匯添富穩健回報債券型證券投資基金更新招募說明書（2025年9月12日更新）

匯添富穩健回報債券型證券投資基金更新招募說明書（2025年9月12日更新）
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              匯添富穩健回報債券型證券投資基金

更新招募說明書

（2025年9月12日更新）

基金管理人：匯添富基金管理股份有限公司

基金托管人：恒豐銀行股份有限公司

目錄

第一部分緒言.......................................................................................................................4

第二部分釋義.......................................................................................................................5

第三部分基金管理人..........................................................................................................11

第四部分基金托管人.........................................................................................................25

第五部分相關服務機構.....................................................................................................29

第六部分基金的募集.........................................................................................................31

第七部分基金合同的生效.................................................................................................37

第八部分基金份額的申購與贖回.....................................................................................38

第九部分基金的投資.........................................................................................................51

第十部分基金的業績.........................................................................................................65

第十一部分基金的財產.....................................................................................................67

第十二部分基金資產估值.................................................................................................68

第十三部分基金的收益與分配.........................................................................................74

第十四部分基金費用與稅收.............................................................................................76

第十五部分基金的會計與審計.........................................................................................79

第十六部分基金的信息披露.............................................................................................80

第十七部分風險揭示.........................................................................................................87

第十八部分側袋機制.........................................................................................................96

第十九部分基金合同的變更、終止與基金財產的清算.................................................99

第二十部分基金合同的內容摘要...................................................................................101

第二十一部分托管協議的內容摘要................................................................................118

第二十二部分對基金份額持有人的服務.......................................................................140

第二十三部分其他應披露事項.......................................................................................142

第二十四部分招募說明書的存放和查閱方式...............................................................143

第二十五部分備查文件...................................................................................................144

重要提示

本基金經中國證券監督管理委員會2023年6月7日證監許可【2023】1238

號文注冊募集。本基金基金合同于2023年09月01日正式生效。

經與基金托管人協商一致，本基金管理人于2025年9月11日發布公告《匯

添富基金管理股份有限公司關于匯添富穩健回報債券型證券投資基金增設基金

份額并修改法律文件的公告》，決定自2025年9月12日起本基金增設D類基金

份額。

基金管理人保證《匯添富穩健回報債券型證券投資基金招募說明書》(以下簡

稱“招募說明書”或“本招募說明書”)的內容真實、準確、完整。本招募說明

書經中國證監會注冊，但中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金

的投資價值和市場前景作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

投資有風險，投資者根據所持有份額享受基金的收益，但同時也要承擔相應

的投資風險。投資者擬認購（或申購）基金時應認真閱讀本招募說明書、基金合

同、基金產品資料概要等信息披露文件，根據自身的投資目的、投資期限、投資

經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資者的風險承受能力相適應，自主判斷基金

的投資價值，自主做出投資決策，全面認識本基金產品的風險收益特征，并承擔

基金投資中出現的各類風險，包括：因整體政治、經濟、社會等環境因素對證券

價格產生影響而形成的系統性風險，個別證券特有的非系統性風險，由于基金投

資者連續大量贖回基金產生的流動性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產

生的基金管理風險，本基金的特定風險等等。

本基金為債券型基金，其預期風險及預期收益水平低于股票型基金、混合型

基金，高于貨幣市場基金。

本基金招募說明書“基金的投資”章節中有關“風險收益特征”的表述是

基于投資范圍、投資比例、證券市場普遍規律等做出的概述性描述，代表了一般

市場情況下本基金的長期風險收益特征。銷售機構（包括基金管理人直銷機構和

其他銷售機構）根據相關法律法規對本基金進行“銷售適當性風險評價”，不同

的銷售機構采用的評價方法也不盡相同，因此銷售機構的基金產品“風險等級評

價”與“基金的投資”章節中“風險收益特征”的表述可能存在不同，投資人在

購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之間的匹配

檢驗。

基金的過往業績并不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績也

不構成對本基金業績表現的保證。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，

但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。

投資者應充分考慮自身的風險承受能力，并對于認購（或申購）基金的意愿、

時機、數量等投資行為作出獨立決策?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者

自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化導致的投

資風險，由投資者自行負擔。

當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應

程序后，可以啟動側袋機制，具體詳見基金合同和本招募說明書“側袋機制”等

有關章節。側袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦

理側袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內容并關注本基金啟用

側袋機制時的特定風險。

本基金可投資于境內的股票市場，股票市場的變化將會帶來基金業績的波動。

本基金可投資存托憑證，除普通股票投資可能面臨的宏觀經濟風險、政策風

險、市場風險、流動性風險外，還將面臨存托憑證持有人與持有基礎股票的股東

在法律地位享有權利等方面存在差異可能引發的風險、發行人采用協議控制架構

的風險、增發基礎證券可能導致的存托憑證持有人權益被攤薄的風險、交易機制

相關風險、存托憑證退市風險等其他風險。

本基金單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%，但

在基金運作過程中因基金份額贖回等基金管理人無法予以控制的情形導致被動

達到或超過50%的除外。法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。

本次招募說明書更新主要涉及增設D類基金份額的事項，并更新基金管理人、

相關服務機構、托管協議的內容摘要章節，更新所載內容截止日為2025年9月

12日，有關財務數據和凈值表現截止日為2024年6月30日。

第一部分緒言

本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金

法》”)、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金

銷售機構監督管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《公

開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及其他有關法律法規以及《匯

添富穩健回報債券型證券投資基金基金合同》編寫。

本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺

漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。

本基金根據本招募說明書所載明的資料申請募集。本基金管理人沒有委托或

授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或對本招募說明書作任何

解釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，并經中國證監會注冊?；鸷贤?
是約定基金合同當事人之間權利、義務的法律文件。本基金投資者自依基金合同

取得基金份額，即成為本基金份額持有人和基金合同當事人，其持有本基金基金

份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、基金合

同及其他有關規定享有權利、承擔義務?；鹜顿Y者欲了解本基金份額持有人的

權利和義務，應詳細查閱基金合同。

第二部分釋義

在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1、基金或本基金：指匯添富穩健回報債券型證券投資基金

2、基金管理人：指匯添富基金管理股份有限公司

3、基金托管人：指恒豐銀行股份有限公司

4、基金合同：指《匯添富穩健回報債券型證券投資基金基金合同》及對基

金合同的任何有效修訂和補充

5、托管協議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《匯添富穩健回

報債券型證券投資基金托管協議》及對該托管協議的任何有效修訂和補充

6、招募說明書或本招募說明書：指《匯添富穩健回報債券型證券投資基金

招募說明書》及其更新

7、基金產品資料概要：指《匯添富穩健回報債券型證券投資基金基金產品資

料概要》及其更新

8、基金份額發售公告：指《匯添富穩健回報債券型證券投資基金基金份額發

售公告》

9、法律法規：指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件、

司法解釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委

員會第五次會議通過，經2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委

員會第三十次會議修訂，自2013年6月1日起實施，并經2015年4月24日第

十二屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員

會關于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民共和

國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂

11、《銷售辦法》：指中國證監會2020年8月28日頒布、同年10月1日

實施的《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》及頒布機關對其不時做

出的修訂

12、《信息披露辦法》：指中國證監會2019年7月26日頒布、同年9月1

日實施的，并經2020年3月20日中國證監會《關于修改部分證券期貨規章的決

定》修正的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做

出的修訂

13、《運作辦法》：指中國證監會2014年7月7日頒布、同年8月8日實

施的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

14、《流動性風險管理規定》：指中國證監會2017年8月31日頒布、同年

10月1日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布

機關對其不時做出的修訂

15、中國證監會：指中國證券監督管理委員會

16、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和/或國家金融監督管理總局

17、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利并承擔義

務的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

18、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人

19、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內

合法登記并存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會

團體或其他組織

20、合格境外投資者：指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構

投資者境內證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關法律法規規定使

用來自境外的資金進行境內證券期貨投資的境外機構投資者，包括合格境外機構

投資者和人民幣合格境外機構投資者

21、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法

律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱

22、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資

人

23、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，

辦理基金份額的申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業務

24、銷售機構：指匯添富基金管理股份有限公司以及符合《銷售辦法》和中

國證監會規定的其他條件，取得基金銷售業務資格并與基金管理人簽訂了基金銷

售服務協議，辦理基金銷售業務的機構

25、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括

投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結

算、代理發放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等

26、登記機構：指辦理登記業務的機構?；鸬牡怯洐C構為匯添富基金管理

股份有限公司或接受匯添富基金管理股份有限公司委托代為辦理登記業務的機

構

27、基金賬戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所

管理的基金份額余額及其變動情況的賬戶

28、基金交易賬戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機

構辦理認購、申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業務而引起的基金份

額變動及結余情況的賬戶

29、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，

基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，并獲得中國證監會書面確認的

日期

30、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現后，基金財

產清算完畢，清算結果報中國證監會備案并予以公告的日期

31、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長

不得超過3個月

32、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

33、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

34、T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的

開放日

35、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)

36、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日

37、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

38、《業務規則》：指《匯添富基金管理股份有限公司開放式基金業務規則》，

是規范基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業務規則，由基金管

理人和投資人共同遵守

39、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申

請購買基金份額的行為

40、申購：指基金合同生效后，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申

請購買基金份額的行為

41、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規

定的條件要求將基金份額兌換為現金的行為

42、基金轉換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告

規定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金

管理人管理的其他基金基金份額的行為

43、轉托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所

持基金份額銷售機構的操作

44、定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期申

購日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬

戶內自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式

45、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請（贖回申請份額總數

加上基金轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入

申請份額總數后的余額，不同類別份額合并計算）超過上一開放日基金總份額的

10%

46、元：指人民幣元

47、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀

行存款利息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約

48、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收

申購款及其他資產的價值總和

49、基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的價值

50、基金份額凈值：指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數

51、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產凈

值和基金份額凈值的過程

52、規定媒介：指符合中國證監會規定條件的用以進行信息披露的全國性報

刊及《信息披露辦法》規定的互聯網網站（包括基金管理人網站、基金托管人網

站、中國證監會基金電子披露網站）等媒介

53、基金份額類別：根據認購/申購費用、銷售服務費收取方式等事項的不同，

將基金份額分為不同的類別，各基金份額類別分別設置代碼、計算公告基金份額

凈值和基金份額累計凈值

54、A類基金份額：指在投資者認購、申購時收取認購、申購費用，在贖回

時根據持有期限收取贖回費用，但不從本類別基金財產中計提銷售服務費的基金

份額

55、C類基金份額：指從本類別基金財產中計提銷售服務費而不收取認購、

申購費用，在贖回時根據持有期限收取贖回費用的基金份額

56、D類基金份額：指在投資者申購時收取申購費用，在贖回時根據持有期

限收取贖回費用，但不從本類別基金財產中計提銷售服務費的基金份額

57、銷售服務費：指從基金財產中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以及

基金份額持有人服務的費用

58、流動性受限資產：指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法

以合理價格予以變現的資產，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購

與銀行定期存款（含協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公開發行股票、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或

