華泰柏瑞基金管理有限公司華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金更新的招募說明書2025年第2號
華泰柏瑞基金管理有限公司
華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金
更新的招募說明書
2025年第2號
基金管理人：華泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中國銀行股份有限公司
二〇二五年八月
華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金招募說明書（更新）
重要提示
華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）根據2013年4月26日中
國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準華泰柏瑞量化指數增強股票型
證券投資基金募集的批復》（證監許可【2013】610號）進行募集。本基金的基金合同于2013
年8月2日正式生效。
本基金名稱自2015年8月6日起，由“華泰柏瑞量化指數增強股票型證券投資基金”更
名為“華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金”，基金簡稱為“華泰柏瑞量化增強混合”，基
金代碼保持不變。本基金、基金管理人更名等的詳細內容見我公司2015年8月6日刊登在中
國證券報、上海證券報、證券時報的《華泰柏瑞基金管理有限公司關于旗下部分股票型證券投
資基金更名并修改基金合同的公告》。
華泰柏瑞基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保證
招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核準，但中國證監會對本基
金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本
基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者在投資本
基金前，應全面了解本基金的產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，并承
擔基金投資中出現的各類風險，包括：因政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而
形成的系統性風險、個別證券特有的非系統性風險、由于基金投資者連續大量贖回基金產生的
流動性風險、基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險、本基金的特定風險等等。
本基金可根據投資策略需要或市場環境變化，選擇將部分基金資產投資于科創板股票或選
擇不將基金資產投資于科創板股票，基金資產并非必然投資于科創板股票?；鹳Y產投資科創
板股票，會面臨科創板機制下因投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險，具
體詳見本招募說明書中“基金的風險揭示”章節。
本基金的投資范圍包括存托憑證。存托憑證是新證券品種，本基金投資存托憑證在承擔境
內上市交易股票投資的共同風險外，還將承擔與存托憑證、創新企業發行、境外發行人以及交
易機制相關的特有風險。
投資者認購（或申購）本基金時應認真閱讀本基金的招募說明書、基金合同及基金產品資
料概要?；鸸芾砣私ㄗh投資者根據自身的風險收益偏好，選擇適合自己的基金產品，并且中
長期持有。
基金的過往業績并不預示其未來表現。
本更新招募說明書所載內容截止日為2025年08月15日，有關財務和業績表現數據截止
日為2025年06月30日，財務和業績表現數據未經審計。
本基金托管人中國銀行股份有限公司已對本次更新的招募說明書進行了復核確認。
目錄
一、緒言........................................................................2
二、釋義........................................................................3
三、基金管理人..................................................................7
四、基金托管人.................................................................16
五、相關服務機構...............................................................19
六、基金的募集.................................................................21
七、基金合同的生效.............................................................25
八、基金份額的申購贖回與轉換...................................................26
九、基金的非交易過戶、轉托管、凍結及質押.......................................35
十、基金的投資.................................................................36
十一、基金的業績...............................................................46
十二、基金的財產...............................................................49
十三、基金資產估值.............................................................50
十四、基金的收益與分配.........................................................54
十五、基金的費用與稅收.........................................................56
十六、基金的會計與審計.........................................................58
十七、基金的信息披露...........................................................59
十八、基金的風險揭示...........................................................64
十九、基金合同的變更、終止與基金財產的清算.....................................68
二十、基金合同的內容摘要.......................................................70
二十一、基金托管協議的內容摘要.................................................82
二十二、對基金份額持有人的服務.................................................93
二十三、其他應披露事項.........................................................95
二十四、招募說明書存放及查閱方式...............................................97
二十五、備查文件...............................................................98
一、緒言
本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱《基金法》）、《證券
投資基金運作管理辦法》（以下簡稱《運作辦法》）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下
簡稱《銷售辦法》）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦
法》）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》（以下簡稱《流動性風險規
定》）、《證券投資基金信息披露內容與格式準則第5號＜招募說明書的內容與格式＞》等有關
法律法規以及《華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱基金合同）編寫。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其真
實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募集的。
本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或對本招募說
明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，并經中國證監會核準?；鸷贤羌s定基金當
事人之間權利、義務的法律文件?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持
有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，
并按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務?；鹜顿Y者欲了解基金份
額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。
本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有關法律法規規定募集，并經中
國證監會核準。中國證監會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益做出實質
性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
二、釋義
本招募說明書中除非文意另有所指，下列詞語具有如下含義：
基金或本基金：指華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金；
基金合同或本基金合同：指《華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金基金合同》及對本
基金合同的任何有效修訂和補充；
招募說明書：指《華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金招募說明書》及其
更新；
發售公告：指《華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金基金份額發售公
告》；
托管協議指《華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金托管協議》及其任
何有效修訂和補充；
基金產品資料概要：指《華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金基金產品資料概
要》及其更新；
中國證監會：指中國證券監督管理委員會；
中國銀保監會：指中國銀行保險監督管理委員會；
《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委員會第
五次會議通過的自2004年6月1日起實施的《中華人民共和國
證券投資基金法》及不時做出的修訂；
《銷售辦法》：指2011年6月9日由中國證監會公布并于2011年10月1日起
實施的《證券投資基金銷售管理辦法》及不時做出的修訂；
《運作辦法》：指2004年6月29日由中國證監會公布并于2004年7月1日起
實施的《證券投資基金運作管理辦法》及不時做出的修訂；
《信息披露辦法》：指中國證監會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施的《公
開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時
做出的修訂；
《流動性風險規定》：指中國證監會2017年8月31日頒布、同年10月1日實施的
《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布
機關對其不時做出的修訂；
元：指人民幣元；
基金管理人：指華泰柏瑞基金管理有限公司；
基金托管人：指中國銀行股份有限公司；
注冊登記業務：指本基金登記、存管、清算和交收業務，具體內容包括投資者
基金賬戶管理、基金份額注冊登記、清算及基金交易確認、發
放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊等；
注冊登記機構：指辦理本基金注冊登記業務的機構。本基金的注冊登記機構為
華泰柏瑞基金管理有限公司或接受華泰柏瑞基金管理有限公司
委托代為辦理本基金注冊登記業務的機構；
投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和法律法規
或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者；
個人投資者：指依據中華人民共和國有關法律法規可以投資于證券投資基金
的自然人；
機構投資者：指在中國境內合法注冊登記或經有權政府部門批準設立和有效
存續并依法可以投資于證券投資基金的企業法人、事業法人、
社會團體或其他組織；
合格境外機構投資者：指符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理辦法》及相關
法律法規規定可以投資于在中國境內依法募集的證券投資基金
的中國境外的機構投資者；
基金份額持有人大會：指按照本基金合同第九部分之規定召集、召開并由基金份額持
有人或其合法的代理人進行表決的會議；
基金募集期：指基金合同和招募說明書中載明，并經中國證監會核準的基金
份額募集期限，自基金份額發售之日起最長不超過3個月；
基金合同生效日：指募集結束，基金募集的基金份額總額、募集金額和基金份額
持有人人數符合相關法律法規和基金合同規定的，基金管理人
依據《基金法》向中國證監會辦理備案手續后，中國證監會的
書面確認之日；
存續期：指本基金合同生效至終止之間的不定期期限；
工作日：指上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日；
認購：指在基金募集期內，投資者按照本基金合同的規定申請購買本
基金基金份額的行為；
申購：指在本基金合同生效后的存續期間，投資者申請購買本基金基
金份額的行為；
贖回：指在本基金合同生效后的存續期間，基金份額持有人按基金合
同規定的條件要求基金管理人購回本基金基金份額的行為；
銷售服務費：指從基金資產中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以及基金
份額持有人服務的費用；
基金轉換：指基金份額持有人按基金管理人規定的條件，申請將其持有的
基金管理人管理的某一基金的基金份額轉換為基金管理人管理
的其他基金的基金份額的行為；
轉托管：指基金份額持有人將其基金賬戶內的某一基金的基金份額從一
個銷售機構托管到另一銷售機構的行為；
指令：指基金管理人在運用基金財產進行投資時，向基金托管人發出
的資金劃撥及實物券調撥等指令；
代銷機構：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，取得基金
代銷業務資格并接受基金管理人委托，代為辦理基金認購、申
購、贖回和其他基金業務的機構；
銷售機構：指基金管理人及本基金代銷機構；
基金銷售網點：指基金管理人的直銷及基金代銷機構的代銷網點；
指定媒介：指中國證監會指定的用以進行信息披露的全國性報刊及指定互
聯網網站（包括基金管理人網站、基金托管人網站、中國證監
會基金電子披露網站）等媒介；
基金賬戶：指注冊登記機構為基金投資者開立的記錄其持有的由該注冊登
記機構辦理注冊登記的基金份額余額及其變動情況的賬戶；
交易賬戶：指銷售機構為投資者開立的記錄投資者通過該銷售機構辦理認
購、申購、贖回、轉換及轉托管等業務而引起的基金份額的變
動及結余情況的賬戶；
開放日：指為投資者辦理基金申購、贖回等業務的工作日；
T日：指投資者向銷售機構提出申購、贖回或其他業務申請的開放
日；
T+n日：指T日后（不包括T日）第n個工作日，n指自然數；
基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行
存款利息以及其他合法收入；
基金資產總值：指基金持有的各類有價證券、銀行存款本息、應收款項以及以
其他資產等形式存在的基金財產的價值總和；
基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的價值；
基金份額凈值指以計算日基金資產凈值除以計算日基金份額余額所得的單位
基金份額的價值；
流動性受限資產：指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以合理價
格予以變現的資產，包括但不限于到期日在10個交易日以上的
逆回購與銀行定期存款（含協議約定有條件提前支取的銀行存
款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發行股票、資產支
持證券，因發行人債務違約無法進行轉讓或交易的債券等；
基金資產估值：指計算、評估基金財產和負債的價值，以確定基金資產凈值和
基金份額凈值的過程；
法律法規：指中華人民共和國現行有效的法律、行政法規、司法解釋、地
方法規、地方規章、部門規章及其他規范性文件以及對于該等
法律法規的不時修改和補充；
基金份額分類：指本基金分設兩類基金份額：A類份額和C類份額。兩類基金
份額分設不同的基金代碼；
A類份額：指在中國內地市場銷售，在投資者申購基金時收取申購費用而
不計提銷售服務費的基金份額；
C類份額：指在中國內地市場銷售，在投資者申購基金時不收取申購費
用，且從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額；
不可抗力：指任何無法預見、無法克服、無法避免的事件和因素，包括但
不限于洪水、地震及其他自然災害、戰爭、疫情、騷亂、火
災、政府征用、沒收、法律變化、突發停電、電腦系統或數據
傳輸系統非正常停止以及其他突發事件、證券交易場所非正常
暫?；蛲Ｖ菇灰椎?。
三、基金管理人
（一）基金管理人概況
名稱：華泰柏瑞基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區民生路1199弄上海證大五道口廣場1號17層
法定代表人：賈波
成立日期：2004年11月18日
批準設立機關：中國證券監督管理委員會
批準設立文號：中國證監會證監基金字[2004]178號
經營范圍：基金管理業務；發起設立基金；中國證監會批準的其他業務
組織形式：有限責任公司
注冊資本：貳億元人民幣
存續期間：持續經營
聯系人：汪瑩白
聯系電話：400-888-0001，（021）38601777
股權結構：PineBridge Investments LLC（柏瑞投資有限責任公司）49%、華泰證券股份
有限公司49%、蘇州新區高新技術產業股份有限公司2%。
（二）主要人員情況
1、董事會成員
賈波先生：董事長，學士，曾任職于工商銀行江蘇省分行，2001年7月至2016年11月在
華泰證券工作，歷任經紀業務總部技術主辦、零售客戶服務總部地區經理、南寧雙擁路營業部
總經理、南京長江路營業部總經理、企劃部副總經理(主持工作)、北京分公司總經理、融資融
券部總經理等職務。2016年12月加入華泰柏瑞基金管理有限公司，任公司董事長。自2025年
5月起，代為履行總經理職務。
陸春光先生：董事，學士，2009年5月加入華泰證券，曾任網絡金融部互聯網運營團隊負
責人、用戶體驗與設計團隊負責人、副總經理，現任華泰證券上海分公司總經理。
Kirk Chester SWEENEY先生：董事，學士，1982年9月加入United States Trust Co of
NY，1984年至1988年任Drexel Burnham Lambert副總裁，1988年至1990年任Morgan Stanley
(紐約)副總裁，1990年至1992年任Wardley-Thomson Securities (香港)董事，1992年至
2008年任雷曼兄弟亞洲（香港）董事總經理兼香港地區負責人，2009年至2010年任野村證券
（香港）董事總經理，2010年至2013年任巴克萊資本（香港）董事總經理，2013年至2019年
任Millennium Capital Management (香港/新加坡) Pte Ltd亞洲首席執行官，2019年至2020
年任泓策投資管理有限公司總裁，2020年至2021年任ExodusPoint Capital Management Hong
Kong,Limited亞洲區主管兼香港首席執行官，2021年至今任柏瑞投資亞洲有限公司亞洲首席
執行官。
楊智雅女士：董事，碩士，曾就職于升強工業股份有限公司，華之杰國際商業顧問有限公
司，1992年4月至1996年12月任AIG友邦證券投資顧問股份有限公司管理部經理，1997年1
月至2001年7月任AIG友邦證券投資信托股份有限公司管理部經理、資深經理、協理，2001
年7月至2010年2月任AIG友邦證券投資顧問股份有限公司副總經理、總經理、董事長暨總
經理。2010年2月至今任柏瑞證券投資顧問股份有限公司董事長暨總經理、總經理。
李晗女士：獨立董事，碩士，2007年加入天元律師事務所，2015年至今任該律師事務所
合伙人。
田中榮治先生：獨立董事，碩士，曾任職于野村證券株式會社、瑞穗證券亞洲有限公司、
野村國際（香港）有限公司、野村資產管理香港有限公司。2022年9月至今任中國國際金融日
本株式會社代表取締役社長。
孫茂竹先生：獨立董事，碩士，1987年6月至2019年2月任中國人民大學商學院教授、
博士生導師。2019年2月從中國人民大學退休。
尹雷先生：獨立董事，碩士，曾任深圳證券交易所經理、麥頓投資副總裁、凱鵬華盈基金
執行董事、阿里巴巴集團投資總監、阿里巴巴影業集團副總裁、海南阿里影業文化產業基金總
裁，2019年至今任廈門云尚匯影影視文化有限公司董事長。
2、監事會成員
劉曉冰先生：監事長。1993年12月進入華泰證券股份有限公司，曾任無錫解放西路營業
部總經理助理、副總經理、總經理，無錫永樂路營業部負責人，無錫城市中心營業部總經理，
無錫分公司總經理等職務?，F任華泰證券股份有限公司蘇州分公司總經理。
盧龍威先生：監事，學士，曾任職于畢馬威會計師事務所、安永會計師事務所、華為技術
有限公司、荷蘭銀行（香港）、英美煙草（香港）有限公司、蘇格蘭皇家銀行（香港），2014
年10月加入柏瑞投資亞洲有限公司，現任柏瑞投資亞洲有限公司全球稅務主管兼亞太區財務
總監。
趙景云女士：監事，碩士。2006年9月加入華泰柏瑞基金管理有限公司，現任基金事務部
總監。
劉聲先生：監事，碩士。2011年7月加入華泰柏瑞基金管理有限公司，現任風險管理部副
總監。
3、總經理及其他高級管理人員
賈波先生：簡歷同上。
王溯舸先生：副總經理，碩士，1997-2000年任深圳特區證券公司總經理助理、副總經理，
2001-2004年任華泰證券股份有限公司受托資產管理總部總經理。
房偉力先生：副總經理，碩士，1997-2001年任上海證券交易所登記結算公司交收系統開
發經理，2001-2004年任華安基金管理有限公司基金登記及結算部門總監，2004-2008年5月
任華泰柏瑞基金管理有限公司總經理助理。
劉萬方先生：督察長，財政部財政科學研究所財政學博士。曾任中國普天信息產業集團公
司項目投資經理，美國MBP咨詢公司咨詢顧問，中國證監會主任科員、副處長，上投摩根基金
管理有限公司督察長，朱雀股權投資管理股份有限公司副總經理，朱雀基金管理有限公司總經
理。2019年4月加入華泰柏瑞基金管理有限公司，現任公司督察長。
滿黎先生：副總經理，碩士。曾任華安基金管理有限公司北京分公司高級董事總經理，國
聯安基金管理有限公司副總經理，金鷹基金管理有限公司副總裁，萬家基金管理有限公司副總
經理。2021年9月加入華泰柏瑞基金管理有限公司，現任副總經理。
童輝先生：首席信息官，碩士。1997-1998年任上海眾恒信息產業有限公司程序員，1998-
2004年任國泰基金管理有限公司信息技術部經理，2004年4月加入華泰柏瑞基金管理有限公
司，現任首席信息官兼信息技術部總監。
裴曉思先生：副總經理，復旦大學碩士。曾任泰和誠醫療集團行業研究員，中國出口信用
保險公司投資經理，永誠財產保險有限公司投資經理，易方達基金管理有限公司非銀客戶部總
經理助理（主持工作），2021年4月加入華泰柏瑞基金管理有限公司，現任公司副總經理。
周俊梁先生：財務總監，碩士。曾任普華永道中天會計師事務所審計經理、渣打銀行（中
國）有限公司財務部高級經理、大華銀行（中國）有限公司財務部第一副總裁，2015年10月
加入華泰柏瑞基金管理有限公司，現任公司財務總監。
柳軍先生：副總經理，碩士，2000-2001年任上海汽車集團財務有限公司財務，2001-2004
年任華安基金管理有限公司高級基金核算員，2004年7月加入華泰柏瑞基金管理有限公司，歷
任基金事務部總監、指數投資部總監、總經理助理兼指數投資部總監，現任公司副總經理兼指
數投資部總監。2009年6月起任上證紅利交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2011年
1月至2020年2月任華泰柏瑞上證中小盤ETF基金、華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接基金基金經
理。2012年5月起任華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金、華泰柏瑞滬深300交
易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理。2015年2月起任指數投資部總監。2015年
5月至2025年1月任華泰柏瑞中證500交易型開放式指數證券投資基金及華泰柏瑞中證500交
易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理。2018年3月至2018年11月任華泰柏瑞錦
利靈活配置混合型證券投資基金和華泰柏瑞裕利靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。
2018年3月至2018年10月任華泰柏瑞泰利靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2018年
4月起任華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2018年
10月起任華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經
理。2018年12月起任華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。
2019年7月起任華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經
理。2019年9月至2021年4月任華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數證券投資基金的基
金經理。2020年2月至2021年4月任華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數證券投資基金
聯接基金的基金經理。2020年9月起任華泰柏瑞上證科創板50成份交易型開放式指數證券投
資基金的基金經理。2021年3月起任華泰柏瑞上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資
基金聯接基金的基金經理。2021年5月起任華泰柏瑞南方東英恒生科技指數交易型開放式指數
證券投資基金（QDII）的基金經理。2021年7月至2023年8月任華泰柏瑞中證滬港深創新藥
產業交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2021年8月至2023年12月任華泰柏瑞中證
全指醫療保健設備與服務交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2021年12月起任華泰
柏瑞中證500增強策略交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2022年8月起任華泰柏瑞
南方東英恒生科技指數交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（QDII）的基金經理。2022年
11月起任華泰柏瑞中證韓交所中韓半導體交易型開放式指數證券投資基金、華泰柏瑞中證
1000增強策略交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2023年3月起任華泰柏瑞納斯達
克100交易型開放式指數證券投資基金（QDII）的基金經理。2023年9月起任華泰柏瑞中證
2000交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2023年10月起任華泰柏瑞中證A股交易型
開放式指數證券投資基金的基金經理。2025年7月起任華泰柏瑞中證A股交易型開放式指數證
券投資基金發起式聯接基金的基金經理。
王文慧女士：副總經理，經濟學碩士。2005年2月加入華泰柏瑞基金管理有限公司，歷任
第一營銷中心總監、第二營銷中心總監、機構理財部總監、機構業務一部總監、華中營銷中心
總監、券商業務部總監、總經理助理兼券商業務部總監，現任公司副總經理兼券商業務部總
監。
4、本基金基金經理
盛豪先生，英國劍橋大學數學系碩士。2007年10月至2010年3月任Wilshire Associates
量化研究員，2010年11月至2012年8月任Goldenberg Hehmeyer Trading Company交易員。
2012年9月加入華泰柏瑞基金管理有限公司，歷任量化投資部研究員、基金經理助理。現任量
化與海外投資部總監。2015年10月起任華泰柏瑞量化優選靈活配置混合型證券投資基金。
2015年10月至2024年9月，任華泰柏瑞量化驅動靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。
2016年12月至2018年11月任華泰柏瑞行業競爭優勢靈活配置混合型證券投資基金的基金經
理。2017年3月至2018年10月任華泰柏瑞盛利靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。
2017年3月至2018年11月任華泰柏瑞惠利靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2017年
3月至2018年3月任華泰柏瑞嘉利靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2017年4月至
2018年4月任華泰柏瑞泰利靈活配置混合型證券投資基金、華泰柏瑞錦利靈活配置混合型證券
投資基金、華泰柏瑞裕利靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2017年4月至2019年3
月任華泰柏瑞睿利靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2017年6月至2020年6月任華
泰柏瑞精選回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2017年9月起任華泰柏瑞量化阿爾
法靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2017年12月至2024年10月任華泰柏瑞港股通
量化靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2019年3月至2022年11月任華泰柏瑞量化明
選混合型證券投資基金的基金經理。2020年12月至2023年9月任華泰柏瑞量化創享混合型證
券投資基金的基金經理。2021年9月起任華泰柏瑞量化先行混合型證券投資基金和華泰柏瑞量
化絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金的基金經理。2023年3月至2024年9月，
任華泰柏瑞上證50指數增強型證券投資基金的基金經理。2024年1月起任華泰柏瑞中證2000
指數增強型證券投資基金的基金經理。2025年1月起任華泰柏瑞紅利量化選股混合型證券投資
基金的基金經理。2025年4月起任華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金基金經理。
徐帥宇先生，美國密歇根大學量化金融與風險管理專業碩士。2017年4月加入華泰柏瑞基
金管理有限公司，歷任量化與海外投資部助理研究員、研究員、基金經理助理。2022年8月起
任華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金、華泰柏瑞中證500指數增強型證券投資基金的基金
經理。2025年1月起任華泰柏瑞紅利量化選股混合型證券投資基金的基金經理。
5、權益投資決策委員會成員
主席：董事長、總經理（代任）賈波先生；
成員：副總經理王溯舸先生；副總經理柳軍先生；總經理助理沈雪峰女士；總經理助理董
辰先生；總經理助理莫倩女士；主動權益投資總監方緯先生；投資一部總監楊景涵先生；主動
權益投資副總監呂慧建先生。
列席人員:督察長或風險管理部總監可列席投資決策委員會會議?？偨浝砜梢蕴崦渌?
