的各類基金份額凈值結
果發送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人按約定對外公布。
3.根據有關法律法規，基金資產凈值計算、各類基金份額凈值計算和基金會
計核算的義務由基金管理人承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，
因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍
無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金凈值信息的計算結果按規定對外予
以公布。
（二）基金資產的估值
基金管理人及基金托管人應當按照《基金合同》的約定進行估值。
（三）基金份額凈值錯誤的處理方式
基金管理人及基金托管人應當按照《基金合同》的約定處理基金份額凈值錯
誤。
（四）基金會計制度
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151
按國家有關部門規定的會計制度執行。
（五）基金賬冊的建立
基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，應按照雙方約定的同一記賬方
法和會計處理原則，分別獨立地設置、記錄和保管本基金的全套賬冊，對相關各
方各自的賬冊定期進行核對，互相監督，以保證基金資產的安全。
（六）基金財務報表與報告的編制和復核
1.財務報表的編制
基金財務報表由基金管理人編制，基金托管人復核。
2.報表復核
基金托管人在收到基金管理人編制的基金財務報表后，進行獨立的復核。核
對不符時，應及時通知基金管理人共同查出原因，進行調整，直至雙方數據完全
一致。
3.財務報表的編制與復核時間安排
基金管理人、基金托管人應當在每月結束后 5 個工作日內完成月度報表的編
制及復核；在季度結束之日起 15 個工作日內完成基金季度報告的編制及復核；
在上半年結束之日起兩個月內完成基金中期報告的編制及復核；在每年結束之日
起三個月內完成基金年度報告的編制及復核?；鹜泄苋嗽趶秃诉^程中，發現雙
方的報表存在不符時，基金管理人和基金托管人應共同查明原因，進行調整，調
整以國家有關規定為準。基金年度報告中的財務會計報告應當經過符合《中華人
民共和國證券法》規定的會計師事務所審計。基金合同生效不足兩個月的，基金
管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。
（七）在有需要時，基金管理人應每季度向基金托管人提供基金業績比較基
準的基礎數據和編制結果。
（八）實施側袋機制期間的基金資產估值
本基金實施側袋機制的，應根據本部分的約定對主袋賬戶資產進行估值并披
露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶份額凈值。
六、基金份額持有人名冊的保管
基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱、證件號碼和持有的
基金份額?；鸱蓊~持有人名冊由基金登記機構根據基金管理人的指令編制和保
管，基金管理人和基金托管人應分別保管基金份額持有人名冊，保存期限不少于
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152
法律法規的規定。如不能妥善保管，則按相關法律法規承擔責任。
在基金托管人要求或編制中期報告和年度報告前，基金管理人應將有關資料
送交基金托管人，不得無故拒絕或延誤提供，并保證其的真實性、準確性和完整
性。基金管理人和托管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用于基金托管業務
以外的其他用途，并應遵守保密義務。
七、爭議解決方式
雙方當事人同意，因本協議而產生的或與本協議有關的一切爭議，如經友好
協商、調解未能解決的，任何一方均應將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，
仲裁地點為北京市，按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行
仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方當事人均有約束力，除非仲裁裁決另有決定，
仲裁費由敗訴方承擔。
爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責，各自繼續
忠實、勤勉、盡責地履行基金合同和本托管協議規定的義務，維護基金份額持有
人的合法權益。
本協議受中華人民共和國法律（為本協議之目的，不包括香港特別行政區、
澳門特別行政區和臺灣地區法律）管轄，并按其解釋。
八、托管協議的變更、終止與基金財產的清算
（一）托管協議的變更程序