交易的債券以及法律法規或中國證監會規定的其他流動性受限資產，如未來法律

法規變動，基金管理人在履行適當程序后，可對上述流動性受限資產范圍進行調

整

59、擺動定價機制：指當開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調整基金份

額凈值的方式，將基金調整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投

資者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權益

不受損害并得到公平對待，如未來法律法規變動，基金管理人在履行適當程序后，

可對前述擺動定價機制的定義進行調整

60、側袋機制：指將基金投資組合中的特定資產從原有賬戶分離至一個專門

賬戶進行處置清算，目的在于有效隔離并化解風險，確保投資者得到公平對待，

屬于流動性風險管理工具。側袋機制實施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬

戶稱為側袋賬戶

61、特定資產：包括：（一）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導

致公允價值存在重大不確定性的資產；（二）按攤余成本計量且計提資產減值準

備仍導致資產價值存在重大不確定性的資產；（三）其他資產價值存在重大不確

定性的資產

62、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事

件

第三部分基金管理人

一、基金管理人簡況

名稱：匯添富基金管理股份有限公司

住所：上海市黃浦區外馬路728號9樓

辦公地址：上海市黃浦區外馬路728號

法定代表人：魯偉銘

成立時間：2005年2月3日

批準設立機關：中國證監會

批準設立文號：證監基金字[2005]5號

注冊資本：人民幣13272.4224萬元

聯系人：李鵬

聯系電話：（021）28932888

股東名稱及其出資比例：

股東名稱  股權比例  

東方證券股份有限公司  35.412%  

上海菁聚金投資管理合伙企業（有限合伙）  24.656%  

上海上報資產管理有限公司  19.966%  

東航金控有限責任公司  19.966%  

合計  100%  



二、主要人員情況

1、董事會成員

魯偉銘先生，國籍：中國，經濟學碩士。現任東方證券股份有限公司副董事

長、執行董事，匯添富基金管理股份有限公司黨委書記、董事長。歷任中國國泰

證券有限公司交易部業務員、交易部經營處項目經理；東方證券股份有限公司交

易總部證券投資部職員、副總經理，證券投資業務總部高級投資經理，固定收益

業務總部總經理助理、副總經理、副總經理（主持工作）、總經理，金融衍生品

業務總部總經理，總裁助理、副總裁、黨委副書記、總裁等職務。

李蕓女士，國籍：中國，經濟學碩士，高級編輯?，F任上海報業集團黨委書

記、社長。歷任上海第四師范學校團委書記、教師；共青團盧灣區委學校部副部

長、部長、副書記，盧灣區婦女聯合會副主任，盧灣區委辦公室副主任，盧灣區

五里橋街道黨工委書記，盧灣區委常委、宣傳部部長；閔行區委常委、宣傳部部

長；解放日報報業集團黨委副書記、紀委書記，解放日報黨委書記；上海報業集

團黨委副書記，解放日報社黨委書記、社長。其他兼任職務包括上海眾源資本管

理有限公司董事長，東方證券股份有限公司董事。

毛海東先生，國籍：中國，經濟學碩士。現任東航私募基金管理有限公司董

事長、黨支部書記、總經理，東航國際控股（香港）有限公司董事，東航國際金

融（香港）有限公司董事。歷任東航期貨有限責任公司總經理、董事長、黨總支

書記，東航金控有限責任公司財富管理中心總經理、總經理助理，匯添富基金管

理股份有限公司監事、監事會主席，曾任職于東航集團財務有限責任公司等。

張暉先生，國籍：中國，經濟學碩士?，F任匯添富基金管理股份有限公司總

經理，匯添富資本管理有限公司董事長。歷任申銀萬國證券研究所高級分析師，

富國基金管理有限公司高級分析師、研究主管和基金經理，匯添富基金管理股份

有限公司副總經理、投資總監，曾擔任中國證券監督管理委員會第十屆和第十一

屆發行審核委員會委員。

魏尚進先生，國籍：美國，經濟學博士。現任哥倫比亞大學商學院金融學與

經濟學系終身講席教授、復旦國際金融學院學術訪問教授、美國國民經濟研究局

國際金融與宏觀經濟項目研究員及中國經濟研究組主任、深圳高等金融研究院國

際顧問委員會委員、清華大學五道口金融學院國際顧問委員會委員、對外經貿大

學全球價值鏈研究院顧問、香港金融管理局金融研究院國際顧問委員會委員。曾

任亞洲開發銀行首位華人首席經濟學家、哈佛大學肯尼迪政府學院副教授、美國

布魯金斯學會高級研究員、國際貨幣基金組織貿易與投資研究主管、世界銀行顧

問等。

連平先生，國籍：中國，金融專業博士，教授，博士生導師。現任中國首席

經濟學家論壇理事長、復旦大學管理學院特聘教授、上海首席經濟學家金融發展

中心理事長、上海市經濟學會副會長、上海交通大學上海高級金融學院兼聘教授、

江蘇聯合水務科技股份有限公司獨立董事。曾任交通銀行首席經濟學家，中國金

融40人論壇常務理事和特邀成員、中國銀行業協會行業發展研究委員會主任等，

多次出席黨和國家領導人主持的專家會議，多次擔任上海市人民政府決策咨詢特

聘專家，享受國務院政府特殊津貼。

呂毅先生，國籍：中國，法學碩士，執業律師?，F任北京觀韜（上海）律師

事務所權益合伙人，曾任上海市第一（滬一）律師事務所合伙人，上海市君悅律

師事務所高級合伙人、副主任，中國人民政治協商會議上海市虹口區委員會第十

四屆常委。其他兼任職務包括中國人民政治協商會議上海市虹口區委員會第十五

屆常委，上海國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員，上海市經濟和信息化委員會兼職

法律顧問，同濟大學經管學院MPA研究生客座教授及華東政法大學碩士生指導教

師。

2、監事會成員

韓家明先生，國籍：中國，法學碩士，中級經濟師。現任上海上報資產管理

有限公司副總經理。曾擔任中共上海市委宣傳部文化改革發展辦公室主任科員、

支部委員，東方明珠新媒體股份有限公司戰略與投資中心運營管理總監。其他兼

任職務包括上海市廣播影視制作業行業協會監事長，上海市閔行區文化創意產業

協會副秘書長，上海頤歌資產管理有限公司董事，上海杏花樓（集團）股份有限

公司董事，上海民族樂器一廠有限公司董事。

丁艷女士，國籍：中國，法學碩士，理學碩士?，F任東方證券股份有限公司

審計中心總經理、職工監事，上海東方證券資本投資有限公司董事。曾擔任中國

人民銀行上海分行銀行管理處科員，中國人民銀行上海分行辦公室副主任科員，

中國人民銀行上?？偛烤C合管理部秘書處副主任科員，中國人民銀行上?？偛拷?
融服務二部反洗錢處主任科員、科長，東方證券股份有限公司稽核總部擬任總經

理助理、總經理助理、副總經理、副總經理（主持工作）、總經理。

信春霞女士，國籍：中國，經濟學博士?，F任東航金控有限責任公司董事會

秘書、東航期貨有限責任公司董事。曾擔任上海市國有資產監督管理委員會預算

財務處主任科員，上海市金融辦金融機構服務處副調研員，上海市金融服務辦公

室市屬金融國資監管服務處副調研員、副處長，上海市國有資產監督管理委員會

金融企業評價處副處長。

王靜女士，國籍：中國，工商管理碩士?，F任匯添富基金管理股份有限公司

私人財富管理中心總監。曾任職于中國東方航空集團公司宣傳部，東航金控有限

責任公司研究發展部。

陳杰先生，國籍：中國，理學博士。現任匯添富基金管理股份有限公司綜合

辦公室總監。曾任職于羅蘭貝格管理咨詢有限公司，泰科電子（上海）有限公司。

曹翊君女士，國籍：中國，經濟學碩士?，F任匯添富基金管理股份有限公司

合規稽核部總監，匯添富資本管理有限公司監事。曾任職于上海證券報社新聞中

心。

3、高管人員

張暉先生，2015年6月25日起擔任總經理。（簡歷請參見上述董事會成員介

紹）

雷繼明先生，2012年3月7日起擔任副總經理。中國籍，1971年出生，工

商管理碩士。2011年12月加入匯添富基金管理股份有限公司，現任公司副總經

理、市場總監。歷任中國民族國際信托投資公司網上交易部副總經理，中國民族

證券有限責任公司營業部總經理、經紀業務總監、總裁助理。

婁焱女士，2013年1月7日起擔任副總經理。中國籍，1971年出生，金融

經濟學碩士。2011年4月加入匯添富基金管理股份有限公司，現任公司副總經

理。曾在賽格國際信托投資股份有限公司、華夏證券股份有限公司、嘉實基金管

理有限公司、招商基金管理有限公司、華夏基金管理有限公司以及富達基金北京

與上海代表處工作，負責投資銀行、證券投資研究，以及基金產品策劃、機構理

財等管理工作。

袁建軍先生，2015年8月5日起擔任副總經理。中國籍，1972年出生，金

融學碩士。2005年4月加入匯添富基金管理股份有限公司，現任公司副總經理、

投資決策委員會主席。歷任華夏證券股份有限公司研究所行業二部副經理，匯添

富基金管理股份有限公司基金經理、專戶投資總監、總經理助理，并于2014年

至2015年期間擔任中國證券監督管理委員會第十六屆主板發行審核委員會專職

委員。

李驍先生，2017年3月3日起擔任副總經理。中國籍，1969年出生，武漢

大學金融學碩士。2016年9月加入匯添富基金管理股份有限公司，現任公司副

總經理、首席信息官。歷任廈門建行計算機處副處長，廈門建行信用卡部副處長、

處長，廈門建行信息技術部處長，建總行北京開發中心負責人，建總行信息技術

管理部副總經理，建總行信息技術管理部副總經理兼北京研發中心主任，建總行

信息技術管理部資深專員（副總經理級）。

李鵬先生，2015年6月25日起擔任督察長。中國籍，1978年出生，上海財

經大學經濟學博士。2015年3月加入匯添富基金管理股份有限公司，現任公司

督察長。歷任上海證監局主任科員、副處長，上海農商銀行同業金融部副總經理，

匯添富基金管理股份有限公司稽核監察部總監。

4、基金經理

吳振翔，國籍：中國。學歷：中國科學技術大學管理學博士。從業資格：證

券投資基金從業資格。從業經歷：曾任長盛基金管理有限公司金融工程研究員、

上投摩根基金管理有限公司產品開發高級經理。2008年3月加入匯添富基金管

理股份有限公司，歷任產品開發高級經理、數量投資高級分析師、基金經理助理，

現任指數與量化投資部副總監。2010年2月6日至今任匯添富上證綜合指數證

券投資基金的基金經理。2011年9月16日至2013年11月7日任深證300交易

型開放式指數證券投資基金的基金經理。2011年9月28日至2013年11月7日

任匯添富深證300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理。2013

年8月23日至2015年11月2日任中證金融地產交易型開放式指數證券投資基

金的基金經理。2013年8月23日至2015年11月2日任中證能源交易型開放式

指數證券投資基金的基金經理。2013年8月23日至2015年11月2日任中證醫

藥衛生交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2013年8月23日至2015

年11月2日任中證主要消費交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2013

年11月6日至今任匯添富滬深300安中動態策略指數型證券投資基金的基金經

理。2015年2月16日至2023年4月24日任匯添富成長多因子量化策略股票型

證券投資基金的基金經理。2015年3月24日至2022年6月13日任匯添富中證

主要消費交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理。2016年1月21

日至今任匯添富中證精準醫療主題指數型發起式證券投資基金（LOF）的基金經

理。2016年7月28日至今任中證上海國企交易型開放式指數證券投資基金的基

金經理。2016年12月22日至今任匯添富中證互聯網醫療主題指數型發起式證

券投資基金（LOF）的基金經理。2017年8月10日至今任匯添富中證500指數

型發起式證券投資基金（LOF）的基金經理。2018年3月23日至2024年4月26

日任匯添富滬深300指數增強型證券投資基金的基金經理。2019年7月26日至

2022年6月13日任中證長三角一體化發展主題交易型開放式指數證券投資基金

的基金經理。2019年9月24日至2022年6月13日任中證長三角一體化發展主

題交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理。2019年11月6日至

2022年6月13日任匯添富中證國企一帶一路交易型開放式指數證券投資基金的

基金經理。2020年3月5日至2022年6月13日任匯添富中證國企一帶一路交

易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理。2021年10月29日至今任

匯添富MSCI中國A50互聯互通交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。

2022年1月11日至2024年4月15日任匯添富MSCI中國A50互聯互通交易型

開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理。2022年1月27日至2023年8

月23日任匯添富中證智能汽車主題交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。

2022年4月28日至2024年4月30日任匯添富中證滬港深張江自主創新50交

易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2023年4月25日至2024年4月26

日任匯添富中證500指數增強型證券投資基金的基金經理。2023年6月6日至

今任匯添富量化選股混合型證券投資基金的基金經理。2023年9月1日至今任

匯添富穩健回報債券型證券投資基金的基金經理。2023年11月7日至今任匯添

富國證2000指數增強型證券投資基金的基金經理。2023年11月22日至2025

年3月21日任匯添富上證綜合交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。

2024年1月31日至今任匯添富穩豐回報債券型發起式證券投資基金的基金經

理。2024年12月10日至2024年12月11日任匯添富中證A500指數型證券投

資基金的基金經理。2024年12月12日至今任匯添富中證A500交易型開放式指

數證券投資基金聯接基金的基金經理。2025年3月27日至今任匯添富中證A500

指數增強型證券投資基金的基金經理。

5、投資決策委員會

主席：袁建軍（副總經理）

成員：邵佳民（首席固收投資官）、王栩（總經理助理，權益投資總監）、

劉偉林（研究總監，基金經理）、韓賢旺（總經理助理，兼任首席經濟學家、國

際業務部總監、新加坡子公司總經理）、宋鵬（養老金投資部總監）

6、上述人員之間不存在近親屬關系。

三、基金管理人的職責

根據《基金法》、《運作辦法》及其他法律、法規的規定，基金管理人應履

行以下職責：

1、依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金

份額的發售、申購、贖回和登記事宜；

2、辦理基金備案手續；

3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬，進行證券投資；

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時足額向基金份額持有人

分配收益；

5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

6、編制基金季度報告、中期報告和年度報告；

7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；

8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項；

9、按照規定召集基金份額持有人大會；

10、保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其

他法律行為；

12、法律、行政法規、中國證監會和基金合同規定的其他職責。

四、基金管理人和基金經理的承諾

1、本基金管理人承諾嚴格遵守現行有效的相關法律、行政法規、規章、基金

合同和中國證監會的有關規定，建立健全內部控制制度，采取有效措施，防止違

反現行有效的有關法律、行政法規、規章、基金合同和中國證監會有關規定的行

為發生。

2、本基金管理人承諾嚴格遵守《中華人民共和國證券法》、《基金法》及有

關法律法規，建立健全的內部控制制度，采取有效措施，防止下列行為發生：

（1）將其固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資；

（2）不公平地對待其管理的不同基金財產；

（3）利用基金財產或職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；

（5）侵占、挪用基金財產；

（6）泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他

人從事相關的交易活動；

（7）玩忽職守，不按照規定履行職責；

（8）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他行為。

3、本基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國

家有關法律、法規及行業規范，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：

（1）越權或違規經營；

（2）違反基金合同或托管協議；

（3）故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法利益；

（4）在向中國證監會報送的資料中弄虛作假；

（5）拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；

（6）玩忽職守、濫用職權，不按照規定履行職責；

（7）違反現行有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會的有關

規定，泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基金

投資內容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相

關的交易活動；

（8）違反證券交易場所業務規則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，擾

亂市場秩序；

（9）貶損同行，以抬高自己；

（10）以不正當手段謀求業務發展；

（11）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；

（12）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分；

（13）法律、行政法規以及中國證監會規定禁止的行為。

4、基金經理承諾

（1）依照有關法律、行政法規和基金合同的規定，本著謹慎勤勉的原則為基

金份額持有人謀取最大利益；

（2）不利用職務之便為自己及其代理人、受雇人或任何第三人謀取利益；

（3）不違反現行有效的有關法律法規、基金合同和中國證監會的有關規定，

泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內

容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交

易活動；

（4）不從事損害基金財產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。

五、基金管理人的風險管理體系

本基金管理人將經營管理中的主要風險劃分為投資風險、合規風險、營運風

險和道德風險四大類，其中，投資風險主要包括市場風險、信用風險、流動性風

險等。針對上述各類風險，基金管理人建立了一套完整的風險管理體系。

1、風險管理原則

基金管理人風險管理體系的構建遵循以下六項基本原則：

（1）營造良好的風險管理文化和內部控制環境，使風險意識貫穿到每位員

工、各個崗位和經營管理的各個環節。

（2）建立完善的風險管理組織體系，切實保證風險管理部門的獨立性和權威

性，使其有效地發揮職能作用。

（3）確保風險管理制度的嚴肅性，保證風險管理制度在投資管理和經營活動

過程中得到切實有效的執行。

（4）運用合理有效的風險指標和模型，實現風險事前配置和預警、事中實時

監控、事后評估和反饋的全程嵌入式投資風險管理模式。

（5）建立和推進員工職業守則教育和專業培訓體系，確保員工具備良好的職

業操守和充分的職責勝任能力。

（6）建立風險事件學習機制，認真剖析各類風險事件，汲取經驗和教訓，不

斷完善風險管理體系。

2、風險管理組織架構

本基金管理人建立了董事會、經營管理層、風險管理部門、各職能部門四級

風險管理組織架構，并明確了相應的風險管理職能。

匯添富風險管理組織結構圖

 

 

 



（1）董事會對公司風險管理負有最終責任，董事會下設審計與風險管理委員

會與督察長。審計與風險管理委員會主要負責審核和指導公司的風險管理政策，

對公司的整體風險水平、風險控制措施的實施情況進行評價。督察長負責組織指

導公司合規稽核和風險管理工作，監督檢查受托資產和公司運作的合法合規情況

及公司內部風險控制情況。

（2）經營管理層負責風險管理政策、風險控制措施的制定和落實，經營管理

層下設風險控制委員會。風險控制委員會主要負責審議風險管理制度和流程，處

置重大風險事件，促進風險管理文化的形成。

（3）合規稽核部和風險管理部是合規管理和風險管理的職能部門，負責合規

風險、投資組合市場風險、信用風險、流動性風險、營運風險、道德風險等的管

理。

（4）各職能部門負責從經營管理的各業務環節上貫徹落實風險管理措施，執

行風險識別、風險測量、風險控制、風險評價和風險報告等風險管理程序，并持

續完善相應的內部控制制度和流程。

3、風險管理內容

本基金管理人的風險管理包括風險識別、風險測量、風險控制、風險評價、

風險報告等內容。

（1）風險識別是指對現實以及潛在的各種風險加以判斷、歸類和鑒定風險性

質的過程。

（2）風險測量是指估計和預測風險發生的概率和可能造成的損失，并根據這

兩個因素的結合來衡量風險大小的程度。

（3）風險控制是指采取相應的措施，監控和防止各種風險的發生，實現以合

理的成本在最大限度內防范風險和減輕損失。

（4）風險評價是指分析風險識別、風險測量和風險控制的執行情況和運行效

果的過程。

（5）風險報告是指將風險事件及處置、風險評價情況以一定程序進行報告的

過程。

六、基金管理人的內部控制制度

內部控制是指基金管理人為防范和化解風險，保證經營運作符合基金管理人

發展規劃，在充分考慮內外部環境的基礎上，通過建立組織機制、運用管理方法、

實施控制程序與控制措施而形成的系統。

基金管理人結合自身具體情況，建立了科學合理、控制嚴密、運行高效的內

部控制體系，并制定了科學完善的內部控制制度。

1、內部控制目標

（1）保證基金管理人經營運作遵守國家法律法規和行業監管規則，自覺形成

守法經營、規范運作的經營思想和經營理念。

（2）防范和化解經營風險，提高經營管理效益，確保經營業務的穩健運行和

受托資產的安全完整，實現持續、穩定、健康發展。

（3）確?；鸸芾砣撕突鹭攧占捌渌畔⒌恼鎸?、準確、及時、完整。

2、內部控制原則

（1）健全性原則。內部控制機制覆蓋基金管理人的各項業務、各個部門和各

級人員，并滲透到決策、執行、監督、反饋等各個環節。

（2）有效性原則。通過科學的內部控制手段和方法，建立合理的內部控制程

序，維護內部控制的有效執行。

（3）獨立性原則?；鸸芾砣烁鳈C構、部門和崗位職責保持相對獨立，基金

資產、固有財產、其他資產的運作相互分離。

（4）相互制約原則?；鸸芾砣藘炔坎块T和崗位的設置權責分明、相互制衡。

（5）成本效益原則?；鸸芾砣诉\用科學化的經營管理方法降低運作成本，

提高經濟效益，以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果。

3、內部控制內容

基金管理人的內部控制要求建立：不相容職務相分離的機制、完善的崗位責

任制、規范的崗位管理措施、完整的信息資料保全系統、嚴格的授權控制、有效

的風險防范系統和快速反應機制等。

基金管理人遵守國家有關法律法規，遵循合法合規性原則、全面性原則、審

慎性原則和適時性原則，制訂了系統完善的內部控制制度。內部控制的內容包括

投資管理業務控制、信息披露控制、信息技術系統控制、會計系統控制以及內部

稽核控制等。

（1）投資管理業務控制

基金管理人通過規范投資業務流程，分層次強化投資風險控制。公司根據投

資管理業務不同階段的性質和特點，制定了完善的管理規章、操作流程和崗位手

冊，明確揭示不同業務可能存在的風險，分別采取不同措施進行控制。

針對投資研究業務，基金管理人制定了《匯添富基金管理股份有限公司投資

研究部制度》，對研究工作的業務流程、研究報告質量評價，研究與投資的交流

渠道等都做了明確的規定；對于投資決策業務，基金管理人制定了《匯添富基金

管理股份有限公司投資管理制度》，保證投資決策嚴格遵守法律法規的有關規定，

符合基金合同所規定的要求，同時設立了匯添富投資風險評估與管理制度以及投

資管理業績評價體系；對于基金交易業務，基金管理人將實行集中交易與防火墻

制度，建立交易監測系統、預警系統和交易反饋系統，完善相關的安全設施，交

易流程將嚴格按照“審核—執行—反饋—復核—存檔”的程序進行，防止不正當

關聯交易損害基金份額持有人利益。

（2）信息披露控制

基金管理人通過完善信息披露制度，確?；鸱蓊~持有人及時完整地了解基

金信息?；鸸芾砣税凑辗伞⒎ㄒ幒椭袊C監會有關規定，建立了《匯添富基

金管理股份有限公司公開募集證券投資基金信息披露管理制度》，指定了信息披

露責任人負責信息披露工作，進行信息的組織、審核和發布，并將定期對信息披

露進行檢查和評價，保證公開披露的信息真實、準確、完整。

（3）信息技術系統控制

基金管理人建立了先進的信息技術系統和完善的信息技術管理制度?；鸸?
理人的信息技術系統由先進的計算機系統構成，通過了國家、金融行業軟件工程

標準的認證，并有完整的技術資料。基金管理人制定了嚴格的信息技術崗位責任

制度、門禁制度、內外網分離制度等管理措施，對電子信息數據進行即時保存和

備份，重要數據實行異地備份并且長期保存，確保了系統可靠、穩定、安全地運

行。在人員控制方面，對信息技術人員進行有關信息系統安全的統一培訓和考核；

信息技術人員之間定期輪換崗位。

（4）會計系統控制

基金管理人通過建立嚴格的會計系統控制措施，確保會計核算正常運轉?；?
金管理人根據《中華人民共和國會計法》、《證券投資基金會計核算業務指引》、

《企業財務通則》等國家有關法律、法規制訂了基金會計制度、公司財務制度、

會計工作操作流程和會計崗位工作手冊。通過事前防范、事中檢查、事后監督的

方式發現、堵截、杜絕基金會計核算中存在的各種風險。具體措施包括：采用了

目前最先進的基金核算軟件；基金會計嚴格執行復核制度；基金會計核算采用基

金管理人與基金托管人雙人同步獨立核算、相互核對的方式；每日制作基金會計

核算估值系統電子數據的備份，同時打印保存書面的記賬憑證、各類會計報表、

統計報表，并由專人保存原始記賬憑證等。

（5）內部稽核控制

基金管理人通過制定稽核監察制度，開展獨立監督，確保內部控制的有效性。

基金管理人設立督察長，督察長可以列席基金管理人召開的任何會議，調閱相關

檔案，就內部控制制度的執行情況獨立地履行檢查、評價、報告、建議職能。督

察長定期和不定期向董事會報告公司內部控制執行情況。公司為合規稽核部配備

充足合格的稽核監察人員，監督各業務部門和人員遵守法律、法規和規章的有關

情況；檢查各業務部門和人員執行內部控制制度、各項管理制度和業務規章的情

況。

4、基金管理人關于內部控制制度聲明書

（1）基金管理人承諾以上關于內部控制制度的披露真實、準確；

（2）基金管理人承諾根據市場變化和基金管理人業務發展不斷完善內部風

險控制制度。

第四部分基金托管人

一、基金托管人基本情況

1、基本情況

名稱：恒豐銀行股份有限公司

住所：濟南市歷下區濼源大街8號

法定代表人：辛樹人

成立時間：1987年11月23日

基金托管業務批準文號：證監許可〔2014〕204號

組織形式：股份有限公司

注冊資本：1112.09629836億元人民幣

存續期間：持續經營

經營范圍：吸收人民幣存款：發放短期、中期和長期貸款；辦理結算；辦

理票據貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府

債券；同業拆借；提供信用證服務及擔保；代理收付款項；提供保管箱服務；

外匯存款：外匯貸款；外匯匯款；外幣兌換；國際結算；同業外匯拆借；外匯

票據的承兌和貼現；外匯借款；外匯擔保；結匯、售匯；發行和代理發行股票

以外的外幣有價證券；買賣和代理買賣股票以外的外幣有價證券；自營外匯買

賣；代客外匯買賣；資信調查、咨詢、見證業務。（有效期限以許可證為

準）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

2、發展概況

恒豐銀行是12家全國性股份制商業銀行之一，前身為1987年成立的煙臺住

房儲蓄銀行。2003年，經中國人民銀行批準改制為恒豐銀行。2017年底啟動市

場化改革，2019年底剝離不良資產、引進戰略投資，完成了國務院批復的“剝

離不良、引進戰投、整體上市”三步走改革重組方案中的前兩步，成為在市場

化法治化框架內合力化解全國性銀行機構金融風險的成功案例。

目前，恒豐銀行注冊資本1112億元，位居全國銀行業第五位。股權結構中

國有股權占比約為89.70%、外資股權占比為3%、民營股權占比約為7.30%，形成

了以國有股東為主導，穩定多元清晰的股權結構。其中，山東省金融資產管理

股份有限公司、中央匯金投資有限責任公司、新加坡大華銀行有限公司為前三

大股東。

截至2023年末，全行總資產1.44萬億元，各項業務發展勢頭良好，經營效

益穩步提升。在全國設有320家分支機構，主要分布在北上廣深、長三角及沿長

江、黃河經濟帶、環渤海經濟帶等經濟發達地區，其中一級分行及總行直屬分

行20家。在上海設有資金運營中心、私人銀行部專營機構，在青島設有全資子

公司——恒豐理財有限責任公司。

在英國《銀行家》雜志發布的“2023年全球銀行1000強”榜單中，按一級

資本排名，恒豐銀行位居119位；先后獲評“數字化轉型創新企業”“中小銀行

數智化創新先鋒”“銀行業數字化轉型優秀案例”“山東社會責任企業”等榮

譽稱號。

恒豐銀行將始終以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，與向上者

同行、為奮斗者奮斗，努力打造“整體上市銀行、精品特色銀行、穩健發展銀

行、數字化敏捷銀行”，為金融強國建設和經濟社會高質量發展貢獻力量。

3、主要人員情況

恒豐銀行股份有限公司總行設資金運營中心資產托管部，部門現有員工31

人，100%員工擁有大學本科以上學歷，高管人員均擁有研究生以上學歷。員工

的學歷層次較高，專業分布合理，職業技能優良，職業道德素質過硬，是一支

誠實勤勉、積極進取、開拓創新、奮發向上的資產托管從業人員隊伍。

4、基金托管業務經營情況

2014年2月10日，恒豐銀行股份有限公司經中國證券監督管理委員會和中國

銀行業監督管理委員會聯合批準，獲得證券投資基金托管資格。恒豐銀行致力

于打造“恒心恒業，術智同享，不負所托”資產托管業務“恒享托”品牌，強

化受托責任，集中技術和人才優勢，安全保管受托資產。恒豐銀行配備了高效

的資金清算網絡、先進的托管業務綜合處理系統、完善的內控風險控制制度以

及專業的托管運作團隊，為客戶提供全方位的綜合托管服務。目前已開展證券

投資基金托管、銀行理財托管、基金公司專戶產品托管、基金子公司專戶/專項

產品托管、證券公司定向/集合資產管理計劃托管、信托計劃托管、私募基金托

管等多項業務。

二、基金托管人的內部控制制度

1、內部控制目標

保證業務運作嚴格遵守國家有關托管業務的法律法規和行業監管規定，守

法經營、規范運作、嚴格監察，保證托管財產的安全完整，保護基金份額持有

人的合法權益，確保資產托管業務安全、有效、穩健運行。

2、內部控制組織結構

資產托管部內設負責風險管理的業務室，該業務室作為內部控制的監督、

評價部門，組織督促各相關業務室建立健全內控機制，并對各項業務及其操作

提出內部控制建議。該業務室配備專職內控稽核人員，依照有關法律、法規和

規章制度，對內部控制獨立行使稽核監察職權。

3、內部控制原則

（1）全面性原則。內部控制應當滲透到資產托管業務的決策、執行、監督

的全過程和各個操作環節，覆蓋所有業務室、崗位、人員，任何決策或操作應

當有案可查。

（2）重要性原則。資產托管業務的內部控制制度應當在全面控制的基礎

上，關注資產托管業務運作的重要業務事項和高風險領域。

（3）制衡性原則。內部業務室和崗位的設置應權責分明、相對獨立、相互

制衡，通過切實可行的措施來消除內部控制的盲點。負責風險管理的業務室作

為內部控制的監督和評價部門，獨立于內部控制的建設和執行部門；負責內部

控制監督與評價的內控稽核崗的工作具有獨立性，不得兼任其他崗位的工作。

（4）適應性原則。內部控制體系應同資產托管業務規模、業務范圍、競爭

狀況和風險水平及業務其他環境相適應，內部控制制度的制訂應當具有前瞻

性，并應當根據國家政策、法律法規及經營管理的需要，適時進行相應修改和

完善；內部控制應當具有高度的權威性，任何人不得擁有超出內部控制約束的

權力，內部控制存在的問題應當得到及時反饋和糾正。

（5）審慎性原則。內部風險管理必須以防范風險、審慎經營、保證托管資

產的安全與完整。

（6）成本效益原則。內部控制應當權衡實施成本與預期效益，以合理的成

本實現既定的內控目標。

4、內部控制制度及措施

（1）建立健全規章制度：將風險防范和控制理念融入崗位職責、工作流

程、制度建設中，建立了明確的崗位職責、科學的業務流程、詳細的操作手

冊、嚴格的人員行為規范等一系列規章制度；根據法律法規要求實現托管業務

隔離，確保資產獨立、環境獨立、人員獨立、業務制度和管理獨立、網絡獨

立。

（2）建立健全組織管理結構：不同業務室、崗位之間相互獨立、相互制

衡；明確崗位職責，落實崗位責任制；加強員工管理，定期進行業務與職業道

德培訓，提升員工業務素質，使員工樹立風險防范與控制理念。

（3）風險識別與評估：負責風險管理的業務室指導各業務室進行風險識

別、評估，制定并實施風險控制措施，排查風險隱患；配備專職內控稽核人

員，依照有關法律、法規和規章制度，對內部控制獨立行使稽核監察職權。

（4）數據安全控制：業務操作區域相對獨立、數據和傳真加密、數據傳輸

線路備份、監控設置的運用和保障等措施保障數據安全。

（5）應急準備：定期組織各業務室、人員進行應急演練，提升應急事件的

處置水平，使托管業務的發展符合業務連續性要求。

三、基金托管人對基金管理人進行監督的方法和程序

基金托管人負有對基金管理人的投資運作行使監督權的職責。根據《基金

法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規定，托管人對基金的投資對象和

范圍、投資組合比例、投資限制、費用的計提和支付方式、基金會計核算、基

金資產估值和基金凈值的計算、收益分配、申購贖回以及其他有關基金投資和

運作的事項，對基金管理人進行業務監督、核查。

基金托管人發現基金管理人有違反《基金法》、《運作辦法》、基金合同

和有關法律法規規定的行為，應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，基

金管理人收到通知后應及時核對并回復基金托管人。在限期內，基金托管人有

權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢鹜泄苋?
通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金托管人應報告中國證監會。如基金