員列席投資決策委員會會議。
上述人員之間不存在近親屬關系。
（三）基金管理人的職責
1、依法募集基金，辦理或者委托經國務院證券監督管理機構認定的其他機構代為辦理基
金份額的發售、申購、贖回、轉換和登記事宜；
2、辦理基金備案手續；
3、自基金合同生效之日起，以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，建立健
全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理的基金財產和基金管
理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬，進行證券投資；
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；
5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
6、編制季度報告、中期報告和年度報告；
7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；按規定受理申購和贖回申
請，及時、足額支付贖回款項；采取適當合理的措施使計算開放式基金份額認購、申購、贖回
和注銷價格的方法符合基金合同等法律文件的規定；
8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項；
9、依據《基金法》、基金合同及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基金托管
人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
10、保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表、代表基金簽訂的重大合同及其他相
關資料；
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為；
12、組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；
13、中國證監會規定的其他職責。
（四）基金管理人的承諾
1、本基金管理人承諾嚴格遵守現行有效的相關法律、法規、規章、基金合同和中國證監
會的有關規定，建立健全內部控制制度，采取有效措施，防止違反現行有效的有關法律、法規、
規章、基金合同和中國證監會有關規定的行為發生。
2、本基金管理人承諾嚴格遵守《中華人民共和國證券法》、《基金法》及有關法律法規，
建立健全的內部控制制度，采取有效措施，防止下列行為發生：
（1）將其固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資；
（2）不公平地對待其管理的不同基金財產；
（3）利用基金財產為基金份額持有人以外的第三人謀取利益；
（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；
（5）法律法規或中國證監會禁止的其他行為。
3、本基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國家有關法律、
法規及行業規范，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：
（1）越權或違規經營；
（2）違反基金合同或托管協議；
（3）故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法利益；
（4）在向中國證監會報送的資料中弄虛作假；
（5）拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；
（6）玩忽職守、濫用職權；
（7）違反現行有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會的有關規定，泄漏
在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基金投資內容、基金投資計劃
等信息；
（8）違反證券交易場所業務規則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，擾亂市場秩序；
（9）貶損同行，以抬高自己；
（10）以不正當手段謀求業務發展；
（11）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；
（12）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分；
（13）其他法律、行政法規以及中國證監會禁止的行為。
4、基金經理承諾
（1）依照有關法律、法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取最
大利益；
（2）不利用職務之便為自己及其代理人、受雇人或任何第三人謀取利益；
（3）不違反現行有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會的有關規定，泄
漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內容、基金投資計
劃等信息；
（4）不從事損害基金財產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。
（五）基金管理人的內部控制制度
1、內部控制的原則
（1）健全性原則。內部控制必須覆蓋公司各個部門和各級崗位，并滲透到各項業務過程，
涵蓋決策、執行、監督、反饋等各個經營環節；
（2）有效性原則。通過科學的內控手段和方法，建立合理的內控程序，維護內控制度的
有效執行；
（3）獨立性原則。公司在精簡的基礎上設立能夠充分滿足經營運作需要的機構、部門和
崗位，各機構、部門和崗位職能上保持相對獨立。內部控制的檢查評價部門必須獨立于內部控
制的建立和執行部門；
（4）相互制約原則。公司內部部門和崗位的設置應權責分明、相互制衡，消除內部控制
中的盲點；
（5）防火墻原則。公司基金資產、自有資產、其他資產的運作應當分離，基金投資研究、
決策、執行、清算、評估等部門和崗位，應當在物理上和制度上適當隔離，以達到風險防范的
目的；
（6）成本效益原則。公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本，提高經濟效益，以
合理的控制成本達到最佳的內部控制效果。
2、內部控制的主要內容
（1）控制環境
董事會下設風險管理與審計委員會，全面負責公司的風險管理、風險控制和財務監控，審
查公司的內控制度，并對重大關聯交易進行審計；董事會下設薪酬、考核與資格審查委員會，
對董事、總經理、督察長、財務總監和其他高級管理人員的候選人進行資格審查以確保其具有
中國證監會所要求的任職資格，制定董事、監事、總經理、督察長、財務總監、其他高級管理
人員及基金經理的薪酬/報酬計劃或方案。
公司管理層在總經理領導下，認真執行董事會確定的內部控制戰略，為了有效貫徹公司董
事會制定的經營方針及發展戰略，設立了投資決策委員會和風險控制委員會，就基金投資和風
險控制等發表專業意見及建議。
公司設立督察長，對董事會負責，主要負責對公司內部控制的合法合規性、有效性和合理
性進行審查，發現重大風險事件時向公司董事長和中國證監會報告。
（2）風險評估
公司風險控制人員定期評估公司風險狀況，范圍包括所有能對經營目標產生負面影響的內
部和外部因素，評估這些因素對公司總體經營目標產生影響的程度及可能性，并將評估報告報
公司董事會及高層管理人員。
（3）控制活動
控制活動包括自我控制、職責分離、監察稽核、實物控制、業績評價、嚴格授權、資產分
離、危機處理等政策、程序或措施。
自我控制以各崗位的目標責任制為基礎，是內部控制的第一道防線。在公司內部建立科學、
嚴格的崗位分離制度，在相關部門和相關崗位之間建立重要業務處理憑據傳遞和信息溝通制度，
后續部門及崗位對前一部門及崗位負有監督責任，使相互監督制衡的機制成為內部控制的第二
道防線。充分發揮督察長和法律監察部對各崗位、各部門、各機構、各項業務全面監察稽核作
用，建立內部控制的第三道防線。
（4）信息與溝通
公司建立了內部辦公自動化信息系統與業務匯報體系，形成了自上而下的信息傳播渠道和
自下而上的信息呈報渠道。通過建立有效的信息交流渠道，保證了公司員工及各級管理人員可
以充分了解與其職責相關的信息，并及時送達適當的人員進行處理。
（5）內部監控
內部監控由公司風險管理與審計委員會、督察長、風險控制委員會和法律監察部等部門在
各自的職權范圍內開展。本公司設立了獨立于各業務部門的法律監察部，其中監察稽核人員履
行內部稽核職能，檢查、評價公司內部控制制度合理性、完備性和有效性，監督公司內部控制
制度的執行情況，揭示公司內部管理及基金運作中的風險，及時提出改進意見，促進公司內部
管理制度有效地執行。
3、基金管理人關于內部控制的聲明
（1）基金管理人確知建立、實施和維持內部控制制度是本公司董事會及管理層的責任；
（2）本公司承諾以上關于內部控制制度的披露真實、準確；
（3）本公司承諾將根據市場環境的變化及公司的發展不斷完善內部控制制度。
四、基金托管人
（一）基本情況
名稱：中國銀行股份有限公司（簡稱“中國銀行”）
住所及辦公地址：北京市西城區復興門內大街1號
首次注冊登記日期：1983年10月31日
注冊資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整
法定代表人：葛海蛟
基金托管業務批準文號：中國證監會證監基字【1998】24號
托管部門信息披露聯系人：許俊
傳真：（010）66594942
中國銀行客服電話：95566
（二）基金托管部門及主要人員情況
中國銀行托管業務部設立于1998年，現有員工110余人，大部分員工具有豐富的銀行、
證券、基金、信托從業經驗，且具有海外工作、學習或培訓經歷，60％以上的員工具有碩士以
上學位或高級職稱。為給客戶提供專業化的托管服務，中國銀行已在境內、外分行開展托管業
務。
作為國內首批開展證券投資基金托管業務的商業銀行，中國銀行擁有證券投資基金、基金
（一對多、一對一）、社?；?、保險資金、QFII、RQFII、QDII、境外三類機構、券商資產
管理計劃、信托計劃、企業年金、銀行理財產品、股權基金、私募基金、資金托管等門類齊
全、產品豐富的托管業務體系。在國內，中國銀行首家開展績效評估、風險分析等增值服務，
為各類客戶提供個性化的托管增值服務，是國內領先的大型中資托管銀行。
（三）證券投資基金托管情況
截至2024年3月31日，中國銀行已托管1093只證券投資基金，其中境內基金1032只，
QDII基金61只，覆蓋了股票型、債券型、混合型、貨幣型、指數型、FOF、REITs等多種類型
的基金，滿足了不同客戶多元化的投資理財需求，基金托管規模位居同業前列。
（四）托管業務的內部控制制度
中國銀行托管業務部風險管理與控制工作是中國銀行全面風險控制工作的組成部分，秉承
中國銀行風險控制理念，堅持“規范運作、穩健經營”的原則。中國銀行托管業務部風險控制
工作貫穿業務各環節，通過風險識別與評估、風險控制措施設定及制度建設、內外部檢查及審
計等措施強化托管業務全員、全面、全程的風險管控。
2007年起，中國銀行連續聘請外部會計會計師事務所開展托管業務內部控制審閱工作。先
后獲得基于“SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等國際主流內控審閱準則
的無保留意見的審閱報告。2020年，中國銀行繼續獲得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”雙準
則的內部控制審計報告。中國銀行托管業務內控制度完善，內控措施嚴密，能夠有效保證托管
資產的安全。
（五）托管人對管理人運作基金進行監督的方法和程序
根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》的相
關規定，基金托管人發現基金管理人的投資指令違反法律、行政法規和其他有關規定，或者違
反基金合同約定的，應當拒絕執行，及時通知基金管理人，并及時向國務院證券監督管理機構
報告?；鹜泄苋巳绨l現基金管理人依據交易程序已經生效的投資指令違反法律、行政法規和
其他有關規定，或者違反基金合同約定的,應當及時通知基金管理人，并及時向國務院證券監
督管理機構報告。
五、相關服務機構
（一）基金份額發售機構
基金份額A類份額的發售機構包括基金管理人的直銷機構和A類份額代銷機構的銷售網點。
1、直銷機構：
華泰柏瑞基金管理有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區民生路1199弄上海證大五道口廣場1號17層
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區民生路1199弄上海證大五道口廣場1號17層
法定代表人：賈波
電話：（021）38784638
傳真：（021）50103016
聯系人：汪瑩白
客服電話：400-888-0001，（021）38784638
公司網址：www.huatai-pb.com
2、A類份額代銷機構
本基金非直銷銷售機構信息詳見基金管理人網站公示。
3、基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金，
并及時在基金管理人網站公示。
（二）注冊登記機構
名稱：華泰柏瑞基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區民生路1199弄上海證大五道口廣場1號17層
法定代表人：賈波
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區民生路1199弄上海證大五道口廣場1號17層
電話：400-888-0001，（021）38601777
傳真：（021）50103016
聯系人：趙景云
（三）律師事務所和經辦律師
名稱：北京市金杜律師事務所
住所：北京市朝陽區東三環中路39號建外SOHO A座31層
負責人：王玲
電話：（021）24126000
傳真：（021）24126150
經辦律師：靳慶軍、傅軼
聯系人：傅軼
（四）會計師事務所和經辦注冊會計師
名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
注冊地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層
辦公地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層
執行事務合伙人：毛鞍寧
經辦注冊會計師：許培菁、張亞旎
聯系人：許培菁
聯系電話：010-58153000
傳真：010-85188298
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他有
關規定，并經2013年4月26日中國證監會《關于核準華泰柏瑞量化指數增強股票型證券投資
基金募集的批復》（證監許可【2013】610號）核準募集。
（一）基金類型
契約型開放式，混合型基金
（二）基金存續期
不定期
（三）募集方式和銷售場所
本基金通過基金管理人的直銷和中國銀行、華泰證券等代銷機構的銷售網點公開發售。
投資者還可在與本公司達成網上交易的相關協議、接受本公司有關服務條款后，通過登錄
本公司網站（www.huatai-pb.com）辦理開戶、認購等業務，有關基金網上交易的開通范圍和
具體業務規則請登錄本公司網站查詢。
銷售機構聯系方式以及發售方案以發售公告及代銷機構的相關公告為準，請投資者就募集
和認購的具體事宜仔細閱讀《華泰柏瑞量化指數增強股票型證券投資基金基金份額發售公告》
及代銷機構的相關公告。
（四）募集期限
本基金自2013年6月19日至2013年7月19日公開發售。根據《運作辦法》的規定，如
果本基金在上述時間段內未達到基金合同生效的法定條件、或基金管理人根據市場情況需要延
長基金份額發售的時間，本基金可繼續銷售，但募集期自基金份額發售之日起最長不超過3個
月。同時也可根據認購和市場情況提前結束發售。
（五）募集對象
本基金的發售對象為個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和法律法規或中國證
監會許可購買證券投資基金的其他投資者。
（六）募集規模
本基金的募集份額總額應不少于2億份，基金募集金額應不少于2億元人民幣。
（七）基金的面值
本基金基金份額初始面值為人民幣1.00元，以初始面值發售。
（八）投資人對基金份額的認購
1、認購方法
投資者認購時間安排、投資者認購應提交的文件和辦理的手續，由基金管理人根據相關法
律法規及本基金基金合同，在發售公告中確定并披露。本基金的實際發售時間為2013年6月
19日至2013年7月19日。
2、認購的方式及確認
（1）本基金認購采取全額繳款認購的方式。
（2）銷售網點（包括直銷和代銷網點）受理申請并不表示對該申請是否成功的確認，而
僅代表銷售網點確實收到了認購申請。申請是否有效應以基金注冊登記機構的確認為準。投資
者可在本基金合同生效后到各銷售網點查詢最終成交確認情況和認購的份額。
（3）基金投資者在募集期內可以多次認購，認購一經受理不得撤消。
（4）若投資者的認購申請被確認為無效，基金管理人應當將投資者已支付的認購金額本
金退還投資者。
3、認購的限額
（1）在募集期內，投資者可多次認購，對單一投資者在募集期間累計認購份額不設上限。
（2）認購最低限額：在基金募集期內，除發售公告另有規定,代銷網點和基金管理人的
網上交易系統每個基金賬戶首次最低認購金額為1000元人民幣，單筆認購最低金額為1000元
人民幣；直銷柜臺每個基金賬戶首次最低認購金額為5萬元人民幣，已在直銷柜臺有認/申購
本公司旗下基金記錄的投資者不受首次認購最低金額的限制，單筆認購最低金額為1000元人
民幣。
各代銷機構對最低認購限額及交易級差有其他規定的，以各代銷機構的業務規定為準。
4、認購費率
本基金采取金額認購方式，認購費率最高不超過認購金額的1.2%。
認購金額（含認購費，元） 認購費率
認購金額 1.0%
100萬≤認購金額 0.6%
300萬≤認購金額 0.2%
認購金額≥500萬 1000元/筆
投資者重復認購，須按每次認購所對應的費率檔次分別計費。
認購費將用于支付募集期間會計師費、律師費、注冊登記費、銷售費及市場推廣等支出，
不計入基金財產。
5、認購份額的計算
認購本基金的認購費用采用前端收費模式，即在認購基金時繳納認購費。投資者的認購金
額包括認購費用和凈認購金額。有效認購資金在基金募集期間所產生的利息折成基金份額，歸
投資者所有，投資者的總認購份額的計算方式如下：
凈認購金額＝認購金額/（1＋認購費率）
認購費用＝認購金額－凈認購金額
認購份額＝（凈認購金額＋募集期利息）/基金份額初始面值
凈認購金額以人民幣元為單位，計算結果按照四舍五入方法，保留小數點后兩位；認購份
額的計算結果按照四舍五入方法，保留小數點后兩位,由此誤差產生的損失由基金財產承擔，
產生的收益歸基金財產所有。
例：某投資者投資10,000元認購本基金，如果募集期內認購資金獲得的利息為10元，則
其可得到的基金份額計算如下：
凈認購金額＝10,000/（1＋1.2%）＝9,881.42元
認購費用＝10,000－9,881.42＝118.58元
認購份額＝（9,881.42＋10）/1.00＝9,891.42份
即投資者投資10,000元認購本基金，加上認購資金在募集期內獲得的利息，可得到
9,891.42份基金份額。
（九）募集資金及利息的處理
1、基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。
2、有效認購資金在募集期間產生的利息折成基金份額，歸投資者所有。利息折算成基金
份額，計算結果按照四舍五入方法，保留小數點后兩位。利息的計算和折算的基金份額的具體
數額以注冊登記機構的計算結果為準。該部分份額享受免除認購費的優惠。
（十）募集結果
本基金募集工作于2013年7月19日順利結束。經普華永道中天會計師事務所有限公司驗
資，本次募集的有效凈認購金額為333,108,260.81元人民幣，折合基金份額333,108,260.81
份；認購款項在基金驗資確認日之前產生的銀行利息共計78,104.91元人民幣，折合基金份額
78,104.91份。本次募集所有資金已于2013年7月25日全額劃入本基金在基金托管人中國銀
行股份有限公司開立的華泰柏瑞量化指數增強股票型證券投資基金托管專戶。
本次募集有效認購戶數為983戶，按照每份基金份額發售面值1.00元人民幣計算，本次
募集資金及其產生的利息結轉的基金份額共計333,186,365.72份，已分別計入各基金份額持
有人的基金賬戶，歸各基金份額持有人所有。本基金管理人的基金從業人員認購持有的基金份
額總額為0份（含募集期利息結轉的份額)，占本基金總份額的比例為0%。按照有關法律規定，
本基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不從基金財產中列支。
根據《基金法》、《運作辦法》和《基金合同》、《招募說明書》的有關規定，本基金募
集符合有關條件，本基金管理人已向中國證監會辦理完畢基金備案手續，并于2013年8月2
日獲確認，基金合同自該日起正式生效?；鸷贤е掌?，本基金管理人正式開始管理本
基金。
七、基金合同的生效
（一）基金備案的條件
本基金募集期限屆滿，具備下列條件的，基金管理人應當按照規定辦理驗資和基金備案手
續：
1、基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣；
2、基金份額持有人的人數不少于200人。
（二）基金的備案
基金募集期限屆滿，具備上述基金備案條件的，基金管理人應當自募集期限屆滿之日起10
日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監會提交驗資報告，
辦理基金備案手續。
（三）基金合同的生效
1、自中國證監會書面確認之日起，基金備案手續辦理完畢，基金合同生效；
2、基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日對基金合同生效事宜予以公告。
3、本基金的基金合同已于2013年8月2日正式生效。
（四）基金募集失敗的處理方式
基金募集期限屆滿，不能滿足基金備案的條件的，則基金募集失敗。基金管理人應當：
1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已繳納的認購款項，并加計銀行同期存款利
息。
（五）基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模
本合同存續期內，基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元的，
基金管理人應當及時報告中國證監會；連續20個工作日出現前述情形的，基金管理人應當向
中國證監會說明原因和報送解決方案。
法律法規或監管部門另有規定的，按其規定辦理。
八、基金份額的申購贖回與轉換
本基金根據申購費、銷售服務費收取方式的不同以及銷售地區的不同，將基金份額分為A
類和C類不同的類別。
在投資者申購基金份額時收取申購費用而不計提銷售服務費的，稱為A類基金份額；在投
資者申購基金份額時不收取申購費用，且從本類別基金資產中計提銷售服務費的，稱為C類基
金份額。
本基金A類和C類份額分別設置代碼，分別計算和公告基金份額凈值和基金份額累計凈值。
（一）申購與贖回的場所
本基金的銷售機構包括基金管理人和基金管理人委托的代銷機構。A類、C類份額具體的
銷售網點將由基金管理人在招募說明書、基金份額發售公告或其他公告中列明?；鸸芾砣丝?