本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改后的新協議，其
內容不得與基金合同的規定有任何沖突。
（二）基金托管協議終止的情形
1．《基金合同》終止；
2．基金托管人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任基金托管人的職
務，而在 6 個月內無其他適當的托管機構承接其原有權利義務；
3．基金管理人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任基金管理人的職
務，而在 6 個月內無其他適當的基金管理公司承接其原有權利義務；
4．發生法律法規或《基金合同》規定的其他終止事項。
（三）基金財產的清算
基金管理人與基金托管人按照《基金合同》的約定處理基金財產的清算。
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第二十一部分 對基金份額持有人的服務
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務，并將根據基金份額持
有人的需要和市場的變化增加、修訂這些服務項目。
主要服務內容如下：
一、資料寄送
1.基金投資人對賬單
（1）電子對賬單服務采取定制方式，未定制此服務的投資人可通過公司官
網、客服熱線、官方微信公眾號等途徑自助查詢賬戶情況。電子對賬單按月度、
季度和年度提供，包括微信、電子郵件等電子方式，基金份額持有人可根據需要
自行選擇。電子對賬單會在當期結束后，5 個工作日內發送。微信未綁定賬戶、
取消關注、電子郵件地址不詳的除外。
（2）由于投資者提供的電子郵箱不詳、錯誤、未及時變更或通訊故障、延
誤、微信未綁定賬戶、取消關注等原因有可能造成對賬單無法按時或準確送達。
因上述原因無法正常收取對賬單的投資者，敬請及時通過本基金管理人網站，或
撥打客服熱線查詢、核對、變更您的預留聯系方式。
（3）如需紙質對賬單，敬請撥打客服熱線獲取。
2.其他相關的信息資料
二、咨詢、查詢服務
1.信息查詢密碼
基金查詢密碼用于投資人查詢基金賬戶下的賬戶和交易信息。投資人請在知
曉基金賬號后，及時登錄公司網站www.yhfund.com.cn修改基金查詢密碼，為充
分保障投資人信息安全，新密碼應為6-18位數字加字母組合。
2.信息咨詢、查詢
投資人如果想了解認購、申購和贖回等交易情況、基金賬戶余額、基金產品
與服務等信息，請撥打基金管理人客戶服務中心電話或登錄公司網站進行咨詢、
查詢。
客戶服務中心：400-678-3333、010-85186558
公司網址：www.yhfund.com.cn
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三、在線服務
基金管理人利用自己的線上平臺定期或不定期為基金投資人提供投資資訊
及基金經理（或投資顧問）交流服務。
四、電子交易與服務
投資人可通過基金管理人的線上交易系統進行基金交易，詳情請查看公司網
站或相關公告。
五、如本招募說明書存在任何您/貴機構無法理解的內容，請通過上述方式
聯系基金管理人。請確保投資前，您/貴機構已經全面理解了本招募說明書。
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第二十二部分 其他應披露事項
無。
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第二十三部分 招募說明書的存放及查閱方式
本基金招募說明書公布后，應當分別存放在基金管理人、基金托管人和基金
銷售機構的住所，投資人可在辦公時間免費查閱。在支付工本費后，可在合理時
間內取得上述文件的復制件或復印件，但應以本基金招募說明書的正本為準。
投資人還可以直接登錄基金管理人的網站（www.yhfund.com.cn）查閱和下
載招募說明書。
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第二十四部分 備查文件
1、中國證監會準予銀華中證 A500 指數增強型證券投資基金募集注冊的文
件；
2、《銀華中證 A500 指數增強型證券投資基金基金合同》；
3、《銀華中證 A500 指數增強型證券投資基金托管協議》；
4、關于募集注冊銀華中證 A500 指數增強型證券投資基金的法律意見；
5、基金管理人業務資格批件和營業執照；
6、基金托管人業務資格批件和營業執照；
7、中國證監會要求的其他文件。
基金托管人業務資格批件和營業執照存放在基金托管人處；基金合同、托
管協議及其余備查文件存放在基金管理人處。投資人可在營業時間免費到存放
地點查閱，也可按工本費購買復印件。
              
                
               銀華中證A500指數增強型證券投資基金招募說明書.pdf