托管人發現基金管理人有重大違規行為，應及時向中國證監會報告。

第五部分相關服務機構

一、基金份額銷售機構

1、直銷機構

（1）直銷中心

住所：上海市黃浦區外馬路728號9樓

辦公地址：上海市浦東新區櫻花路868號建工大唐國際廣場A座7樓

法定代表人：魯偉銘

電話：（021）28932893

傳真：（021）50199035或（021）50199036

聯系人：陳卓膺

客戶服務電話：400-888-9918（免長途話費）

網址：www.99fund.com

郵箱：guitai@htffund.com

（2）匯添富基金管理股份有限公司線上直銷系統

2、其他銷售機構

本基金的其他銷售機構請詳見基金管理人官網公示的銷售機構信息表?；?
管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其他符合要求的機構銷售基金，并在基

金管理人網站公示。

二、登記機構

名稱：匯添富基金管理股份有限公司

住所：上海市黃浦區外馬路728號9樓

辦公地址：上海市浦東新區櫻花路868號建工大唐國際廣場A座7樓

法定代表人：魯偉銘

電話：（021）28932888

傳真：（021）28932876

聯系人：馬樹超

三、出具法律意見書的律師事務所

名稱：上海市通力律師事務所

住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

負責人：韓炯

電話：（021）31358666

傳真：（021）31358600

經辦律師：陳穎華、吳曹圓

聯系人：陳穎華

四、審計基金財產的會計師事務所

名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）

住所：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層

辦公地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層

執行事務合伙人：毛鞍寧

電話：010-58153000

傳真：010-85188298

業務聯系人：陳露

經辦會計師：陳露、戴唯

第六部分基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信

息披露辦法》等有關法律法規以及基金合同的規定，經中國證監會證監許可【2023】

1238號文件準予注冊募集。

一、基金的類型、運作方式及存續期限

1、基金類型：

債券型證券投資基金

2、基金運作方式：

契約型開放式

3、存續期限：不定期

二、基金份額的募集期限、募集對象、募集方式、募集場所

1、募集期限

自基金份額發售之日起最長不得超過3個月，具體發售時間見基金份額發售

公告。

2、募集對象

符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合

格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。

銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確

實接收到認購申請。認購申請的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請

及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。否則，由此產

生的投資人任何損失由投資人自行承擔。

3、募集方式

通過各銷售機構的基金銷售網點公開發售，各銷售機構的具體名單見基金管

理人網站屆時公示的基金銷售機構名錄。

4、募集場所

本基金將通過基金管理人的直銷機構及其他基金銷售機構的銷售網點公開

發售。

投資者還可以登錄基金管理人網站（www.99fund.com）辦理開戶、認購等業

務，網上交易開通流程、業務規則請登錄基金管理人網站查詢。

募集期間，基金管理人可根據情況變更或增減基金銷售機構，并在基金管理

人網站公示。具體銷售城市（或網點）名單和聯系方式，請參見基金管理人網站

屆時公示的基金銷售機構名錄以及當地基金銷售機構以各種形式發布的公告。

三、基金份額類別設置

本基金根據認購/申購費用、銷售服務費收取方式等事項的不同，將基金份額

分為不同的類別。

A類基金份額在投資者認購、申購時收取認購、申購費用，在贖回時根據持

有期限收取贖回費用，但不從本類別基金財產中計提銷售服務費；C類基金份額

從本類別基金財產中計提銷售服務費而不收取認購、申購費用，在贖回時根據持

有期限收取贖回費用；D類基金份額在投資者申購時收取申購費用，在贖回時根

據持有期限收取贖回費用，但不從本類別基金財產中計提銷售服務費。

本基金A類、C類和D類基金份額分別設置代碼。由于基金費用的不同，本

基金A類、C類和D類基金份額將分別計算基金份額凈值，計算公式為計算日各

類別基金資產凈值除以計算日發售在外的該類別基金份額總數。

投資者可自行選擇認購、申購的基金份額類別。

在不違反法律法規、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不

利影響的情況下，經與基金托管人協商一致，在履行適當程序后基金管理人可增

加、減少或調整基金份額類別設置、對基金份額分類辦法及規則進行調整并在調

整實施之日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告，不需要召開

基金份額持有人大會。

四、基金份額的認購

除法律法規或中國證監會有關規定另有規定外，任何與基金份額發售有關的

當事人不得預留和提前發售基金份額。

1、基金份額的發售面值

本基金基金份額發售面值為人民幣1.00元。

2、認購費用

本基金對通過本公司直銷中心認購本基金A類基金份額的特定投資群體與除

此之外的其他投資者實施差別化的認購費率。

特定投資群體指全國社會保障基金、基本養老保險基金、可以投資基金的地

方社會保障基金、企業年金基金、職業年金基金，以及個人稅收遞延型商業養老

保險、養老目標證券投資基金等。如將來出現可以投資基金的享受稅收優惠的個

人養老賬戶、經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，基金管理人可將其

納入特定投資群體范圍。

特定投資群體可通過本公司直銷中心認購本基金A類基金份額?；鸸芾砣?
可根據情況變更或增減特定投資群體認購本基金A類基金份額的銷售機構。

1）特定投資群體認購A類基金份額的認購費用

通過本公司直銷中心認購本基金A類基金份額的特定投資群體認購費用為每

筆500元。未通過本公司直銷中心認購本基金A類基金份額的特定投資群體，認

購費率參照其他投資者適用的A類基金份額的認購費率執行。

2）其他投資者認購A類基金份額的認購費率

其他投資者認購本基金A類基金份額的認購費率隨認購金額增加而遞減。在

募集期內如果有多筆認購，適用費率按單筆認購申請單獨計算。其他投資者認購

A類基金份額的具體認購費率如下表所示：

認購金額（M）  認購費率  

M＜100萬元  0.40%  

100萬元≤M＜500萬元  0.20%  

M≥500萬元  每筆1000元  



本基金C類基金份額不收取認購費用。

A類基金份額的認購費用由認購A類基金份額的投資者承擔，不列入基金財

產，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等基金募集期間發生的各項費用。

基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情況下根據市場

情況制定基金促銷計劃，定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期

間，基金管理人可以按相關監管部門要求履行必要手續后，對基金投資者適當調

低基金認購費率。

3、認購份額的計算

基金認購采用金額認購的方式。

（1）A類基金份額

A類基金份額的認購金額包括認購費用和凈認購金額。計算公式為：

1）認購費用適用比例費率：

凈認購金額=認購金額/（1＋認購費率）

認購費用=認購金額-凈認購金額

認購份額=（凈認購金額＋認購利息）/基金份額發售面值

2）認購費用適用固定金額：

認購費用=固定金額

凈認購金額=認購金額-認購費用

認購份額=（凈認購金額＋認購利息）/基金份額發售面值

（2）C類基金份額

認購份額=（認購金額＋認購利息）/基金份額發售面值

（3）上述認購份額（含利息折算的份額）計算結果保留到小數點后2位，小

數點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。

例1：某投資者（其他投資者）投資10,000元認購本基金A類基金份額，假

設其認購資金在認購期間產生的利息為3.00元，其對應的認購費率為0.40%，

則其可得到的認購份額為：

凈認購金額=10,000/（1+0.40%）=9,960.16元

認購費用=10,000-9,960.16=39.84元

認購份額=（9,960.16+3.00）/1.00=9,963.16份

即：投資者（其他投資者）投資10,000元認購本基金A類基金份額，假設其

認購資金在認購期間產生的利息為3.00元，其對應的認購費率為0.40%，則其

可得到9,963.16份本基金A類基金份額。

例2：某特定投資群體客戶通過本公司直銷中心投資100,000元認購本基金

A類基金份額，其認購費金額為500元，假設其認購資金在認購期間產生的利息

為50.00元，則其可得到的認購份額計算如下：

凈認購金額=100,000-500=99,500.00元

認購份額=（99,500.00+50.00）/1.00=99,550.00份

即：特定投資群體客戶通過本公司直銷中心投資100,000元認購本基金A類

基金份額，其認購費金額為500元，假設募集期間其認購資金所得利息為50.00

元，則其可得到99,550.00份本基金A類基金份額。

例3：某投資者投資10,000元認購本基金C類基金份額，由于募集期間基金

份額發售面值為人民幣1.00元，假設其認購資金在認購期間產生的利息為3.00

元，則根據公式計算出：

認購份額=（10,000+3.00）/1.00=10,003.00份

即：投資者投資10,000元認購本基金C類基金份額，假設其認購資金在認

購期間產生的利息為3.00元，則其可得到10,003.00份C類基金份額。

4、基金份額的認購程序

（1）認購時間安排

投資者認購本基金的具體業務辦理時間由基金管理人和基金銷售機構確定，

請參見本基金的基金份額發售公告。

（2）投資者認購本基金份額應提交的文件和辦理的手續

投資者認購本基金份額應提交的文件和辦理的手續詳見本基金的基金份額

發售公告。

（3）基金份額的認購采用金額認購方式

投資者認購本基金采取全額繳款認購的方式。投資者在募集期內可多次認購，

認購期間單個投資者的累計認購金額沒有限制，但本招募說明書、基金份額發售

公告、其他相關公告另有規定的除外。投資者的認購申請一經受理不得撤銷。

（4）認購的確認

當日（T日）在規定時間內提交的申請，投資者通常應在T+2日到銷售機構

查詢認購申請的受理結果，并可在募集截止日后4個工作日內到銷售機構打印交

易確認書。

銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確

實接收到認購申請。認購申請的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請

及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利，否則，由此產

生的任何損失由投資者自行承擔。

（5）認購金額的限制

1）在基金募集期內，投資者可多次認購基金份額。投資者通過基金管理人直

銷中心首次認購本基金的最低金額為人民幣50,000元（含認購費）；通過基金

管理人線上直銷系統認購本基金單筆最低金額為人民幣1元（含認購費）；通過

其他銷售機構的銷售網點認購本基金單筆最低金額為人民幣1元（含認購費）。

超過最低認購金額的部分不設金額級差。各銷售機構對本基金最低認購金額及交

易級差有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。募集期間不設置投資者單

個賬戶最高認購金額限制，但本招募說明書、基金份額發售公告、其他相關公告

另有規定的除外。

2）基金管理人可以對募集期間的本基金募集規模設置上限。募集期內超過

募集規模上限時，基金管理人可以采用比例確認或其他方式進行確認，具體辦

法參見基金份額發售公告或相關公告。

3）如本基金單個投資人累計認購的基金份額數達到或者超過基金份額總數

的50%，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制。

基金管理人接受某筆或者某些認購申請有可能導致投資者變相規避前述50%比

例要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金

份額數以基金合同生效后登記機構的確認為準。

5、募集期利息的處理方式

有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人

所有，其中利息轉份額以登記機構的記錄為準。

五、募集資金的管理

基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結

束前，任何人不得動用。

六、基金募集情況

本基金募集期為2023年08月08日至2023年08月30日。經會計師事務所

驗資，按照每份基金份額面值人民幣1.00元計算，基金募集期共募集

1,529,110,575.98份基金份額（含募集期利息結轉的份額），有效認購戶數為

7,539戶。募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金0.00份，占比0.00%。

募集期間基金管理人的從業人員認購本基金508,488.12份，占比0.03%。

第七部分基金合同的生效

一、基金備案的條件

本基金自基金份額發售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，

基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數不少于200人的條件下，基金

募集期屆滿或基金管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金發售，并

在10日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監

會辦理基金備案手續。

基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得

中國證監會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；?
金管理人在收到中國證監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。

基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，

任何人不得動用。

二、基金合同不能生效時募集資金的處理方式

如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：

1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；

2、在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同

期活期存款利息；

3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬?；?
金管理人、基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。

三、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模

《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人

或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披

露；連續60個工作日出現前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內向中國

證監會報告并提出解決方案，如持續運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者

終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會。

法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。

四、本基金基金合同于2023年09月01日正式生效。

第八部分基金份額的申購與贖回

一、申購和贖回場所

本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。具體的銷售機構將由基金管理人

在招募說明書或其他相關公示中列明?；鸸芾砣丝筛鶕闆r變更或增減銷售機

構，并在基金管理人網站公示。基金投資者應當在銷售機構辦理基金銷售業務的

營業場所或按銷售機構提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。若基金管理

人或其指定的銷售機構開通電話、傳真或網上等交易方式，投資人可以通過上述

方式進行申購與贖回。

二、申購和贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易

所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中

國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。開放日的具體業

務辦理時間在招募說明書中或基金管理人屆時發布的相關公告中載明。

基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時

間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應

的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

2、申購、贖回開始日及業務辦理時間

基金管理人可根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體

業務辦理時間在開放申購業務的公告中規定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業務辦

理時間在開放贖回業務的公告中規定。

在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依

照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、

贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換

申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日相應類別

的基金份額申購、贖回的價格。

本基金A類、C類基金份額已于2023年10月25日開始辦理日常申購、贖

回業務。本基金D類基金份額已于2025年9月12日開始辦理日常申購、贖回

業務。

三、申購與贖回的原則

1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的相應類別的

基金份額凈值為基準進行計算；

2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；

4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順

序贖回；

5、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保投

資者的合法權益不受損害并得到公平對待。

基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整?；鸸芾砣?
必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

四、申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出

申購或贖回的申請。投資者在提交申購申請時，須按銷售機構規定的方式備足申

購資金，投資者在提交贖回申請時，應確保賬戶內有足夠的基金份額余額，否則

申購、贖回申請不成立。

2、申購和贖回的款項支付

投資人申購基金份額時，必須在規定時間前全額交付申購款項，否則所提交

的申購申請不成立。投資人在規定時間前全額交付申購款項，申購成立；基金份

額登記機構確認基金份額時，申購生效。

基金份額持有人在提交贖回申請時，必須有足夠的基金份額余額，否則所提

交的贖回申請不成立。基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記

機構確認贖回時，贖回生效。投資者贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7日

(包括該日)內支付贖回款項。在發生巨額贖回時，款項的支付辦法參照基金合同

有關條款處理。

遇交易所或交易市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行數據交換系統故障

或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業務處理流程，則贖回款

項順延至上述情形消除后的下一個工作日劃出。

基金管理人可以在法律法規和基金合同允許的范圍內，對上述業務辦理時間

進行調整，基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規

定媒介上公告。

3、申購和贖回申請的確認

基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購

或贖回申請日(T日)，在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內對該交易的有

效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人應在T+2日后(包括該日)及時到銷

售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成立或

無效，則申購款項退還給投資人。

銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機

構確實接收到申請。申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對于申請的

確認情況，投資者應及時查詢并妥善行使合法權利，否則，由此產生的任何損失

由投資人自行承擔。

在法律法規允許的范圍內，本基金管理人或登記機構可根據業務規則，對上

述業務辦理時間進行調整，基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》

的有關規定在規定媒介上公告。

五、申購和贖回的數量限制

1、投資者通過基金管理人直銷中心首次申購本基金A類、C類基金份額的

最低金額為人民幣50,000元（含申購費），通過基金管理人直銷中心首次申購本

基金D類基金份額的最低金額為人民幣100,000元（含申購費）；通過基金管理

人線上直銷系統申購本基金A類、C類基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含

申購費），通過基金管理人線上直銷系統申購本基金D類基金份額單筆最低金

額為人民幣100元（含申購費）；通過其他銷售機構的銷售網點申購本基金A

類、C類基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費），通過其他銷售機構

的銷售網點申購本基金D類基金份額單筆最低金額為人民幣100元（含申購費）。

超過最低申購金額的部分不設金額級差。各銷售機構對本基金最低申購金額及交

易級差有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。

2、投資者將當期分配的基金收益轉為相應類別的基金份額時，不受最低申購

金額的限制。

3、基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，贖回最低份額0.1份，

基金份額持有人在銷售機構保留的基金份額不足0.1份的，登記系統有權將全部

剩余份額自動贖回。

4、投資者可多次申購，對單個投資者累計持有基金份額的比例或數量不設上

限限制，對單個投資者申購金額上限、基金規模上限或基金單日凈申購比例不設

上限，單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%（在基金

運作過程中因基金份額贖回等基金管理人無法予以控制的情形導致被動達到或

超過50%的除外）。法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。

5、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額和贖回份

額的數量限制。當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影

響時，基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限、基金規模上限或基金

單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實保護存量基金

份額持有人的合法權益。基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上

述措施對基金規模予以控制?；鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信息披露辦法》

的有關規定在規定媒介上公告。

六、申購費用和贖回費用

1、申購費用

本基金對通過本公司直銷中心申購本基金A類、D類基金份額的特定投資群

體與除此之外的其他投資者實施差別化的申購費率。

特定投資群體可通過本公司直銷中心申購本基金A類、D類基金份額。基金

管理人可根據情況變更或增減特定投資群體申購本基金A類、D類基金份額的銷

售機構。

1）特定投資群體申購A類、D類基金份額的申購費用

通過本公司直銷中心申購本基金A類、D類基金份額的特定投資群體申購費

用為每筆500元。未通過本公司直銷中心申購本基金A類、D類基金份額的特定

投資群體，申購費率參照其他投資者適用的A類、D類基金份額的申購費率執行。

2）其他投資者申購A類、D類基金份額的申購費率

其他投資者申購本基金A類、D類基金份額的申購費率隨申購金額增加而遞

減。投資者在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆申購申請單獨計算。其

他投資者申購A類、D類基金份額時，采用相同的申購費率結構，具體申購費率

如下表所示：

申購金額（M）  申購費率  

M＜100萬元  0.40%  

100萬元≤M＜500萬元  0.20%  

M≥500萬元  每筆1000元  



本基金C類基金份額不收取申購費用。

A類、D類基金份額的申購費用分別由申購A類、D類基金份額的投資者承

擔，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。

2、贖回費用

本基金贖回費用按基金份額持有人持有該部分基金份額的時間分段設定。本

基金A類基金份額和C類基金份額采用相同的贖回費率結構，贖回費率具體如

下：

持有期限（N）  贖回費率  歸入基金資產比例  

N＜7天  1.50%  100%  

7天≤N＜30天  0.75%  100%  

N≥30天  0  --  



本基金D類基金份額采用的贖回費率具體如下：

持有期限（N）  贖回費率  歸入基金資產比例  

N＜7天  1.50%  100%  

N≥7天  0  --  



贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基

金份額時收取。

3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲

應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒

介上公告。

4、當本基金發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機

制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及

監管部門、自律規則的規定。基金管理人依照《信息披露辦法》的有關規定，將

擺動定價機制的具體操作規則在規定媒介上公告。

5、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市

場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動

期間，在對存量基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，按相關監管部

門要求履行必要手續后，基金管理人可以適當調低基金銷售費率。

七、申購份額與贖回金額的計算

1、本基金申購份額的計算

（1）申購A類、D類基金份額

A類、D類基金份額的申購金額包括申購費用和凈申購金額，其中：

1）申購費用適用比例費率時：

凈申購金額=申購金額/（1＋申購費率）

申購費用=申購金額-凈申購金額

申購份額=凈申購金額/申購當日A類或D類基金份額凈值

2）申購費用適用固定金額時：

申購費用=固定金額

凈申購金額=申購金額-申購費用

申購份額=凈申購金額/申購當日A類或D類基金份額凈值

（2）申購C類基金份額

申購份額=申購金額/申購當日C類基金份額凈值

（3）上述申購份額計算結果保留到小數點后2位，小數點2位以后的部分

四舍五入，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。

例1：某投資者（其他投資者）投資50,000元申購本基金A類基金份額，其

對應的申購費率為0.40%，假設申購當日A類基金份額凈值為1.0520元，則可

得到的申購份額為：

凈申購金額=50,000/（1+0.40%）=49,800.80元

申購費用=50,000–49,800.80=199.20元

申購份額=49,800.80/1.0520=47,339.16份

即：投資者（其他投資者）投資50,000元申購本基金A類基金份額，其對應

的申購費率為0.40%，假設申購當日A類基金份額凈值為1.0520元，則其可得

到47,339.16份A類基金份額。

例2：某特定投資群體客戶通過本公司直銷中心投資10萬元申購本基金A類

基金份額，其申購費金額為500元，假設申購當日A類基金份額凈值為1.0150

元，則其可得到的申購份額計算如下：

凈申購金額=100,000-500=99,500.00元

申購份額=99,500.00/1.0150=98,029.56份

即：特定投資群體客戶通過本公司直銷中心投資10萬元申購本基金A類基

金份額，對應申購費為500元，假設申購當日的A類基金份額凈值為1.0150元，

則其可得到98,029.56份A類基金份額。

例3：某投資者投資50,000元申購本基金C類基金份額，假設申購當日C類

基金份額凈值為1.0520元，則其可得到的C類基金份額為：

申購份額=50,000.00/1.0520=47,528.52份

即：投資者投資50,000元申購本基金C類基金份額，假設申購當日C類基

金份額凈值為1.0520元，則可得到47,528.52份C類基金份額。

2、本基金贖回金額的計算

采用“份額贖回”方式，贖回金額以T日的該類基金份額凈值為基準進行計

算，計算公式：

贖回總金額=贖回份額×T日該類基金份額凈值

贖回費用=贖回總金額×贖回費率

凈贖回金額=贖回總金額?贖回費用

上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數點后2位，由此產生的收益或

損失由基金財產承擔。

例4：某投資者在持有期限未滿7日時贖回本基金1萬份A類基金份額，對

應的贖回費率為1.50%，假設贖回當日A類基金份額的基金份額凈值是1.0520

元，則其可得到的凈贖回金額為：

贖回總金額=10,000×1.0520=10,520.00元

贖回費用=10,520.00×1.50%=157.80元

凈贖回金額=10,520.00?157.80=10,362.20元

即：投資者在持有期限未滿7日時贖回本基金1萬份A類基金份額，對應

的贖回費率為1.50%，假設贖回當日A類基金份額的基金份額凈值是1.0520元，

則其可得到的凈贖回金額為10,362.20元。

例5：某投資者贖回本基金1萬份D類基金份額，持有期限為10日，對應

的贖回費率為0，假設贖回當日D類基金份額的基金份額凈值是1.0450元，則

其可得到的凈贖回金額為：

贖回總金額=10,000×1.0450=10,450.00元

贖回費用=10,450.00×0=0.00元

凈贖回金額=10,450.00–0.00=10,450.00元

即：投資者贖回本基金1萬份D類基金份額，持有期限為10日，對應的贖

回費率為0，假設贖回當日D類基金份額的基金份額凈值是1.0450元，則其可

得到的凈贖回金額為10,450.00元。

3、基金份額凈值的計算

本基金各類基金份額凈值的計算，均保留到小數點后4位，小數點后第5位

四舍五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。T日的各類基金份額凈值在

當天收市后計算，并根據基金合同的約定公告。遇特殊情況，經履行適當程序，

可以適當延遲計算或公告。

本基金A類、C類和D類基金份額將分別計算基金份額凈值。

八、拒絕或暫停申購的情形

發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作或者因不可抗力導致基金管理人無法

接受投資人的申購申請。

2、發生基金合同規定的暫?；鹳Y產估值情況時，基金管理人可暫停接受投

資人的申購申請。

3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基

金資產凈值。

4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。

5、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能

對基金業績產生負面影響，或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。

6、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格

且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認

后，基金管理人應當暫停接受基金申購申請。

7、申請超過基金管理人設定的基金總規模、單日申購金額上限、單日凈申購

比例上限、單個投資者累計持有份額上限、單個投資者單日或單筆申購金額上限

的。

8、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金

份額的比例達到或者超過50%，或者變相規避50%集中度的情形。

9、基金管理人、基金托管人、基金銷售機構、登記機構、支付結算機構等因

異常情況導致基金銷售系統、基金銷售支付結算系統、基金登記結算系統、基金

會計系統無法正常運行。

10、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生除上述第4、7、8項暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停接受投