根據情況變更或增減代銷機構，并在基金管理人網站公示。投資者可以在銷售機構辦理基金銷
售業務的營業場所或按銷售機構提供的其他方式辦理基金的申購與贖回。
（二）申購與贖回辦理的開放日及時間
1、開放日及開放時間
本基金A類、C類份額的開放日為基金公告開始辦理申購、贖回業務后，上海證券交易所、
深圳證券交易所的正常交易日的交易時間。具體業務辦理時間以銷售機構公布的時間為準。
若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情
況對前述開放日及開放時間進行相應的調整并公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。
投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請的，視為下一個開放日的
申請，其基金份額申購、贖回價格為下次辦理基金份額申購、贖回時間所在開放日的價格。
2、申購與贖回的開始時間
本基金的申購自基金合同生效日起不超過3個月的時間開始辦理。
本基金的贖回自基金合同生效日起不超過3個月的時間開始辦理。
在確定申購開始時間與贖回開始時間后，由基金管理人最遲于申購或贖回開始前3個工作
日在至少一種指定媒介上公告。
（三）申購與贖回的原則
1、“未知價”原則，即基金的申購與贖回價格以受理申請當日該類基金份額凈值為基準
進行計算；
2、基金采用金額申購和份額贖回的方式，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
3、基金份額持有人在贖回A類、C類份額時，基金管理人按先進先出的原則，即對該基金
份額持有人在該銷售機構托管的A類、C類份額進行處理時，申購確認日期在先的基金份額先
贖回，申購確認日期在后的基金份額后贖回，以確定所適用的贖回費率；
4、當日的申購與贖回申請可以在當日業務辦理時間結束前撤銷，在當日的業務辦理時間
結束后不得撤銷；
5、基金管理人在不損害基金份額持有人權益的情況下可更改上述原則，但最遲應在新的
原則實施前3個工作日在至少一種指定媒介上公告。
（四）申購與贖回的程序
1、申購與贖回申請的提出
基金投資者須按銷售機構規定的手續，在開放日的業務辦理時間內提出申購或贖回的申請。
投資者申購本基金，須按銷售機構規定的方式全額交付申購款項。
投資者提交贖回申請時，其在銷售機構（網點）必須有足夠的基金份額余額。
2、申購與贖回申請的確認
基金管理人應自身或要求注冊登記機構在T+1日對基金投資者申購、贖回申請的有效性進
行確認。投資者應在T+2日到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。
3、申購與贖回申請的款項支付
申購采用全額交款方式，若資金在規定時間內未全額到賬則申購不成功，申購款項將退回
投資者賬戶。
投資者贖回申請成交后，基金管理人應通過注冊登記機構按規定向投資者支付贖回款項，
贖回款項在自受理基金投資者有效贖回申請之日起不超過7個工作日的時間內劃往投資者銀行
賬戶。在發生巨額贖回時，贖回款項的支付辦法按本基金合同和有關法律法規規定處理。
（五）申購與贖回的數額限制
（1）基金管理人的網上交易系統每個賬戶首次申購的最低金額為10元人民幣，單筆申購
的最低金額為10元人民幣；直銷柜臺每個賬戶首次申購的最低金額為50,000元人民幣，已在
直銷柜臺有認/申購本公司旗下基金記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制，單筆申購的
最低金額為10元人民幣；
（2）基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，但某筆贖回導致單個基金賬戶的
基金份額余額少于0.1份時，余額部分基金份額必須一同贖回；基金管理人的網上交易系統和
直銷柜臺贖回申請的最低份額為10份，但基金份額持有人單個基金賬戶內的基金份額余額少
于10份并申請全部贖回時，可不受前述最低10份的申請限制；贖回申請的具體處理結果以
注冊登記中心確認結果為準；
（3）除上述情況及另有公告外，基金管理人規定每個基金賬戶單筆最低申購金額為人民
幣0.1元、單筆最低追加申購金額為人民幣0.1元、單筆最低贖回份額為0.1份、單個基金賬
戶最低持有份額為0.1份，各銷售機構可根據情況設定最低申購金額、最低贖回份額以及最低
持有份額，但不得低于本基金管理人設定的最低限制，具體以銷售機構公布的為準，投資者需
遵循銷售機構的相關規定；
（4）當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人
應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；?
申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益，具體規定請參見招募說明書或相關公
告；
（5）基金管理人可根據市場情況，合理調整對申購金額和贖回份額的數量限制，基金管
理人進行前述調整必須提前3個工作日在至少一種指定媒介上公告。
（六）申購與贖回的數額和價格
1、申購份額、余額以及贖回金額的處理方式：
申購份額、余額的處理方式：A類基金份額申購的有效份額為按實際確認的申購金額在扣
除申購費用后，以申請當日A類基金份額凈值為基準計算，各計算結果均按照四舍五入方法，
保留小數點后兩位，由此誤差產生的損失由基金財產承擔，產生的收益歸基金財產所有。
C類基金份額申購的有效份額為按實際確認的申購金額，以申請當日C類基金份額凈值為
基準計算，各計算結果均按照四舍五入方法，保留小數點后兩位，由此誤差產生的損失由基金
財產承擔，產生的收益歸基金財產所有。
贖回金額的處理方式：本基金各類基金份額贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以申
請當日該類基金份額凈值的金額，凈贖回金額為贖回金額扣除贖回費用的金額，各計算結果均
按照四舍五入方法，保留小數點后兩位，由此誤差產生的損失由基金財產承擔，產生的收益歸
基金財產所有。
2、申購費和贖回費
（1）申購費
A類份額的申購費率如下：
申購金額（含申購費，元） 申購費率
申購金額 ＜ 100萬 1.2%
100萬≤申購金額＜300萬 0.8%
300萬≤申購金額＜500萬 0.4%
申購金額 ≥ 500萬 1000元/筆
在申購費按金額分檔的情況下，如果投資者多次申購，申購費適用單筆申購金額所對應的
費率。
本基金A類基金份額的申購費用由相應類別的申購人承擔，主要用于本基金的市場推廣、
銷售、注冊登記等各項費用，不列入基金財產。
C類份額不收取申購費。
（2）贖回費
A類份額的贖回費率如下：
持有期限 贖回費率
持有期 1.50%
7天≤持有期 0.50%
365天≤持有期 0.25%
持有期≥ 730天 0
A類份額的贖回費用由基金份額持有人承擔，其中持有期少于7日的贖回費用全額計入基
金財產，持有期不少于7日的贖回費用25%的部分歸入基金財產，其余部分用于支付注冊登記
費等相關手續費。
C類份額的贖回費率如下：
持有期限（Y） 贖回費率
Y 1.50%
7 天≤Y＜30天 0.50%
Y ≥30天 0.00%
C類份額的贖回費用由基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取，贖
回費全額計入基金財產。
基金管理人可以在法律法規和本基金合同規定范圍內調整申購費率和贖回費率，調整后的
申購費率和贖回費率在更新的招募說明書中列示。費率如發生變更，基金管理人應在調整實施
前3個工作日前在至少一種中國證監會指定媒介上刊登公告。
與基金托管人協商一致，基金管理人可以在不違背法律法規規定及基金合同約定的情形下
根據市場情況制定基金促銷計劃，針對以特定交易方式（如網上交易、電話交易等）進行基金
交易的投資者定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，基金管理人可以對促
銷活動范圍內的投資者調低基金申購、贖回費率。
3、申購份額的計算
申購本基金A類基金份額的申購費用采用前端收費模式（即申購基金時繳納申購費），投
資者的申購金額包括申購費用和凈申購金額。申購份額的計算方式如下：
凈申購金額=申購金額/（1＋申購費率）
申購費用=申購金額-凈申購金額
申購份數=凈申購金額/T日該類基金份額凈值
例：某投資者投資5萬元申購本基金A類份額，假設T日A類份額的基金份額凈值為
1.0520元，則可得到的申購份額為：
凈申購金額＝50000/（1＋1.2%）＝49407.11元
申購費用＝50000－49407.11＝592.89元
申購份額＝49407.11/1.0520＝46964.93份
即：投資者投資5萬元申購本基金A類份額，其對應費率為1.2%，假設T日基金份額凈值
為1.0520元，則其可得到46964.93份A類份額。
本基金的C類基金份額申購時不收取申購費用，申購金額即為凈申購金額。
申購份數=凈申購金額/T日該類基金份額凈值
4、凈贖回金額的計算
投資者在贖回本基金時繳納贖回費，投資者的凈贖回金額為贖回金額扣減贖回費用。其中，
贖回金額＝贖回份數×T日該類基金份額凈值
贖回費用＝贖回金額×贖回費率
凈贖回金額=贖回金額－贖回費用
例：某投資者贖回本基金1萬份A類份額，持有時間為180天，對應的贖回費率為0.50%，
假設T日A類份額的基金份額凈值是1.0520元，則其可得到的凈贖回金額為：
贖回總金額＝10000×1.0520＝10520元
贖回費用＝10520×0.50%＝52.6元
凈贖回金額＝10520-52.6＝10467.4元
即：投資者贖回本基金1萬份A類份額，持有時間為180天，對應的贖回費率為0.50%，
假設T日A類份額的基金份額凈值是1.0520元，則其可得到的凈贖回金額為10467.4元。
5、基金份額凈值計算
T日某一類基金份額凈值＝T日該類基金資產凈值/T日發行在外的該類基金份額總數。
基金份額凈值為計算日基金資產凈值除以計算日發行在外的基金份額總數，基金份額凈值
單位為元，計算結果保留小數點后3位，小數點后第4位四舍五入。
T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并在T＋1日公告。遇特殊情況，在報中國證監會
審核后，可以適當延遲計算或公告。
（七）申購與贖回的注冊登記
1、經基金銷售機構同意，基金投資者提出的申購和贖回申請，在基金管理人規定的時間
之前可以撤銷。
2、投資者T日申購基金成功后，基金注冊登記機構在T＋1日為投資者增加權益并辦理注
冊登記手續，投資者自T＋2日起有權贖回該部分基金份額。
3、投資者T日贖回基金成功后，基金注冊登記機構在T＋1日為投資者扣除權益并辦理相
應的注冊登記手續。
4、基金管理人可在法律法規允許的范圍內，對上述注冊登記辦理時間進行調整，并最遲
于開始實施前3個工作日在指定媒介上公告。
（八）巨額贖回的認定及處理方式
1、巨額贖回的認定
單個開放日中，本基金的基金份額凈贖回申請（贖回申請總份額扣除申購總份額后的余額）
與凈轉出申請（轉出申請總份額扣除轉入申請總份額后的余額）之和超過上一日基金總份額的
10%，為巨額贖回。
2、巨額贖回的處理方式
出現巨額贖回時，基金管理人可以根據本基金當時的資產組合狀況決定接受全額贖回或部
分延期贖回。
（1）接受全額贖回：當基金管理人認為有能力兌付投資者的全部贖回申請時，按正常贖
回程序執行。
（2）部分延期贖回：當基金管理人認為兌付投資者的贖回申請有困難，或認為兌付投資
者的贖回申請進行的資產變現可能使基金資產凈值發生較大波動時，基金管理人在當日接受贖
回比例不低于上一日基金總份額10％的前提下，對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申
請，應當按單個基金份額持有人申請贖回份額占當日申請贖回總份額的比例，確定該基金份額
持有人當日受理的贖回份額；未受理部分除投資者在提交贖回申請時選擇將當日未獲受理部分
予以撤銷者外，延遲至下一開放日辦理，贖回價格為下一個開放日的價格。
（3）若本基金發生巨額贖回且單個基金份額持有人的贖回申請超過上一開放日基金總份
額的20%，基金管理人可以先行對該單個基金份額持有人超出20%的贖回申請實施延期辦理。
而對該單個基金份額持有人20%以內（含20%）的贖回申請，基金管理人根據前述“（1）接受
全額贖回”或“（2）部分延期贖回”的約定方式與其他基金份額持有人的贖回申請一并辦理。
如下一開放日，該單一基金份額持有人剩余未贖回部分仍舊超出前述比例約定的，繼續按前述
規則處理，直至該單一基金份額持有人單個開放日內申請贖回的基金份額占上一開放日基金總
份額的比例低于前述比例。
（4）當發生巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或招募說明書規定
的其他方式，在3個工作日內通知基金份額持有人，說明有關處理方法，并在2日內在至少一
種指定媒介予以上公告。
（5）暫停接受和延緩支付：本基金連續2個開放日以上發生巨額贖回，如基金管理人認
為有必要，可暫停接受贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，但延緩期限不
得超過20個工作日，并應當在至少一種指定媒介上公告。
（九）拒絕或暫停申購、暫停贖回及延緩支付贖回款項的情形及處理
1、在如下情況下，基金管理人可以拒絕或暫停接受投資者的申購申請：
（1）因不可抗力導致基金管理人無法受理投資者的申購申請；
（2）證券交易場所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值；
（3）發生本基金合同規定的暫?；鹳Y產估值情況；
（4）基金財產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業
績產生負面影響，從而損害現有基金份額持有人的利益的情形；
（5）接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金份額的比例達到或者超
過50%，或者變相規避50%集中度的情形時；
（6）當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估值
技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人應當采取
暫停接受基金申購申請的措施；
（7）法律法規規定或經中國證監會認定的其他情形。
基金管理人決定拒絕或暫停接受某些投資者的申購申請時，申購款項將退回投資者賬戶。
發生上述第（1）、（2）、（3）、（4）、（6）、（7）項情形之一且基金管理人決定暫停接
受申購申請時，應當依法公告。在暫停申購的情形消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的
辦理并依法公告。
2、在以下情況下，基金管理人可以暫停接受投資者的贖回申請：
（1）因不可抗力導致基金管理人無法支付贖回款項；
（2）證券交易場所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值；
（3）基金連續發生巨額贖回，根據本基金合同規定，可以暫停接受贖回申請的情況；
（4）發生本基金合同規定的暫?；鹳Y產估值的情況；
（5）當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估值
技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人應當采取
延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請的措施；
（6）法律法規規定或經中國證監會認定的其他情形。
發生上述情形之一的，基金管理人應當在當日向中國證監會備案，并及時公告。除非發生
巨額贖回，已接受的贖回申請，基金管理人應當足額支付。
在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理并依法公告。
3、暫?；鸬纳曩?、贖回，基金管理人應按規定公告。
4、暫停申購或贖回期間結束，基金重新開放時，基金管理人應依法公告。
（1）如果發生暫停的時間為一天，基金管理人將于重新開放日，在至少一種指定媒介，
刊登基金重新開放申購或贖回的公告，并公告最近一個開放日的各類基金份額凈值。
（2）如果發生暫停的時間超過一天但少于兩周，暫停結束，基金重新開放申購或贖回時，
基金管理人將提前兩個工作日，在至少一種指定媒介，刊登基金重新開放申購或贖回的公告，
并在重新開放申購或贖回日公告最近一個開放日的各類基金份額凈值。
（3）如果發生暫停的時間超過兩周，暫停期間，基金管理人應每兩周至少重復刊登暫停
公告一次；當連續暫停時間超過兩個月時，可對重復刊登暫停公告的頻率進行調整。暫停結束，
基金重新開放申購或贖回時，基金管理人應提前三個工作日，在至少一種指定媒介連續刊登基
金重新開放申購或贖回的公告，并在重新開放申購或贖回日公告最近一個開放日的各類基金份
額凈值。
（十）基金轉換
1、基金轉換是投資者按本公司規定條件將其所持有的本公司管理的一只基金份額轉換為
本公司管理的另一只基金份額的業務。需要辦理基金轉換的投資者須到原銷售機構辦理手續。
本基金開通轉換業務時，本公司將另行公告具體情況。
2、基金轉換申請
（1）個人投資者申請基金轉換時，應當提供下列材料：
1）有效身份證明文件原件及復印件；
2）填妥的經本人簽字確認的申請表。
委托他人代辦的，還需提供委托代辦書、代辦人的有效身份證明文件及復印件。
（2）機構投資者申請基金轉換時，應當提供下列材料：
1）授權經辦人有效身份證件文件原件及復印件；
2）填妥的加蓋預留印鑒章的申請表。
（3）電子方式的基金轉換參照本公司或代銷機構各相關規則。
3、基金轉換的規則
（1）基金轉換只能在同一銷售機構辦理，且該銷售機構須同時代理轉出基金及轉入基金
的銷售；
（2）基金轉換以基金份額為單位進行申請，轉換費計算采用單筆計算法。投資者在Ｔ日
多次轉換的，單筆計算轉換費，不按照轉換的總份額計算其轉換費用；
（3）“定向轉換”原則，即投資者必須指明基金轉換的方向，明確指出轉出基金和轉入
基金的名稱；
（4）基金轉換采取“未知價法”，即基金的轉換價格以轉換申請受理當日各轉出、轉入
基金的份額資產凈值為基準進行計算；
（5）基金份額在轉換后，持有人對轉入基金的持有期自轉入之日算起；
（6）當某筆轉換業務導致投資者基金賬戶內余額小于轉出基金的基金合同和招募說明書
中“最低持有份額”的相關條款規定時，剩余部分的基金份額將被強制贖回；
（7）單個開放日基金凈贖回份額及凈轉換轉出申請份額之和超出上一開放日基金總份額
的10％時，為巨額贖回。發生巨額贖回時，基金轉出視同基金贖回，基金管理人可根據基金資
產組合情況決定全額轉出或部分轉出，并且對于基金轉出和基金贖回，將采取相同的比例確認；
在轉出申請得到部分確認的情況下，除投資者在提交轉換申請時選擇將當日未獲辦理部分予以
撤銷外，延遲至下一個開放日辦理，轉出基金贖回價格為下一個開放日的價格。依照上述規定
轉入下一個開放日的贖回不享有贖回優先權，并以此類推，直到全部轉換為止。部分順延轉換
不受單筆贖回最低份額的限制；
（8）投資者辦理基金轉換業務時，轉出基金必須處于可贖回狀態，轉入基金必須處于可
申購狀態；
（9）轉換業務遵循“先進先出”的業務規則，即首先轉換持有時間最長的基金份額。如
當日同時有贖回申請的情況下，則遵循先贖回后轉換的處理原則。
九、基金的非交易過戶、轉托管、凍結及質押
（一）基金注冊登記機構只受理繼承、捐贈、司法強制執行和經注冊登記機構認可的其他
情況下的非交易過戶。其中：
“繼承”指基金份額持有人死亡,其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；
“捐贈”僅指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社會團體的
情形；
“司法強制執行”是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制
劃轉給其他自然人、法人、社會團體或其他組織。
辦理非交易過戶業務必須提供基金注冊登記機構規定的相關資料。
（二）符合條件的非交易過戶申請自申請受理日起二個月內辦理；申請人按基金注冊登記
機構規定的標準繳納過戶費用。
（三）基金份額持有人可以辦理其基金份額在不同銷售機構的轉托管手續。轉托管在轉出
方進行申報，基金份額轉托管一次完成。投資者于T日轉托管基金份額成功后，轉托管份額于
T+1日到達轉入方網點，投資者可于T+2日起贖回該部分基金份額。
（四）基金注冊登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金賬戶或基金份額的凍結與解
凍?；鹳~戶或基金份額被凍結的，被凍結部分產生的權益（包括現金分紅和紅利再投資）一
并凍結。
（五）如相關法律法規允許基金管理人辦理基金份額的質押業務或其他基金業務，基金管
理人將制定和實施相應的業務規則。
十、基金的投資
（一）投資目標
在力求有效控制投資風險的前提下，力爭實現達到或超越業績比較基準的投資收益，謀求
基金資產的長期增值。
本基金力爭將對業績比較基準的年化跟蹤誤差控制在8%以內。
（二）投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、存托憑
證、債券、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(須符合
中國證監會相關規定)。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序（包括公
告等）后，可以將其納入投資范圍。
本基金股票資產投資比例不低于基金資產的60%；現金（不包括結算備付金、存出保證金、
應收申購款等）和到期日在一年以內的政府債券的投資比率不低于基金資產凈值的5%。
（三）投資理念
運用量化投資策略，實現增強指數收益的目標。
（四）投資策略
本基金利用量化投資模型，在控制組合跟蹤誤差的基礎上，力求投資業績達到或超越業績
比較基準。
1、比較基準的標的指數
本基金股票資產跟蹤的標的指數為滬深300指數。滬深300指數是由上海證券交易所和深
圳證券交易所授權，由中證指數有限公司開發的中國A股市場指數，它的樣本選自滬深兩個證
券市場，覆蓋了大部分流通市值，其成份股票為中國A股市場中代表性強、流動性高的股票，
能夠反映A股市場總體發展趨勢。
滬深300指數是指由中證指數有限公司編制和發布的滬深300的價格指數。如果指數發布
機構變更或者停止上述標的指數編制及發布，或者上述標的指數由其它指數代替，本基金管理
人可以依據維護基金份額持有人合法權益的原則，履行適當的程序變更本基金的標的指數。
2、以增強指數投資收益為目的的股票投資策略
本基金利用定量投資模型，選取并持有預期收益較好的股票構成投資組合，在嚴格控制組
合預期跟蹤誤差的基礎上，力求超越標的指數投資回報。一般情況下，本基金股票資產投資比
例不低于基金資產的85%。
（1）多因子alpha模型——股票超額回報預測
多因子alpha模型以對中國股票市場較長期的回測研究為基礎，結合前瞻性市場判斷，用
精研的多個因子捕捉市場有效性暫時缺失之處，以多因子在不同個股上的不同體現估測個股的
超值回報。概括來講，本基金alpha模型的因子可歸為如下幾類:價值(value)、質量
(quality)、動量(momentum)、成長(growth)、市場預期等等。公司的量化投研團隊會持續研
究市場的狀態以及市場變化，并對模型和模型所采用的因子做出適當更新或調整。
多因子alpha模型利用長期積累并最新擴展的數據庫，科學地考慮了大量的各類信息，包
括來自市場各類投資者，公司各類報表，分析師預測等等多方面的信息?；鸾浝砀鶕袌鰻?