資人申購申請時，基金管理人應當根據有關規定在規定媒介上刊登暫停申購公

告。如果投資人的申購申請被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購款項將退還給

投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。

九、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形

發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回

款項：

1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。

2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受投

資人的贖回申請或延緩支付贖回款項。

3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基

金資產凈值。

4、連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。

5、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金管

理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請。

6、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格

且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認

后，基金管理人應當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。

7、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項時，基金

管理人應在當日報中國證監會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付；

如暫時不能足額支付，應將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配

給贖回申請人，未支付部分可延期支付。若出現上述第4項所述情形，按基金合

同的相關條款處理。基金份額持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受

理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業務的

辦理并公告。

十、巨額贖回的情形及處理方式

1、巨額贖回的認定

若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金

轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額

總數后的余額，不同類別份額合并計算）超過前一開放日的基金總份額的10%，

即認為是發生了巨額贖回。

2、巨額贖回的處理方式

當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定

全額贖回或部分延期贖回。

（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按

正常贖回程序執行。

（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為

因支付投資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大波

動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的前

提下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請，應當按單個賬戶贖回

申請量占贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對于未能贖回部分，

投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自

動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日未獲

受理的部分贖回申請將被撤銷。

延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優先權并以下一開放日

的該類基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。

如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期

贖回處理。

（3）如發生單個開放日內單個基金份額持有人申請贖回的基金份額超過前

一開放日的基金總份額的30%時，本基金管理人可以對該單個基金份額持有人超

過30%比例的贖回申請實施延期辦理。

對該單個基金份額持有人不超過30%比例的贖回申請，與當日其他贖回申請

一起，按上述（1）、（2）方式處理。如下一開放日，該單一基金份額持有人剩

余未贖回部分仍舊超出前一開放日基金總份額的30%時，繼續按前述規則處理，

直至該單一基金份額持有人單個開放日內申請贖回的基金份額占前一開放日基

金總份額的比例低于30%。

基金管理人在履行適當程序后，有權根據當時市場環境調整前述比例及處理

規則，并在規定媒介上進行公告。

（4）暫停贖回：連續2個開放日以上(含本數)發生巨額贖回，如基金管理

人認為有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付

贖回款項，但不得超過20個工作日，并應當在規定媒介上進行公告。

3、巨額贖回的公告

當發生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招

募說明書規定的其他方式在3個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方

法，并在2日內在規定媒介上刊登公告。

十一、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

1、發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規定期限內在規定媒介

上刊登暫停公告。

2、基金管理人可以根據暫停申購或贖回的時間，依照《信息披露辦法》的有

關規定，最遲于重新開放日在規定媒介刊登重新開放申購或贖回的公告；也可以

根據實際情況在暫停公告中明確重新開放申購或贖回的時間，屆時可不再另行發

布重新開放的公告。

十二、基金轉換

基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦本基金與

基金管理人管理的其他基金之間的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，

相關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及基金合同的規定制定并公告，并

提前告知基金托管人與相關機構。

本基金A類、C類基金份額自2023年10月25日起開始辦理轉換業務。本

基金D類基金份額自2025年9月12日起開始辦理轉換業務。

十三、基金份額的轉讓

在法律法規允許且條件具備的情況下，且對基金份額持有人無實質性不利影

響的前提下，履行相關程序后，基金管理人可受理基金份額持有人通過中國證監

會認可的交易場所或者交易方式進行基金份額轉讓的申請并由登記機構辦理基

金份額的過戶登記?；鸸芾砣藬M受理基金份額轉讓業務的，將提前公告，基金

份額持有人應根據基金管理人公告的業務規則辦理基金份額轉讓業務。

十四、基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形

而產生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶或者按

照相關法律法規或國家有權機關要求的方式進行處理的行為。無論在上述何種情

況下，接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；

捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社

會團體；司法強制執行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的

基金份額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基

金登記機構要求提供的相關資料，對于符合條件的非交易過戶申請按基金登記機

構的規定辦理，并按基金登記機構規定的標準收費。

十五、基金的轉托管

基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉托管，基金

銷售機構可以按照規定的標準收取轉托管費。

十六、定期定額投資計劃

基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規則由基金管理人在

屆時發布公告或更新的招募說明書中確定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可

自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低于基金管理人在相關公告或更新

的招募說明書中所規定的定期定額投資計劃最低申購金額。

本基金A類、C類基金份額自2023年10月25日起開始辦理定期定額投資

業務。本基金D類基金份額自2025年9月12日起開始辦理定期定額投資業務。

十七、基金份額的凍結和解凍

基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及

登記機構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。

基金份額被凍結的，被凍結部分產生的權益一并凍結，被凍結部分份額仍然

參與收益分配。法律法規或監管機構另有規定的除外。

十八、實施側袋機制期間本基金的申購與贖回

本基金實施側袋機制的，本基金的申購和贖回安排詳見本招募說明書“側袋

機制”部分的規定或相關公告。

十八、如相關法律法規允許基金管理人辦理基金份額的質押業務或其他基金

業務，基金管理人將制定和實施相應的業務規則。

十九、基金管理人可在法律法規允許的范圍內，在不影響基金份額持有人實

質利益的前提下，根據市場情況對上述申購和贖回的安排進行補充和調整并提前

公告。

第九部分基金的投資

一、投資目標

本基金在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上，通過積極主動的投資管

理，追求基金資產的長期穩健增值。

二、投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的

股票（含主板、創業板及其他經中國證監會允許上市的股票、存托憑證）、債券

（包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資

券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債

券、可交換債券、可轉換債券（含分離交易可轉債）及其他經中國證監會允許投

資的債券）、國債期貨、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款（包含

協議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監

會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當

程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的

80%，投資于股票、可轉債與可交債的比例合并計算后不得超過基金資產的20%。

每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現金

或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。

其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

如法律法規或監管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適

當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

三、投資策略

本基金將采取目標波動風險預算技術進行資產配置，量化與基本面相結合的

股票投資策略進行權益部分投資，以及采用多種策略進行固定收益部分投資。通

過綜合運用以上技術，本基金將優化投資過程，力爭將組合整體預期波動率限定

在合適范圍，實現風險約束下投資組合預期收益的最大化，從而實現較好的穩健

回報。從長期來看，目標波動風險預算技術在風險控制方面效果顯著，能夠提高

風險調整后收益。

1、資產配置策略

本基金通過建立量化風險模型對各類證券的波動風險進行統計預測，根據既

定的風險預算目標對投資組合進行約束，獲得匹配目標風險的最佳資產配置比例。

投資組合的預期波動率分析依據的基礎是量化風險模型。量化風險模型將綜合考

慮市場上影響風險的因素，通過構建合適的數量化波動率預測模型，進行組合波

動率的預測。本基金將根據擬投資股票組合的預測波動率和預設的整體基金組合

目標波動率，結合計算出最佳權益配置比例上限。在此上限以內，本基金將充分

借鑒宏觀經濟、資金流動、市場估值等因素的分析，對組合進行積極主動的擇時

操作，力爭實現對組合的凈值保護與回撤控制。

2、多因子量化選股策略

（1）使用多因子量化模型發掘定價偏離

本基金以多因子量化選股為主要投資策略?；鸸芾砣说慕鹑诠こ虉F隊開發

的多因子量化模型，通過數量技術對歷史數據進行深入研究，發掘影響證券價格

的各類因子，在投資中利用這些因子對股票進行綜合評分，剔除可能存在下行風

險的股票，選入預期收益較高的股票。

本基金使用的因子主要包括公司基本面信息、市場一致預期和微觀價格數據

等，主要集中在成長、價值、質量、預期、市場這幾個大類，每一個因子的提煉

都經過金融工程團隊的反復驗證，具備一定的選股能力。本基金基于行業的不同

特性，開發了具有針對性的多因子模型。

本基金對因子的有效性進行持續的跟蹤，分析其變化規律，基金經理根據市

場狀況結合因子變化趨勢，對模型使用的因子結構進行動態調整。

（2）通過風險控制模型衡量和控制風險

本基金通過風險控制模型衡量和控制包含行業風險、風格風險和個股風險在

內的各種形式的風險，從而力爭避免在某些市場環境下較大幅落后于基準；同時，

本基金通過風險控制技術使得基金的投資集中在量化模型擅長的領域，避免承擔

模型無法識別的風險。

（3）使用定量技術減少交易成本

本基金在組合構建時將分析個股的流動性，在此基礎上限制個股的權重；本

基金在組合調整時將綜合比較組合調整帶來的潛在收益和組合調整的成本，避免

不必要的交易；本基金在交易時將利用交易技術盡可能減少市場沖擊，降低交易

成本。

（4）綜合衡量獲利機會、風險因素、交易成本，動態構造組合

除了在價格發現、風險控制、交易技術等方面進行深入挖掘外，本基金將綜

合這些因素之間的相互聯系，結合各行業的特性，在進行整體考慮后動態構造組

合。

3、存托憑證的投資策略

本基金投資存托憑證的策略依照上述境內上市交易的股票投資策略執行。

4、債券投資策略

（1）類屬資產配置策略

不同類屬的券種，由于受到不同的因素影響，在收益率變化及利差變化上表

現出明顯不同的差異。本基金將分析各券種的利差變化趨勢，綜合分析收益率水

平、利息支付方式、市場偏好及流動性等因素，合理配置并動態調整不同類屬債

券的投資比例。

（2）利率策略

本基金將通過全面研究和分析宏觀經濟運行情況和金融市場資金供求狀況

變化趨勢及結構，結合對財政政策、貨幣政策等宏觀經濟政策取向的研判，從而

預測出金融市場利率水平變動趨勢。在此基礎上，結合期限利差與凸度綜合分析，

制定出具體的利率策略。

具體而言，本基金將首先采用“自上而下”的研究方法，綜合研究主要經濟

變量指標，分析宏觀經濟情況，建立經濟前景的場景模擬，進而預測財政政策、

貨幣政策等宏觀經濟政策取向。同時，本基金還將分析金融市場資金供求狀況變

化趨勢與結構，對影響資金面的因素進行詳細分析與預判，建立資金面的場景模

擬。

在此基礎上，本基金將結合歷史與經驗數據，區分當前利率債收益率曲線的

期限利差、曲率與券間利差所面臨的歷史分位，判斷收益率曲線參數變動的程度

與概率，即對收益率曲線平移的方向，陡峭化的程度與凸度變動的趨勢進行敏感

性分析，以此為依據動態調整投資組合。如預期收益率曲線出現正向平移的概率

較大時，即市場利率將上升，本基金將降低組合久期以規避損失；如出現負向平

移的概率較大時，則提高組合久期；如收益率曲線過于陡峭時，則采用騎乘策略

以期獲取超額收益。

（3）信用策略

本基金依靠內部信用評級系統跟蹤研究發債主體的經營狀況、財務指標等情

況，對其信用風險進行評估，以此作為個券選擇的基本依據。為了準確評估發債

主體的信用風險，基金管理人設計了定性和定量相結合的內部信用評級體系。內

部信用評級體系遵循從“行業風險”－“公司風險”（公司背景、公司行業地位、

企業盈利模式、公司治理結構和信息披露狀況、企業財務狀況）－“外部支

持”(外部流動性支持能力、債券擔保增信)－“得到評分”的評級過程。其中，

定量分析主要是指對企業財務數據的定量分析，定量分析主要包括四個方面：盈

利能力分析、償債能力分析、現金流獲取能力分析、營運能力分析。定性分析包

括所有非定量信息的分析和研究，它是對定量分析的重要補充，能夠有效提高定

量分析的準確性。

本基金內部的信用評級體系定位為即期評級，側重于評級的準確性，從而為

信用產品的實時交易提供參考。本基金會對宏觀、行業、公司自身信用狀況的變

化和趨勢進行跟蹤，并快速做出反應，以便及時有效地抓住信用利差變化帶來的

市場交易機會。

本基金在投資信用債（包含資產支持證券，下同）時遵守以下約定：本基金

主動投資于信用債的信用評級不低于AA+，其中，投資于信用評級為AAA及以上

的信用債的比例不低于信用債資產的50%；投資于信用評級為AA+的信用債的比

例不高于信用債資產的50%。上述信用評級為債項評級，短期融資券、超短期融

資券等短期信用債以及無債項評級信用債的信用評級依照其主體評級。本基金持

有信用債期間，如果其信用評級下降不再符合前述標準，應在3個月內予以賣

出。

（4）期限結構配置策略

本基金對同一類屬收益率曲線形態和期限結構變動進行分析，在給定組合久

期以及其他組合約束條件的情形下，確定最優的期限結構。

（5）個券選擇策略

本基金建立了自上而下和自下而上兩方面的研究流程，自上而下的研究包含

宏觀基本面分析、資金技術面分析，自下而上的研究包含信用利差分析、債券信

用風險評估、信用債估值模型和交易策略分析，由此形成宏觀和微觀層面相配套

的研究決策體系，最后形成具體的投資策略。

5、可轉債及可交換債投資策略

對于本基金中可轉債的投資，本基金主要采用可轉債相對價值分析策略。

由于可轉債兼具債性和股性，其投資風險和收益介于股票和債券之間，可轉

債相對價值分析策略通過分析不同市場環境下其股性和債性的相對價值，把握可

轉債的價值走向，選擇相應券種，力爭獲取較高投資收益。

其次，在進行可轉債篩選時，本基金還對可轉債自身的基本面要素進行綜合

分析，這些基本面要素包括股性特征、債性特征、攤薄率、流動性等，形成對基

礎股票的價值評估。本基金將可轉債自身的基本面分析和其基礎股票的基本面分

析結合在一起，最終確定投資的品種。

可交換債券與可轉換債券的區別在于換股期間用于交換的股票并非自身新

發的股票，而是發行人持有的其他上市公司的股票?？山粨Q債券同樣具有債券屬

性和權益屬性，其中債券屬性與可轉換債券相同，即選擇持有可交換債券至到期

以獲取票面價值和票面利息；而對于權益屬性的分析則需關注目標公司的股票價

值以及發行人作為股東的換股意愿等。本基金將通過對目標公司股票的投資價值、

可交換債券的債券價值、以及條款帶來的期權價值等綜合分析，進行投資決策。

6、國債期貨投資策略

本基金投資國債期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，結合對宏

觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析，對國債期貨和

現貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標進行跟蹤監控。

未來，隨著投資工具的發展和豐富，本基金可在不改變投資目標和風險收益

特征的前提下，相應調整和更新相關投資策略，并在招募說明書更新中公告。

四、投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%；投資于股票、可

轉債與可交債的比例合并計算后不得超過基金資產的20%；

（2）每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金保

留的現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈

值的5%。其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等；

（3）本基金持有一家公司發行的證券，其市值不超過基金資產凈值的10％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證券

的10％，完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的基金品種可以不受此條

款規定的比例限制；

（5）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基

金資產凈值的10％；

（6）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20％；

（7）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該

資產支持證券規模的10％；

（8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持

證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10％；

（9）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資

產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（10）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為1年，債

券回購到期后不得展期；

（11）本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發行的可流通

股票，不得超過該上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投資組

合持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%；

完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的開放式基金以及中國證監會認定

的特殊投資組合可不受前述比例限制；

（12）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過本基金資產凈

值的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之

外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資

產的投資；

（13）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對

手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍

保持一致；

（14）本基金資產總值不超過基金資產凈值的140%；

（15）本基金參與國債期貨交易，應當遵守下列要求：

1）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金

資產凈值的15%；

2）本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持

有的債券總市值的30%；

3）本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、

賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于債券投資比例

的有關約定；

4）基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得

超過上一交易日基金資產凈值的30%；

（16）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行；

（17）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述（2）、（12）、（13）情形之外，因證券/期貨市場波動、證券發行

人合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規

定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定

的特殊情形除外。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合

基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基

金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監督與檢查自基金合同生效之日起開

始。

法律法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在

履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或以調整以后的規定為準。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或

者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按

照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律

法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二以

上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事項進行審查。

法律法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在

履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或以調整以后的規定為準。

五、業績比較基準

本基金的業績比較基準為：中債-1-3年政策性金融債財富(總值)指數*80%+

中證800指數收益率*15%+金融機構人民幣活期存款利率（稅后）*5%。

中債-1-3年政策性金融債指數由中央國債登記結算有限責任公司編制，該指

數旨在綜合反映1-3年政策性金融債市場整體價格和投資回報情況。該指數成份

券涵蓋了在境內公開發行且上市流通的待償期0.5至3年(包含0.5和3年)的

政策性銀行債，具有廣泛的市場代表性，能夠反映中短期政策性金融債市場總體

走勢。

中證800指數由中證指數有限公司編制并發布，指數樣本股由中證500和滬

深300成份股組成，可綜合反映中國A股市場不同規模特征股票的整體表現，因

此可以作為本基金股票投資部分的業績比較基準。

如果今后法律法規發生變化，或者指數編制單位停止計算編制上述指數或更

改指數名稱、或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出，或者

市場上出現更加適合用于本基金業績比較基準的指數時，經與基金托管人協商一

致，本基金可以在報中國證監會備案后變更業績比較基準并及時公告，而無需召

開基金份額持有人大會。

六、風險收益特征

本基金屬于債券型基金，其預期的風險與收益低于股票型基金、混合型基金，

高于貨幣市場基金。

七、基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法

1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東或債權人權利，保護

基金份額持有人的利益；

2、不謀求對上市公司的控股；

3、有利于基金財產的安全與增值；

4、不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三人

牟取任何不當利益。

八、側袋機制的實施和投資運作安排

當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金

份額持有人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事

務所意見后，可以依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制。

側袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業

績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。

側袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產的處置變

現和支付等對投資者權益有重大影響的事項詳見本招募說明書“側袋機制”章

節的規定。

九、基金的投資組合報告

基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳

述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人恒豐銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2024年7月17

日復核了本報告中的財務指標、凈值表現、投資組合報告等內容，保證復核內容

不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本報告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§1投資組合報告

1.1報告期末基金資產組合情況

序號  項目  金額（元）  占基金總資產的比例（%）  

1  權益投資  58,353,455.58  14.05 

 其中：股票  58,353,455.58  14.05 

2  基金投資  -  - 

3  固定收益投資  342,200,810.84  82.38 

 其中：債券  342,200,810.84  82.38 

       資產支持證券  -  - 

4  貴金屬投資  -  - 

5  金融衍生品投資  -  - 

6  買入返售金融資產  -  - 

 其中：買斷式回購的買入返售金融資產  -  - 

7  銀行存款和結算備付金合計  14,688,644.66  3.54 

8  其他資產  133,682.08  0.03 

9  合計  415,376,593.16  100.00 



1.2報告期末按行業分類的股票投資組合

1.2.1報告期末按行業分類的境內股票投資組合

代碼  行業類別  公允價值（元）  占基金資產凈值比例（％）  

A  農、林、牧、漁業  41,217.00  0.01  

B  采礦業  3,819,676.00  1.19  

C  制造業  33,149,833.68  10.35  

D  電力、熱力、燃氣及水生產和供應業  2,031,725.00  0.63  

E  建筑業  1,677,685.00  0.52  

F  批發和零售業  495,361.20  0.15  



G  交通運輸、倉儲和郵政業  821,411.20  0.26  

H  住宿和餐飲業  -  -  

I  信息傳輸、軟件和信息技術服務業  3,043,459.50  0.95  

J  金融業  11,170,598.00  3.49  

K  房地產業  105,950.00  0.03  

L  租賃和商務服務業  1,632,020.00  0.51  

M  科學研究和技術服務業  -  -  

N  水利、環境和公共設施管理業  47,334.00  0.01  

O  居民服務、修理和其他服務業  -  -  

P  教育  -  -  

Q  衛生和社會工作  -  -  

R  文化、體育和娛樂業  317,185.00  0.10  

S  綜合  -  -  

 合計  58,353,455.58  18.23  



1.2.2報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

注:本基金本報告期末未持有港股通投資股票。

1.3期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細

1.3.1報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明

細

序號  股票代碼  股票名稱  數量（股）  公允價值（元）  占基金資產凈值比例（％）  

1  600519  貴州茅臺  1,800  2,641,302.00  0.82  

2  601318  中國平安  33,800  1,397,968.00  0.44  



3  000333  美的集團  16,550  1,067,475.00  0.33  

4  300750  寧德時代  5,300  954,159.00  0.30  

5  000858  五 糧 液  7,100  909,084.00  0.28  

6  601398  工商銀行  139,600  795,720.00  0.25  

7  600036  招商銀行  22,000  752,180.00  0.23  

8  000651  格力電器  18,600  729,492.00  0.23  

9  300760  邁瑞醫療  2,500  727,275.00  0.23  

10  601088  中國神華  15,000  665,550.00  0.21  



1.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號  債券品種  公允價值（元）  占基金資產凈值比例（％）  

1  國家債券  104,692,826.17  32.70  

2  央行票據  -  -  

3  金融債券  41,857,438.65  13.07  

 其中：政策性金融債  41,857,438.65  13.07  

4  企業債券  154,307,978.63  48.19  

5  企業短期融資券  -  -  

6  中期票據  41,342,567.39  12.91  

7  可轉債（可交換債）  -  -  

8  同業存單  -  -  



9  地方政府債  -  -  

10  其他  -  -  

11  合計  342,200,810.84  106.88  



1.5報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

序號  債券代碼  債券名稱  數量（張）  公允價值（元）  占基金資產凈值比例（％）  

1  220220  22國開20  300,000  31,637,893.44  9.88  

2  230028  23附息國債28  300,000  31,194,491.80  9.74  

3  138743  22信投G7  300,000  31,066,895.34  9.70  

4  240004  24附息國債04  300,000  30,548,975.27  9.54  

5  148398  23國際P3  200,000  20,761,632.88  6.48  



1.6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券

投資明細

注:本基金本報告期末未持有資產支持證券。

1.7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明

細

注:本基金本報告期末未持有貴金屬投資。

1.8報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

注:本基金本報告期末未持有權證投資。

1.9報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

注:本基金本報告期未投資股指期貨。

1.10報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

注:本基金本報告期未投資國債期貨。

1.11投資組合報告附注

1.11.1

本基金投資的前十名證券的發行主體中，國家開發銀行、華泰證券股份有限公司、海通

證券股份有限公司出現在報告編制日前一年內受到監管部門公開譴責、處罰的情況。本基金

對上述主體發行的相關證券的投資決策程序符合相關法律法規及基金合同的要求。

1.11.2

本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。

1.11.3其他資產構成

序號  名稱  金額（元）  

1  存出保證金  131,181.88  

2  應收證券清算款  -  

3  應收股利  -  

4  應收利息  -  

5  應收申購款  2,500.20  

6  其他應收款  -  

7  待攤費用  -  

8  其他  -  

9  合計  133,682.08  



1.11.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

注:本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

1.11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

注：本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

第十部分基金的業績

本基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財

產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業績并不代表其未

來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

（一）基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

匯添富穩健回報債券A  

階段  份額凈值增長率①  份額凈值增長率標準差②  業績比較基準收益率③  業績比較基準收益率標準差④  ①－③  ②－④  

2023年9月1日（基金合同生效日）至2023年12月31日  -0.43%  0.12%  -0.64%  0.12%  0.21%  0.00%  

2024年1月1日至2024年6月30日  1.40%  0.16%  1.25%  0.15%  0.15%  0.01%  

2023年9月1日（基金合同生效日）至2024年6月30日  0.96%  0.14%  0.60%  0.14%  0.36%  0.00%  

匯添富穩健回報債券C  

階段  份額凈值增長率①  份額凈值增長率標準差②  業績比較基準收益率③  業績比較基準收益率標準差④  ①－③  ②－④  

2023年9月1日（基金合同生效日）至2023年12月31日  -0.57%  0.12%  -0.64%  0.12%  0.07%  0.00%  

2024年1月1日至2024年6月30日  1.21%  0.16%  1.25%  0.15%  -0.04%  0.01%  

2023年9月1日（基金合同生效日）至2024年6月30日  0.63%  0.14%  0.60%  0.14%  0.03%  0.00%  



（二）自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基

準收益率變動的比較

第十一部分基金的財產

一、基金資產總值

基金資產總值是指購買的各類證券及票據價值、銀行存款本息和基金應收的

申購基金款以及其他投資所形成的價值總和。

二、基金資產凈值

基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。

三、基金財產的賬戶

基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬

戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管

人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶相獨立。

四、基金財產的保管和處分

本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的財產，并由基

金托管人保管?；鸸芾砣?、基金托管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自

有的財產承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣

押或其他權利。除依法律法規和《基金合同》的規定處分外，基金財產不得被處

分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原

因進行清算的，基金財產不屬于其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產

生的債權，不得與其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基

金的基金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。非因基金財產本身承擔的債務，

不得對基金財產強制執行。

第十二部分基金資產估值

一、估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規

規定需要對外披露基金凈值的非交易日。

二、估值對象

基金所擁有的股票、債券、資產支持證券、國債期貨合約和銀行存款本息、

應收款項、其它投資等資產及負債。

三、估值原則

基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業會

計準則》、監管部門有關規定。

（一）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值

日有報價的，除會計準則規定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用于該資

產或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日后未發生影響公允價值計

量的重大事件的，應采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據表明估值

日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調整，確定公允

價值。

與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產或負債的公允價值

為基礎，并在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產出售或使用

的限制等，如果該限制是針對資產持有者的，那么在估值技術中不應將該限制作

為特征考慮。此外，基金管理人不應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的

溢價或折價。

（二）對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠

可利用數據和其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價

值時，應優先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值

或取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。

（三）如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事件，

使潛在估值調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的，應對估值

進行調整并確定公允價值。

四、估值方法

1、證券交易所上市的有價證券的估值

（1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌

的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大

變化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價

（收盤價）估值；如最近交易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生

影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，

調整最近交易市價，確定公允價格；

（2）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值。

2、處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的

同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

（2）首次公開發行未上市的股票，采用估值技術確定公允價值，在估值技術

難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；

（3）在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發行股票、

首次公開發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股

票等，不包括停牌、新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，按監

管機構或行業協會有關規定確定公允價值。

3、以公允價值計量的固定收益品種：

（1）對于已上市或已掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取第三方估值基準

服務機構提供的相應品種當日的估值全價；

（2）對于已上市或已掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取第三方估值基準服

務機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價；

對于含投資者回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日至實際

收款日期間選取第三方估值基準服務機構提供的相應品種的唯一估值全價或推

薦估值全價，同時應充分考慮發行人的信用風險變化對公允價值的影響?；厥鄣?
記期截止日（含當日）后未行使回售權的按照長待償期所對應的價格進行估值；

（3）對于在交易所市場上市交易的公開發行的可轉換債券等有活躍市場的

含轉股權的債券，實行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價；實行凈

價交易的債券選取估值日收盤價并加計每百元稅前應計利息作為估值全價；

（4）對于未上市或未掛牌轉讓且不存在活躍市場的固定收益品種，應采用在

當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術確定其公允

價值。

4、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估

值。

5、對于發行人已破產、發行人未能按時足額償付本金或利息，或者有其它可

靠信息表明本金或利息無法按時足額償付的債券投資品種，第三方估值基準服務

機構可在提供推薦價格的同時提供價格區間作為公允價值的參考范圍以及公允

價值存在重大不確定性的相關提示?；鸸芾砣嗽谂c基金托管人協商一致后，可

采用價格區間中的數據作為該債券投資品種的公允價值。

6、本基金投資國債期貨合約，一般以國債期貨合約估值日的結算價估值，估

值當日無結算價的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近交易

日結算價估值。

7、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票進行。

8、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金

管理人可根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。

9、當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確

?；鸸乐档墓叫浴?
10、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，

按國家最新規定估值。

如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程

序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知

對方，共同查明原因，雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人

承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會

計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照

基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。

五、估值程序

1、各類基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，各類基金資產凈值除以當日

該類基金份額的余額數量計算，均精確到0.0001元，小數點后第5位四舍五入。

基金管理人可以設立大額贖回情形下的凈值精度應急調整機制。國家另有規定的，

從其規定。

基金管理人每個工作日計算基金資產凈值及各類基金份額凈值，并按規定公

告。

2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或

基金合同的規定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產估值后，將

各類基金份額凈值結果發送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理

人按約定對外公布。

六、估值錯誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產估值

的準確性、及時性。當某類基金份額凈值小數點后4位以內(含第4位)發生估值

錯誤時，視為該類基金份額凈值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷

售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯

的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失按下

述“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數

據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時

協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；

由于估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估

值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，并且

有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責

任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得

到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，

并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但

估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還或

不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯誤責任

方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當事

人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不當

得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當得

利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發生的

原因確定估值錯誤的責任方；

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失

進行評估；

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行

更正和賠償損失；

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金

登記機構進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：

（1）某類基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通

報基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金

托管人并報中國證監會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%時，基金

管理人應當公告，并報中國證監會備案。

（3）前述內容如法律法規或監管機構另有規定的，從其規定處理。如果行業

另有通行做法，在不違反法律法規且不損害投資者利益的前提下，基金管理人和

基金托管人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協商。

七、暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營

業時；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資

產價值時；

3、當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人協商

確認后，基金管理人應當暫停估值；

4、法律法規規定、中國證監會和基金合同認定的其它情形。

八、基金凈值的確認

用于基金信息披露的基金資產凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負責

計算，基金托管人負責進行復核?；鸸芾砣藨诿總€工作日交易結束后計算當

日的基金資產凈值和各類基金份額凈值并發送給基金托管人。基金托管人對凈值

計算結果復核確認后發送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值按約定予以公

布。

九、實施側袋機制期間的基金資產估值

本基金實施側袋機制的，應根據本部分的約定對主袋賬戶資產進行估值并披

露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶份額凈值。

十、特殊情形的處理

1、基金管理人、基金托管人按本部分有關估值方法約定的第8項進行估值

時，所造成的誤差不作為基金資產估值錯誤處理。

2、由于證券/期貨交易所、登記結算公司等第三方機構發送的數據錯誤，或

由于其他不可抗力等原因，基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、

合理的措施進行檢查，但未能發現錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金

管理人和基金托管人免除賠償責任。但基金管理人和基金托管人應當積極采取必

要的措施減輕或消除由此造成的影響。

第十三部分基金的收益與分配

一、基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相

關費用后的余額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。

二、基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中

已實現收益的孰低數。

三、基金收益分配原則

1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金可進行基金收益分配，若《基

金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；

2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金

紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資，基金份額持有人可

對A類、C類和D類基金份額分別選擇不同的分紅方式；若投資者不選擇，本基

金默認的收益分配方式是現金分紅；

3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日

的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；

4、同一類別內每一基金份額享有同等分配權；

5、法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。

在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，基

金管理人可對基金收益分配原則進行調整，無需召開基金份額持有人大會。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截至收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益

分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。

五、收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，在2日內在

規定媒介公告。

六、基金收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。當投

資者的現金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金登

記機構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為相應類別的基金份額。紅利再投

資的計算方法，依照《業務規則》執行。

七、實施側袋機制期間的收益分配

本基金實施側袋機制的，側袋賬戶不進行收益分配，詳見本招募說明書“側

袋機制”章節的規定。

第十四部分基金費用與稅收

一、基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金托管人的托管費；

3、銷售服務費；

4、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用（但法律法規、中國證監

會另有規定的除外）；

5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；

6、基金份額持有人大會費用；

7、基金的證券、期貨等交易費用；

8、基金的銀行匯劃費用；

9、基金的賬戶開戶費用、賬戶維護費用；

10、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他

費用。

二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.4%年費率計提。管理費的計算方

法如下：

H＝E×0.4%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產凈值

基金管理費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付。經基金管理人與

基金托管人核對一致后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月首

日起5個工作日內按照指定的賬戶路徑從基金財產中一次性支付給基金管理人。

若遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。

2、基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.1%的年費率計提。托管費的計算

方法如下：

H＝E×0.1%÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日的基金資產凈值

基金托管費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付。經基金管理人與

基金托管人核對一致后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月首

日起5個工作日內按照指定的賬戶路徑從基金財產中一次性支取。若遇法定節假

日、公休日等，支付日期順延。

3、銷售服務費

本基金A類、D類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費

年費率為0.4%。

計算方法如下：

H＝E×0.4%÷當年天數

H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費

E為C類基金份額前一日基金資產凈值

基金銷售服務費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付。經基金管理

人與基金托管人核對一致后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次

月首日起5個工作日內按照指定的賬戶路徑從基金財產中一次性支付，銷售服務

費由登記機構代收，登記機構收到后按相關合同規定支付給基金銷售機構等。若

遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。

上述“一、基金費用的種類”中第4－10項費用，根據有關法規及相應協議

規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。

三、不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或

基金財產的損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關費用；

4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項

目。

四、實施側袋機制期間的基金費用

本基金實施側袋機制的，與側袋賬戶有關的費用可以從側袋賬戶中列支，但

應待側袋賬戶資產變現后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管

理費，詳見本招募說明書“側袋機制”章節的規定。

五、基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執

行。基金財產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣

繳義務人按照國家有關稅收征收的規定代扣代繳。

第十五部分基金的會計與審計

一、基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

會計年度按如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計

年度披露；

3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；

4、會計制度執行國家有關會計制度；

5、本基金獨立建賬、獨立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會

計核算，按照有關規定編制基金會計報表；

7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并

以書面方式確認。

二、基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《中華人民共

和國證券法》規定的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行

審計。

2、會計師事務所更換經辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更換

會計師事務所需在2日內在規定媒介公告。

第十六部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、

《流動性風險管理規定》、《基金合同》及其他有關規定。相關法律法規關于信

息披露的規定發生變化時，本基金從其最新規定。

二、信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人

大會的基金份額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組

織。

本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律

法規和中國證監會的規定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、

完整性、及時性、簡明性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信

息通過符合中國證監會規定條件的全國性報刊（以下簡稱“規定報刊”）和《信

息披露辦法》規定的互聯網網站（以下簡稱“規定網站”）等規定媒介披露，并

保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復制公開披露

的信息資料。

三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業績進行預測；

3、違規承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、中國證監會禁止的其他行為。

四、本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金

信息披露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文

文本為準。

本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣

元。

五、公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協議、基金產品資料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系，明確基

金份額持有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資

者重大利益的事項的法律文件。

2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說

明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露

及基金份額持有人服務等內容。《基金合同》生效后，基金招募說明書的信息發

生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書并登載在

規定網站上；基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一

次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。

3、基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運

作監督等活動中的權利、義務關系的法律文件。

4、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明

的基金概要信息?！痘鸷贤飞Ш?，基金產品資料概要的信息發生重大變更

的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，并登載在規定網

站及基金銷售機構網站或營業網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，基

金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金產品資

料概要。

基金募集申請經中國證監會注冊后，基金管理人在基金份額發售的3日前，

將基金份額發售公告、基金招募說明書提示性公告、《基金合同》提示性公告登

載在規定報刊上，將基金份額發售公告、基金招募說明書、基金產品資料概要、

《基金合同》和基金托管協議登載在規定網站上，并將基金產品資料概要登載在

基金銷售機構網站或營業網點；基金托管人應當同時將《基金合同》、基金托管

協議登載在規定網站上。

（二）基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，并在披

露招募說明書的當日登載于規定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在規定媒介上登載《基金

合同》生效公告。

（四）基金凈值信息

《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應

當至少每周在規定網站披露一次各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日

的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點，披露開放日的各類基

金份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半

年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。

（五）基金份額申購、贖回價格

基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份

額申購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金

銷售機構網站或營業網點查閱或者復制前述信息資料。

（六）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年

度報告登載在規定網站上，并將年度報告提示性公告登載在規定報刊上?；鹉?
度報告中的財務會計報告應當經過符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師

事務所審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將

中期報告登載在規定網站上，并將中期報告提示性公告登載在規定報刊上。

基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，

將季度報告登載在規定網站上，并將季度報告提示性公告登載在規定報刊上。

《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中

期報告或者年度報告。

如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，

為保障其他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告“影響投資者決策的

其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內

持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。

基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其

流動性風險分析等。

（七）臨時報告

本基金發生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書，

并登載在規定報刊和規定網站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產

生重大影響的下列事件：

1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

2、《基金合同》終止、基金清算；

3、轉換基金運作方式、基金合并；

4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事務

所；

5、基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事

項，基金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；

6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更；

7、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制人

變更；

8、基金募集期延長或提前結束募集；

9、基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門負

責人發生變動；

10、基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、

基金托管人專門基金托管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過百分之

三十；

11、涉及基金財產、基金管理業務、基金托管業務的訴訟或仲裁；

12、基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到

重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管

業務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰；

13、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、

實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證

券，或者從事其他重大關聯交易事項，但中國證監會另有規定的除外；

14、基金收益分配事項；

15、管理費、托管費、銷售服務費、申購費和贖回費等費用計提標準、計提

方式和費率發生變更；

16、某類基金份額凈值估值錯誤達該類基金份額凈值百分之零點五；

17、本基金開始辦理申購、贖回；

18、本基金發生巨額贖回并延期辦理；

19、本基金連續發生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；

20、本基金暫停接受申購、贖回申請或者重新接受申購、贖回申請；

21、調整基金份額類別的設置；

22、本基金推出新業務或服務；

23、發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；

24、基金管理人采用擺動定價機制進行估值；

25、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價

格產生重大影響的其他事項或中國證監會規定的其他事項。

（八）澄清公告

在《基金合同》存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消

息可能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份

額持有人權益的，相關信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清。

（九）清算報告

基金合同終止情形發生時，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基

金財產進行清算并作出清算報告?；鹭敭a清算小組應當將清算報告登載在規定

網站上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。

（十）基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，并予以公告。

（十一）投資國債期貨的信息披露

基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更

新）等文件中披露國債期貨交易情況，包括交易政策、持倉情況、損益情況、風

險指標等，并充分揭示國債期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的

交易政策和交易目標等。

（十二）投資資產支持證券的信息披露

本基金投資資產支持證券，基金管理人應在基金年度報告及中期報告中披露

其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期內

所有的資產支持證券明細。基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產支

持證券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期末按市值占基金凈

資產比例大小排序的前10名資產支持證券明細。

（十三）實施側袋機制期間的信息披露

本基金實施側袋機制的，相關信息披露義務人應當根據法律法規、基金合同

和招募說明書的規定進行信息披露，詳見本招募說明書“側袋機制”章節的規定。

（十四）中國證監會規定的其他信息。

六、暫停或延遲信息披露的情形

1、基金投資所涉及的證券/期貨交易所遇法定節假日或因其他原因暫停營業

時；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資

產價值時；

3、法律法規規定、中國證監會或《基金合同》認定的其他情形。

七、信息披露事務管理

基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及

高級管理人員負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息

披露內容與格式準則等法規的規定。

基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約

定，對基金管理人編制的基金資產凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購贖回

價格、基金定期報告、更新的招募說明書、更新的基金產品資料概要、基金清算

報告等公開披露的相關基金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書面或電

子確認。

基金管理人、基金托管人應當在規定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金

信息，并保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。

基金管理人、基金托管人除依法在規定媒介上披露信息外，還可以根據需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規定媒介披露信息，并且