況及變化對各類信息的重要性做出具有一定前瞻性的判斷，適時調整各因子類別的具體組成及
權重。
（2）風險估測模型——有效控制預期風險
純指數化投資力求跟蹤誤差最小，指數增強投資策略則需要力求將跟蹤誤差控制在一定范
圍之內。本基金將利用風險預測模型和適當的控制措施，有效控制投資組合的預期投資風險，
并力求將投資組合的實現風險（用跟蹤誤差衡量）控制在目標范圍內。
（3）交易成本模型——控制交易成本以保護投資業績
本基金的交易成本模型既考慮固定成本，也考慮交易的市場沖擊效應，以減少交易對業績
造成的負面影響。在控制交易成本的基礎上，進行投資收益的優化。
（4）投資組合的優化
本基金將綜合考慮預期回報，風險及交易成本進行投資組合優化。其選股范圍將包括指數
成份股和非指數成份股中，流動性和基本面信息較好的股票。
（5）投資組合的調整
本基金將根據所考慮各種信息的變化情況，對投資組合進行重新優化，調整投資組合的構
成，并根據市場情況適當控制和調整投資組合的換手率。
3、存托憑證投資策略
本基金將根據投資目標和股票投資策略，基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷，進行
存托憑證的投資。
4、債券投資策略
本基金管理人將基于對國內外宏觀經濟形勢的深入分析、國內財政政策與貨幣市場政策等
因素對債券市場的影響，進行合理的利率預期，判斷債券市場的基本走勢，制定久期控制下的
資產類屬配置策略。在債券投資組合構建和管理過程中，本基金管理人將具體采用期限結構配
置、市場轉換、信用利差和相對價值判斷、信用風險評估、現金管理等管理手段進行個券選擇。
本基金債券投資的目的是在保證基金資產流動性的基礎上，有效利用基金資產，提高基金
資產的投資收益。
5、金融衍生工具投資策略
在法律法規允許的范圍內，本基金可基于謹慎原則運用權證、股票指數期貨等相關金融衍
生工具對基金投資組合進行管理，以控制投資組合風險、提高投資效率，從而更好地實現本基
金的投資目標。
6、融資融券和轉融資轉融券
從投資人的利益出發，本基金可在法律法規允許的范圍內參與適當的融資融券和轉融資轉
融券業務。
（五）投資決策依據
1、國家有關法律、法規、基金合同等的有關規定；
2、根據量化投研團隊對于市場中可獲得相應數據的研究分析所構建的量化投資模型以及
投資經理和投研團隊對市場狀態的判斷；
3、基于風險估測模型的投資風險分析。
（六）投資決策機制
1、投資決策委員會負責審定基金經理的投資策略和原則；審定基金經理定期調整計劃；
審定基金定期投資檢討報告；決定基金禁止的投資事項等。
2、基金經理：在投資決策委員會的授權范圍內，根據基金的投資政策實施投資管理，確
定具體的投資品種、數量、策略，構建優化和調整投資組合，進行投資組合的日常分析和管理。
3、基金經理助理/投資分析員：通過內部調研和參考外部研究報告，編寫有關公司分析、
行業分析、宏觀分析、市場分析的各類報告，提交基金經理，作為投資決策的依據。
（七）投資程序
1、量化投研團隊對市場中可獲得的相應數據進行研究分析，并構建量化投資模型，為本
基金的投資管理提供決策依據。
2、投資決策委員會依據投研團隊的研究結果對基金的資產配置比例等提出指導性意見。
3、基金經理根據投資決策委員會的決議，利用量化投資模型，并結合對宏觀政策、證券
市場和上市公司等的分析判斷，形成基金投資計劃。
4、集中交易室依據基金經理的指令，制定交易策略，統一執行證券投資組合計劃，進行
具體品種的交易。
5、法律監察部對投資組合計劃的執行過程進行監控。
6、基金管理人在確?；鸱蓊~持有人利益的前提下有權根據環境變化和實際需要對上述
投資程序做出調整。
（八）業績比較基準
95%×滬深300指數收益率＋2.5%(指年收益率，評價時按期間折算)
滬深300指數是指由中證指數有限公司編制和發布的滬深300的價格指數。滬深300指數
是滬深證券交易所第一次聯合發布的反映A股市場整體走勢的指數，是由上海和深圳證券市場
中選取300只A股作為樣本編制而成的成份股指數。滬深300指數成份股為A股市場中市場代
表性好、流動性高、交易活躍的主流股票，覆蓋了滬深市場六成左右的市值，能夠反映市場主
流投資的收益情況。
隨著法律法規和市場環境發生變化，如果上述業績比較基準不適用本基金、或者本基金業
績比較基準中所使用的指數暫停或終止發布，或者推出更權威的能夠表征本基金風險收益特征
的指數，本基金管理人可以依據維護基金份額持有人合法權益的原則，根據實際情況對業績比
較基準進行相應調整。調整業績比較基準應經基金托管人同意，報中國證監會備案，基金管理
人應在調整前2個工作日在至少一種指定媒介上予以公告。
（九）風險收益特征
本基金為混合型基金，其預期風險與預期收益高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票
型基金。
本基金的風險控制將力爭將對業績比較基準的年化跟蹤誤差控制在目標范圍以內。因本基
金為指數增強投資基金，跟蹤誤差的計算將剔除主動回報的均值。另外，在特殊情況下，從保
護投資人利益出發對基金股票倉位做出調整，以至于股票持倉比例較大低于正常水平時，基金
由此獲得的對投資人有利的正收益不計入跟蹤誤差的計算，但基金由此獲得的負收益則要計入
跟蹤誤差的計算。
（十）投資禁止行為與限制
1、為維護基金份額持有人的合法權益，本基金禁止從事下列行為：
（1）承銷證券；
（2）向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是國務院另有規定的除外；
（5）向基金管理人、基金托管人出資或者買賣基金管理人、基金托管人發行的股票或者
債券；
（6）買賣與基金管理人、基金托管人有控股關系的股東或者與基金管理人、基金托管人
有其他重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券；
（7）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（8）依照法律、行政法規有關法律法規規定，由國務院證券監督管理機構規定禁止的其
他活動。
如法律法規或監管部門取消上述禁止性規定，本基金管理人在履行適當程序后可不受上述
規定的限制。
2、基金投資組合比例限制
（1）本基金股票資產投資比例不低于基金資產的60%；
（2）持有一家上市公司的股票，其市值不超過基金資產凈值的10%；
（3）本基金與基金管理人管理的其他基金持有一家公司發行的證券總和，不超過該證券
的10%；
（4）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過基金總資產，本基金所申
報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；
（5）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產凈值的
40%；
（6）本基金在任何交易日買入權證的總金額，不超過上一交易日基金資產凈值的0.5%，
基金持有的全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%，基金管理人管理的全部基金持有同一權
證的比例不超過該權證的10%。法律法規或中國證監會另有規定的，遵從其規定；
（7）現金（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等）和到期日在一年以內的政
府債券不低于基金資產凈值的5%；
（8）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20%；
（9）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過該資產支持
證券規模的10%；
（10）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不得超
過其各類資產支持證券合計規模的10%；
（11）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不超過基金資產凈值的
10%。
（12）本基金在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和，不超過
基金資產凈值的95%。其中，有價證券指股票、債券(不含到期日在一年以內的政府債券)、權
證、資產支持證券、買入返售金融資產(不含質押式回購)等。
（13）本基金在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市
值的20%?；鸸芾砣藨敯凑罩袊鹑谄谪浗灰姿蟮膬热荨⒏袷脚c時限向交易所報告所
交易和持有的賣出期貨合約情況、交易目的及對應的證券資產情況等。
（14）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計(軋差計算)應當符
合基金合同關于股票投資比例的有關約定。
（15）本基金在任何交易日內交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金額不得超過上一
交易日基金資產凈值的20%。
（16）本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低
于基金資產凈值5%的現金（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等）或到期日在一年
以內的政府債券。
（17）本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超
過該上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的
可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%。
（18）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的15%；因證
券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款
所規定比例限制的，本基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資。
（19）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回購
交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致。
（20）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境內上市交易的
股票合并計算。
（21）法律法規規定的其他限制。
3、若將來法律法規或中國證監會的相關規定發生修改或變更，致使本款前述約定的投資
禁止行為和投資組合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相應程序后，本基金可相
應調整禁止行為和投資限制規定。
（十一）投資組合比例調整
基金管理人應當自基金合同生效之日起六個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的約
定。除上述第（7）、（18）、（19）項外，因證券市場波動、上市公司合并、基金規模變動
等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合基金合同約定的投資比例規定的，基金管理人應
當在十個交易日內進行調整。法律法規或監管機構另有規定時，從其規定。
（十二）基金管理人代表基金行使所投資證券產生權利的處理原則及方法
1、不謀求對上市公司的控股，不參與所投資上市公司的經營管理；
2、有利于基金資產的安全與增值；
3、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東權利，保護基金份額持有人的利
益；
4、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使債權人權利，保護基金份額持有人的
利益。
（十三）基金的融資、融券和轉融資轉融券
本基金可以按照國家的有關法律法規規定進行融資、融券和轉融資轉融券。
（十四）基金投資組合報告
投資組合報告截止日為2025年06月30日，本報告財務資料未經審計師審計。
1、報告期末基金資產組合情況
序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%）
1 權益投資 1,165,788,296.32 91.59
其中：股票 1,165,788,296.32 91.59
2 基金投資 - -
3 固定收益投資 30,118,208.22 2.37
其中：債券 30,118,208.22 2.37
資產支持證券 - -
4 貴金屬投資 - -
5 金融衍生品投資 - -
6 買入返售金融資產 - -
其中：買斷式回購的買入返售金融 資產 - -
7 銀行存款和結算備付金合計 74,298,250.39 5.84
8 其他資產 2,569,154.30 0.20
9 合計 1,272,773,909.23 100.00
2、報告期末按行業分類的股票投資組合
2.1報告期末按行業分類的境內股票投資組合
代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%）
A 農、林、牧、漁業 8,742,281.00 0.69
B 采礦業 76,703,848.31 6.06
C 制造業 535,205,763.75 42.27
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 46,147,289.20 3.64
E 建筑業 24,145,357.53 1.91
F 批發和零售業 2,825,646.00 0.22
G 交通運輸、倉儲和郵政業 37,857,334.00 2.99
H 住宿和餐飲業 - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 62,368,200.48 4.93
J 金融業 324,109,252.85 25.60
K 房地產業 2,337,660.00 0.18
L 租賃和商務服務業 12,245,190.00 0.97
M 科學研究和技術服務業 19,808,467.20 1.56
N 水利、環境和公共設施管理業 3,221,736.00 0.25
O 居民服務、修理和其他服務業 - -
P 教育 2,901,758.00 0.23
Q 衛生和社會工作 7,168,512.00 0.57
R 文化、體育和娛樂業 - -
S 綜合 - -
合計 1,165,788,296.32 92.07
2.2報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
注：本基金本報告期末未持有港股通投資股票。
3、期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細
3.1報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%）
1 300750 寧德時代 138,451 34,920,111.22 2.76
2 600036 招商銀行 702,156 32,264,068.20 2.55
3 600519 貴州茅臺 18,880 26,611,737.60 2.10
4 601318 中國平安 426,756 23,676,422.88 1.87
5 601166 興業銀行 830,230 19,377,568.20 1.53
6 601899 紫金礦業 921,049 17,960,455.50 1.42
7 601138 工業富聯 765,200 16,359,976.00 1.29
8 600030 中信證券 549,814 15,185,862.68 1.20
9 603259 藥明康德 204,800 14,243,840.00 1.12
10 600900 長江電力 456,700 13,764,938.00 1.09
4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%）
1 國家債券 - -
2 央行票據 - -
3 金融債券 30,118,208.22 2.38
其中：政策性金融債 30,118,208.22 2.38
4 企業債券 - -
5 企業短期融資券 - -
6 中期票據 - -
7 可轉債（可交換債） - -
8 同業存單 - -
9 其他 - -
10 合計 30,118,208.22 2.38
5、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
序號 債券代碼 債券名稱 數量（張） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%）
1 250401 25農發01 300,000 30,118,208.22 2.38
6、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
注：本基金本報告期末未持有資產支持證券。
7、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
注：本基金本報告期末未持有貴金屬投資。
8、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
注：本基金本報告期末未持有權證。
9、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
9.1報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
代碼 名稱 持倉量（買/賣） 合約市值(元) 公允價值變動 （元） 風險說明
IF2507 滬深300股指期貨2507 10 11,723,400.00 -71,100.00 -
公允價值變動總額合計（元） -71,100.00
股指期貨投資本期收益（元） -849,227.21
股指期貨投資本期公允價值變動（元） 220,680.00
9.2本基金投資股指期貨的投資政策
根據公募基金相關法規和本基金合同，我們可以使用股指期貨進行加減倉位的投資操
作。本報告期間因市場流動性較差或者股指期貨貼水較大時，我們有使用股指期貨套保調整或
保持倉位。
10、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
10.1本期國債期貨投資政策
注：本基金本報告期末未持有國債期貨。
10.2報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
注：本基金本報告期末未持有國債期貨。
10.3本期國債期貨投資評價
注：本基金本報告期末未持有國債期貨。
11、投資組合報告附注
11.1本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查，或在報告
編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
本基金投資的前十名證券的發行主體中，中信證券（600030）在報告編制日前一年內曾
受到北京證券交易所的處罰。
本基金投資的前十名證券的發行主體中，招商銀行（600036）在報告編制日前一年內曾受
到國家金融監督管理總局的處罰。
本基金對上述主體所發行證券的投資決策程序符合相關法律法規、基金合同及公司投資制
度的要求。
報告期內基金投資的前十名證券的其他發行主體，沒有被監管部門立案調查的情形，也沒
有在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。
11.2基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫
基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的情形。
11.3其他資產構成
序號 名稱 金額（元）
1 存出保證金 1,871,821.01
2 應收證券清算款 513,909.75
3 應收股利 -
4 應收利息 -
5 應收申購款 183,423.54
6 其他應收款 -
7 其他 -
8 合計 2,569,154.30
11.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
注：本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。
11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
注：本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。
11.6投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。
十一、基金的業績
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈
利?；鸬倪^往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀
本基金的招募說明書。
下述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要
低于所列數字?；鸬臉I績報告截止日為2025年06月30日。
1、基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
華泰柏瑞量化增強混合A
階段 份額凈值增長率① 份額凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④
2013.08.02-2013.12.31 3.10% 0.98% 4.71% 1.08% -1.61% -0.10%
2014.01.01-2014.12.31 70.42% 1.12% 52.47% 1.15% 17.95% -0.03%
2015.01.01-2015.12.31 24.77% 2.50% 8.39% 2.36% 16.38% 0.14%
2016.01.01-2016.12.31 -1.36% 1.42% -8.34% 1.33% 6.98% 0.09%
2017.01.01-2017.12.31 22.10% 0.65% 23.70% 0.61% -1.60% 0.04%
2018.01.01-2018.12.31 -22.54% 1.27% -22.18% 1.27% -0.36% 0.00%
2019.01.01-2019.12.31 33.52% 1.22% 37.55% 1.18% -4.03% 0.04%
2020.01.01-2020.12.31 26.49% 1.32% 29.08% 1.36% -2.59% -0.04%
2021.01.01-2021.12.31 3.31% 1.03% -2.43% 1.11% 5.74% -0.08%
2022.01.01-2022.12.31 -17.14% 1.09% -18.55% 1.22% 1.41% -0.13%
2023.01.01-2023.12.31 -7.99% 0.78% -8.51% 0.81% 0.52% -0.03%
2024.01.01-2024.12.31 14.38% 1.35% 16.95% 1.28% -2.57% 0.07%
2025.01.01-2025.06.30 3.24% 1.01% 1.32% 0.96% 1.92% 0.05%
2025.04.01-2025.06.30 1.89% 1.11% 1.85% 1.04% 0.04% 0.07%
自基金合同生效起至今 221.30% 1.31% 133.54% 1.29% 87.76% 0.02%
華泰柏瑞量化增強混合C
階段 份額凈值增長率① 份額凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④
2020.09.28-2020.12.31 6.89% 0.95% 14.06% 0.92% -7.17% 0.03%
2021.01.01-2021.12.31 2.52% 1.04% -2.43% 1.11% 4.95% -0.07%
2022.01.01-2022.12.31 -17.77% 1.09% -18.55% 1.22% 0.78% -0.13%
2023.01.01-2023.12.31 -8.78% 0.77% -8.51% 0.81% -0.27% -0.04%
2024.01.01-2024.12.31 13.46% 1.35% 16.95% 1.28% -3.49% 0.07%
2025.01.01-2025.06.30 2.81% 1.00% 1.32% 0.96% 1.49% 0.04%
2025.04.01-2025.06.30 1.65% 1.11% 1.85% 1.04% -0.20% 0.07%
自基金合同生效起至今 -4.13% 1.07% -1.74% 1.09% -2.39% -0.02%
2、自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的
比較
注：A類圖示日期為2013年8月2日至2025年6月30日。C類圖示日期為2020年9月28日
至2025年6月30日。
十二、基金的財產
（一）基金資產總值
本基金的基金資產總值包括基金所持有的各類有價證券、銀行存款本息、基金的應收款項
和其他投資所形成的價值總和。
（二）基金資產凈值
本基金的基金資產凈值是指基金資產總值減去負債后的價值。
（三）基金財產的賬戶
本基金根據相關法律法規、規范性文件開立基金資金賬戶以及證券賬戶，與基金管理人和
基金托管人自有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶獨立。
（四）基金財產的保管及處分
1、本基金財產獨立于基金管理人及基金托管人的固有財產，并由基金托管人保管。
2、基金管理人、基金托管人因基金財產的管理、運用或者其他情形而取得的財產和收益，
歸基金財產。
3、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清
算的，基金財產不屬于其清算范圍。
4、基金財產的債權不得與基金管理人、基金托管人固有財產的債務相抵銷；不同基金財
產的債權債務，不得相互抵銷。非因基金財產本身承擔的債務，不得對基金財產強制執行。
5、基金管理人、基金托管人以其自有資產承擔法律責任，其債權人不得對基金財產行使
請求凍結、扣押和其他權利。
十三、基金資產估值
（一）估值目的
基金估值的目的是為了準確、真實地反映基金相關金融資產和金融負債的公允價值。開放
式基金份額申購、贖回價格應按基金估值后確定的基金份額凈值計算。
（二）估值日
本基金的估值日為相關的證券交易場所的正常營業日以及國家法律法規規定需要對外披露
基金凈值的非營業日。
（三）估值對象
基金所持有的金融資產和金融負債。
（四）估值方法
1、股票估值方法
（1）上市流通股票的估值
上市流通股票按估值日其所在證券交易所的收盤價估值；估值日無交易的，且最近交易日
后經濟環境未發生重大變化，以最近交易日的收盤價估值；如最近交易日后經濟環境發生了重
大變化的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價