在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼于為投資

者決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基

金正常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中

國證監會及自律規則的相關規定。前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不

得從基金財產中列支。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專

業機構，應當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后10

年。

八、信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法

規規定將信息置備于各自住所，供社會公眾查閱、復制。

第十七部分風險揭示

一、市場風險

市場風險是指證券市場價格受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度

等各種因素的影響而變化，導致收益水平存在的不確定性。市場風險主要包括：

1、政策風險

因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業政策、地區發展政策等）發

生變化，導致市場價格波動而產生風險。

2、經濟周期風險

隨經濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性變化?；鹜顿Y

于證券，收益水平也會隨之變化，從而產生風險。

3、利率風險

金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。利率直接影響著

證券的價格和收益率，影響著企業的融資成本和利潤?；鹜顿Y于證券，其收益

水平會受到利率變化的影響。

4、上市公司經營風險

上市公司的經營好壞受多種因素影響，如管理能力、財務狀況、市場前景、

行業競爭、人員素質等，這些都會導致企業的盈利發生變化。

如果基金所投資的上市公司經營不善，其股票價格可能下跌，或者能夠用于

分配的利潤減少，使基金投資收益下降。

雖然基金可以通過投資多樣化來分散這種非系統風險，但不能完全規避。

5、信用風險

主要是指債務人的違約風險，若債務人經營不善，資不抵債，債權人可能會

損失掉大部分的投資，這主要體現在企業債中。

6、購買力風險

基金的利潤將主要通過現金形式來分配，而現金可能因為通貨膨脹的影響而

導致購買力下降，從而使基金的實際收益下降。

7、債券收益率曲線風險

債券收益率曲線風險是指與收益率曲線非平行移動有關的風險，單一的久期

指標并不能充分反映這一風險的存在。

8、再投資風險

再投資風險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投資收益的影響，這

與利率上升所帶來的價格風險（即前面所提到的利率風險）互為消長。具體為當

利率下降時，基金從投資的固定收益證券所得的利息收入進行再投資時，將獲得

比之前較少的收益率。

9、波動性風險

波動性風險主要存在于可轉換債券的投資中，具體表現為可轉換債券的價格

受到其相對應股票價格波動的影響，同時可轉換債券還有信用風險與轉股風險。

轉股風險指相對應股票價格跌破轉股價，不能獲得轉股收益，從而無法彌補當初

付出的轉股期權價值。

二、管理風險

在基金管理運作過程中，基金管理人的知識、技能、經驗、判斷等主觀因素

會影響其對相關信息和經濟形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收益水平。

三、流動性風險

流動性風險可視為一種綜合性風險，它是其他風險在基金管理和公司整體經

營方面的綜合體現。中國的證券市場還處在初期發展階段，在某些情況下某些投

資品種的流動性不佳，由此可能影響到基金投資收益的實現。

本基金要隨時應對投資者的贖回，如果基金資產不能迅速轉變成現金，或者

變現為現金時對基金資產凈值產生不利的影響，都會影響基金運作和收益水平。

尤其是在發生巨額贖回時，如果基金資產變現能力差，可能會產生基金倉位調整

的困難，導致流動性風險，可能影響基金份額凈值。

1、投資市場、行業及資產的流動性風險評估

本基金為債券型基金，本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%。

因此，本基金主要面臨債券市場風險，由于債券流動性不佳、發生信用風險

事件、極端情況下發生違約事件，從而對投資收益以及正常的申購贖回產生直接

或間接的影響。

債券流動性受到債券發行人資質、債券流通量、市場配置偏好、資金面等因

素的影響。投資于債券市場將面臨包括但不限于如下流動性風險：

（1）債券發行人信用惡化帶來的流動性風險。若發債主體特別是公司債、企

業債的發債主體的信用質量發生變化，導致發生信用風險事件甚至是違約事件，

將對債券流動性造成沖擊，可能導致債券流動性缺失，無法賣出債券。

（2）債券流通量降低帶來的流動性風險。若有投資者大量買入債券并持有至

到期，將降低債券流通量，其他持有該債券的投資者可能因債券流通量過小無法

找到合適的交易對手。

1）市場配置偏好發生變化帶來的流動性風險。若市場對不同券種、久期、風

險等級、行業的債券配置偏好發生明顯變化，可能導致被低配的債券流動性下降。

2）市場資金面緊張帶來的流動性風險。若市場資金面緊張，可能會降低機構

買券的意愿或導致部分機構被迫賣券獲得資金，進而帶來流動性風險。

以上風險可能會影響基金資產不能迅速轉變為現金，或者變現為現金時對基

金資產凈值產生不利的影響。本基金管理人高度重視基金組合的流動性風險，關

注投資組合中債券、現金等資產的配置情況，以及單一證券、券種與行業的集中

度，合理配置資產，認真分析基金的持有人結構、資產規模、投資組合的流動性

情況，對市場交易狀況和投資者行為相關聯的流動性風險進行充分的評估與檢測，

防止片面追求業績排名或短期收益而忽視流動性風險控制。

2、本基金申購、贖回安排

投資人可在本基金的開放日辦理基金份額的申購和贖回業務。

為切實保護存量基金份額持有人的合法權益，遵循基金份額持有人利益優先

原則，本基金管理人將合理控制基金份額持有人集中度，審慎確認申購贖回業務

申請，包括但不限于：

（1）當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響

時，基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限、基金規模上限或基金

單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基

金份額持有人的合法權益。

（2）本基金管理人對持續持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回

費，并將上述贖回費全額計入基金財產。

（3）當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，

以確保基金估值的公平性。

（4）當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場

價格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協

商確認后，基金管理人應當暫停接受基金申購申請、贖回申請或延緩支付贖回

款項。

具體措施詳見本招募說明書“基金份額的申購與贖回”部分的規定。

3、巨額贖回情形下流動性風險管理措施

當本基金出現巨額贖回情形時，本基金管理人經內部決策，并與基金托管人

協商一致后，將運用多種流動性風險管理工具對贖回申請進行適度調整，以應對

流動性風險，保護基金份額持有人的利益，包括但不限于：

（1）延期辦理巨額贖回申請；

（2）暫停接受贖回申請；

（3）延緩支付贖回款項；

（4）中國證監會認可的其他措施。

具體措施詳見本招募說明書“基金份額的申購與贖回”部分的規定。

4、實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

基金管理人經與基金托管人協商一致，在確保投資者得到公平對待的前提下，

可依照法律法規及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對贖回

申請進行適度調整，作為特定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助措施。

當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支付投資人的贖

回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大波動時，可綜合運用包

括延期辦理巨額贖回申請、暫停接受贖回申請、延緩支付贖回款項、收取短期贖

回費、暫?；鸸乐?、擺動定價、實施側袋機制等流動性風險管理工具，投資者

將面臨無法辦理申購、其贖回申請被拒絕或延期辦理、贖回款項延緩支付，或面

臨贖回成本或申購成本較高等的風險。

本基金實施備用的流動性風險管理工具包括但不限于：

（1）延期辦理巨額贖回申請；

（2）暫停接受贖回申請；

（3）延緩支付贖回款項；

（4）收取短期贖回費；

（5）暫停基金估值；

（6）擺動定價；

（7）實施側袋機制；

（8）中國證監會認定的其他措施。

四、特有風險

1、本基金為債券型基金，本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的

80%，債券市場的變化會影響到基金業績，基金凈值表現因此可能受到影響。本

基金為二級債基，投資于股票、可轉債與可交債的比例合并計算后不得超過基金

資產的20%，在通常情況下本基金的預期風險水平高于純債基金。

2、股票投資風險

本基金可投資于境內的股票市場，股票市場的變化將會帶來基金業績的波動。

3、國債期貨投資風險

本基金可投資國債期貨，國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流

動性風險。市場風險是因期貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發生變化的

風險。基差風險是期貨市場的特有風險之一，是指由于期貨與現貨間的價差的波

動，影響套期保值或套利效果，使之發生意外損益的風險。流動性風險可分為兩

類：一類為流通量風險，是指期貨合約無法及時以所希望的價格建立或了結頭寸

的風險，此類風險往往是由市場缺乏廣度或深度導致的；另一類為資金量風險，

是指資金量無法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨被強制平倉的風險。

4、資產支持證券投資風險

本基金可投資資產支持證券，資產支持證券在國內市場尚處發展初期，具有

低流動性、高收益的特征，并存在一定的投資風險。資產支持證券的投資與基金

資產密切相關，因此會受到特定原始權益人破產風險及現金流預測風險等的影響；

當本基金投資的資產支持證券信用評級發生變化時，本基金將需要面對臨時調整

持倉的風險；此外當資產支持證券相關的發行人、管理人、托管人等出現違規違

約時，本基金將面臨無法收取投資收益甚至損失本金的風險。

5、存托憑證投資風險

本基金可投資存托憑證，除普通股票投資可能面臨的宏觀經濟風險、政策風

險、市場風險、流動性風險外，投資存托憑證可能還會面臨以下風險：

（1）存托憑證持有人與持有基礎股票的股東在法律地位享有權利等方面存

在差異可能引發的風險

存托憑證系由存托人以境外發行的證券為基礎，在中國境內發行的代表境外

基礎證券權益的證券。存托憑證持有人實際享有的權益與境外基礎證券持有人的

權益雖然基本相當，但并不能等同于直接持有境外基礎證券。存托憑證持有人與

境外基礎證券發行人股東之間在法律地位、享有權利等方面存在一定的差異。境

外基礎證券發行人股東為公司的直接股東，可以直接享有股東權利（包括但不限

于投票權、分紅等收益權等）；存托憑證持有人為間接擁有公司相關權益的證券

持有人，其投票權、收益權等僅能根據存托協議的約定，通過存托人享有并間接

行使分紅、投票等權利。若未來發行人或存托人未能履行存托協議的約定，不對

存托憑證持有人進行分紅派息或者分紅派息金額少于應得金額，或者存托人行使

股東表決權時未充分代表存托憑證持有人的共同意見，則存托憑證持有人的利益

將受到損害，本基金作為存托憑證持有人可能會面臨一定的投資損失。

（2）發行人采用協議控制架構的風險

境外基礎證券發行人如采用協議控制架構，可能由于法律、政策變化帶來合

規、經營等風險，可能面臨對境內實體運營企業重大依賴、協議控制架構下相關

主體違約等風險。

（3）增發基礎證券可能導致的存托憑證持有人權益被攤薄的風險

存托憑證發行時，其對應的凈資產已經固定，但未來若發行人增發基礎證券，

將會導致存托憑證持有人權益被攤薄。

（4）交易機制相關風險

境外基礎證券與境內存托憑證由于時差、交易時間、交易制度、停復牌規則、

異常交易情形、做空機制等差異，境內存托憑證的交易價格可能受到境外市場影

響，從而出現大幅波動。此外，在境內法律及監管政策允許的情況下，發行人現

在及將來境外發行的股票或存托憑證可能轉移至境內市場上市交易，從而增加境

內市場的存托憑證供給數量，可能引起交易價格大幅波動。

（5）存托憑證退市風險

如果發行人不再符合上市條件或者發生其他重大違法行為，可能導致存托憑

證面臨退市?；鹱鳛榇嫱袘{證持有人可能面臨存托人無法根據存托協議的約定

賣出基礎證券、持有的存托憑證無法轉到境內其他市場進行公開交易或者轉讓、

存托人無法繼續按照存托協議的約定為基金提供相應服務等風險。

（6）其它風險

存托憑證存續期間，存托憑證項目內容可能發生重大、實質變化，包括但不

限于存托憑證與基礎證券轉換比例發生調整、紅籌公司和存托人可能對存托協議

作出修改、更換存托人、更換托管人、存托憑證主動退市等。部分變化可能僅以

事先通知的方式，即對投資者生效。本基金作為存托憑證投資者可能無法對此行

使表決權。

存托憑證存續期間，對應的基礎證券等財產可能出現被質押、挪用、司法凍

結、強制執行等情形，本基金作為存托憑證投資者可能面臨失去應有權利的風險。

存托人可能向存托憑證持有人收取存托憑證相關費用。

6、啟用側袋機制的風險

當本基金啟用側袋機制時，實施側袋機制期間，側袋賬戶份額將停止披露基

金凈值信息，并不得辦理申購、贖回和轉換，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，因

此啟用側袋機制時持有基金份額的持有人將在啟用側袋機制后同時持有主袋賬

戶份額和側袋賬戶份額。因特定資產的變現時間具有不確定性，最終變現價格也

具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側袋機制時的特定資產的估值，基金份額

持有人可能因此面臨損失。

實施側袋機制期間，因本基金不披露側袋賬戶的基金凈值信息，即便基金管

理人在基金定期報告中披露報告期末特定資產可變現凈值或凈值區間的，也不作

為特定資產最終變現價格的承諾，因此對于特定資產的公允價值和最終變現價格，

基金管理人不承擔任何保證和承諾的責任。

基金管理人將根據主袋賬戶運作情況合理確定申購政策，因此實施側袋機制

后主袋賬戶份額存在暫停申購的可能。

啟用側袋機制后，基金管理人計算各項投資運作指標和基金業績指標時僅需

考慮主袋賬戶資產，并根據相關規定對分割側袋賬戶資產導致的基金凈資產減少

進行按投資損失處理，因此本基金披露的業績指標不能反映特定資產的真實價值

及變化情況。

以上所述因素可能會給本基金投資帶來特殊交易風險。

五、稅負增加風險

財政部、國家稅務總局財政[2016]140號《關于明確金融、房地產開發、教

育輔助服務等增值稅政策的通知》第四條規定：“資管產品運營過程中發生的增

值稅應稅行為，以資管產品管理人為增值稅納稅人。”鑒于基金合同中基金管理

人的管理費中不包括產品運營過程中發生的稅款，本基金運營過程中需要繳納增

值稅應稅的，將由基金份額持有人承擔并從基金資產中支付，按照稅務機關的規

定以基金管理人為增值稅納稅人履行納稅義務，因此可能增加基金份額持有人的

投資稅費成本。

六、操作或技術風險

相關當事人在業務各環節操作過程中，因內部控制存在缺陷或者人為因素造

成操作失誤或違反操作規程等引致的風險，例如，越權違規交易、會計部門欺詐、

交易錯誤、IT系統故障等風險。

在開放式基金的各種交易行為或者后臺運作中，可能因為技術系統的故障或

者差錯而影響交易的正常進行或者導致基金份額持有人的利益受到影響。這種技

術風險可能來自基金管理人、登記機構、銷售機構、證券、期貨交易所、證券登

記結算機構等等。

七、合規性風險

指基金管理或運作過程中，違反國家法律法規的規定，或者基金投資違反法

規及基金合同有關規定的風險。

八、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一

致的風險

本基金法律文件投資章節有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比

例、證券市場普遍規律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長

期風險收益特征。銷售機構(包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構)根據相關

法律法規對本基金進行風險評價，不同的銷售機構采用的評價方法也不盡相同，

因此銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特征的表述可能存在

不同，投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風

險之間的匹配檢驗。

九、其他風險

1、戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現，將會嚴重影響證券市場的運

行，可能導致基金資產的損失。

2、金融市場危機、行業競爭、代理商違約、基金托管人違約等超出基金管

理人自身直接控制能力之外的風險，也可能導致基金或者基金份額持有人利益

受損。

十、聲明

1、本基金未經任何一級政府、機構及部門擔保。投資者自愿投資于本基

金，須自行承擔投資風險。

2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還可通過其他銷售機構

銷售，但是，基金并不是銷售機構的存款或負債，也沒有經銷售機構擔?；蛘?
背書，銷售機構并不能保證其收益或本金安全。

第十八部分側袋機制

一、側袋機制的實施條件、實施程序

當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金

份額持有人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事

務所意見后，可以依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制，無需召開基金

份額持有人大會。基金管理人應當在啟用側袋機制當日報中國證監會及公司所在

地中國證監會派出機構備案。

啟用側袋機制當日，基金管理人應以基金份額持有人的原有賬戶份額為基礎，

確認相應側袋賬戶基金份額持有人名冊和份額。當日收到的申購申請，按照啟用

側袋機制后的主袋賬戶份額辦理；當日收到的贖回申請，僅辦理主袋賬戶的贖回

申請并支付贖回款項。

二、側袋機制實施期間的基金運作安排

（一）基金份額的申購與贖回

1、側袋賬戶

側袋機制實施期間，基金管理人不辦理側袋賬戶的申購、贖回和轉換。基金

份額持有人申請申購、贖回或轉換側袋賬戶基金份額的，該申購、贖回或轉換申

請將被拒絕。

2、主袋賬戶

基金管理人將依法保障主袋賬戶份額持有人享有基金合同約定的贖回權利，

并根據主袋賬戶運作情況合理確定申購事項，具體事項屆時將由基金管理人在相

關公告中規定。

本招募說明書“基金份額的申購與贖回”部分的申購、贖回規定適用于主袋

賬戶份額。巨額贖回按照單個開放日內主袋賬戶份額凈贖回申請超過前一開放日

主袋賬戶總份額的10%認定。

（二）基金的投資

側袋機制實施期間，招募說明書“基金的投資”部分約定的投資組合比例、

投資策略、組合限制、業績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶；

且本基金的各項投資運作指標和基金業績指標應當以主袋賬戶資產為基準。

基金管理人原則上應當在側袋機制啟用后20個交易日內完成對主袋賬戶投

資組合的調整，但因資產流動性受限等中國證監會規定的情形除外。

基金管理人不得在側袋賬戶中進行除特定資產處置變現以外的其他投資操

作。

（三）基金的費用

側袋機制實施期間，側袋賬戶資產不收取管理費。

基金管理人可以將與側袋賬戶有關的費用從側袋賬戶資產中列支，但應待特

定資產變現后方可列支。

主袋賬戶的管理費和托管費等費用仍按主袋賬戶基金資產凈值作為基數計

提。

（四）基金的收益分配

側袋機制實施期間，在主袋賬戶份額滿足基金合同收益分配條件的情形下，

基金管理人可對主袋賬戶份額進行收益分配。側袋賬戶不進行收益分配。

（五）基金的信息披露

1、基金凈值信息

基金管理人應按照招募說明書“基金的信息披露”部分規定的基金凈值信

息披露方式和頻率披露主袋賬戶份額的基金凈值信息。側袋機制實施期間，基金

管理人應當暫停披露側袋賬戶的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

2、定期報告

基金管理人應當在基金定期報告中披露報告期內特定資產處置進展情況，披

露報告期末特定資產可變現凈值或凈值區間的，該凈值或凈值區間并不代表特定

資產最終的變現價格，不作為基金管理人對特定資產最終變現價格的承諾。

側袋機制實施期間，基金定期報告中的基金會計報表僅需針對主袋賬戶進行

編制。會計師事務所對基金年度報告進行審計時，應對報告期內基金側袋機制運

行相關的會計核算和年度報告披露等發表審計意見。

3、臨時報告

基金管理人在啟用側袋機制、處置特定資產、終止側袋機制以及發生其他可

能對投資者利益產生重大影響的事項后應及時發布臨時公告。

啟用側袋機制的臨時公告內容應當包括啟用原因及程序、特定資產流動性和

估值情況、對投資者申購贖回的影響、風險提示等重要信息。

處置特定資產的臨時公告內容應當包括特定資產處置價格和時間、向側袋賬

戶份額持有人支付的款項、相關費用發生情況等重要信息。

（六）特定資產處置清算

特定資產以可出售、可轉讓、恢復交易等方式恢復流動性后，基金管理人將

按照基金份額持有人利益最大化原則，采取將特定資產予以處置變現等方式，及

時向側袋賬戶份額持有人支付的款項。

（七）側袋的審計

基金管理人應當在啟用側袋機制和終止側袋機制后，及時聘請符合《中華人

民共和國證券法》規定的會計師事務所進行審計并披露專項審計意見。

三、本部分關于側袋機制的相關規定，凡是直接引用法律法規或監管規則的

部分，如將來法律法規或監管規則修改導致相關內容被取消或變更的，或將來法

律法規或監管規則針對側袋機制的內容有進一步規定的，基金管理人經與基金托

管人協商一致并履行適當程序后，可直接對本部分內容進行修改和調整，無需召

開基金份額持有人大會審議。

第十九部分基金合同的變更、終止與基金財產的清算

一、《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大

會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定

和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基

金托管人同意后變更并公告，并報中國證監會備案。

2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，自

決議生效后兩日內在規定媒介公告。

二、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基

金托管人承接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

三、基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內

成立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行

基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管

人、符合《中華人民共和國證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會指

定的人員組成?；鹭敭a清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報

告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

（7）對基金剩余財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制

而不能及時變現的，清算期限相應順延。

四、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金財產清算過程中發生的所有合

理費用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。

五、基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

六、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人

民共和國證券法》規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報

中國證監會備案并公告?；鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備

案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算

報告登載在規定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。

七、基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不少于法定最低

期限。

第二十部分基金合同的內容摘要

一、基金合同當事人的權利、義務

（一）基金管理人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括

但不限于：

（1）依法募集資金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用并

管理基金財產；

（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批準

的其他費用；

（4）銷售基金份額；

（5）按照規定召集基金份額持有人大會；

（6）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金托管人，如認為基金托管人

違反了《基金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，

并采取必要措施保護基金投資者的利益；

（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；

（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處理；

（9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務

并獲得《基金合同》規定的費用；

（10）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；

（12）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利

益行使因基金財產投資于證券所產生的權利；

（13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資；

（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者

實施其他法律行為；

（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商、期貨經紀機構

或其他為基金提供服務的外部機構；

（16）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、

贖回、轉換、定期定額投資、轉托管和非交易過戶等業務規則；

（17）在法律法規和基金合同規定的范圍內決定調整基金費率結構和收費方

式；

（18）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括

但不限于：

（1）依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基

金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；

（2）辦理基金備案手續；

（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用

基金財產；

（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的

經營方式管理和運作基金財產；

（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保

證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管

理，分別記賬，進行證券投資；

（6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財

產為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；

（7）依法接受基金托管人的監督；

（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方

法符合《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算并公告基金凈值信息，

確定基金份額申購、贖回的價格；

（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；

（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露

及報告義務；

（12）保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不

向他人泄露，但應監管機構、司法機關等有權機關的要求，或因審計、法律等外

部專業顧問提供服務需要提供的情況除外；

（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有

人分配基金收益；

（14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人

大會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相

關資料不少于法定最低期限；

（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，并且

保證投資者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的

公開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件；

（18）組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、

變現和分配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會

并通知基金托管人；

（20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法

權益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（21）監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基

金托管人違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有

人利益向基金托管人追償；

（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基

金事務的行為承擔責任；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其

他法律行為；

（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能

生效，基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利

息在基金募集期結束后30日內退還基金認購人；

（25）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（26）建立并保存基金份額持有人名冊；

（27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（二）基金托管人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的權利包括

但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全保

管基金財產；

（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批準

的其他費用；

（3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基金

合同》及國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情

形，應呈報中國證監會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；

（4）根據相關市場規則，為基金開設資金賬戶、證券賬戶和期貨結算賬戶等

投資所需賬戶，為基金辦理證券、期貨交易資金清算；

（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（7）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的義務包括