格。
（2）未上市股票的估值
送股、轉增股、配股和公開增發新股等發行未上市的股票，按估值日在交易所掛牌的同一
股票的收盤價估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化，以最近交易
日的收盤價估值；如最近交易日后經濟環境發生了重大變化的，可參考類似投資品種的現行市
價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。
首次發行未上市的股票，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量的情況下，
按成本估值。
（3）有明確鎖定期股票的估值
首次公開發行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票
的收盤價估值；非公開發行且處于明確鎖定期的股票，按監管機構或行業協會的有關規定確定
公允價值。
2、固定收益證券的估值辦法
（1）證券交易所市場實行凈價交易的債券按估值日收盤凈價估值，估值日沒有交易的，
且最近交易日后經濟環境未發生重大變化，按最近交易日的收盤凈價估值；如最近交易日后經
濟環境發生了重大變化的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市
價，確定公允價格。
（2）證券交易所市場未實行凈價交易的債券按估值日收盤價減去債券收盤價中所含的債
券應收利息(自債券計息起始日或上一起息日至估值當日的利息)得到的凈價進行估值，估值日
沒有交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化，按有交易的最近交易日所采用的凈價
估值；如最近交易日后經濟環境發生了重大變化的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變
化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。
（3）未上市債券采用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量的情況下，按成
本估值。
（4）在銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種，采用估值技術確定
公允價值。
（5）交易所以大宗交易方式轉讓的資產支持證券，采用估值技術確定公允價值，在估值
技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本進行后續計量。
（6）同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。
3、權證估值：
（1）配股權證的估值：
因持有股票而享有的配股權，類同權證處理方式的，采用估值技術進行估值。
（2）認沽/認購權證的估值：
從持有確認日起到賣出日或行權日止，上市交易的認沽/認購權證按估值日的收盤價估值，
估值日沒有交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化，按最近交易日的收盤價估值；
如最近交易日后經濟環境發生了重大變化的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，
調整最近交易市價，確定公允價格；未上市交易的認沽/認購權證采用估值技術確定公允價值，
在估值技術難以可靠計量的情況下，按成本估值。
4、本基金持有的回購以成本列示，按合同利率在回購期間內逐日計提應收或應付利息。
5、本基金持有的銀行存款和備付金余額以本金列示，按相應利率逐日計提利息。
6、股指期貨合約，以估值當日結算價進行估值，估值當日無結算價的，采用最近交易日
結算價估值。
7、本基金投資存托憑證的估值核算依照境內上市交易的股票執行。
8、在任何情況下，基金管理人采用上述1-7項規定的方法對基金資產進行估值，均應被
認為采用了適當的估值方法。但是，如果基金管理人有充足的理由認為按上述方法對基金資產
進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可在綜合考慮市場成交價、市場報價、流動
性、收益率曲線等多種因素的基礎上與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
9、國家有最新規定的，按國家最新規定進行估值。
（五）估值程序
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同進行。各類基金份額凈值由基金管理人完成
估值后，將估值結果報給基金托管人，基金托管人按《基金合同》規定的估值方法、時間、程
序進行復核，基金托管人復核無誤后，由基金管理人對外公布。月末、年中和年末估值復核與
基金會計賬目的核對同時進行。
（六）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券交易所遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金財產價值時；
3、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估值技
術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商一致的，基金管理人應當暫停基
金估值；
4、中國證監會認定的其他情形。
（七）基金份額凈值的確認
用于基金信息披露的基金凈值信息由基金管理人負責計算，基金托管人進行復核。基金管
理人應于每個工作日交易結束后計算當日的各類基金份額凈值并發送給基金托管人。基金托管
人對凈值計算結果復核確認后發送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值信息予以公布。
各類基金份額凈值的計算精確到0.001元，小數點后第四位四舍五入。國家另有規定的，
從其規定。
（八）估值錯誤的處理
1、當基金資產的估值導致任一類基金份額凈值小數點后三位（含第三位）內發生差錯時，
視為該類基金份額凈值估值錯誤。
2、基金管理人和基金托管人將采取必要、適當合理的措施確?；鹳Y產估值的準確性、
及時性。當基金份額凈值出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，并采取合理的措施防止
損失進一步擴大；當計價錯誤達到或超過該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當報中
國證監會備案；當計價錯誤達到或超過該類基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應當公告，并
同時報中國證監會備案。
3、前述內容如法律法規或監管機構另有規定的，按其規定處理。
（九）特殊情形的處理
1、基金管理人按本條第（四）款有關估值方法規定的第8項條款進行估值時，所造成的
誤差不作為基金份額凈值錯誤處理。
2、由于不可抗力原因，或由于證券交易所及登記結算公司發送的數據錯誤，基金管理人
和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但未能發現錯誤的，由此造成
的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金托管人可以免除賠償責任。但基金管理人應當積極采
取必要的措施消除由此造成的影響。
十四、基金的收益與分配
（一）收益的構成
基金本期利潤是指基金本期已實現收益加上本期公允價值變動收益?；鸨酒谝褜崿F收益
指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額。
基金可供分配利潤，采用收益分配基準日資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現
部分的孰低數。
（二）收益分配原則
1、A類、C類份額的基金收益分配采用現金方式或紅利再投資方式，基金份額持有人可自
行選擇收益分配方式；基金份額持有人事先未做出選擇的，默認的分紅方式為現金紅利；選擇
紅利再投資的，現金紅利則按除權日經除權后的基金份額凈值自動轉為相應類別的基金份額進
行再投資；
2、不同類別的基金份額在收益分配數額方面可能有所不同，基金管理人可對各類別基金
份額分別制定收益分配方案，同一類別內每一基金份額享有同等分配權；
3、基金當期收益先彌補前期虧損后，方可進行當期收益分配；
4、基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不
能低于面值，基金收益分配基準日即可供分配利潤計算截止日；
5、在符合有關基金分紅條件的前提下，每類基金份額的基金收益分配每年至多12次；每
次各類基金份額的基金收益分配比例不得低于該類基金份額收益分配基準日可供分配利潤的
25%?；鸬氖找娣峙浔壤允找娣峙浠鶞嗜湛晒┓峙淅麧櫈榛鶞视嬎?，收益分配基準日可供
分配利潤以收益分配基準日資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現收益的孰低數為準。
基金合同生效不滿三個月，收益可不分配；
6、基金紅利發放日距離收益分配基準日的時間不超過15個工作日；
7、投資者的現金紅利和分紅再投資形成的基金份額均保留到小數點后第2位，小數點后
第3位開始舍去，舍去部分歸基金資產；
8、法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。
（三）收益分配方案
基金收益分配方案中應載明基金收益分配基準日可供分配利潤、基金收益分配對象、分配
原則、分配時間、分配數額及比例、分配方式及有關手續費等內容。
（四）收益分配方案的確定與公告
基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核后確定，基金管理人按法律法
規的規定公告。
（五）收益分配中發生的費用
1、收益分配采用紅利再投資方式免收再投資的費用。
2、收益分配時發生的銀行轉賬等手續費用由基金份額持有人自行承擔。如果基金份額持
有人所獲現金紅利不足支付前述銀行轉賬等手續費用，注冊登記機構自動將該基金份額持有人
的現金紅利按收益分配日相應類別的基金份額凈值轉為相應類別的基金份額。
十五、基金的費用與稅收
（一）基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、本基金從C類基金份額的基金財產中計提的銷售服務費；
4、因基金的證券交易或結算而產生的費用；
5、基金合同生效以后的信息披露費用；
6、基金份額持有人大會費用；
7、基金合同生效以后的會計師費和律師費；
8、基金資產的資金匯劃費用；
9、按照國家有關法律法規規定可以列入的其他費用。
（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
基金管理人的基金管理費按基金資產凈值的1.00%年費率計提。
在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產凈值的1.00%年費率計提。計算方法如下：
H＝E×1.00%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日基金資產凈值
基金管理費每日計提，按月支付。經基金管理人與基金托管人核對一致后，由基金托管人
于次月首日起3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。
2、基金托管人的基金托管費
基金托管人的基金托管費按基金資產凈值的0.20%年費率計提。
在通常情況下，基金托管費按前一日基金資產凈值的0.20%年費率計提。計算方法如下：
H=E×0.20%÷當年天數
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產凈值
基金托管費每日計提，按月支付。經基金管理人與基金托管人核對一致后，由基金托管人
于次月首日起3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金托管人。
3、C類基金份額的銷售服務費
本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費按前一日C類基金資
產凈值的0.80%年費率計提。計算方法如下：
H＝E×0.80%÷當年天數
H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費
E為C類基金份額前一日基金資產凈值
C類基金份額銷售服務費每日計提，按月支付。經基金管理人與基金托管人核對一致后，
由基金托管人于次月首日起3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人，由基金管理
人代付給銷售機構。
本基金銷售服務費將專門用于本基金的銷售與基金份額持有人服務，基金管理人將在基金
年度報告中對該項費用的列支情況作專項說明。
4、本條第（一）款第4至第9項費用由基金管理人和基金托管人根據有關法規及相應協
議的規定，列入當期基金費用。
（三）不列入基金費用的項目
本條第（一）款約定以外的其他費用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履
行義務導致的費用支出或基金財產的損失等不列入基金費用。處理與基金運作無關的事項發生
的費用等不列入基金費用?；鸷贤八l生的信息披露費、律師費和會計師費以及其他
費用不從基金財產中支付。
（四）基金管理費、基金托管費和銷售服務費的調整
基金管理人和基金托管人可協商酌情調低基金管理費、基金托管費和銷售服務費，無須召
開基金份額持有人大會。
（五）稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，依照國家法律法規的規定履行納稅義務。
十六、基金的會計與審計
（一）基金會計政策
1、基金的會計年度為公歷每年1月1日至12月31日。
2、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位。
3、會計核算制度按國家有關的會計核算制度執行。
4、本基金獨立建賬、獨立核算。
5、本基金會計責任人為基金管理人。
6、基金管理人應保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，按照有關法律法規
規定編制基金會計報表，基金托管人定期與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核
對并以書面方式確認。
（二）基金審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相獨立的、具有從事證券、期貨相關業務
資格的會計師事務所及其注冊會計師等對基金年度財務報表及其他規定事項進行審計；
2、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所。基金管理人應在更換會計師事務所后
按照《信息披露辦法》的有關規定公告。
3、會計師事務所更換經辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意；
十七、基金的信息披露
本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金份
額持有人等法律、行政法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律法規和中國證
監會的規定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及時性、簡明性和
易得性。
本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信息通過中國證
監會指定的全國性報刊（以下簡稱“指定報刊”）及指定互聯網網站（以下簡稱“指定網站”）
等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照基金合同約定的時間和方式查閱或者復制公開披露的
信息資料。
（一）基金招募說明書、基金合同、基金托管協議、基金產品資料概要
基金募集申請經中國證監會核準后，基金管理人應當在基金份額發售的3日前，將招募說
明書、基金合同摘要登載在指定報刊和網站上；基金管理人、基金托管人應當將基金合同、基
金托管協議登載在各自公司網站上。
基金合同生效后，基金招募說明書的信息發生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日
內，更新基金招募說明書并登載在指定網站上；基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管
理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。
基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金概要信息。
基金合同生效后，基金產品資料概要的信息發生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，
更新基金產品資料概要，并登載在指定網站及基金銷售機構網站或營業網點；基金產品資料概
要其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更
新基金產品資料概要。
（二）基金份額發售公告
基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，并在披露招募說明書
的當日登載于指定報刊和網站上。
（三）基金合同生效公告
基金管理人應當在基金合同生效的次日在指定報刊和網站上登載基金合同生效公告。
（四）基金凈值信息
基金合同生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周在指定
網站披露一次各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回之后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通
過指定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金份額
累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網站披露半年度和年度最
后一日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
（五）定期報告
基金定期報告由基金管理人按照法律法規和中國證監會頒布的有關證券投資基金信息披露
內容與格式的相關文件的規定單獨編制，由基金托管人按照法律法規的規定對相關內容進行復
核?；鸲ㄆ趫蟾妫ɑ鹉甓葓蟾?、基金中期報告和基金季度報告。
1、基金年度報告：基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，
將年度報告登載在指定網站上，并將年度報告提示性公告登載在指定報刊上。基金年度報告中
的財務會計報告應當經過具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所審計。。
2、基金中期報告：基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報
告，將中期報告登載在指定網站上，并將中期報告提示性公告登載在指定報刊上。
3、基金季度報告：基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度
報告，將季度報告登載在指定網站上，并將季度報告提示性公告登載在指定報刊上。
基金合同生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度報
告。
如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，為保障其他
投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告“影響投資者決策的其他重要信息”項下披露
該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內持有份額變化情況及本基金的特有風險，
中國證監會認定的特殊情形除外。
本基金持續運作過程中，基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產
情況及其流動性風險分析等。
法律法規或中國證監會另有規定的，從其規定。
（六）臨時報告與公告
基金發生重大事件，有關信息披露義務人應當在兩日內編制臨時報告書，并登載在指定報
刊和指定網站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影響的
事件，包括：
1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
2、基金合同終止、基金清算；
3、轉換基金運作方式、基金合并
4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事務所；
5、基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基金托
管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；
6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更；
7、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制人變更；
8、基金募集期延長或提前結束募集；
9、基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門負責人發生變
動；
10、基金管理人的董事在最近12個月內變更超過50%；
11、基金管理人、基金托管人專門基金托管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超
過30%；
12、涉及基金財產、基金管理業務、基金托管業務的訴訟或仲裁；
13、基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到重大行政處罰、
刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管業務相關行為受到重
大行政處罰、刑事處罰；
14、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或
者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重
大關聯交易事項，但中國證監會另有規定的除外；
15、基金收益分配事項；
16、管理費、托管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發
生變更；
17、任一類基金份額凈值計價錯誤達該類基金份額凈值0.5%；
18、基金開始辦理申購、贖回；
19、基金發生巨額贖回并延期辦理；
20、基金連續發生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；
21、基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
22、變更基金份額類別的設置；
23、基金份額上市交易；
24、發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項；
25、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影
響的其他事項或中國證監會規定的其他事項。
（七）清算報告
基金合同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進行清算并作出
清算報告?；鹭敭a清算小組應當將清算報告登載在指定網站上，并將清算報告提示性公告登
載在指定報刊上。
（八）公開澄清
在基金合同期限內，任何公共媒體中出現的或者在市場上流傳的消息可能對基金份額價格
產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權益的，相關信息披露義務
人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清，并將有關情況立即報告中國證監會。
（九）信息披露事務管理
基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人員
負責管理信息披露事務。
基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息披露內容與格
式準則等法規的規定。
基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和基金合同的約定，對基金管理人
編制的基金資產凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、更新的招
募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行復核、審查，并
向基金管理人進行書面或電子確認。
基金管理人、基金托管人應當在指定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息?；鸸芾砣?、
基金托管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金信息，并保證相關報送信息
的真實、準確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，還可以根據需要在其他公共媒
介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息
的內容應當一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼于為投資者決策提供有
用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基金正常投資操作的前提下，
自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中國證監會及自律規則的相關規定。前述自
主披露如產生信息披露費用，該費用不得從基金財產中列支。
（十）信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法規規定將信息
置備于各自住所，供社會公眾查閱。投資者在支付工本費后，可在合理時間內取得上述文件復
印件。
（十一）本基金信息披露事項以法律法規規定及基金合同約定的內容為準。
十八、基金的風險揭示
本基金的投資風險包括投資組合的風險、管理風險、投資合規性風險、其它風險、特有風
險和投資科創板風險。
（一）投資組合的風險
投資組合風險主要包括系統性風險、非系統性風險以及流動性風險。
1、系統性風險
證券市場價格因受各種影響市場整體的因素如經濟因素、政治因素、投資心理和交易監管