但不限于：

（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產；

（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合

格的熟悉基金托管業務的專職人員，負責基金財產托管事宜；

（3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確

?；鹭敭a的安全，保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的基

金財產相互獨立；對所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，

保證不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；

（4）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財

產為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產；

（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

（6）按規定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶和期貨結算賬戶等投資所需

賬戶，按照《基金合同》的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、

交割事宜；

（7）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有

規定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但應監管機構、司

法機關等有權機關的要求，或因審計、法律等外部專業顧問提供服務需要提供的

情況除外；

（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額

申購、贖回價格；

（9）辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項；

（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說

明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果

基金管理人有未執行《基金合同》規定的行為，還應當說明基金托管人是否采取

了適當的措施；

（11）保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料不少于法

定最低期限；

（12）從基金管理人或其委托的登記機構處接收并保存基金份額持有人名冊；

（13）按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對；

（14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和

贖回款項；

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有

人大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；

（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和

分配；

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會

和銀行業監督管理機構，并通知基金管理人；

（19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償

責任不因其退任而免除；

（20）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義

務，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人

利益向基金管理人追償；

（21）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（三）基金份額持有人的權利和義務

基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，

基金投資者自依據《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基

金合同》的當事人，直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為《基

金合同》當事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。

同一類別內每份基金份額具有同等的合法權益。

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利

包括但不限于：

（1）分享基金財產收益；

（2）參與分配清算后的剩余基金財產；

（3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；

（4）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審

議事項行使表決權；

（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；

（7）監督基金管理人的投資運作；

（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法

提起訴訟或仲裁；

（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務

包括但不限于：

（1）認真閱讀并遵守《基金合同》、《招募說明書》等信息披露文件；

（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價

值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險；

（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

（4）交納基金認購、申購款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用；

（5）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有

限責任；

（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；

（7）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；

（9）提供基金管理人和監管機構依法要求提供的信息，以及不時的更新和補

充，并保證其真實性；

（10）遵守基金管理人、基金托管人、銷售機構和登記機構的相關交易及業

務規則；

（11）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代

表有權代表基金份額持有人出席會議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份

額擁有平等的投票權。

本基金份額持有人大會不設日常機構。

（一）召開事由

1、當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會，法律

法規、中國證監會另有規定或基金合同另有約定的除外：

（1）終止《基金合同》；

（2）更換基金管理人；

（3）更換基金托管人；

（4）轉換基金運作方式；

（5）調整基金管理人、基金托管人的報酬標準或提高C類基金份額的銷售

服務費率；

（6）變更基金類別；

（7）本基金與其他基金的合并；

（8）變更基金投資目標、范圍或策略；

（9）變更基金份額持有人大會程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；

（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額

持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要

求召開基金份額持有人大會；

（12）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

（13）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額

持有人大會的事項。

2、在法律法規規定和《基金合同》約定的范圍內且對基金份額持有人利益無

實質性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改，

不需召開基金份額持有人大會：

（1）法律法規要求增加的基金費用的收??；

（2）調整本基金A類、D類基金份額的申購費率、調低贖回費率、調低C

類基金份額的銷售服務費率或變更收費方式；

（3）停止現有基金份額類別的銷售或者增加新的基金份額類別等；

（4）因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改；

（5）基金管理人和基金登記機構等調整或修改《業務規則》，包括但不限于

有關基金認購、申購、贖回、轉換、非交易過戶、轉托管等內容；

（6）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改

不涉及《基金合同》當事人權利義務關系發生重大變化；

（7）基金推出新業務或服務；

（8）基金管理人調整基金收益分配原則；

（9）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其他

情形。

（二）會議召集人及召集方式

1、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金

管理人召集。

2、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金托管人召集。

3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提

出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并

書面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日起60

日內召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應當由基

金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內召開并告知基金管理人，

基金管理人應當配合。

4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求

召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨斪?
收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持

有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日起60

日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基金份

額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議?；鹜泄苋藨?
當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份

額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決定之日

起60日內召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。

5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開

基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表

基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前30日

報中國證監會備案?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金

管理人、基金托管人應當配合，不得阻礙、干擾。

6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益

登記日。

（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

1、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在規定媒介公

告?；鸱蓊~持有人大會通知應至少載明以下內容：

（1）會議召開的時間、地點和會議形式；

（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

（4）授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代理

有效期限等）、送達時間和地點；

（5）會務常設聯系人姓名及聯系電話；

（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

（7）召集人需要通知的其他事項。

2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中

說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯系

方式和聯系人、書面表決意見寄交的截止時間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表決

意見的計票進行監督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人到

指定地點對表決意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書

面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監督?；鸸?
理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的計票進行監督的，不影響表決意見的

計票效力。

（四）基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規、監管

機構允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派代

表出席，現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持有

人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F場開會

同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：

（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持

有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》

和會議通知的規定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；

（2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有

效的基金份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。

若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基金總

份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月

以后、6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的

基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少于本基

金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形

式或基金合同約定的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址或系

統。通訊開會應以書面方式或基金合同約定的其他方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內連續

公布相關提示性公告；

（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則

為基金管理人）到指定地點對書面表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金

托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照

會議通知規定的方式收取基金份額持有人的書面表決意見；基金托管人或基金管

理人經通知不參加收取書面表決意見的，不影響表決效力；

（3）本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的，基金份額持有

人所持有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；

若本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見基金份額持有人所持有

的基金份額小于在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基

金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內，就原定審議事項重新召

集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之一以

上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面

意見；

（4）上述第（3）項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人

出具書面意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具書面意見的

代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符

合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，并與基金登記機構記錄相符。

3、在法律法規和監管機構允許的情況下，本基金亦可采用網絡、電話等其他

非現場方式或者以非現場方式與現場方式結合的方式召開基金份額持有人大會，

或者采用網絡、電話或其他方式授權他人代為出席會議并表決，會議程序比照現

場開會和通訊方式開會的程序進行。

4、在法律法規和監管機構允許的情況下，本基金的基金份額持有人也可以采

用其他非書面方式授權其代理人出席基金份額持有人大會。

（五）議事內容與程序

1、議事內容及提案權

議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修

改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合

并、法律法規及《基金合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份

額持有人大會討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后，對原有提案的修改應

當在基金份額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

2、議事程序

（1）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規定程序確定

和公布監票人，然后由大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，并形成大會決

議。大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能

主持大會的情況下，由基金托管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人

授權代表和基金托管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有

人和代理人所持表決權的50%以上（含50%）選舉產生一名基金份額持有人作為

該次基金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿蛑鞒只?
金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名

（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人

姓名（或單位名稱）和聯系方式等事項。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決

截止日期后2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證

機關監督下形成決議。

（六）表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決

權的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規定的須以特

別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。

2、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表

決權的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。轉換基金運作方式、更換基

金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決

議通過方為有效。

基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。

采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交

符合會議通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面

符合會議通知規定的書面表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾

的視為棄權表決，但應當計入出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額

總數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開

審議、逐項表決。

（七）計票

1、現場開會

（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人

應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金

份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基金

份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理

人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始后

宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票人。

基金管理人或基金托管人不出席大會的，不影響計票的效力。

（2）監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當

場公布計票結果。

（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有異

議，可以在宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行

重新清點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清

點結果。

（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大

會的，不影響計票的效力。

2、通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金

托管人授權代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進

行計票，并由公證機關對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱?
表對書面表決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。

（八）生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會

備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內在規定媒介上公告。如果采用

通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公

證機構、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人

大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理

人、基金托管人均有約束力。

（九）實施側袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定

若本基金實施側袋機制，則相關基金份額或表決權的比例指主袋份額持有人

和側袋份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例，但若相關

基金份額持有人大會召集和審議事項不涉及側袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人

持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例：

1、基金份額持有人行使提議權、召集權、提名權所需單獨或合計代表相關基

金份額10%以上（含10%）；

2、現場開會的到會者在權益登記日代表的基金份額不少于本基金在權益登

記日相關基金份額的二分之一（含二分之一）；

3、通訊開會的直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的基金份額

持有人所持有的基金份額不小于在權益登記日相關基金份額的二分之一（含二分

之一）；

4、在參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小

于在權益登記日相關基金份額的二分之一、召集人在原公告的基金份額持有人大

會召開時間的3個月以后、6個月以內就原定審議事項重新召集的基金份額持有

人大會應當有代表三分之一以上（含三分之一）相關基金份額的持有人參與或授

權他人參與基金份額持有人大會投票；

5、現場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的50%以上

（含50%）選舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人；

6、一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分

之一以上（含二分之一）通過；

7、特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三

分之二以上（含三分之二）通過。

同一主側袋賬戶內的每份基金份額具有平等的表決權。

（十）本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表

決條件等規定，凡是直接引用法律法規或監管規則的部分，如將來法律法規或監

管規則修改導致相關內容被取消或變更的，基金管理人經與基金托管人協商一致，

報監管機構并提前公告后，可直接對本部分內容進行修改和調整，無需召開基金

份額持有人大會審議。

三、基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產清算方式

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人

大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規

定和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和

基金托管人同意后變更并公告，并報中國證監會備案。

2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，自

決議生效后兩日內在規定媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基

金托管人承接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內

成立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行

基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管

人、符合《中華人民共和國證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會指

定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報

告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

（7）對基金剩余財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制

而不能及時變現的，清算期限相應順延。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金財產清算過程中發生的所有合

理費用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。

（五）基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

（六）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人

民共和國證券法》規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報

中國證監會備案并公告?；鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備

案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算

報告登載在規定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。

（七）基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不少于法定最低

期限。

四、爭議解決方式

各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭

議可通過友好協商或者調解解決，如未能協商或者調解解決的，任何一方均有權

將爭議提交上海國際經濟貿易仲裁委員會，按照其屆時有效的仲裁規則進行仲裁，

仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力，除非仲裁裁

決另有決定，仲裁費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責

地履行基金合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，在此不包括香港、澳門特

別行政區和臺灣地區法律）管轄并從其解釋。

五、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構

的辦公場所和營業場所查閱。

第二十一部分托管協議的內容摘要

一、基金托管協議當事人

（一）基金管理人

名稱：匯添富基金管理股份有限公司

住所：上海市黃浦區外馬路728號9樓

辦公地址：上海市黃浦區外馬路728號

法定代表人：魯偉銘

成立時間：2005年2月3日

批準設立機關：中國證券監督管理委員會

批準設立文號：證監基金字【2005】5號

組織形式：股份有限公司

注冊資本：132,724,224元人民幣

存續期間：持續經營

經營范圍：基金募集、基金銷售、資產管理以及經中國證監會許可的其他

業務。

（二）基金托管人

名稱：恒豐銀行股份有限公司

注冊地址：濟南市歷下區濼源大街8號

辦公地址：上海市黃浦區開平路88號16樓

法定代表人：辛樹人

成立時間：1987年11月23日

基金托管業務批準文號：證監許可〔2014〕204號

組織形式：股份有限公司

注冊資本：1112.09629836億元人民幣

存續期間：持續經營

經營范圍：吸收人民幣存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理結算、票

據貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府

債券；同業拆借；提供信用證服務及擔保；代理收付款項；提供保險箱服

務；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外幣兌換；國際結算；同業外匯拆

借；外匯票據的承兌和貼現；外匯借款；外匯擔保；結匯、售匯；發行和

代理發行股票以外的外幣有價證券；買賣和代理買賣股票以外的外幣有價

證券；自營外匯買賣；代客外匯買賣；資信調查、咨詢、見證業務。

二、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查

（一）基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投

資范圍、投資比例、投資限制等進行監督?；鸷贤鞔_約定基金投資風格或

證券選擇標準的，基金管理人應按照基金托管人要求的格式提供投資品種池，

以便基金托管人對基金實際投資是否符合基金合同關于證券選擇標準的約定進

行監督。

1、本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上

市的股票（含主板、創業板及其他經中國證監會允許上市的股票、存托憑

證）、債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票

據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構債

券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券（含分離交易可轉債）及其他經

中國證監會允許投資的債券）、國債期貨、資產支持證券、債券回購、同業存

單、銀行存款（包含協議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具以

及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相

關規定)。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適

當程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的

80%，投資于股票、可轉債與可交債的比例合并計算后不得超過基金資產的

20%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金保

留的現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈

值的5%。其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

如果法律法規或監管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履

行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

2、本基金的投資組合遵循以下限制：

（1）本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%；投資于股票、

可轉債與可交債的比例合并計算后不得超過基金資產的20%；

（2）每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金

保留的現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產

凈值的5%。其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等；

（3）本基金持有一家公司發行的證券，其市值不超過基金資產凈值的

10％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證

券的10％，完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的基金品種可以不受此

條款規定的比例限制；

（5）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過

基金資產凈值的10％；

（6）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的

20％；

（7）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過

該資產支持證券規模的10％；

（8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持

證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10％；

（9）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總

資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（10）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為1年，

債券回購到期后不得展期；

（11）本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發行的可流

通股票，不得超過該上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投

資組合持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票

的30%；完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的開放式基金以及中國證

監會認定的特殊投資組合可不受前述比例限制；

（12）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過本基金資產

凈值的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理

人之外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性

受限資產的投資；

（13）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易

對手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資

范圍保持一致；

（14）本基金資產總值不超過基金資產凈值的140%；

（15）本基金參與國債期貨交易，應當遵守下列要求：

1）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基

金資產凈值的15%；

2）本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金

持有的債券總市值的30%；

3）本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買

入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于債券投

資比例的有關約定；

4）基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不

得超過上一交易日基金資產凈值的30%；

（16）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行；

（17）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限

制。

除上述（2）、（12）、（13）情形之外，因證券/期貨市場波動、證券發行

人合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述

規定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監會規

定的特殊情形除外。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符

合基金合同的約定。基金托管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之

日起開始。

法律法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用于本基金，基金管理人

在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或以調整以后的規定為準。

3、當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護

基金份額持有人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會

計師事務所意見后，可以依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制。

側袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、組合限制等約定僅適用

于主袋賬戶。

側袋機制的具體規則依照相關法律法規的規定和基金合同、招募說明書的

約定執行。

（二）基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定對下述基金

投資禁止行為進行監督。除本協議另有約定外，基金托管人通過事后監督方式

對基金管理人基金投資禁止行為進行監督。

根據法律法規的規定及基金合同的約定，基金財產不得用于下列投資或者

活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

法律法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用于本基金，基金管理人

在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或以調整以后的規定為準。

基金托管人依照相關法律法規、基金合同及托管協議約定履行了監督職

責，基金管理人仍違反法律法規規定、基金合同或托管協議約定的投資禁止行

為而造成基金財產損失的，由基金管理人承擔責任，基金托管人不承擔任何責

任。

（三）基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股

東、實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷

的證券，或者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策

略，遵循基金份額持有人利益優先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機

制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管

人的同意，并按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審

議，并經過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮?
關聯交易事項進行審查。

法律法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用于本基金，基金管理人

在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或以調整以后的規定為準。

（四）基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金管

理人參與銀行間債券市場進行監督。

基金管理人應在基金投資運作之前向基金托管人提供符合法律法規及行業

標準的、經慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單，并約定

各交易對手所適用的交易結算方式?；鸸芾砣藨獓栏癜凑战灰讓κ置麊蔚姆?
圍在銀行間債券市場選擇交易對手?；鹜泄苋吮O督基金管理人是否按事前提

供的銀行間債券市場交易對手名單進行交易，如基金管理人未按要求提供銀行

間債券市場交易對手名單，導致基金托管人無法有效履行監督職責，由此造成

的損失和責任均由基金管理人承擔。如基金管理人未提供名單，視為可與全市

場交易對手進行交易。

基金管理人對銀行間債券市場交易對手名單及結算方式進行更新，應及時

通知基金托管人，新名單自基金托管人確認后生效，新名單生效前已與本次剔

除的交易對手所進行但尚未結算的交易，仍應按照協議進行結算。如基金管理

人根據市場情況需要調整銀行間債券市場交易對手名單及結算方式的，應向基

金托管人說明理由，并在與交易對手發生交易前3個工作日內與基金托管人確

認，雙方共同協商解決。如果基金托管人發現基金管理人與不在名單內的銀行

間市場交易對手進行交易，應及時提醒基金管理人，經提醒后基金管理人仍未

改正的，基金托管人不承擔由此造成的任何損失和責任。

基金管理人負責對交易對手的資信控制和交易方式進行控制，按銀行間債

券市場的交易規則進行交易，并負責解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛

及損失，基金托管人不承擔由此造成的任何法律責任及損失。基金托管人根據

銀行間債券市場成交單對合同履行情況進行監督，如基金托管人發現基金管理

人沒有按照事先約定的交易對手或交易方式進行交易時，基金托管人應及時提

醒基金管理人，經提醒后基金管理人仍未改正的，基金托管人不承擔由此造成

的任何損失和責任。

（五）基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金管

理人投資銀行存款進行監督。

基金投資銀行存款的，基金管理人應根據法律法規的規定及基金合同的約

定，確定符合條件的所有存款銀行的名單，并在基金投資存款之前及時提供給

基金托管人，基金托管人應據以對基金投資銀行存款的交易對手是否符合有關

規定進行監督，如基金管理人未按要求提供存款銀行名單，導致基金托管人無

法有效履行監督職責，由此造成的損失和責任均由基金管理人承擔。如基金管

理人在基金投資運作之前未向基金托管人提供存款銀行名單的，視為基金管理

人認可所有銀行。

本基金投資銀行存款應符合如下規定：

1、基金托管人應加強對基金銀行存款業務的監督與核查，嚴格審查相關協

議、賬戶資料、投資指令、存款證實書等有關文件，切實履行托管職責。

2、基金管理人與基金托管人在開展基金存款業務時，應嚴格遵守《基金

法》、《運作辦法》等有關法律法規，以及國家有關賬戶管理、利率管理、支

付結算等的各項規定。

（六）基金托管人對基金投資流通受限證券的監督

1、基金投資流通受限證券，應遵守《關于基金投資非公開發行股票等流通

受限證券有關問題的通知》等有關法律法規規定。

2、流通受限證券與上文所述的流動性受限資產范圍并不完全一致，包括由

《上市公司證券發行管理辦法》規范的非公開發行股票、公開發行股票網下配

售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券，不包括由于發布重大消

息或其他原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回購交易中的質押券等

流通受限證券。

3、基金管理人應在基金首次投資流通受限證券前，向基金托管人提供經基

金管理人董事會批準的有關基金投資流通受限證券的投資決策流程、風險控制

制度。基金投資非公開發行股票，基金管理人還應提供基金管理人董事會批準

的流動性風險處置預案。上述資料應包括但不限于基金投資流通受限證券的投

資額度和投資比例控制情況。

基金管理人應至少于首次執行投資指令之前兩個工作日將上述資料書面發

至基金托管人，保證基金托管人有足夠的時間進行審核。

4、基金投資流通受限證券前，基金管理人應向基金托管人提供符合法律法

規要求的有關書面信息，包括但不限于擬發行證券主體的中國證監會批準文

件、發行證券數量、發行價格、鎖定期，基金擬認購的數量、價格、總成本、

總成本占基金資產凈值的比例、已持有流通受限證券市值占資產凈值的比例、

資金劃付時間等。基金管理人應保證上述信息的真實、完整，并應至少于擬執

行投資指令前兩個工作日將上述信息書面發至基金托管人，保證基金托管人有

足夠的時間進行審核。

5、基金托管人應按照《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關

問題的通知》規定，對基金管理人是否遵守法律法規進行監督，并審核基金管

理人提供的有關書面信息?；鹜泄苋苏J為上述資料可能導致基金出現風險

的，有權要求基金管理人在投資流通受限證券前就該風險的消除或防范措施進

行補充書面說明，并保留查看基金管理人風險管理部門就基金投資流通受限證

券出具的風險評估報告等備查資料的權利。否則，基金托管人有權拒絕執行有

關指令。因拒絕執行該指令造成基金財產損失的，基金托管人不承擔任何責

任，并有權報告中國證監會。

（七）基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金資

產凈值計算、各類基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確

定、基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數

據等進行監督和核查。

如果基金管理人未經基金托管人的審核擅自將不實的業績表現數據印制在

宣傳推介材料上，則基金托管人對此不承擔任何責任，并將在發現后立即報告

中國證監會。

（八）基金托管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作

中違反法律法規、基金合同和本托管協議的規定，應及時以書面形式通知基金

管理人限期糾正?；鸸芾砣藨e極配合和協助基金托管人的監督和核查?；?
金管理人收到通知后應在下一工作日前及時核對并以書面形式給基金托管人發

出回函，就基金托管人的合理疑義進行解釋或舉證，說明違規原因及糾正期

限，并保證在規定期限內及時改正。在上述規定期限內,基金托管人有權隨時

對通知事項進行復查,督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ?
違規事項未能在上述規定期限內糾正的，基金托管人按規定報告中國證監會。

基金托管人發現基金管理人的指令違反法律、行政法規和其他有關規定，

或者違反基金合同約定的，應當視情況暫緩或拒絕執行，立即通知基金管理人

及時改正。如基金管理人拒絕改正的，基金托管人按規定報告中國證監會。

基金托管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、行政

法規和其他有關規定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基金管理人，

并按規定向中國證監會報告。

（九）對基金托管人按照法規要求需向中國證監會報送基金監督報告的事

項，基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。

（十）基金托管人發現基金管理人有重大違法、違規行為，應及時報告中

國證監會，同時通知基金管理人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監會。基

金管理人無正當理由，拒絕、阻撓對方根據本協議規定行使監督權，或采取拖

延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監督，情節嚴重或經基金托管人提出警告仍

不改正的，基金托管人應報告中國證監會。

三、基金管理人對基金托管人的業務核查

（一）基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包

括但不限于基金托管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金賬戶、證券賬

戶、期貨結算賬戶等投資所需賬戶，及時、準確復核基金管理人計算的基金資

產凈值、各類基金份額凈值，根據基金管理人指令辦理清算交收且如遇到問題

應及時反饋、相關信息披露和監督基金投資運作是否對非公開信息保密等行

為。

基金管理人定期和不定期地對基金托管人保管的基金資產進行核查?；?
托管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關資料以供