制度等的影響而引起波動，從而導致基金收益水平變化，使本基金資產面臨的風險。主要包括：
（1）政策風險：貨幣政策、財政政策、產業政策等國家宏觀經濟政策的變化導致證券市
場價格波動，影響基金收益而產生風險；
（2）經濟周期風險：經濟運行具有周期性的特點，證券市場的收益水平受到宏觀經濟運
行狀況的影響，也呈現周期性變化，基金投資于債券與上市公司的股票，收益水平也會隨之發
生變化，從而產生風險；
（3）利率風險：金融市場利率的波動會導致股票市場及債券市場的價格和收益率的變動，
同時直接影響企業的融資成本和利潤水平。基金投資于股票和債券，收益水平會受到利率變化
的影響，從而產生風險；
（4）購買力風險：基金持有人的收益將主要通過現金形式來分配，如果發生通貨膨脹，
現金的購買力會下降，從而影響基金的實際收益。
2、非系統性風險
非系統性風險是指單個證券特有的風險，包括企業的信用風險、經營風險、財務風險等。
上市公司的經營狀況受到多種因素影響，如管理能力、財務狀況、市場前景、行業競爭能力、
技術更新、研究開發、人員素質等，都會導致公司盈利發生變化。如果基金所投資股票和債券
的發行人經營不善，導致其股票價格下跌、股息、紅利減少，或者存在所投資的企業債券發行
人無法按時償付本息，從而使基金投資收益下降。
3、流動性風險
流動性風險是指因市場交易量不足，導致不能以適當價格及時進行證券交易的風險，或基
金無法應付基金贖回支付的要求所引起的違約風險。本基金是契約型開放式基金，基金規模將
隨著基金投資人對基金份額的申購和贖回而不斷變化。基金投資人的連續大量贖回可能使基金
資產難以按照預先期望的價格變現，而導致基金的投資組合流動性不足；或者投資組合持有的
證券由于外部環境影響或基本面發生重大變化而導致流動性降低，造成基金資產變現的損失，
從而產生流動性風險。
（二）管理風險
基金的管理風險主要包括兩個方面：一是在基金管理運作過程中，基金管理人的知識、經
驗、判斷、決策、技能等，會影響其對信息的占有以及對經濟形勢、證券價格走勢的判斷，從
而影響基金收益水平。另一方面，基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技術等因素的變
化也會影響基金收益水平。
基金的管理風險包括以下幾種具體風險：
1、交易風險
由于交易權限或業務流程設置不當導致交易執行流程不暢通，交易指令的執行產生偏差或
錯誤；或者由于故意或重大過失未能及時準確執行交易指令，事后也未能及時通知相關人員或
部門；或者銀行間債券市場交易對手未能履約導致基金利益的直接損失。
2、系統故障風險
當計算機系統、通信網絡等技術保障系統出現異常情況，可能導致基金日常的申購贖回無
法按正常時限完成、注冊登記系統癱瘓、核算系統無法按正常時限產生凈值、基金的投資交易
指令無法及時傳輸等風險。
3、交易結算風險
在基金的投資交易中,因交易的對手方無法履行對一位或多位的交易對手的支付義務而使
得基金在投資交易中蒙受損失的可能性。
4、會計核算風險
會計核算風險主要是指由于會計核算及會計管理上違規操作形成的風險或錯誤,通常是指
基金管理人在計算、整理、制證、填單、登賬、編表、保管及其相關業務處理中,由于客觀原
因與非主觀故意所造成的行為過失,從而對基金收益造成影響的風險。
（三）投資合規性風險
投資合規性風險是指因公司及員工違反法律法規、行業準則、職業操守和職業道德而可能
引起法律制裁、重大財務損失或者聲譽損失的風險，主要合規風險包括如下具體風險：
1、法律風險
法律風險是指基金管理人違反法律法規、基金合同從而給基金份額持有人利益帶來損失的
風險。
2、道德風險
道德風險是指員工違背職業道德、法規和公司制度，通過內幕信息、利用工作程序中的漏
洞或其他不法手段謀取不正當利益所帶來的風險。
（四）其他風險
戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現，將會嚴重影響證券市場的運行，可能導致基金資
產的損失。金融市場危機、行業競爭、代理商違約、托管行違約等超出基金管理人自身直接控
制能力之外的風險，可能導致基金或者基金份額持有人利益受損。
（五）本基金的特有風險
本基金的特有風險是在投資風格上的風險暴露。由于本基金的投資組合比例中，股票資產
占基金資產的60%—95%。在該投資范圍的指引下，本基金利用量化投資模型，在控制組合跟蹤
誤差的基礎上，力求投資業績達到或超越業績比較基準?？梢姡净鸬奶赜酗L險是基準的波
動風險和跟蹤誤差風險，同時本基金也存在一定的模型風險，即模型誤差導致的風險。
（六）基金投資科創板風險
基金資產投資科創板股票，會面臨科創板機制下因投資標的、市場制度以及交易規則等差
異帶來的特有風險，包括但不限于：
1、退市風險
（1）科創板退市制度較主板更為嚴格，退市時間更短，退市速度更快；
（2）退市情形更多，新增市值低于規定標準、上市公司信息披露或者規范運作存在重大
缺陷導致退市的情形；
（3）執行標準更嚴，明顯喪失持續經營能力，僅依賴與主業無關的貿易或者不具備商業
實質的關聯交易維持收入的上市公司可能會被退市；
（4）不再設置暫停上市、恢復上市和重新上市環節，上市公司退市風險更大。
2、市場風險
科創板企業相對集中于新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源、節能環保及生物醫
藥等高新技術產業和戰略新興產業，大多數企業為初創型公司，企業未來盈利、現金流、估值
均存在不確定性，股票投資市場風險加大。
科創板股票競價交易設置較寬的漲跌幅限制，上市后的前5個交易日不設漲跌幅限制，其
后漲跌幅限制為20%，科創板股票上市首日即可作為融資融券標的，可能導致較大的股票價格
波動。
3、流動性風險
科創板投資門檻較高，科創板的投資者可能以機構投資者為主，整體流動性可能相對較弱。
此外，科創板股票網下發行時，獲配賬戶存在被隨機抽中設置一定期限限售期的可能，基金存
在無法及時變現及其他相關流動性風險。
4、系統性風險
科創板企業均為市場認可度較高的科技創新企業，在企業經營及盈利模式上存在趨同，所
以科創板股票相關性較高，市場表現不佳時，系統性風險將更為顯著。
5、政策風險
國家對高新技術產業扶持力度及重視程度的變化會對科創板企業帶來較大影響，國際經濟
形勢變化對戰略新興產業及科創板股票也會帶來政策影響。
（七）投資于存托憑證的風險
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風
險外，本基金還將面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險，以及與存托憑證發行
機制相關的風險，包括存托憑證持有人與境外基礎證券發行人的股東在法律地位、享有權利等
方面存在差異可能引發的風險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可
能引發的風險；存托協議自動約束存托憑證持有人的風險；因多地上市造成存托憑證價格差異
以及波動的風險；存托憑證持有人權益被攤薄的風險；存托憑證退市的風險；已在境外上市的
基礎證券發行人，在持續信息披露監管方面與境內可能存在差異的風險；境內外法律制度、監
管環境差異可能導致的其他風險。
十九、基金合同的變更、終止與基金財產的清算
（一）基金合同的變更
1、變更基金合同涉及法律法規規定或本合同約定應經基金份額持有人大會決議通過的事
項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。
2、變更基金合同的基金份額持有人大會決議應報中國證監會核準或備案，并自中國證監
會核準或出具無異議意見之日起生效。
3、但如因相應的法律法規發生變動并屬于本基金合同必須遵照進行修改的情形，或者基
金合同的修改不涉及本基金合同當事人權利義務關系發生變化或對基金份額持有人利益無實質
性不利影響的，可不經基金份額持有人大會決議，而經基金管理人和基金托管人同意修改后公
布，并報中國證監會備案。
（二）基金合同的終止
有下列情形之一的，本基金合同應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止；
2、因重大違法、違規行為，被中國證監會責令終止的；
3、基金管理人、基金托管人職責終止，在六個月內沒有新基金管理人、基金托管人承接
的；
4、法律法規和基金合同規定的其他情形。
基金合同終止后，基金管理人和基金托管人有權依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售
辦法》、基金合同及其他有關法律法規的規定，行使請求給付報酬、從基金財產中獲得補償的
權利。
（三）基金財產的清算
1、基金合同終止，基金管理人應當按法律法規和本基金合同的有關規定組織清算組對基
金財產進行清算。
2、基金財產清算組
（1）自基金合同終止事由之日起30個工作日內由基金管理人組織成立基金財產清算組，
在基金財產清算組接管基金財產之前，基金管理人和基金托管人應按照基金合同和托管協議的
規定繼續履行保護基金財產安全的職責。
（2）基金財產清算組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券、期貨相關業務資
格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成?；鹭敭a清算組可以聘用必要的工作
人員。
（3）基金財產清算組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分配?；鹭敭a清算組
可以依法進行必要的民事活動。
3、清算程序
（1）基金合同終止情形發生后，由基金財產清算組統一接管基金財產；
（2）基金財產清算組根據基金財產的情況確定清算期限；
（3）基金財產清算組對基金財產進行清理和確認；
（4）對基金財產進行評估和變現；
（5）制作清算報告；
（6）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律
意見書；
（7）將清算報告報中國證監會備案并公告；
（8）對基金財產進行分配。
4、清算費用
清算費用是指基金財產清算組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用由基
金財產清算組優先從基金財產中支付。
5、基金剩余財產的分配
基金財產按下列順序清償：
（1）支付清算費用；
（2）交納所欠稅款；
（3）清償基金債務；
（4）按各類基金份額在基金合同終止事由發生時各自基金份額資產凈值的比例確定剩余
財產在各類基金份額中的分配比例，并在各類基金份額可分配的剩余財產范圍內按各份額類別
內基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
基金財產未按前款（1）、（2）、（3）項規定清償前，不分配給基金份額持有人。
對于基金繳存于中國證券登記結算有限責任公司的最低結算備付金和交易單元保證金等，
在中國證券登記結算有限責任公司對其進行調整后方可收回。
6、基金財產清算的公告
基金財產清算組做出的清算報告經具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所審計，律
師事務所出具法律意見書后，報中國證監會備案并公告?；鹭敭a清算小組應當將清算報告登
載在指定網站上，并將清算報告提示性公告登載在指定報刊上。
7、基金財產清算賬冊及文件由基金托管人保存15年以上。
二十、基金合同的內容摘要
（一）基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利、義務
1、基金份額持有人的權利
（1）分享基金財產收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產；
（3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規定要求召開基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行使
表決權；
（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；
（7）監督基金管理人的投資運作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金份額銷售機構損害其合法權益的行為依法提起訴
訟；
（9）法律法規、基金合同規定的其他權利。
2、基金份額持有人的義務
（1）遵守法律法規、基金合同及其他有關規定；
（2）繳納基金認購、申購款項及基金合同規定的費用；
（3）在持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者基金合同終止的有限責任；
（4）不從事任何有損基金、其他基金份額持有人及其他基金合同當事人合法利益的活動；
（5）執行基金份額持有人大會的決議；
（6）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；
（7）法律法規及基金合同規定的其他義務。
3、基金管理人的權利
（1）依法募集基金，辦理基金備案手續；
（2）依照法律法規和基金合同獨立管理運用基金財產；
（3）根據法律法規和基金合同的規定，制訂、修改并公布有關基金認購、申購、贖回、
轉托管、基金轉換、非交易過戶、凍結、收益分配等方面的業務規則；
（4）根據法律法規和基金合同的規定決定本基金的相關費率結構和收費方式，獲得基金
管理費，收取認購費、申購費、贖回費及其他事先核準或公告的合理費用以及法律法規規定的
其他費用；
（5）根據法律法規和基金合同的規定銷售基金份額；
（6）在本合同的有效期內，在不違反公平、合理原則以及不妨礙基金托管人遵守相關法
律法規及其行業監管要求的基礎上，基金管理人有權對基金托管人履行本合同的情況進行必要
的監督。如認為基金托管人違反了法律法規或基金合同規定對基金財產、其他基金合同當事人
的利益造成重大損失的，應及時呈報中國證監會和中國銀監會，以及采取其他必要措施以保護
本基金及相關基金合同當事人的利益；
（7）根據基金合同的規定選擇適當的基金代銷機構并有權依照代銷協議和有關法律法規
對基金代銷機構行為進行必要的監督和檢查；
（8）自行擔任基金注冊登記機構或選擇、更換基金注冊登記代理機構，辦理基金注冊登
記業務，并按照基金合同規定對基金注冊登記代理機構進行必要的監督和檢查；
（9）在基金合同約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購和贖回的申請；
（10）在法律法規允許的前提下，為基金份額持有人的利益依法為基金參與融資、融券、
轉融通等相關業務；
（11）依據法律法規和基金合同的規定，制訂基金收益分配方案；
（12）按照法律法規，代表基金對被投資企業行使股東權利，代表基金行使因投資于其他
證券所產生的權利；
（13）在基金托管人職責終止時，提名新的基金托管人；
（14）依據法律法規和基金合同的規定，召集基金份額持有人大會；
（15）選擇、更換律師、審計師、證券經紀商或其他為基金提供服務的外部機構并確定有
關費率；
（16）法律法規、基金合同規定的其他權利。
4、基金管理人的義務
（1）依法申請并募集基金，辦理或者委托經國務院證券監督管理機構認定的其他機構代
為辦理基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續；
（3）自基金合同生效之日起，以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產；
（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式管
理和運作基金財產；
（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理的
基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理、分別記賬，進行證券
投資；
（6）按基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金收益；
（7）除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得為自己及任何第三人謀取利
益，不得委托第三人運作基金財產；
（8）進行基金會計核算并編制基金的財務會計報告；
（9）依法接受基金托管人的監督；
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）采取適當合理的措施使計算開放式基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符
合基金合同等法律文件的規定；
（12）計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；
（13）嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規定，履行信息披露及報告義務；
（14）保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除基金法、基金合同及其
他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予以保密，不得向他人泄露；
（15）按規定受理申購和贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
（16）保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表、代表基金簽訂的重大合同及其他
相關資料；
（17）依據《基金法》、基金合同及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基金托
管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（18）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行為；
（19）組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；
（20）因違反基金合同導致基金財產的損失或損害基金份額持有人的合法權益，應承擔賠
償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（21）基金托管人違反基金合同造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基金托
管人追償；
（22）法律法規、基金合同及中國證監會規定的其他義務。
5、基金托管人的權利
（1）依據法律法規和基金合同的規定安全保管基金財產；
（2）依照基金合同的約定獲得基金托管費；
（3）監督基金管理人對本基金的投資運作；
（4）在基金管理人職責終止時，提名新的基金管理人；
（5）依據法律法規和基金合同的規定召集基金份額持有人大會；
（6）法律法規、基金合同規定的其他權利。
6、基金托管人的義務
（1）安全保管基金財產；
（2）設立專門的基金托管部，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合格的熟悉基金
托管業務的專職人員，負責基金財產托管事宜；
（3）按規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶；
（4）除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得以基金財產為自己及任何第
三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產；
（5）對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，確?；鹭敭a的完整和獨立；
（6）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；
（7）保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；
（8）按照基金合同的約定，根據基金管理人的指令，及時辦理清算、交割事宜；
（9）保守基金商業秘密。除《基金法》、基金合同及其他有關規定另有規定外，在基金
信息公開披露前應予以保密，不得向他人泄露；
（10）根據法律法規及本合同的約定，辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項；
（11）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告的相關內容出具意見，說明
基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照基金合同的規定進行；如果基金管理人有未執行
基金合同規定的行為，還應當說明基金托管人是否采取了適當的措施；
（12）保存基金份額持有人名冊；
（13）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額凈值和基金份額申購、贖回
價格；
（14）按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對；
（15）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項；
（16）按照規定召集基金份額持有人大會或配合基金份額持有人依法自行召集基金份額持
有人大會；
（17）按照法律法規監督基金管理人的投資運作；
（18）因過錯違反基金合同導致基金財產損失，應承擔賠償責任，其責任不因其退任而免
除；
（19）因基金管理人違反基金合同造成基金財產損失時，應為基金向基金管理人追償，除
法律法規另有規定外，基金托管人不承擔連帶責任；
（20）法律法規、基金合同及中國證監會規定的其他義務。
（二）基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則
1、本基金的基金份額持有人大會，由本基金的基金份額持有人或其合法的代理人組成。
基金份額持有人持有的同一類別每一基金份額擁有平等的投票權。
2、有以下情形之一時，應召開基金份額持有人大會：
（1）終止基金合同；
（2）轉換基金運作方式；
（3）提高基金管理人、基金托管人的報酬標準，但根據法律法規的要求提高該等報酬標
準的除外；
（4）更換基金管理人、基金托管人；
（5）變更基金類別；
（6）變更基金投資目標、范圍或策略；
（7）變更基金份額持有人大會議事程序、表決方式和表決程序；
（8）本基金與其他基金合并；
（9）對基金合同當事人權利、義務產生重大影響，需召開基金份額持有人大會的變更基
金合同等其他事項；
（10）法律法規或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有人大會的事項。
3、有以下情形之一的，不需召開基金份額持有人大會：
（1）調低基金管理費率、基金托管費率；
（2）在法律法規和基金合同規定的范圍內變更本基金的申購費率及收費方式、調低贖回
費率；
（3）因相應的法律法規發生變動而應當對基金合同進行修改；
（4）對基金合同的修改不涉及基金合同當事人權利義務關系發生變化；
（5）對基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響；
（6）按法律法規或基金合同規定不需召開基金份額持有人大會以外的其他情形。
4、召集方式：
（1）除法律法規或基金合同另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召集。
（2）基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提
議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知基金托管人。
基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，
基金托管人仍認為有必要召開的，應當自行召集。
（3）代表基金份額10%以上的基金份額持有人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應
當向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內決定是否召集，
并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人。
基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召
集，代表基金份額10%以上的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書
面提議。
基金托管人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基
金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日
內召開。
（4）代表基金份額10%的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金份額持有人大會，
而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份額10%以上的基金份額持有人有權自行召
集，并至少提前30日報中國證監會備案。
（5）基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應
當配合，不得阻礙、干擾。
（6）基金份額持有人大會的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記日。
5、通知
召開基金份額持有人大會，召集人應當于會議召開前30天在至少一種指定媒介上公告。
基金份額持有人大會不得就未經公告的事項進行表決?；鸱蓊~持有人大會通知將至少載明以
下內容：
（1）會議召開的時間、地點、方式；
（2）會議擬審議的主要事項、議事程序和表決方式；
（3）代理投票授權委托書送達時間和地點；
（4）會務常設聯系人姓名、電話；
（5）權益登記日；
（6）如采用通訊表決方式，還應載明具體通訊方式、委托的公證機關及其聯系方式和聯
系人、書面表達意見的寄交和收取方式、投票表決的截止日以及表決票的送達地址等內容。
6、開會方式
基金份額持有人大會的召開方式包括現場開會和通訊方式開會。現場開會由基金份額持有
人本人出席或通過授權委派其代理人出席，現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應
當出席，基金管理人或托管人不派代表列席的，不影響表決效力；通訊方式開會指基金份額持
有人將其對表決事項的投票以召集人通知的非現場方式在表決截止日以前提交至召集人指定的
地址或系統。通訊方式開會應按照本基金合同的相關規定以召集人通知的非現場方式進行表決。
會議的召開方式由召集人確定，但決定基金管理人更換或基金托管人的更換、轉換基金運作方
式和終止基金合同事宜必須以現場開會方式召開基金份額持有人大會。
現場開會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證和受托出席會議者出具的委托人持有基金份額
的憑證和授權委托書等文件符合法律法規、本基金合同和會議通知的規定；