基金管理人核查托管財產的完整性和真實性，在規定時間內答復基金管理人并

改正。

（二）基金管理人發現基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行

分賬管理、未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信

息等違反《基金法》、基金合同、本協議及其他有關規定時，應及時以書面形

式通知基金托管人限期糾正?；鹜泄苋耸盏酵ㄖ髴谙乱还ぷ魅涨凹皶r核

對并以書面形式給基金管理人發出回函，說明違規原因，并保證在規定期限內

及時改正。在上述規定期限內，基金管理人有權隨時對通知事項進行復查,督

促基金托管人改正?；鹜泄苋藨e極配合基金管理人的核查行為，包括但不

限于：提交相關資料以供基金管理人核查托管財產的完整性和真實性，在規定

時間內答復基金管理人并改正等?；鸸芾砣擞袡嘁蠡鹜泄苋速r償基金因

此所遭受的直接損失。

（三）基金管理人發現基金托管人有重大違規行為，應及時報告中國證監

會和銀行業監督管理機構，同時通知基金托管人限期糾正，并將糾正結果報告

中國證監會?；鹜泄苋藷o正當理由，拒絕、阻撓對方根據本協議規定行使監

督權，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監督，情節嚴重或經基金管

理人提出警告仍不改正的，基金管理人應報告中國證監會。

四、基金財產的保管

（一）基金財產保管的原則

1、基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產。

2、基金托管人應安全保管基金財產。未經基金管理人的正當指令，不得自

行運用、處分、分配基金的任何財產。如果基金財產在基金托管人保管期間因

基金托管人故意或過失導致損壞、滅失的，應由該基金托管人承擔賠償責任。

3、基金托管人按照規定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶、期貨結算賬

戶等投資所需賬戶。

4、基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，與基金托管人的其

他業務和其他基金的托管業務實行嚴格的分賬管理，確?；鹭敭a的完整與獨

立。

5、基金托管人根據基金管理人的指令，按照法律法規的規定、基金合同和

本協議的約定保管基金財產。

6、對于因為基金投資產生的應收資產和基金認購、申購過程中產生的應收

資產，如基金托管人無法從公開信息或基金管理人提供的書面資料中獲取到賬

日期信息的，應由基金管理人負責與有關當事人確定到賬日期并通知基金托管

人，到賬日基金財產沒有到達基金賬戶的，基金托管人應及時通知并配合基金

管理人采取措施進行催收。由此給基金財產造成損失的，基金管理人應負責向

有關當事人追償基金的損失，基金托管人應給予積極的協助。

7、除依據法律法規和基金合同的規定外，基金托管人不得委托第三人托管

基金財產。

（二）基金募集期間及募集資金的驗資

1、基金募集期間募集的資金應存于基金管理人開設的基金募集專戶，在基

金募集行為結束前，任何人不得動用。有效認購款項在基金募集期內產生的利

息將折合成基金份額，歸基金份額持有人所有。基金募集期產生的利息以登記

機構的記錄為準。

2、基金募集期滿或基金提前結束募集時，募集的基金份額總額、基金募集

金額、基金份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定后，基

金管理人應將屬于基金財產的全部資金劃入基金托管人為本基金開立的基金銀

行賬戶，基金托管人在收到資金當日出具相關證明文件，基金管理人在規定時

間內，聘請符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所進行驗資，出

具驗資報告，驗資報告中需對基金募集的資金進行確認。出具的驗資報告由參

加驗資的2名或2名以上中國注冊會計師簽字方為有效。

3、若基金募集期限屆滿，未能達到基金備案條件，由基金管理人按規定辦

理退款等事宜，基金托管人應提供充分協助。

（三）基金銀行賬戶的開立和管理

1、基金托管人應負責本基金的銀行賬戶的開設和管理。

2、基金托管人可以本基金的名義在其營業機構開設本基金的銀行賬戶，并

根據基金管理人合法合規的指令辦理資金收付。本基金的銀行預留印鑒由基金

托管人保管和使用。本基金的一切貨幣收支活動，包括但不限于投資、支付贖

回金額、支付基金收益、收取申購款，均需通過本基金的銀行賬戶進行。

3、基金銀行賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要?；鹜?
管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用

基金的任何賬戶進行本基金業務以外的活動。

4、基金銀行賬戶的開立和管理應符合相關法律法規的有關規定。

（四）基金證券賬戶和結算備付金賬戶的開立和管理

1、基金托管人在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、深圳分公司

為基金開立基金托管人與本基金聯名的證券賬戶，賬戶名稱以實際開立為準。

2、基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要?；鹜?
管人和基金管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶，亦

不得使用基金的任何賬戶進行本基金業務以外的活動。

3、基金托管人以自身法人名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結算

備付金賬戶，以本基金的名義在基金托管人托管系統中開立二級結算備付金賬

戶，并代表所托管的基金完成與中國證券登記結算有限責任公司的一級法人清

算工作，基金管理人應予以積極協助。結算備付金的收取按照中國證券登記結

算有限責任公司的規定執行。

4、基金證券賬戶的開立由基金托管人負責，賬戶資產的管理和運用由基金

管理人負責。銷戶時，由基金托管人辦理證券賬戶銷戶的，基金管理人協助提

供證券賬戶銷戶相關資料。

5、若中國證監會或其他監管機構在本托管協議生效日之后允許基金從事其

他投資品種的投資業務，涉及相關賬戶的開設、使用的，按有關規定開設、使

用并管理；若無相關規定，則基金托管人應當比照并遵守上述關于賬戶開設、

使用的規定。

（五）債券托管賬戶的開設和管理

基金合同生效后，基金托管人根據中國人民銀行、中央國債登記結算有限

責任公司、銀行間市場清算所股份有限公司的有關規定，在中央國債登記結算

有限責任公司、銀行間市場清算所股份有限公司開立債券托管與結算賬戶，并

代表基金進行銀行間市場債券的結算。

（六）其他賬戶的開立和管理

1、因業務發展需要而開立的其他賬戶，可以根據法律法規和基金合同的規

定，在基金管理人和基金托管人商議后由基金托管人負責開立。新賬戶按有關

規則使用并管理。

2、法律法規等有關規定對相關賬戶的開立和管理另有規定的，從其規定辦

理。

（七）基金財產投資的有關有價憑證等的保管

基金財產投資的有關實物證券、銀行定期存款證實書等有價憑證由基金托

管人負責妥善保管，保管憑證由基金托管人持有，其中實物證券由基金托管人

存放于托管銀行的保管庫，應與非本基金的其他實物證券分開保管；也可存入

登記結算機構的代保管庫。實物證券的購買和轉讓，由基金托管人根據基金管

理人的指令辦理。屬于基金托管人實際有效控制下的實物證券在基金托管人保

管期間因基金托管人未盡保管責任導致的損壞、滅失，由此產生的責任應由基

金托管人承擔?；鹜泄苋藢鹜泄苋艘酝鈾C構實際有效控制的證券及其他

基金財產不承擔保管責任。

（八）與基金財產有關的重大合同的保管

由基金管理人代表基金簽署的、與基金有關的重大合同的原件分別由基金

管理人、基金托管人保管，相關業務程序另有限制除外。除協議另有規定外，

基金管理人在代表基金簽署與基金有關的重大合同時應保證基金一方持有兩份

以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件?；?
管理人應在重大合同簽署后及時以加密方式或雙方同意的其他方式將重大合同

傳真給基金托管人，并在10個工作日內將正本送達基金托管人處。重大合同的

保管期限根據法律法規規定的最低期限執行。對于無法取得二份以上的正本

的，基金管理人應向基金托管人提供加蓋授權業務章的合同傳真件，未經雙方

協商或未在合同約定范圍內，合同原件不得轉移。

五、基金資產凈值計算與會計核算

（一）基金資產凈值的計算及復核程序

1、基金資產凈值

基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的金額。

各類基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，各類基金資產凈值除以當日

該類基金份額的余額數量計算，均精確到0.0001元，小數點后第5位四舍五

入。基金管理人可以設立大額贖回情形下的凈值精度應急調整機制。國家另有

規定的，從其規定。

基金管理人于每個工作日計算基金資產凈值及各類基金份額凈值，并按規

定公告。

2、復核程序

基金管理人應每個工作日對基金資產估值，但基金管理人根據法律法規或

基金合同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值后，

將各類基金份額凈值結果發送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金

管理人按規定對外公布。

（二）基金資產估值方法和特殊情形的處理

1、估值對象

基金所擁有的股票、債券、國債期貨合約和銀行存款本息、應收款項、資

產支持證券、其它投資等資產及負債。

2、估值方法

（1）證券交易所上市的有價證券的估值

1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌

的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重

大變化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市

價（收盤價）估值；如最近交易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構

發生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化

因素，調整最近交易市價，確定公允價格；

2）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值。

（2）處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的

同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估

值；

2）首次公開發行未上市的股票，采用估值技術確定公允價值，在估值技術

難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；

3）在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發行股票、

首次公開發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的

股票等，不包括停牌、新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，

按監管機構或行業協會有關規定確定公允價值。

（3）以公允價值計量的固定收益品種：

1）對于已上市或已掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取第三方估值基準

服務機構提供的相應品種當日的估值全價；

2）對于已上市或已掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取第三方估值基準服

務機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價；

對于含投資者回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日至實

際收款日期間選取第三方估值基準服務機構提供的相應品種的唯一估值全價或

推薦估值全價，同時應充分考慮發行人的信用風險變化對公允價值的影響?；?
售登記期截止日（含當日）后未行使回售權的按照長待償期所對應的價格進行

估值；

3）對于在交易所市場上市交易的公開發行的可轉換債券等有活躍市場的含

轉股權的債券，實行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價；實行凈

價交易的債券選取估值日收盤價并加計每百元稅前應計利息作為估值全價；

4）對于未上市或未掛牌轉讓且不存在活躍市場的固定收益品種，應采用在

當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術確定其公允

價值。

（4）同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別

估值。

（5）對于發行人已破產、發行人未能按時足額償付本金或利息，或者有其

它可靠信息表明本金或利息無法按時足額償付的債券投資品種，第三方估值基

準服務機構可在提供推薦價格的同時提供價格區間作為公允價值的參考范圍以

及公允價值存在重大不確定性的相關提示?；鸸芾砣嗽谂c基金托管人協商一

致后，可采用價格區間中的數據作為該債券投資品種的公允價值。

（6）本基金投資國債期貨合約，一般以國債期貨合約估值日的結算價估

值，估值當日無結算價的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用

最近交易日結算價估值。

（7）本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票進行。

（8）如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，

基金管理人可根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格

估值。

（9）當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，

以確保基金估值的公平性。

（10）相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事

項，按國家最新規定估值。

如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、

程序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即

通知對方，共同查明原因，雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理

人承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關

的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意

見，按照基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。由此給基金份

額持有人和基金造成的損失以及因該交易日基金凈值計算順延錯誤而引起的損

失，由基金管理人負責賠付，基金托管人不承擔任何責任。

（三）估值錯誤的處理方式

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產估

值的準確性、及時性。當某一類基金份額凈值小數點后4位以內（含第4位）

發生估值錯誤時，視為該類基金份額凈值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或

銷售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，

過錯的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人（“受損方”）的直接損

失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、

數據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及

時協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承

擔；由于估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失

的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極

協調，并且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承

擔相應賠償責任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確

保估值錯誤已得到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負

責，并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。

但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返

還或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失（“受損方”），則估值

錯誤責任方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當

得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經

將此部分不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已

經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任

方。

（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方

式。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發生

的原因確定估值錯誤的責任方；

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失

進行評估；

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行

更正和賠償損失；

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基

金登記機構進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：

（1）某一類基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾

正，通報基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基

金托管人并報中國證監會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%時，基

金管理人應當公告，并報中國證監會備案。

（3）前述內容如法律法規或者監管部門另有規定的，從其規定。如果行業

另有通行做法，在不違反法律法規且不損害投資者利益的前提下，雙方當事人

應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協商。

（四）暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停

營業時；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金

資產價值時；

3、當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人協

商確認后，基金管理人應當暫停估值；

4、法律法規規定、中國證監會和基金合同認定的其它情形。

（五）基金會計制度

按國家有關部門規定的會計制度執行。

（六）基金賬冊的建立

基金管理人進行基金會計核算并編制基金財務會計報告?；鸸芾砣?、基

金托管人分別獨立地設置、記錄和保管本基金的全套賬冊。若基金管理人和基

金托管人對會計處理方法存在分歧，應以基金管理人的處理方法為準。若當日

核對不符，暫時無法查找到錯賬的原因而影響到基金凈值信息的計算和公告

的，以基金管理人的賬冊為準。

（七）基金財務報表與報告的編制和復核

1、財務報表的編制

基金管理人應當及時編制并對外提供真實、完整的基金財務會計報告。月

度報表的編制，基金管理人應于每月終了后5工作日內完成；季度報告應在季

度結束之日起15個工作日內完成編制并予以公告；中期報告應在上半年結束之

日起兩個月內完成編制并予以公告；年度報告應當在每年結束之日起三個月內

完成編制并予以公告?；鹉甓葓蟾嬷械呢攧諘媹蟾鎽斀涍^符合《中華人

民共和國證券法》規定的會計師事務所審計?；鸷贤Р蛔?個月的，基

金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。

2、報表復核

基金管理人在月度報表完成當日，將報表提供給基金托管人復核；基金托

管人在收到后應在3個工作日內進行復核?；鸸芾砣嗽诩径葓蟾嫱瓿僧斎?，

將有關報告提供給基金托管人復核，基金托管人應在收到后7個工作日內完成

復核?；鸸芾砣嗽谥衅趫蟾嫱瓿僧斎眨瑢⒂嘘P報告提供給基金托管人復核，

基金托管人應在收到后30日內完成復核?；鸸芾砣嗽谀甓葓蟾嫱瓿僧斎?，將

有關報告提供基金托管人復核，基金托管人應在收到后45日內完成復核?；?
管理人和基金托管人之間的上述文件往來均以傳真的方式或雙方商定的其他方

式進行。

基金托管人在復核過程中，發現雙方的報表存在不符時，基金管理人和基

金托管人應共同查明原因，進行調整，調整以雙方認可的賬務處理方式為準；

若雙方無法達成一致，以基金管理人的賬務處理為準。核對無誤后，基金托管

人向基金管理人進行書面或者電子確認。如果基金管理人與基金托管人不能于

應當發布公告之日之前就相關報表達成一致，基金管理人有權按照其編制的報

表對外發布公告，基金托管人有權就相關情況報中國證監會備案。

（八）基金管理人應在編制季度報告、中期報告或者年度報告之前向基金

托管人提供基金業績比較基準的基礎數據和編制結果。

六、基金份額持有人名冊的保管

本基金的基金管理人和基金托管人須分別妥善保管的基金份額持有人名

冊，包括基金合同生效日、基金合同終止日、基金權益登記日、基金份額持有

人大會權益登記日、每年6月30日、12月31日的基金份額持有人名冊。基金

份額持有人名冊的內容至少應包括持有人的名稱和持有的基金份額。

基金份額持有人名冊由登記機構編制，由基金管理人審核并提交基金托管

人保管?；鹜泄苋擞袡嘁蠡鸸芾砣颂峁┗鸱蓊~持有人名冊，基金管理

人應及時提供，不得拖延或拒絕提供。

基金管理人應及時向基金托管人提交基金份額持有人名冊。每年6月30日

和12月31日的基金份額持有人名冊應于下月前十個工作日內提交；基金合同

生效日、基金合同終止日、基金權益登記日、基金份額持有人大會權益登記日

等涉及到基金重要事項日期的基金份額持有人名冊應于發生日后十個工作日內

提交。

基金管理人和基金托管人應妥善保管基金份額持有人名冊，保存期限不低

于法律法規規定的最低期限?；鹜泄苋瞬坏脤⑺９艿幕鸱蓊~持有人名冊

用于基金托管業務以外的其他用途，并應遵守保密義務。若基金管理人或基金

托管人由于自身原因無法妥善保管基金份額持有人名冊，應按有關法規規定各

自承擔相應的責任。

七、爭議解決方式

因本協議產生或與之相關的爭議，雙方當事人應通過協商、調解解決，如

經友好協商、調解未能解決的，任何一方當事人均有權將爭議提交上海國際經

濟貿易仲裁委員會，根據該會屆時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁地點為上海

市，仲裁裁決是終局性的并對各方當事人具有約束力。除非仲裁裁決另有規

定，仲裁費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，雙方當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地

履行基金合同和托管協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

本協議適用中華人民共和國法律（為本協議之目的，在此不包括香港特別

行政區、澳門特別行政區和臺灣地區法律）并從其解釋。

八、托管協議的變更、終止與基金財產的清算

（一）托管協議的變更程序

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改后的新協議，

其內容不得與基金合同的規定有任何沖突?；鹜泄軈f議的變更應報中國證監

會備案。

（二）基金托管協議終止的情形

1、基金合同終止；

2、基金托管人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金托管人接管基金資

產；

3、基金管理人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金管理人接管基金管理

權；

4、發生法律法規或基金合同規定的終止事項。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日

內成立基金財產清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會

的監督下進行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托

管人、符合《中華人民共和國證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監

會指定的人員組成?；鹭敭a清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清

理、估價、變現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

（7）對基金剩余財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制

而不能及時變現的，清算期限相應順延。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金財產清算過程中發生的所有合

理費用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。

（五）基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基

金財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的

基金份額比例進行分配。

（六）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華

人民共和國證券法》規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書

后報中國證監會備案并公告。基金財產清算公告于基金財產清算報告報中國證

監會備案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應

當將清算報告登載在規定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊

上。

（七）基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法

規規定的最低期限。

第二十二部分對基金份額持有人的服務

對于基金份額持有人，基金管理人將根據具體情況提供一系列的服務，并將

根據基金份額持有人的需要和市場的變化，增加或變更服務項目。主要服務內容

如下：

一、基金份額持有人登記服務

基金管理人為基金份額持有人提供登記服務?；鸸芾砣藢⑴鋫浒踩?、完善

的電腦系統及通訊系統，準確、及時地為基金投資者辦理基金賬戶、基金份額的

登記、管理、托管與轉托管；基金轉換和非交易過戶；基金份額持有人名冊的管

理；權益分配時紅利的登記派發；基金交易份額的清算過戶和基金交易資金的交

收等服務。

二、基金份額持有人交易信息查詢及信息定制服務

1、基金交易確認查詢服務：基金投資者在交易申請被受理的2個工作日后，

可以到銷售網點查詢和打印該項交易的確認信息，或者通過基金管理人客服電話

及網站進行查詢。

2、基金對賬單服務：基金管理人向基金份額持有人提供對賬單服務，基金份

額持有人可自主選擇對賬單的發送方式，如紙制對賬單、電子郵件對賬單或短信

對賬單，或者通過基金管理人網站進行在線對賬單的查詢與打印。

3、信息定制服務：基金份額持有人可以通過基金管理人網站、客服熱線電話、

手機短信等通道提交信息定制申請。可定制的信息主要有：基金份額凈值、交易

確認、對賬單服務等?；鸸芾砣丝筛鶕嶋H業務需要，調整定制信息的條件、

方式和內容。

三、客戶服務中心電話服務

基金管理人客戶服務中心提供24小時自動語音查詢服務，基金份額持有人

可查詢基金余額、交易情況、基金產品與服務等相關信息。

客戶服務中心在每一工作日提供不少于12小時的人工咨詢服務。基金份額

持有人可通過基金管理人全國統一客服熱線：400-888-9918（免長途話費）享受

業務咨詢、信息查詢、信息定制、通訊資料修改、投訴建議等多項服務。

四、網站服務

基金份額持有人可以通過基金管理人網站（www.99fund.com）享受理財資訊、

信息披露、賬戶信息、交易信息、在線咨詢等多項服務。

基金份額持有人可以通過基金管理人網站“網上交易”辦理開戶、交易及查

詢等業務。有關基金網上交易的協議文本請參見基金管理人網站。

五、投訴受理服務

基金份額持有人可以通過基金管理人客服電話、網站、信函、電子郵件

（客戶服務郵箱：service@99fund.com）、傳真（021-28932998）等方式對基

金管理人、銷售機構所提供的服務進行投訴?，F場投訴和意見簿投訴是補充投

訴渠道，由基金管理人和各銷售機構分別管理。

基金管理人客戶服務中心負責受理投訴，并承諾在收到投訴后24小時

（工作日）之內做出回應。

六、如本招募說明書存在任何您/貴機構無法理解的內容，可通過上述方式聯

系基金管理人。請確保投資前，您/貴機構已經全面理解了本招募說明書。

第二十三部分其他應披露事項

以下信息披露事項已通過中國證監會規定媒介進行公開披露。

序號  公告事項  法定披露方式  披露日期  

1.   匯添富基金管理股份有限公司旗下部分基金更新招募說明書及基金產品資料概要  上交所,公司網站,深交所,中國證監會基金電子披露網站  2024-02-22  

2.   匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度報告  上交所,上證報,公司網站,深交所,中國證監會基金電子披露網站  2024-03-29  

3.   匯添富基金管理股份有限公司關于提醒投資者持續完善客戶身份信息資料的公告  上證報,公司網站,中國證監會基金電子披露網站  2024-04-03  

4.   匯添富基金管理股份有限公司關于匯添富投資管理有限公司股東變更的公告  上交所,上證報,公司網站,深交所,中國證監會基金電子披露網站  2024-04-16  

5.   匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度報告  上交所,上證報,公司網站,深交所,中國證監會基金電子披露網站  2024-04-22  

6.   匯添富基金管理股份有限公司旗下部分基金更新基金產品資料概要  上交所,公司網站,深交所,中國證監會基金電子披露網站  2024-06-07  

7.   關于匯添富基金管理股份有限公司終止與北京中期時代基金銷售有限公司合作關系的公告  上證報,公司網站,中國證監會基金電子披露網站  2024-06-13  

8.   匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度報告  上交所,上證報,公司網站,深交所,中國證監會基金電子披露網站  2024-07-19  

9.   關于匯添富基金管理股份有限公司終止與中民財富基金銷售（上海）有限公司合作關系的公告  上證報,公司網站,中國證監會基金電子披露網站  2024-08-15  

10.   匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期報告  上交所,上證報,公司網站,深交所,中國證監會基金電子披露網站  2024-08-30  



第二十四部分招募說明書的存放和查閱方式

本基金招募說明書存放于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的住所，

供公眾查閱、復制?；鹜顿Y者在支付工本費后，可在合理時間內取得招募說明

書的復印件。對投資者按上述方式所獲得的文件及其復印件，基金管理人和基金

托管人保證與所公告文本的內容完全一致。

投資者還可以直接登錄基金管理人的網站(www.99fund.com)查閱和下載招

募說明書。

第二十五部分備查文件

一、本基金備查文件包括下列文件：

1、中國證監會準予匯添富穩健回報債券型證券投資基金注冊的文件；

2、《匯添富穩健回報債券型證券投資基金基金合同》；

3、《匯添富穩健回報債券型證券投資基金托管協議》；

4、法律意見書；

5、基金管理人業務資格批件、營業執照；

6、基金托管人業務資格批件、營業執照；

7、中國證監會要求的其他文件。

二、備查文件的存放地點和投資者查閱方式：

以上備查文件存放在基金管理人和基金托管人的辦公場所，在辦公時間可供

免費查閱。

匯添富基金管理股份有限公司

2025年9月12日


              
                
               匯添富穩健回報債券型證券投資基金更新招募說明書（2025年9月12日更新）.pdf