（2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，全部有效憑證
所代表的基金份額占權益登記日基金總份額的50%以上。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）召集人按基金合同規定公布會議通知后，在兩個工作日內連續公布相關提示性公告；
（2）召集人按照會議通知規定的方式收取基金份額持有人的書面表決意見；
（3）本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的基金份額持有人所代表的基
金份額占權益登記日基金總份額的50%以上；
（4）直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面意見的其他代表，同
時提交的持有基金份額的憑證和受托出席會議者出具的委托人持有基金份額的憑證和授權委托
書等文件符合法律法規、基金合同和會議通知的規定；
（5）會議通知公布前已報中國證監會備案。
如果開會條件達不到上述的條件，則召集人可另行確定并公告重新表決的時間(至少應在
25個工作日后)，且確定有權出席會議的基金份額持有人資格的權益登記日應保持不變。
7、議事內容與程序
（1）議事內容及提案權
1）議事內容限為本條前述第（二）款規定的基金份額持有人大會召開事由范圍內的事項。
2）基金管理人、基金托管人、代表基金份額10%以上的基金份額持有人可以在大會召集人
發出會議通知前向大會召集人提交需由基金份額持有人大會審議表決的提案；也可以在會議通
知發出后向大會召集人提出臨時提案，臨時提案至少應當在大會召開日的25日前提交召集人，
并由召集人公告。
3）對于基金份額持有人提交的提案，大會召集人應當按照以下原則對提案進行審核：
a、關聯性。大會召集人對于基金份額持有人提案涉及事項與基金有直接關系，并且不超
出法律法規和基金合同規定的基金份額持有人大會職權范圍的，應提交大會審議；對于不符合
上述要求的，不提交基金份額持有人大會審議。如果召集人決定不將基金份額持有人提案提交
大會表決，應當在該次基金份額持有人大會上進行解釋和說明。
b、程序性。大會召集人可以對基金份額持有人的提案涉及的程序性問題做出決定。如將
其提案進行分拆或合并表決，需征得原提案人同意；原提案人不同意變更的，大會主持人可以
就程序性問題提請基金份額持有人大會做出決定，并按照基金份額持有人大會決定的程序進行
審議。
4）代表基金份額10%以上的基金份額持有人提交基金份額持有人大會審議表決的提案，或
基金管理人或基金托管人提交基金份額持有人大會審議表決的提案，未獲得基金份額持有人大
會審議通過，就同一提案再次提請基金份額持有人大會審議，其時間間隔不少于6個月。法律
法規另有規定的除外。
5）基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。
（2）議事程序
在現場開會的方式下，首先由召集人宣讀提案，經討論后進行表決，并形成大會決議，報
經中國證監會核準或備案后生效。在通訊表決開會的方式下，首先由召集人在會議通知中公布
提案，在所通知的表決截止日期第二個工作日由大會聘請的公證機關的公證員統計全部有效表
決并形成決議，報經中國證監會核準或備案后生效。
8、表決
（1）基金份額持有人所持同一類別每份基金份額享有平等的表決權。
（2）基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1）特別決議
對于特別決議應當經參加大會的基金份額持有人所持表決權的三分之二以上（含三分之二）
通過。
2）一般決議
對于一般決議應當經參加大會的基金份額持有人所持表決權的50%以上通過。
更換基金管理人或者基金托管人、轉換基金運作方式或終止基金合同應當以特別決議通過
方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，符合法律法規、基金合同和會議通知規定的書面表決意見即視
為有效的表決；表決意見模煳不清或相互矛盾的視為棄權表決，但應當計入出具書面意見的基
金份額持有人所代表的基金份額總數。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開審議、逐項表決。
9、計票
（1）現場開會
1）基金份額持有人大會的主持人為召集人授權出席大會的代表，如大會由基金管理人或
基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額
持有人中推舉兩名基金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員(如果基金管理人為召
集人，則監督員由基金托管人擔任；如基金托管人為召集人，則監督員由基金托管人在出席會
議的基金份額持有人中指定)共同擔任監票人；如大會由基金份額持有人自行召集，基金份額
持有人大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中推舉三名基金份額
持有人代表擔任監票人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿怀鱿髸?，不影響計票的效力。
2）監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票結果。
3）如果大會主持人對于提交的表決結果有懷疑，可以對所投票數進行重新清點；如果大
會主持人未進行重新清點，而出席大會的基金份額持有人或者基金份額持有人代理人對大會主
持人宣布的表決結果有異議，其有權在宣布表決結果后立即要求重新清點，大會主持人應當立
即重新清點并公布重新清點結果。重新清點僅限一次。
4）在基金管理人或基金托管人擔任召集人的情形下，如果在計票過程中基金管理人或者
基金托管人拒不配合的，則參加會議的基金份額持有人有權推舉三名基金份額持有人代表共同
擔任監票人進行計票。
（2）通訊方式開會
在通訊方式開會的情況下，計票方式可采取如下方式：
由大會召集人授權的兩名監票人在監督人派出的授權代表的監督下進行計票，并由公證機
關對其計票過程予以公證；如監督人經通知但拒絕到場監督，則大會召集人可自行授權3名監
票人進行計票，并由公證機關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代表對表
決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。
10、生效與公告
（1）基金份額持有人大會按照《基金法》有關法律法規規定表決通過的事項，召集人應
當自通過之日起5日內報中國證監會核準或者備案?；鸱蓊~持有人大會決定的事項自中國證
監會依法核準或者出具無異議意見之日起生效。
（2）生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人
均有法律約束力。基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人
大會的決定。
（3）基金份額持有人大會決議應當自中國證監會核準或出具無異議意見后2日內，由基
金份額持有人大會召集人在至少一種指定媒介上公告。
（4）如果采用通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全
文、公證機關、公證員姓名等一同公告。
11、法律法規或監管機關對基金份額持有人大會另有規定的，從其規定。
（三）《基金合同》解除和終止的事由、程序以及基金財產清算方式
1、基金合同的變更
（1）變更基金合同涉及法律法規規定或本合同約定應經基金份額持有人大會決議通過的
事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。
（2）變更基金合同的基金份額持有人大會決議應報中國證監會核準或備案，并自中國證
監會核準或出具無異議意見之日起生效。
（3）但如因相應的法律法規發生變動并屬于本基金合同必須遵照進行修改的情形，或者
基金合同的修改不涉及本基金合同當事人權利義務關系發生變化或對基金份額持有人利益無實
質性不利影響的，可不經基金份額持有人大會決議，而經基金管理人和基金托管人同意修改后
公布，并報中國證監會備案。
2、基金合同的終止
有下列情形之一的，本基金合同應當終止：
（1）基金份額持有人大會決定終止；
（2）因重大違法、違規行為，被中國證監會責令終止的；
（3）基金管理人、基金托管人職責終止，在六個月內沒有新基金管理人、基金托管人承
接的；
（4）法律法規和基金合同規定的其他情形。
3、基金財產的清算
（1）基金合同終止，基金管理人應當按法律法規和本基金合同的有關規定組織清算組對
基金財產進行清算。
（2）基金財產清算組
1）自基金合同終止事由之日起30個工作日內由基金管理人組織成立基金財產清算組，在
基金財產清算組接管基金財產之前，基金管理人和基金托管人應按照基金合同和托管協議的規
定繼續履行保護基金財產安全的職責。
2）基金財產清算組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券、期貨相關業務資格
的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清算組可以聘用必要的工作人
員。
3）基金財產清算組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分配?；鹭敭a清算組可
以依法進行必要的民事活動。
（3）清算程序
1）基金合同終止情形發生后，由基金財產清算組統一接管基金財產；
2）基金財產清算組根據基金財產的情況確定清算期限；
3）基金財產清算組對基金財產進行清理和確認；
4）對基金財產進行評估和變現；
5）制作清算報告；
6）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律意
見書；
7）將清算報告報中國證監會備案并公告；
8）對基金財產進行分配。
（4）清算費用
清算費用是指基金財產清算組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用由基
金財產清算組優先從基金財產中支付。
（5）基金剩余財產的分配
基金財產按下列順序清償：
1）支付清算費用；
2）交納所欠稅款；
3）清償基金債務；
4）按各類基金份額在基金合同終止事由發生時各自基金份額資產凈值的比例確定剩余財
產在各類基金份額中的分配比例，并在各類基金份額可分配的剩余財產范圍內按各份額類別內
基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
基金財產未按前款1）、2）、3）項規定清償前，不分配給基金份額持有人。
對于基金繳存于中國證券登記結算有限責任公司的最低結算備付金和交易單元保證金等，
在中國證券登記結算有限責任公司對其進行調整后方可收回。
（6）基金財產清算的公告
基金財產清算組做出的清算報告經具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所審計，律
師事務所出具法律意見書后，報中國證監會備案并公告。基金財產清算小組應當將清算報告登
載在指定網站上，并將清算報告提示性公告登載在指定報刊上。
（7）基金財產清算賬冊及文件由基金托管人保存15年以上。
（四）爭議解決方式
1、本基金合同適用中華人民共和國法律并從其解釋。
2、本基金合同的當事人之間因本基金合同產生的或與本基金合同有關的爭議可通過友好
協商解決，但若自一方書面提出協商解決爭議之日起60日內爭議未能以協商方式解決的，則
任何一方有權將爭議提交位于北京的中國國際經濟貿易仲裁委員會，按照其時有效的仲裁規則
進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當事人均具有約束力。
3、除爭議所涉內容之外，本基金合同的其他部分應當由本基金合同當事人繼續履行。
（五）基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
本基金合同正本一式六份，除上報有關監管機構二份外，基金管理人、基金托管人各持有
二份，每份具有同等的法律效力。
基金合同存放在基金管理人和基金托管人住所，投資者在支付工本費后，可在合理時間內
取得上述文件復印件，基金合同條款及內容應以基金合同正本為準。
二十一、基金托管協議的內容摘要
（一）托管協議當事人
1、基金管理人（或簡稱“管理人”）
名稱：華泰柏瑞基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區民生路1199弄上海證大五道口廣場1號
17層
法定代表人:賈波
成立時間：2004年11月18日
批準設立機關：中國證券監督管理委員會
批準設立文號：中國證監會證監基金字【2004】178號
組織形式：有限責任公司
注冊資本：貳億元人民幣
經營范圍：發起設立基金、基金管理及中國證監會批準的其他業務
存續期間：持續經營
2、基金托管人（或簡稱“托管人”）
名稱：中國銀行股份有限公司
住所：北京市西城區復興門內大街1號
法定代表人:劉連舸
成立時間：1983年10月31日
基金托管業務批準文號：中國證監會證監基字【1998】24號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整
經營范圍：吸收人民幣存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理結算；辦理票據
貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；從事同業拆借；
提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保險箱服務；外匯存款；外匯貸
款；外匯匯款；外匯兌換；國際結算；同業外匯拆借；外匯票據的承兌和貼現；外匯借款；外
匯擔保；結匯、售匯；發行和代理發行股票以外的外幣有價證券；買賣和代理買賣股票以外的
外幣有價證券；自營外匯買賣；代客外匯買賣；外匯信用卡的發行和代理國外信用卡的發行及
付款；資信調查、咨詢、見證業務；組織或參加銀團貸款；國際貴金屬買賣；海外分支機構經
營與當地法律許可的一切銀行業務；在港澳地區的分行依據當地法令可發行或參與代理發行當
地貨幣；經中國人民銀行批準的其他業務。
存續期間：持續經營
（二）基金托管人與基金管理人之間的業務監督、核查
1、基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，建立相關的技術系統，
對基金管理人的投資運作進行監督。主要包括以下方面：
（1）對基金的投資范圍、投資對象進行監督?；鸸芾砣藨獙M投資的股票庫、債券庫
等各投資品種的具體范圍提供給基金托管人?；鸸芾砣丝梢愿鶕嶋H情況的變化，對各投資
品種的具體范圍予以更新和調整，并通知基金托管人。基金托管人根據上述投資范圍對基金的
投資進行監督；
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、存托憑
證、債券、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(須符合
中國證監會相關規定)。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序（包括公
告等）后，可以將其納入投資范圍。
本基金股票資產投資比例不低于基金資產的60%；現金（不包括結算備付金、存出保證金、
應收申購款等）和到期日在一年以內的政府債券的投資比率不低于基金資產凈值的5%。
（2）對基金投融資比例進行監督：
1）本基金股票資產投資比例不低于基金資產的60%；
2）持有一家上市公司的股票，其市值不超過基金資產凈值的10%；
3）本基金與基金管理人管理的其他基金持有一家公司發行的證券總和，不超過該證券的
10%；（資產托管人項下義務僅限于監管由其擔任資產托管人的資產管理人所管理全部基金財
產的投資符合上述比例限制）；
4）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過基金總資產，本基金所申報
的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；
5）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產凈值的40%；
6）本基金在任何交易日買入權證的總金額，不超過上一交易日基金資產凈值的0.5%，基
金持有的全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%，基金管理人管理的全部基金持有同一權證
的比例不超過該權證的10%。法律法規或中國證監會另有規定的，遵從其規定；
7）現金（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等）和到期日在一年以內的政府
債券不低于基金資產凈值的5%；
8）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20%；
9）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過該資產支持證
券規模的10%；
10）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不得超過
其各類資產支持證券合計規模的10%；
11）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不超過基金資產凈值的
10%。
12）本基金在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和，不超過基
金資產凈值的95%。其中，有價證券指股票、債券(不含到期日在一年以內的政府債券)、權證、
資產支持證券、買入返售金融資產(不含質押式回購)等。
13）本基金在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值
的20%?；鸸芾砣藨敯凑罩袊鹑谄谪浗灰姿蟮膬热?、格式與時限向交易所報告所交
易和持有的賣出期貨合約情況、交易目的及對應的證券資產情況等。
14）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計(軋差計算)應當符合
基金合同關于股票投資比例的有關約定。
15）本基金在任何交易日內交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交
易日基金資產凈值的20%。
16）本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于
基金資產凈值5%的現金（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等）或到期日在一年以
內的政府債券。
17）本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過
該上市公司可流通股票的15%（資產托管人項下義務僅限于監管由其擔任資產托管人的資產管
理人所管理全部基金財產的投資符合上述比例限制）；本基金管理人管理的全部投資組合持有
一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%（資產托管人項下義
務僅限于監管由其擔任資產托管人的資產管理人所管理全部基金財產的投資符合上述比例限
制）；
18）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的15%；因證券
市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所
規定比例限制的，本基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；
19）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回購交
易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；本基金管理人承諾
本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回購交易的，可
接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致，并承擔由于不一致所導致的
風險和損失。
20）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境內上市交易的股
票合并計算。
21）法律法規規定的其他限制。
基金管理人應當自基金合同生效之日起六個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的約
定。除上述第7）、18）、19）項外，因證券市場波動、上市公司合并、基金規模變動等基金
管理人之外的因素致使基金投資不符合基金合同約定的投資比例規定的，基金管理人應當在十
個交易日內進行調整。法律法規或監管機構另有規定時，從其規定。
（3）為對基金禁止從事的關聯交易進行監督，基金管理人和基金托管人應相互提供與本
機構有控股關系的股東或與本機構有其他重大利害關系的公司名單；
（4）基金管理人向基金托管人提供其銀行間債券市場交易的交易對手庫，交易對手庫由
銀行間交易會員中財務狀況較好、實力雄厚、信用等級高的交易對手組成?；鸸芾砣丝梢愿?
據實際情況的變化，及時對交易對手庫予以更新和調整，并通知基金托管人?；鸸芾砣藚⑴c
銀行間債券市場交易的交易對手應符合交易對手庫的范圍?；鹜泄苋藢鸸芾砣藚⑴c銀行
間債券市場交易的交易對手是否符合交易對手庫進行監督；
（5）基金托管人對銀行間市場交易的交易方式的控制按如下約定進行監督。
基金管理人應按照審慎的風險控制原則，對銀行間交易對手的資信狀況進行評估，控制交
易對手的資信風險，確定與各類交易對手所適用的交易結算方式，在具體的交易中，應盡力爭
取對基金有利的交易方式。由于交易對手資信風險引起的損失，基金托管人不承擔賠償責任。
（6）基金如投資銀行存款，基金管理人應根據法律法規的規定及基金合同的約定，事先
確定符合條件的所有存款銀行的名單，并及時提供給基金托管人，基金托管人據以對基金投資
銀行存款的交易對手是否符合上述名單進行監督；
2、基金托管人應根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金資產凈值計算、
基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息披露、
基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行復核。
3、基金托管人在上述第（一）、（二）款的監督和核查中發現基金管理人違反法律法規
的規定、《基金合同》及本協議的約定，應及時通知基金管理人限期糾正，基金管理人收到通
知后應及時核對確認并以書面形式對基金托管人發出回函并改正。在限期內，基金托管人有權
隨時對通知事項進行復查?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規事項未能在限期內糾正的，基
金托管人應及時向中國證監會報告。
4、基金托管人發現基金管理人的投資指令違反法律法規、《基金合同》及本協議的規定，
應當拒絕執行，立即通知基金管理人，并依照法律法規的規定及時向中國證監會報告?；鹜?
管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律法規和其他有關規定，或者違反
《基金合同》、本協議約定的，應當立即通知基金管理人，并依照法律法規的規定及時向中國
證監會報告。
5、基金管理人應積極配合和協助基金托管人的監督和核查，包括但不限于：在規定時間
內答復基金托管人并改正，就基金托管人的疑義進行解釋或舉證，對基金托管人按照法規要求
需向中國證監會報送基金監督報告的，基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。
6、基金管理人對基金托管人的業務核查
（1）在本協議的有效期內，在不違反公平、合理原則以及不妨礙基金托管人遵守相關法
律法規及其行業監管要求的基礎上，基金管理人有權對基金托管人履行本協議的情況進行必要
的核查，核查事項包括但不限于基金托管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金賬戶和證
券賬戶、復核基金管理人計算的基金資產凈值和基金份額凈值、根據基金管理人指令辦理清算
交收、相關信息披露和監督基金投資運作等行為。
（2）基金管理人發現基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分賬管理、無正
當理由未執行或延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反法律法規、《基
金合同》及本協議有關規定時，應及時以書面形式通知基金托管人限期糾正，基金托管人收到
通知后應及時核對并以書面形式對基金管理人發出回函。在限期內，基金管理人有權隨時對通
知事項進行復查，督促基金托管人改正?；鹜泄苋藢鸸芾砣送ㄖ倪`規事項未能在限期
內糾正的，基金管理人應依照法律法規的規定報告中國證監會。
（3）基金托管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關資料以供
基金管理人核查托管財產的完整性和真實性，在規定時間內答復基金管理人并改正。
（三）基金財產的保管
1、基金財產保管的原則
（1）基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產。
（2）基金托管人應安全保管基金財產，未經基金管理人的合法合規指令或法律法規、
《基金合同》及本協議另有規定，不得自行運用、處分、分配基金的任何財產。
（3）基金托管人按照規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶。
（4）基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，確?；鹭敭a的完整與獨立。
（5）除依據《基金法》、《運作辦法》、《基金合同》及其他有關法律法規規定外，基
金托管人不得委托第三人托管基金財產。
2、基金合同生效前募集資金的驗資和入賬
（1）基金募集期滿或基金管理人宣布停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額、
基金份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定的，由基金管理人在法定期限
內聘請具有從事相關業務資格的會計師事務所對基金進行驗資，并出具驗資報告，出具的驗資
報告應由參加驗資的2名以上（含2名）中國注冊會計師簽字方為有效。
（2）基金管理人應將屬于本基金財產的全部資金劃入在基金托管人處為本基金開立的基
金銀行賬戶中，并確保劃入的資金與驗資確認金額相一致。
3、基金的銀行賬戶的開設和管理
（1）基金托管人應負責本基金的銀行賬戶的開設和管理。
（2）基金托管人以本基金的名義開設本基金的銀行賬戶。本基金的銀行預留印鑒由基金
托管人保管和使用。本基金的一切貨幣收支活動，包括但不限于投資、支付贖回金額、支付基
金收益、收取申購款，均需通過本基金的銀行賬戶進行。
（3）本基金銀行賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要?；鹜泄苋撕突?
金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶；亦不得使用本基金的銀行賬戶進行本
基金業務以外的活動。
（4）基金銀行賬戶的管理應符合法律法規的有關規定。
4、基金進行定期存款投資的賬戶開設和管理
基金托管人根據基金管理人的指令以基金名義在基金托管人認可的存款銀行的指定營業網
點開立存款賬戶，并負責該賬戶的日常管理以及銀行預留印鑒的保管和使用?；鸸芾砣藨?
專人協助辦理開戶事宜。在上述賬戶開立和賬戶相關信息變更過程中，基金管理人應提前向基
金托管人提供開戶或賬戶變更所需的相關資料，并對基金托管人給予積極配合和協助。
5、基金證券賬戶和資金賬戶的開設和管理
（1）基金托管人應當代表本基金，以基金托管人和本基金聯名的方式在中國證券登記結
算有限責任公司開設證券賬戶。
（2）本基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要?；鹜泄苋撕突?
金管理人不得出借或轉讓本基金的證券賬戶，亦不得使用本基金的證券賬戶進行本基金業務以
外的活動。
（3）基金托管人以自身法人名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結算備付金賬戶，
用于辦理基金托管人所托管的包括本基金在內的全部基金在證券交易所進行證券投資所涉及的
資金結算業務。結算備付金的收取按照中國證券登記結算有限責任公司的規定執行。
（4）在本托管協議生效日之后，本基金被允許從事其他投資品種的投資業務的，涉及相
關賬戶的開設、使用的，若無相關規定，則基金托管人應當比照并遵守上述關于賬戶開設、使
用的規定。
6、債券托管專戶的開設和管理
基金合同生效后，基金管理人負責以基金的名義申請并取得進入全國銀行間同業拆借市場
的交易資格，并代表基金進行交易；基金托管人負責以基金的名義在中央國債登記結算有限責
任公司開設銀行間債券市場債券托管賬戶，并代表基金進行銀行間債券市場債券和資金的清算。
在上述手續辦理完畢之后，由基金托管人負責向中國人民銀行報備。
7、基金財產投資的有關有價憑證的保管
基金財產投資的實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證由基金托管人負責妥善保管。基
金托管人對其以外機構實際有效控制的有價憑證不承擔責任。
8、與基金財產有關的重大合同及有關憑證的保管
基金托管人按照法律法規保管由基金管理人代表基金簽署的與基金有關的重大合同及有關
憑證?；鸸芾砣舜砘鸷炇鹩嘘P重大合同后應在收到合同正本后30日內將一份正本的原
件提交給基金托管人。除本協議另有規定外，基金管理人在代表基金簽署與基金有關的重大合
同時應保證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本
的原件。重大合同由基金管理人與基金托管人按規定各自保管至少15年。
（四）基金資產凈值計算與復核
1、基金資產凈值的計算和復核
（1）基金資產凈值是指基金資產總值減去負債后的價值。各類基金份額凈值是指計算日
該類基金資產凈值除以計算日該類基金份額總數后的價值。各類基金份額凈值的計算保留到小
數點后3位，小數點后第4位四舍五入，由此產生的誤差計入基金財產。
（2）基金管理人應每個開放日對基金資產估值。估值原則應符合《基金合同》、《證券
投資基金會計核算業務指引》及其他法律法規的規定。用于基金信息披露的基金凈值信息由基
金管理人負責計算，基金托管人復核。基金管理人應于每個開放日結束后分別計算得出當日的
各類基金份額凈值，并以約定方式發送給基金托管人?；鹜泄苋藨獙糁涤嬎憬Y果進行復核
且無誤后，由基金管理人對外公布。月末、年中和年末估值復核與基金會計賬目的核對同時進
行。
（3）當相關法律法規或《基金合同》規定的估值方法不能客觀反映基金財產公允價值時，
基金管理人可根據具體情況，并與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
（4）基金管理人、基金托管人發現基金估值違反《基金合同》訂明的估值方法、程序以
及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，雙方應及時進行協商和糾正。
（5）當基金資產的估值導致任一類基金份額凈值小數點后三位（含第三位）內發生差錯
時，視為該類基金份額凈值估值錯誤。當基金份額凈值出現錯誤時，基金管理人應當立即予以
糾正，并采取合理的措施防止損失進一步擴大；當計價錯誤達到該類基金份額凈值的0.25%時，
基金管理人應當報中國證監會備案；當計價錯誤達到該類基金份額凈值的0.5%時，基金管理人
應當在報中國證監會備案的同時并及時進行公告。如法律法規或監管機關對前述內容另有規定
的，按其規定處理。
（6）由于基金管理人對外公布的任何基金凈值數據錯誤，導致該基金財產或基金份額持
有人的實際損失，基金管理人應對此承擔責任。若基金托管人計算的凈值數據正確，則基金托
管人對該損失不承擔責任；若基金托管人計算的凈值數據也不正確，則基金托管人也應承擔部
分未正確履行復核義務的責任。如果上述錯誤造成了基金財產或基金份額持有人的不當得利，
且基金管理人及基金托管人已各自承擔了賠償責任，則基金管理人應負責向不當得利之主體主
張返還不當得利。如果返還金額不足以彌補基金管理人和基金托管人已承擔的賠償金額，則雙
方按照各自賠償金額的比例對返還金額進行分配。
（7）由于證券交易所及其登記結算公司發送的數據錯誤，或由于其他不可抗力原因，基
金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能發現該錯誤
的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金托管人可以免除賠償責任。但基金管理
人和基金托管人應當積極采取必要的措施消除由此造成的影響。
（8）如果基金托管人的復核結果與基金管理人的計算結果存在差異，且雙方經協商未能
達成一致，基金管理人可以按照其對基金份額凈值的計算結果對外予以公布，基金托管人可以
將相關情況報中國證監會備案。
2、基金會計核算
（1）基金賬冊的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，應按照雙方約定的同一記賬方法和會計
處理原則，分別獨立地設置、登記和保管基金的全套賬冊，對雙方各自的賬冊定期進行核對，
互相監督，以保證基金財產的安全。若雙方對會計處理方法存在分歧，應以基金管理人的處理
方法為準。
（2）會計數據和財務指標的核對
基金管理人和基金托管人應定期就會計數據和財務指標進行核對。如發現存在不符，雙方
應及時查明原因并糾正。
（3）基金財務報表和定期報告的編制和復核
基金財務報表由基金管理人和基金托管人每月分別獨立編制。月度報表的編制，應于每月
終了后5個工作日內完成；《基金合同》生效后，招募說明書的信息發生重大變更的，基金管
理人應當在三個工作日內，更新招募說明書并登載在指定網站上。招募說明書其他信息發生變
更的，基金管理人至少每年更新一次；基金產品資料概要的信息發生重大變更的，基金管理人
應當在三個工作日內，更新基金產品資料概要并登載在指定網站及基金銷售機構網站或營業網
點?；甬a品資料概要其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，
基金管理人不再更新招募說明書和基金產品資料概要?；鸸芾砣藨斣诿磕杲Y束之日起三個
月內，編制完成基金年度報告，將年度報告登載在指定網站上，并將年度報告提示性公告登載
在指定報刊上?；鸸芾砣藨斣谏习肽杲Y束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將中
期報告登載在指定網站上，并將中期報告提示性公告登載在指定報刊上。基金管理人應當在季
度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，將季度報告登載在指定網站上，并將
季度報告提示性公告登載在指定報刊上?；鸷贤Р蛔銉蓚€月的，基金管理人可以不編制
當期季度報告、中期報告或者年度報告。
基金管理人在月度報表完成當日，將報表蓋章后提供給基金托管人復核；基金托管人在收
到后應3個工作日內進行復核，并將復核結果書面通知基金管理人?；鸸芾砣嗽诩径葓蟾嫱?
成當日，將有關報告提供給基金托管人復核，基金托管人應在收到后5個工作日內完成復核，
并將復核結果書面通知基金管理人。基金管理人在中期報告完成當日，將有關報告提供給基金
托管人復核，基金托管人應在收到后10個工作日內完成復核或進行電子確認，并將復核結果
書面通知基金管理人?；鸸芾砣嗽谀甓葓蟾嫱瓿僧斎眨瑢⒂嘘P報告提供基金托管人復核，基
金托管人應在收到后15個工作日內完成復核，并將復核結果書面通知基金管理人?；鸸芾?
人和基金托管人之間的上述文件往來均以加密傳真的方式或雙方商定的其他方式進行。
基金托管人在復核過程中，發現雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金托管人應共同
查明原因，進行調整，調整以雙方認可的賬務處理方式為準；若雙方無法達成一致以基金管理
人的賬務處理為準。核對無誤后，基金托管人在基金管理人提供的報告上加蓋托管業務部門公
章或者出具加蓋托管業務部門公章的復核意見書，雙方各自留存一份。如果基金管理人與基金
托管人不能于應當發布公告之日之前就相關報表達成一致，基金管理人有權按照其編制的報表
對外發布公告，基金托管人有權就相關情況報證監會備案。
（五）基金份額持有人名冊的登記與保管
1、基金份額持有人名冊的內容
基金份額持有人名冊的內容包括但不限于基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。
基金份額持有人名冊包括以下幾類：
（1）基金募集期結束時的基金份額持有人名冊；
（2）基金權益登記日的基金份額持有人名冊；
（3）基金份額持有人大會登記日的基金份額持有人名冊；
（4）每半年度最后一個交易日的基金份額持有人名冊。
2、基金份額持有人名冊的提供
對于每半年度最后一個交易日的基金份額持有人名冊，基金管理人應在每半年度結束后5
個工作日內定期向基金托管人提供。對于基金募集期結束時的基金份額持有人名冊、基金權益
登記日的基金份額持有人名冊以及基金份額持有人大會登記日的基金份額持有人名冊，基金管
理人應在相關的名冊生成后5個工作日內向基金托管人提供。
3、基金份額持有人名冊的保管
基金托管人應妥善保管基金份額持有人名冊。如基金托管人無法妥善保存持有人名冊，基
金管理人應及時向中國證監會報告，并代為履行保管基金份額持有人名冊的職責。基金托管人
應對基金管理人由此產生的保管費給予補償。
（五）適用法律和爭議解決方式
1、本協議適用中華人民共和國法律并從其解釋。
2、基金管理人與基金托管人之間因本協議產生的或與本協議有關的爭議可通過友好協商
解決。但若自一方書面提出協商解決爭議之日起60日內爭議未能以協商方式解決的，則任何
一方有權將爭議提交位于北京的中國國際經濟貿易仲裁委員會，并按其時有效的仲裁規則進行
仲裁。仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當事人均具有約束力。
3、除爭議所涉的內容之外，本協議的當事人仍應履行本協議的其他規定。
（六）托管協議的變更、終止與基金財產的清算
1、托管協議的變更
本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行變更。變更后的新協議，其內容不得與
《基金合同》的規定有任何沖突。變更后的新協議應當報中國證監會核準。
2、托管協議的終止
發生以下情況，本托管協議應當終止：
（1）《基金合同》終止；
（2）本基金更換基金托管人；
（3）本基金更換基金管理人；
（4）發生《基金法》、《運作辦法》或其他法律法規規定的終止事項。
3、基金財產的清算
基金管理人和基金托管人應按照《基金合同》及有關法律法規的規定對本基金的財產進行
清算。
二十二、對基金份額持有人的服務
對基金份額持有人的服務主要由基金管理人、發售機構及銷售機構提供，以下是基金管理
人提供的主要服務內容。基金管理人根據基金份額持有人的需要和市場的變化，有權在符合法
律法規的前提下，增加和修改相關服務項目。如因系統、第三方或不可抗力等原因，導致下述
服務無法提供，基金管理人不承擔任何責任。為A類、C類份額持有人提供的主要服務內容如
下：
（一）網上開戶及交易服務
機構投資者可通過基金管理人直銷柜臺，個人投資者可通過基金管理人網站或APP客戶
端辦理開戶、認購/申購、贖回及信息查詢等業務。有關基金管理人電子直銷具體規則請參見
基金管理人網站相關公告和業務規則。
（二）賬戶及信息查詢服務
機構投資者通過基金管理人網站，個人投資者通過基金管理人網站、微信公眾號或APP
客戶端，可享有基金交易查詢、賬戶查詢和基金管理人依法披露的各類基金信息等服務，包括
基金產品基本信息（包括基金名稱、管理人名稱、基金代碼、風險等級、持有份額、單位凈值
等）、基金的法律文件、基金公告、定期報告和基金管理人最新動態等各類資料。
（三）賬單及資訊服務
1、對賬單服務
基金管理人通過電子郵件形式向投資者定期發送交易電子郵件對賬單（包括基金名稱、
基金代碼、持有份額等基金保有情況信息），電子郵件地址不詳及退訂的除外。
2、資訊服務
投資者知悉并同意基金管理人不定期通過電話、短信、郵件、微信等方式提供與投資者
相關的賬戶服務通知、交易確認通知、重要公告通知、活動消息、營銷信息等資訊服務。如需
取消相應資訊服務，可按照相關指引退訂，或通過基金管理人客戶服務中心熱線400-888-
0001、在線客服等人工服務方式退訂。
（四）客戶服務中心電話及在線服務
1、電話服務
投資人撥打基金管理人客戶服務中心熱線400-888-0001可享有如下服務：
（1）自助語音服務（7×24小時）：提供基金凈值信息、賬戶信息等自助查詢服務。
（2）人工服務：提供交易日上午9：00-11：30下午13：00-17：30的人工服務。投資
人可以通過該熱線獲得業務咨詢、信息查詢、服務投訴及建議、信息定制等專項服務。
2、在線服務
投資人通過基金管理人網站、微信公眾號或APP客戶端提供交易日上午9：00-11：30下
午13：00-17：30的在線服務人工服務。投資人可通過該方式獲得業務咨詢、信息查詢、服務
投訴及建議、信息定制等專項服務。
（五）投訴及建議受理服務
投資人可以通過基金管理人客戶服務中心人工熱線、在線客服、書信、電子郵件、短信及
各銷售機構網點柜臺等不同的渠道對基金管理人和銷售網點所提供的服務進行投訴或提出建議。
（六）聯系基金管理人
1、網址：www.huatai-pb.com
2、客服郵箱：cs4008880001@huatai-pb.com
3、客服熱線：400-888-0001（免長途話費），或021-38784638
4、傳真：021-50103016
5、聯系地址：中國（上海）自由貿易試驗區民生路1199弄上海證大五道口廣場1號17層
（七）如本招募說明書存在任何您/貴機構無法理解的內容，請及時通過上述方式聯系基
金管理人。請確保投資前，您/貴機構已經全面理解本招募說明書，并同意全部內容。
二十三、其他應披露事項
本基金及基金管理人的有關公告（自2024年08月10日至2025年08月15日），下列公
告在指定媒介披露：
公告名稱 披露日期
華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金更新的招募說明書2025年第2號（基金合同和托管協議變更） 2025-08-14
華泰柏瑞基金管理有限公司關于撤銷旗下部分基金H類基金份額并修改基金合同和托管協議的公告 2025-08-11
華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金2025年第2季度報告 2025-07-21
華泰柏瑞基金管理有限公司關于旗下基金持有停牌證券估值調整的提示性公告 2025-06-04
華泰柏瑞基金管理有限公司關于終止民商基金銷售(上海)有限公司辦理旗下基金相關業務公告 2025-05-24
華泰柏瑞基金管理有限公司關于旗下基金參加中國郵政儲蓄銀行股份有限公司費率優惠活動的公告 2025-05-14
華泰柏瑞基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷期內承銷證券的公告 2025-05-14
華泰柏瑞基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告 2025-05-10
華泰柏瑞基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告 2025-05-01
華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金更新的招募說明書2025年第1號基金經理變更 2025-05-01
華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新 2025-04-30
華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金（C類份額）基金產品資料概要更新 2025-04-30
華泰柏瑞基金管理有限公司關于華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金基金經理變更的公告 2025-04-29
華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金2025年第1季度報告 2025-04-22
華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金2024年年度報告 2025-03-31
華泰柏瑞基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷期內承銷證券的公告 2025-03-19
華泰柏瑞基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷期內承銷證券的公告 2025-02-26
華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金2024年第4季度報告 2025-01-22
華泰柏瑞基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷期內承銷證券的公告 2025-01-03
華泰柏瑞基金管理有限公司關于旗下部分基金的銷售機構由北京中植基金銷售有限公司變更為華源證券股份有限公司的公告 2024-12-19
華泰柏瑞基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷期內承銷證券的公告 2024-12-05
華泰柏瑞基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷期內承銷 2024-11-27
證券的公告
華泰柏瑞基金管理有限公司關于終止乾道基金銷售有限公司辦理旗下基金相關業務公告 2024-11-18
華泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金改聘會計師事務所公告 2024-11-02
華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金2024年第3季度報告 2024-10-25
華泰柏瑞基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷期內承銷證券的公告 2024-10-24
華泰柏瑞基金管理有限公司關于旗下基金持有停牌證券估值調整的提示性公告 2024-09-27
華泰柏瑞基金管理有限公司關于暫停海銀基金銷售有限公司辦理旗下基金相關業務公告 2024-09-19
華泰柏瑞基金管理有限公司關于終止深圳前海財厚基金銷售有限公司辦理旗下基金相關業務公告 2024-09-04
華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金2024年中期報告 2024-08-31
華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金更新的招募說明書2024年第1號 2024-08-28
華泰柏瑞基金管理有限公司關于終止中民財富基金銷售（上海）有限公司辦理旗下基金相關業務公告 2024-08-16
二十四、招募說明書存放及查閱方式
本招募說明書存放在基金管理人、基金托管人及基金代銷機構住所，投資者可在營業時間
免費查閱，也可按工本費購買復印件。基金管理人和基金托管人保證其所提供的文本的內容與
所公告的內容完全一致。
二十五、備查文件
（一）中國證監會核準華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金募集的文件；
（二）《華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金基金合同》；
（三）《華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金托管協議》；
（四）法律意見書；
（五）基金管理人業務資格批件、營業執照；
（六）基金托管人業務資格批件、營業執照；
（七）中國證監會要求的其他文件。
備查文件存放地點為基金管理人、基金托管人的住所；投資者如需了解詳細的信息，可在
營業時間前往相應場所免費查閱，也可按工本費購買復印件。
華泰柏瑞基金管理有限公司
二〇二五年八月二十九日
華泰柏瑞基金管理有限公司華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金更新的招募說明書2025年第2號.pdf